Привет всем!
Редко пишу что-то здесь, да и вообще где-либо. Все больше читаю других.
Но все подводят итоги года, и я решил тоже подвести итог, но только не года, а 10 лет торговли на FORTS.
Но сначала, немного расскажу, как познакомился с рынком. Было это в 2008 году, тогда я работал по найму в сфере строительства объектов связи. Мы были на подряде у всех известного Газпрома.
Колесили по стране, мотались по командировкам, в общем забавное было время. Мне тогда было 25 и дислоцировались мы в Томске. Как-то раз с коллегой зашли в банк, чтобы тот отправил честно заработанные к себе на родину. Ну и пока я его ждал, полистал разные брошюрки на журнальном столике. Среди них оказалось предложение от Росбанка, вложиться в ПИФы. К тому моменту немного денег удалось отложить, и я подумывал куда их пристроить, чтобы не просто лежали, а приносили доход. Ну почитал брошюру, затем еще почитал в Интернете про эти ПИФы. И понял, что это не мое, так как люблю все контролировать сам. И решил, зачем мне ПИФ, если я сам могу выбрать акции и купить понравившиеся. Недалеко от нашего офиса был ВТБ банк, при нем небольшой отдел брокерского обслуживания с единственным сотрудником и начальником в одном лице. Ну и вскоре счет был открыт.
Сначала баловался акциями Сбербанка, естественно ничего путного из этого не получилось. Потом перешел на FORTS, стал гонять RI. В то время был очень популярен My_Trade и все хотели подражать ему, в том числе и я. Но с интуитивной торговле на FORTS тоже ничего не вышло. Депозиты не сливал, но умеренные суммы терял. В конце концов я понял, что торговля руками — это не про меня. Стал интересоваться, как же все таки можно заработать на рынке. Стал читать про автоматизацию и алготрейдинг. В то время я читал Сергея Гаврилова, наверное именно он толкнул меня на правильный путь. Взвесив все за и против, учитывая, что я по образованию программист, решил уволиться с работы и заняться вплотную написанием торгового робота. Было это в октябре 2009 года.
А уже с января 2010 года я начал потихоньку тестировать робота на реальных торгах. И получилось так, что уже с первого месяца я начал пусть немного, но зарабатывать. А главное — я не терял. Это было очень крутое ощущение! Хотя я вложил много сил в написание и отладку робота, меня не покидало ощущение, что деньги мне достаются просто так из воздуха. Как бы ощущаешь себя не таким, как другие, что-ли. При этом никто толком не знает, как я зарабатываю. И мне это нравилось. И до сих пор нравится. С самого начала торговли роботом меня никогда не откатывало сильно назад, то есть сильных просадок не было. Были моменты страшные несколько раз, но в итоге все хорошо заканчивалось.
Ну вот так все началось. С тех пор я в рынке.
Вот мой график эквити. На нем показаны проценты заработка каждый месяц, простым сложением.

СЗ №1: Не продавайте на максимуме!

Введение

Эта статья является первой в цикле СЗ (статистические закономерности). Статьи этого цикла будут посвящены тестированию различных статистических закономерностей. И сегодня мы рассмотрим СЗ №1, которую можно сформулировать так: “не продавайте бумагу, которая находится вблизи своего максимального значения”.

Основная идея этой СЗ заключается в том, что бумага, которая находится вблизи своего максимума, скорее всего, продолжит свой рост и дальше. В данном случае рекомендуется подождать немного и когда бумага остановится в своем росте, только тогда ее продавать.

Я беру на себя смелость утверждать, что СЗ №1 работает на различных таймфреймах, но в данной статье будет приведено тестирование только на дневном таймфрейме. Более того, мы сейчас протестируем следующее утверждение: “не продавайте бумагу в конце дня, если она близка к своему максимальному дневному значению”. В данном случае я утверждаю, что “

Читатели просили меня написать о том, как я вкладываю в недвижимость. Расскажу про один из инструментов. Скоро будут и другие материалы на эту тему.

Все началось с того, что меня перестала устраивать доходность моих “однушек”. Куча хлопот ради микроскопической ренты в 5%.

Долгое время я облизывался на двухзначные доходности коллег из коммерческой недвижимости. Но не понимал как к ним присоединиться. Любые попытки войти в “высшую лигу” заканчивались провалом.

Сначала меня отпугивали хлопоты. Я сидел на форумах и с интересом читал захватывающие истории рентополучателей, которые пытались скупать квартиры на первых этажах, переводили их в нежилой фонд и сдавали магазинам. Неплохая была “тема”. Правда сегодня она уже не работает. Слишком сложно получить разрешение.

Settings={
Name="MNKMK",
period=200,
delta = 1,
line=                                     
                {  
					{  
                        Name = "cur1",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(255,0, 0)
                    },
					{  
                        Name = "cur2",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(0,0, 255)
                    },
					{  
                        Name = "cur3",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(0,0, 255)
                    }
                }

}
--[[

описание свойств:
period - период, за каротрый делается расчет
delta - множетель отступа по вертикали H - L

назначение:
распознавание точки разворота тенденции

использовался метод:
метод наименьших квадратов (аппроксимация линией)

--]]

function Init()
 	
  return 1
end

function OnCalculate(index)
    
  sz = Size()
  n = Settings.period
  d = Settings.delta  
  
  if index == 1 then 
    a1_0 = 0
	a2_0 = 0
	a3_0 = 0
	a4_0 = 0  
    a1_1 = 0
	a2_1 = 0
	a3_1 = 0
	a4_1 = 0 
	HiLo_0 = 0
	HiLo_1 = 0
	prevk = 0
  end  
       

   i = index
   a1_1 = a1_1+i*C(i)
   a2_1 = a2_1+i
   a3_1 = a3_1+C(i)
   a4_1 = a4_1+i*i  
   HiLo_1 = HiLo_1+H(i)-L(i)
   y = nil
   
   if index-n > 0 then
        
    i = index-n
	a1_0 = a1_0+i*C(i)
	a2_0 = a2_0+i
	a3_0 = a3_0+C(i)
	a4_0 = a4_0+i*i
	HiLo_0 = HiLo_0+H(i)-L(i)
	
	a1 = a1_1-a1_0
	a2 = a2_1-a2_0
	a3 = a3_1-a3_0
	a4 = a4_1-a4_0
	HiLo = (HiLo_1-HiLo_0)/n
	
	if((n*a4 - a2*a2) ~= 0) then
	  
	  a = (n*a1 - a2*a3)/(n*a4 - a2*a2)
	  b = (a3 - a*a2)/n
       
      y = a*index + b 
	  
	  y1 = y - HiLo*d
	  y2 = y + HiLo*d
	  
	  if O(index) < y1 then
	    y = y2
		prevk = 1
	  else
	   if O(index) > y2 then
	    y = y1
		prevk = 2
       else 
	    if prevk == 1 then
		  y = y2
		end 
	    if prevk == 2 then
		  y = y1
		end 		
	   end
	  end 
    end 
	
   end 
 
   return y
 
  
endЬЛ

Неожиданно.

Этот год богат на разные приятные события, связанные с фондовым рынком и счетом, недавно получилось достигнуть одной из финансовых целей, раньше, чем было запланировано, далее, размер дивидендов превысил надежды начала года, теперь финансовый результат за срок инвестирования превысил 1млн. рублей.

Я этого события ждал, конечно, но наступило оно неожиданно. Сегодня открыл личный кабинет у брокера и вот оно, долгожданное событие

Да, это не десятки миллионов, как у отчитавшихся недавно, но все равно результат меня радует, тем более динамика роста обнадеживает и позволяет рассчитывать на хорошие результаты в дальнейшем

Стоит отметить, что на текущий момент, рост портфеля (курсовой + дивиденды) превышает объем внесенных средств и это хорошо, стремимся к превышению роста портфеля над вложениями, тогда можно будет перенаправить вносимые средства в другое направление

Общая динамика и роста стоимости портфеля и его доходность меня устраивает