Перепост с блога Дмитрия Бойцова — www.dboytsov.me



 

Тема: Квадрант денежного потока, или как стать богатым на бирже? Позиционирование: спекулянт / инвестор

Прямая ссылка для поключения.

connect1.webinar.ru/go/valez/webinar_109

Сегодня по лунному календарю новолуние (с 08:21, 29-й лунный день) исолнечное затмение (в 22:08 UT). В такие дни как правило (но не забываем о том что в каждом правиле бывают исключения) рынок падает.
Об этом уже как то писал Александр Буханов (Mr_Shurik) smart-lab.ru/blog/79312.php
Для новолуния характерно следующие:
В период Новолуния до и два дня после точной фазы у многих людей отмечается заметное отклонение как психического, так и физического характера. В дни Новолуния у многих людей наблюдается обеднение чувств, они становятся вялыми, безразличными, нередко доходит до полной бесчувственности. Люди становятся односторонними, однобокими, хуже приспосабливаются к обстоятельствам, уменьшается понятливость, у них снижается память и возрастает вероятность ошибок и сбоев в поведении.
  Последние два дня до Новолуния и первые два после Новолуния называются «Днями Гекаты». Геката — богиня ада, черных ночей и ночных кошмаров, богиня колдунов и ведьм, которая согласно древнегреческой мифологии была внучкой Солнца и прославилась как отравительница и убийца.

( Читать дальше )

Интервью с нашим товарищем Андреем Мурманск (http://smart-lab.ru/my/Andrey_Cheba/)

Андрей работает шоуменом и плотно занимается спортом. А еще известен в узких кругах тем, что знает, как надуть и лопнуть три резиновых зеленых грелки за 54 секунды. Все это не помешало ему показать на конкурсном счете доходность в 140% с конца сентября
Конкурсный ник: Strongman
Имя: Андрей
№7 в номинации «Срочный рынок»
Доход: 140% с 26 сентября по 7 ноября*
Брокер: «Финам»

• Прислушивался к советам Александра Резвякова и Александра Герчика. Но слепо следовать им не стал: считает, что стратегию нужно подгонять под свою психику.
• Какие ошибки допускал в FORTS: торговал с максимальным плечом, оставлял открытые позиции на ночь. Торопился с открытием позиций, все время находился в рынке.


• Торгует одновременно на конкурсном и на своем основном счете, где сумма значительно больше и не используется скальпинг. Доходность на реальном счете с 1 октября – 37%. 
• Торгует в том числе фьючерсом на Brent. Нравится, что в стакане постоянно есть заявки маркет-мейкера, а сам инструмент очень волатильный, плечо по нему высокое.
• Свою торговлю называет интуитивно-технической. Интуиция присутствует, но она основана на опыте заключения сделок по графическим фигурам.
• Очень общительный, компанейский человек, с ходу предложил беседовать на «ты».

( Читать дальше )

Механический трейдинг как антитеза интуитивного трейдинга.
 
К какому бы типу не относилась торговая стратегия, суммарный результат ее прибыльных сделок должен превосходить суммарный результат убыточных сделок, т.е. иметь статистическое преимущество. Любая торговая стратегия эксплуатирует «дыры эффективности»: потенциально полезную информацию, которая по какой-либо причине недоступна или в той или иной степени игнорируется рынком, п.э. не (полностью) отражена в рыночной цене, и таким образом может быть использована для получения спекулятивной прибыли.
 
Механический (алгоритмический) и интуитивный подходы в трейдинге не только по разному эксплуатируют рыночную неэффективность, но и по разному подходят к ее выявлению…
 
Алгоритмический трейдер всегда находит неэффективность на исторических данных. После этого создает торговый алгоритм, позволяющий извлекать из данной неэффективности прибыль, и использует его в реальном времени и торговле. Когда данный алгоритм согласно критериям трейдера становится не рентабельным, он может быть изменен в случае модификации используемой рыночной неэффективности или выброшен в мусорную корзину в случае полного исчезновения неэфективности. Поскольку большинство «дыр эффективности» представляет собой не инсайдерскую и не иную эксклюзивную, а общедоступную информацию, по какой-то причине недооцененную рынком, как правило, такая информация рано или поздно обращает на себя внимание участников рынка. Чем более активно начинает эксплуатироваться данная неэффективность, тем менее рентабельной она становится. Нестабильность рыночных «дыр эффективности» влечет необходимость периодического изменения параметров алгоритма или отказа от него. В связи с этим механическая торговая стратегия (алгоритм) всегда более специфична: она работает на ограниченном количестве рынков, таймфреймов и в течение ограниченного периода времени.

( Читать дальше )

Если вы опасаетесь роста доллара или он Вам может в обозримом будущем понадобиться то вы естественно можете купить его в палатке.
Однако, деньги которые Вам на это понадобятся скорее всего можно использовать с большей пользой, чем инвестировать в безразмерный Американский бюджет.

Идея очень проста. Вы покупаете фьючеры в том количестве, сколько вы хотели бы купить валюты, скажем на срок до середины декабря 2012 года.
Купили 50 штук, но их цена (сейчас 31,465) выше чем цена доллара в палатке (31,18). Вы платите за деньги, которые взяли в кредит сами у себя. То есть вместо того чтобы потратить 50 000 * 31,18 = 1 559 000 руб вы внесли всего 59 000 примерно на ГО. Таким образом вы получили кредит на сумму 1 500 000 сроком на 54 дня под ставку (! внимание) 14250/1500000 * 365/54 * 100% = 6,42%. Казалось бы немного, но зачем платить больше?

Давайте посмотрим, что получится, если мы попробуем граничит предел ожидаемного роста доллара к рублю на ближайшие 54 дня. Думаю что 32,5 рубля за доллар вполне возможный сценарий в случае роста. Остается понять сколько надо продать опционов страйка 32500 чтобы компенсировать 14 250 рублей, заплаченных за кредит. Эти опционы стоят примерно 190 руб/шт, таким образом нам надо 77 контрактов.

В итоге позиция будет выглядеть таким образом:

Стратегия не моя… взял плагиат у меня другая система но вот с точками входа была проблема… хотя в данной статье используются прописные истины но написано доходчиво и с точками входа проблему решил. 

Посмотрите может кому полезно будет :)

 
Автор:  Toothman (Forexfactory.com)
Перевод: Екатерина (для www.virtuosclub.ru)

---

          Я придумал стратегию, которая, по моему мнению, имеет определенный потенциал.
       Я искал людей, которые оставляют обратную связь и идеи, так что давайте сохраним их. Система обеспечила хорошие результаты при тестировании. Ладно, я буду делать вещи как можно более простыми.
 
— 4 часовой график (мне нравится этот тайм-фрейм);


( Читать дальше )

Всем доброго времени суток!

 Публикую тринадцатую часть-дополнение своего рассказа.
 
Начало рассказа — smart-lab.ru/blog/51242.php
 
Как и обещал — сижу, отдыхаю от рынка, решил посвятить время написанию очередной главы. На все комменты отвечу сегодня-завтра ночью во «внерабочее время». :) Всем спасибо и успешных трейдов!
 
Всегда Ваш, Вольверин
 
Оглавление (приблизительное) 
1 – Начало
2 – Удобряем почву
3 – На грани фола
4 – Великие «мудрецы»

( Читать дальше )