Кстати интересную мысль Вы подкинули. Когда толпа опционщиков использует похожую модель хеджирования, и тут вдруг дельта им всем говорит продавай или покупай, они вслед за первым движением фьюча, своими одинаковыми действиями для выравнивания дельты создадут второе движение фьюча. Отсюда вывод, нужно моделировать моделирующих :)

Андрей К, вот на данный момент ОИ на опционах BR-10.19 страйки 57-71 колы 185 тыс, путы 172 тыс, что несколько не стыкуется с увеличением ОИ на 1 млн во фьючерсе :)

Андрей К, если сравнивать открытые позиции по фьючу и по опционам марки брент, то позиция явно выглядит однонаправленной при таком разрыве в ОИ.

Андрей К, а что там? зелетели продавцы коллов по дельте и веге? ну вола подскачила, да. «тебя посодют, а ты не воруй»  ;) лемму Коровина-Анохина никто не отменял, так то.

Bodhy,  книгу читал и она есть у меня дома на русском языке (на английском я бы такую не осилил), фильм не смотрел.

Но в данном случае меня интересуют не «шальные» заработки на одной идее, а многолетний труд на разных состояниях рынка.

У того же Ковела перечисляются «черепахи»,  которые стали миллионерами за 3-4 года ещё в 80-е (а тогда миллион долларов — это круче, чем сейчас), но после этого бросили торговлю вовсе. Но ровно сколько же и тех, кто продолжил торговать дольше и слил.  Т. е. на изменившемся рынке то, чему учили, оказалось нерабочим.

А «отстающий» Паркер до сих пор «в рынке» и мультимиллионер, но с весьма скромными по нашим меркам средними доходностями и просадками.

PS. Знаете почему я верю результатам Герчика из  Excel? Потому что, во-первых, там есть сноска, на которую мало кто обращает внимание: сумма в начале каждого месяца 100 тыс. долларов, во-вторых, без подобных или близких результатов из обычного проптрейдера, партнёром пропкомпании не стать (а то, что Герчик  стал партнёром и уже в качестве партнёра стал долларовым миллионером — это достоверный факт).

И ещё пример. Я знал hft-трейдера, делавшего два года 100% годовых на 2 млн. руб. без просадок на тиках больше 10% (на дневках там и 2%-х просадок не было). Только одна проблема: начальные затраты на инфраструктуру были 25 тыс. долларов, а поддержка ещё 1000 долларов в месяц. А сумму больше 2 млн. руб. эта торговля «не ела» и потому с точки зрения трейдинга, как бизнеса, интереса не представляла. А когда посчитали, сколько стоит аналогичная инфраструктура в США и получили больше 800 тыс. долларов начальных затрат, то вообще от этой идеи отказались. 

ICWiener, посделочные показатели я вообще не смотрю, только эквити по таймфрейму в 2 и более раз меньше, чем среднее время в позиции анализируется. А показатели стандартные (пример для дневок)


Единственное, чего в этой таблице нет, так это оценок типичной и предельной просадок, получаемых опять же по эквити методом Монте-Карло.

А. Г., ок, спасибо. Можете прокомментировать пост https://smart-lab.ru/blog/561103.php на какие показатели систем в первую очередь смотрите?

ICWiener,  с точки зрения эмитентов в разные времена было по разному.

Вот тут все изменения описаны в комментариях под первой таблицей

https://smart-lab.ru/blog/432189.php

С системами проще: не считая контртренда в RI, их 4 в каждом инструменте при выключенном «фильтре плечей» и 5 при включенном.

ICWiener, может это что-то объяснит

ICWiener, у меня было время, я был в поиске  и многое проверял. И нейросети (перцептрон) и числа Фибоначчи. А нарыть тогда же кое-что удалось

https://smart-lab.ru/blog/379351.php

Патриция, хороший вопрос. Вот историческая картинка по амер рынку. Полагаю что по нашему нет значимой истории

marginaltrader, 
— Пытался объяснить бабушке про трейдинг. Сошлись на том, что кормлю быков и медведей и выращиваю лосей ©

Тимофей Мартынов, может быть ты и прав.
Андрей сейчас показал мне мысль одну.
с 22/05 появились сделки по SNGS на внебирже.
21/05 был совет Газпрома по дивидендам в 16,6 рублей.
чтобы это значило, что на след день начали скромненько обычку прогонять SNGS, я не знаю.
https://www.moex.com/ru/expit/securitytrades.aspx?ssvc=0&day1=20190301&day1mindate=20090901&day1maxdate=&day1day=1&day1month=3&day1year=2019&day2=20190903&day2mindate=20090901&day2maxdate=&day2day=3&day2month=9&day2year=2019&issue=sngs&bSubmit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C

что это значит — хз, надо включать Шерлока Холмса.

Иихх, как лимбико-ретикулярные структуры из-под влияния коры уходят… Пора, наверное уж, в секты «альфаритмиков» отправиться

1-разбиваешь депоху на 2 части..
2- Разрабатываешь две ТС..
3- На одной части ТС зарабатывает на тренде, на другой части ТС зарабатывает на пиле..

Тренды бывают вверх или вниз…
Как защитить депо от ошибочного тренда опционщику рассказывать не нужно…

Мне ВТБ нравится. Более подробно о причинах писал в блоге:
«ВТБ ракета начинает разгон» (https://smart-lab.ru/blog/549160.php) от 09 июля
«Зерновое Дао ВТБ» (https://smart-lab.ru/blog/543909.php)
«Компании которые мне нравятся. ВТБ» (https://smart-lab.ru/blog/532219.php)

А вообще, очень рекомендую оказаться от критерия «верю- не верю» применительно к рыночным инструментам. Если конечно хотите сохранить нервную систему.

SAVRA, По 8 ядер на процессор.

Полный конфиг такой:
матплата: Asus Z9PE-D16
процы: 2x Intel Xeon E5-4620 с перспективой апгрейда на 2x Intel Xeon E5-2687wv2 или 2x Intel Xeon E5-2690v2
память: 16x HP 4GB 2Rx4 PC3-10600R-09-10-E1
бп: 850W Thermaltake ToughPower Grand (PS-TPG-0850FPCPEU-P)
кулеры: 2x Noctua NH-U12DX i4
корпус: Fractal Design Define XL R2
hdd: 2x 2Tb Western Digital WD20EFRX Caviar Red, SATA III (собраны в fake-RAID 1 через Intel RST)
ssd: Samsung 850 PRO Series 256gb (снят со старого компа)
аудио: S.B.Creative Recon3D (SB1350) PCIe-1X (матплата без аудио)
видео: GIGABYTE GeForce GT 1030, GV-N1030D5-2GL, 2ГБ, GDDR5

 Как нибудь через годик напишу на СЛ подобный пост, как собирал алготрейдинг из "#овна и палок". Мой рассказик среди трейдеров заходит на ура.

Иван Иванов, прочтите «Hedge hogging», не пожалеете )