Всем привет! 

Подводя итоги 2020 года, команда CScalp подготовила отчет о том, чего удалось добиться в ушедшем году и что ждет пользователей терминала в будущем. 

Что нового в терминале 

Во-первых, CScalp научился работать с QUIK, квартальными фьючерсами Binance, биржами FTX и Bybit. Количество ежедневных запусков привода выросло в 10 раз. В начале 2020 года CScalp запускало 400 человек в день, в конце – 4000. Во-вторых, у привода появились собственные встроенные прокси-сервера. Обновили интерфейс, добавили любимую пользователями ночную тему и увеличили количество стаканов до 30. 

Сообщество

Вместе с терминалом росло и сообщество. Центром сообщества в 2020 стал YouTube-канал CScalp. Теперь каждый трейдер может начать свой день с утреннего брифинга от команды терминала. Помимо брифингов, на канале мы выкладываем ролики по учебному курсу CScalp и вебинары от наших партнеров. 

Также сообщество CScalp “расцвело” в Telegram и обзавелось собственным ботом, функционал которого пригодится и в торговле. 

( Читать дальше )

ТРЕЙДИНГ

С легкой иронией отношусь к авторам, публикующим только положительные результаты. И берущих паузу при отрицательных. Поэтому отставил идею не выкладывать результаты. Хотя ими недоволен. Совсем.

+19,1%

Непростой год для моего трейдинга. Идентичные результаты получил в 2019, однако совершенно разные ощущения. В 2019 все по делу. Четко отработал все тренды на нетрендовом рынке. В 2020 выявились неоптимальности.

В чем проблема? Что сломалось?

С трендом все ОК. Торговал бы только тренд, годовая доходность была бы в диапазоне 90-100%. Год трендовый, заработала и фонда, и Si. И лонг. И шорт. Минимальные изменения в системах по году.

Почему такой разрыв в доходности?

Корни проблемы лежат в 2008 году, когда пришла идея торговать большие утренние ценовые разрывы на высокой волатильности. Как эмоциональный перекос, который должен смениться не менее волатильным контрдвижением.

Все посчитал. В 2008 году такие идеи отработали на УРА. С одним НО – слишком мало сделок. Недооценил этот момент. Гуманитарий, одним словом.

( Читать дальше )

Начнем с традиционной для итогов года таблицы

 

Как видно из этой таблицы, по доходности и просадкам год для меня средний, ни плохой и ни хороший. Поэтому собственно о цифрах года писать нечего. Можно лишь вспомнить о наиболее существенных ощущениях в прошедшем году:

• Март: Ура! Волатильность! Даешь 2008 – дубль два!
• Июль: М-да, похоже не 2008-й, а 2016-й повторяется… Вся надежда на ноябрь (в ноябре выборы президента в США – прим. мое).
• Конец ноября: Ну вот, ноябрь оправдал надежду и год, скорее всего, закончим почти как и 2016-й — 12-15%% годовых (см. расчетную доходность в столбце Моя алготорговля с предельной просадкой 25% без учета автоследования ИК Форум).
• Середина декабря: Даешь 30% по году! Осталось всего то +5%.
• Конец декабря: Увы, получилось почти 5%, но… не с тем знаком. Ну и так неплохо, больше, чем рассчитывал во второй половине года.

( Читать дальше )

Метод торговли — старый добрый олд скул скальпинг. Инструмент — фьючерс РТС. Депо на начало года 1 млн. руб.




( Читать дальше )

Всем добра!

Проанализировал свой торговый журнал (в котором я записываю все свои сделки и который полностью бьется с отчетами брокера с разницей в несколько десятков копеек за счет округлений) и получил достаточно интересную и полезную (для меня лично, по крайней мере) статистику за декабрь.

По обороту:


Суммарный объем открытых позиций составил 341,5 млн (суммируется только вход в сделку), а итоговая прибыль (сумма всех прибыльных и убыточных сделок) составила 0,4799% от суммарной стоимости контрактов. Я не знаю, насколько этот результат хороший или плохой, но это первый полноценный месяц интрадея у меня, так что теперь есть некое значение, от которого я могу отталкиваться в будущем.

По прибыли и убыткам:


( Читать дальше )

Читаю дальше книгу Ларри Вильямса и дошёл до следующей торговой идеи:

Рисунок 4.5 показывает результаты ежедневной покупки и продажи фьючерса на бонды по цене открытия дня на расстоянии 100 процентов величины диапазона предыдущего дня выше цены открытия для длинной позиции и 100 процентов величины диапазона предыдущего дня ниже цены открытия для короткой позиции. Защитный стоп-ордер выставляется на уровне 1500$ или 50-процентной величины диапазона предыдущего дня, вычитаемой из точки нашего входа. В то же самое время, для выхода применяется техника катапультирования (bailout) или первое после входа открытие позиции с плюсом. (стр. 185)

Сформулирую кратко ещё раз.

Покупки. Дожидаемся открытия дня. Откладываем вверх диапазон предыдущего дня и входим на этом уровне. Если в этот день нет такой цены, то не входим и завтра считаем заново. Выход по следующему открытию выше точки входа. Стоп на уровне точки входа минус половина диапазона предыдущего дня.

Продажи наоборот. Дожидаемся открытия дня. Откладываем вниз диапазон предыдущего дня и входим на этом уровне. Если в этот день нет такой цены, то не входим и завтра считаем заново. Выход по следующему открытию ниже точки входа. Стоп на уровне точки входа плюс половина диапазона предыдущего дня.

( Читать дальше )

Привет всем из Смартлаба!

2020 год выдался во всех смыслах очень не простым.

Так получилось, что у меня были свободные средства, чтобы  вложится и следовал нескольким советам, которые помогли мне не потерять денежку.
Я стал увеличивать долю Северостали в своём портфеле и вложился в облигации краткосрочно(менее 1 года, знаю это не совсем правильно).

Вкладываю я все так же 10к в месяц и дивы и погашения реинвестирую.

Так же мои знакомые тоже решили вкладыватся в ценные бумаги.Но у них к этому всему другой подход.

Из одного сервиса...   и на себе испытал, что важен план и придерживаться плана. План на 2020 был сделан в конце 2019, он был скорректирован в марте 2020(там я покупал и  акции и облигации).

На данный момент.В портфеле:  Татнефть АП, Башнефть АП, БЕлуга, НКНХ АП, НЛМК, Северосталь, ЛСР, Черкизово и 22 Облигации(номиналом в 1000).
В среднем мой портфель растет(в стоимости) 10% в год за все время.

Моя стратегия долгосрочная (купи и держи), и что бы платили дивиденды. 

Я также думаю о сервисах, например интеллинвест. Есть у кого нибудь опыт с этим. Буду рад любому комментарию.

С наступающим 2021, счастья и здоровья! 
   

Всем добра!

Решил я задокументировать свою систему управлениями рисками при внутридневной торговле фьючерсами (на примере контракта MIX). Побудило меня на это несколько причин:

1. При написании текстом я еще раз глубоко проанализирую те правила РМ, которые сам себе придумал, а значит – смогу выявить какие-то недочеты.
2. Хотелось бы услышать конструктивную критику от старших коллег.
3. Думаю, будет полезным поделиться моим подходом с молодыми трейдерами, так как несмотря ни на что, я считаю собственные правила РМ вполне подходящими под стиль торговли «внутридневной на фьючерсах».
4. Хотелось бы сохранить в доступном месте то, что сейчас находится лишь в моей голове.

РМ нужен для сохранения депозита!
Многие почему-то уверены, что РМ нужен только для минимизации убытка при ошибочных сделках (типа срабатывания СТОП). Это заблуждение, на мой взгляд. Я убежден, что РМ нужен не для минимизации потерь, а для сохранения депозита! То есть правила РМ позволяют сохранить то, что было нажито непосильным трудом, но никак не гарантируют прибыль или сокращение убытков.

( Читать дальше )

Хотел бы поднять и обсудить вопрос проблем со сном. У меня самого, у многих ребят трейдеров, наблюдаются проблемы со сном такого характера: организм просыпается после 5-6 часов сна посреди ночи и потом не может заснуть 2-3 часа. И этот период может продолжаться 7-10 дней. Потом 3-4 недели нормально, а потом снова такие же проблемы со сном.

Какие-то простые народные способы, типа попить тёплой воды, сосредоточиться на дыхании, и прочее, у меня совсем не работают.

Что я только не перепробовал: различные витаминные комплексы, разнообразное(мясное) питание, сдавал анализы, ходил к различным врачам, силовые тренировки, баня, кардио-тренировки, длительные прогулки на свежем воздухе. По сути не нашел ничего, что бы работало.

Проблемы со сном у меня появились в 2014-м году, с тех пор не пропадали.

Единственное время, когда у меня налаживался сон(на несколько месяцев), Это зимовки в Испании последние годы. Получается, что там много солнца, и очень низкий уровень стресса – медленнее ездят автомобили на улице, люди не спешат, низкий уровень шума, чистый воздух. То есть все способствует понижению внутреннего уровня тревожности.

( Читать дальше )

Всех приветствую.

S&P500 сделал провокацию и вновь пошел в сторону новых максимумов. Баланс лонг и пока цена импульсно не провялится к 3660, думать о шортах не стоит.

1. RTS

 

РТС продолжает двигаться по лонговому балансу. Я продолжаю ждать отката к 130. В целом фьючерсу нужно начинать пилить боковик и откат этому только поможет.

            2. EUR/USD:

 

( Читать дальше )