Манипуляции в валюте во время фиксинга при экспирации фьючерсов ( Мавр сделал свое дело, мавр может уходить. Экспирация… (smart-lab.ru) ) были столь очевидно, что многие пострадавшие игроки стали жаловаться в ЦБР.
Например это:
Аналитики заподозрили временное манипулирование курсом рубля на торгах — РБК (rbc.ru)

Манипулятор так сильно испугался, что стал тянуть котировки валюты вверх. ТЕНДЕНЦИЯ, однако! Придется ему немного потратиться.

И завтра регулятор скажет, что это рыночные движения.

Сегодня экспирация фьючерсов по валютам.

Для тех кому лень читать спецификации ММВБ:
1. Фиксинг по средним ценам базового инструмента типа TOM.
2. Время расчета цен — с 12-25 до 12-30.
3. Фьючерс — расчетный.
4. На фьючерс наложен опцион.

Самый легкий и самый спекулятивный инструмент по валютам — CR (юань), он больше всего дергался.

Курс доллар/рубль вывели на 76,8, а ждали 75. Кого-то сегодня порвут.

Для самых любознательных — ЦБР рассчитывает свой курс с 12-00 по 15-30. Тогда… (сами, сами думайте).

Специалисты НИУ ВШЭ и Департамента анализа данных Банка ВТБ разработалиновый метод для прогнозирования колебаний котировок акций на российском финансовом рынке. 


Особенность метода заключается в использовании двух источников данных: изменения цены акций во времени и новостных статей. Алгоритмы тематического моделирования и определения тональности новостей в СМИ также играют важную роль в методе. Если коэффициент алгоритма STTM больше 1, то акции должны вырасти в цене, если меньше 1 — упасть. 

😀 Прогноз котировок ))) смешнюньки...
😂 Тональность новостей ))) ахахахах

Эта новость сделала мой день. На фото прогнозист ВТБ!

P.S. Без шуток — тут

К сожалению, на прошлой неделе, да и в начале текущей, не было времени продолжить основную часть истории о моём приходе в алготрендинг. Был шибко занят с другом запуском третьего бота на ММВБ.

На этот раз, была успешно реализована идея создания скринера на платформе OsEngine. Суть идеи заключается в том, чтобы запустить рабочие стратегии на постоянный мониторинг выбранных бумаг ММВБ, и при определенных условиях, бот автоматически совершает сделки.

Однако, на практике все оказалось гораздо сложнее. Подбор акций для портфеля, которые в прошлом давали положительную доходность, занял довольно много времени. Конечно, это не гарантирует доходность в будущем, но шанс успеха явно выше, чем при использовании стратегий, которые ранее уже приводили к сливу депозита конкретно на тестируемой бумаге. Кроме того, требовался подбор весов для каждой акции в портфеле, а также подбор стратегий для каждой отдельной акции.

Я убежден, что для того, чтобы торговый бот зарабатывал, его необходимо настраивать индивидуально. Каждый бот должен учитывать размер депозита и готовность трейдера к принятию потерь. Кроме того, в одном боте могут быть использованы различные стратегии с разными таймфреймами для одной и той же акции, и таких акций может быть более 50 в скринере.