algotrade, для теории рекомендую прослушать серию вебинаров на Ютубе (я слушал Пахомова, встречал от КИТов), пара книг (например Кордье Джеймс Продажа опционов) и самое главное практика. На сайте option.ru можете составлять модельные портфели на ходовые опционы РТС, СИ, нефть. А еще лучше начать покупать колы, путы по 1-2 контракта на счете и наблюдать за позой (си и нефть выйдет дешевле). Через полгода, год будет понимание

Ищущий, 

Разъяснение финансового ведомства (письмо Минфина России № 03-04-05/4-122 от 07.02.2012 г.), которое разъясняет порядок уплаты НДФЛ, если физическим лицом при проведении операций с ценными бумагами на площадке Московской межбанковской валютной биржи был получен убыток.

Минфин отметил, что в соответствии с п. 1 ст. 214.1 НК РФ при определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

1) С ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;

2) С ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;

3) С финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке;

4) С финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке.

Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций, указанных соответственно в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 214.1 НК РФ.

Сумма убытка по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, уменьшает налоговую базу по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных сделок.

А вот возможность учета убытка, полученного по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, при определении финансового результата (налоговой базы) по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, статьей 214.1 НК РФ не предусмотрена.

VolkSib, не совсем так. Любая поза управляется. При входе коллов в деньги я перекрываю страйк покупкой фьючей, и продаю коллы следующего страйка на 1руб. выше.

А мне очень понравилось то, что есть дисциплина. Достаточно длительный период, журналы, СТОПЫ-СТОПЫ-СТОПЫ, все сделки «осмысленные», т.е. одинаковые по типам входа и выхода :) Просто нет торговой системы. Точнее, она «наоборот». Особенно понравился «упоротый скальпинг», как его назвал автор. Автор почему-то склонен работать «на пробой», что технически сложнее. Если бы он работал «на отбой», то первые четыре сделки были бы в плюс. В пятой нужно было стопиться раньше — убыток был бы в 2-3 раза ниже, а в шестой сделке просто не зафиксировал прибыль вовремя.

Когда депрессняк пройдет… через полгода, через год, через два… надо будет возвращаться. Все будет хорошо :)

Еще в большой плюс честность. Перед собой, в первую очередь. Отличное трейдерское качество. Чтоб без фантазий и радужных ожиданий.

начали с самого сложного

отбой внутри дня с коротким стопом

советую пробой на дневном графике с длинным стопом

Не надо было читать много книг. Достаточно 2-3. «Одураченные случайностью» и «Антихрупкость» Нассима Талеба и «Кванты. Как волшебники от математики заработали миллиарды и чуть не обрушили фондовый рынок. Скотт Паттерсон».
А если этого покажется мало, завести на своём ПК программу WealthLab и проверять все «идеи» на истории котировок, не тратя ни копейки денег.

V.Abramov, на сайте 2stocks или на сайте SRS

Не слушайте тех, кто советует С и тем более С++.

С отличный язык, но если вы не знаете, зачем он вам нужен — выберите альтернативы, на которых получение результата быстрее.

Современный С++ — прекрасный язык (и всегда был им). Думаю, что самый мощный и эффективный из существующих; на нём можно делать вообще всё, что поддерживает процессорная архитектура. Но, во первых, правильный путь его изучения — с ассемблера, а, во вторых, — его гибкость и мощность имеет дорогую цену — он очень сложен и труден. Нет, если использовать «С с классами» это ещё куда ни шло, но это детский сад, пол процента силы плюсов.
Я так или иначе использую его уже больше 20 лет, но только сейчас начинаю понимать, почему Страуструпп (изобретатель и по прежнему активный развиватель С++) говорил: «я постоянно узнаю что-то новое об этом языке и его возможностях». Для новичка это означает нетленное «верёвка достаточной длинны, чтобы выстрелить себе в ногу».
Хотя, если понимать что там к чему, то можно, например, написать бэктестер, который будет работать на полтора десятичных порядка быстрее уже и так векторного (а значит очень быстрого) бэктестера AmiBroker ;)

зы: из перечисленных вариантов ещё не лезьте в паскаль/дельфи — мертворожденные изначально и, к счастью, уже почти вымершие языки.
Питон — самое то для новичка. Может ещё С#.
Java — только если очень надо безусловная кросплатформенность.

А вообще — решайте свою задачу. Язык — всего лишь инструмент, один из многих. Не надо на нём циклиться, решение задачи — первично.

1. Начинайте с простых вещей. Python — отличный выбор, не прогадаете точно.
2. По мере необходимости добавляем постепенно С# для Windows Приложений, и Java для Linux. Они похожи, так как С# изначально содран с Java
3. Предыдущих 2-х пунктов вполне достаточно.
Но если хочется «погорячее» изучите еще С++.
Здесь Вы с лихвой получите большой опыт и огромное удовольствие от борьбы с Memory Leak, а все Ваше время будет тратится на «поиск пропавших указателей». Но зато Вы будете себя чувствовать крутым специалистом.
4. Но языки это всего лишь пол-дела. Изучайте технологии программирования, фрейморки, платформы, паттерны проектирования. Одного языка недостаточно.
5. Желаю успеха.

Ната, в книгах конечно очень много всего. Но всё можно и не читать. Я-бы посоветовал для общего ознакомления проштудировать следующее:
1. Как строить каналы, тренды и горизонтальные уровни по пикам цены
2. Свечной анализ (и график сам, на мой взгляд, использовать лучше именно свечной)
3. Изучить индикаторы: скользящее среднее, РСИ, МАКД-гистограмма, линии Боллинджера, стохастик осциллятор, ну можно ещё параболик.
Просмотреть, как они работают на графиках… на истории можно… в общем поизучать. Как их использовать, как с ними работать. В т.ч., напр, как находить дивергенции (их покажут индикаторы РСИ, МКАД-гистограмма, стохастик осциллятор)
==========

вот эти вещи надо именно ИЗУЧИТЬ.
Есть конечно ещё разные нюансы, но их надо просто знать для общей картины. Ну например то, скажем, что есть такое правило — чем старше таймфрейм, тем он главнее. И если Вы хотите начертить линию тренда или линию поддержки, то для этого стоит открыть часовик хотя-бы. Или 4-х часовик.
Впрочем… в книжках всё об этом сказано.
Просто всё заучивать не стоит… так… для общей картины понимания. А вот эти пункты выше — надо именно штудировать. На счет индикаторов — я не скажу, что это априори… ну просто, скажем так, мне эти нравятся...
Из СТАНДАРТНЫХ.
=======================
=======================
Вот это всё, что выше — полезно для общего понимания, для общего анализа графика.
Но… Надо понимать, что это — не грааль.
Однако всё равно — это необходимо знать.
================

п.с. — я не упомянул там такую вещь, как изучение фигур на графике. Почему? — на мой взгляд это не очень важная и нужная часть. Опять-же — это на мой взгляд. Может кому-то это нравится. По мне — так всё это чепуха лишняя. При желании на графике можно хоть дракончика нарисовать))

ch5oh, на комоне любые изменения надо делать месяцами. ТЗ на выдачу вот такой статистики я еще в августе 2018-го писал


Только из-за постоянных дерганий ЦБ в связи с вступлением закона об инвестконсультантах приоритет этой задачи «задвинули» в конец. А от довнесений и снятий статистика эквити и сейчас очищена.

Кстати, автор топика, не пользуйтесь гуглём. Вы же против тоталитаризма. Пользуйтесь альтернативными поисковиками.
startpage.com (гугль но без слежения)
duckduckgo.com
Qwant.com
или даже метапоисковиком searx.me

Коротоко так. Результаты каждой сделки нужно пересчитать в рубли по курсу ЦБ РФ на день совершения сделки. Затраты (комиссии и, например, стоимость подписки на реалтайм данные и прочие затраты) тоже. Интрадей все просто, там курс ЦБ РФ не меняется внутри дня, а вот если и среднесрок торгуете, то по убыточной сделке (убыток в $) в рублях в можете получить прибыль и с нее нужно будет заплатить налог. С дивидендов, если получаете из страны с которой есть соглашение об избежании двойного налогообложения, нужно доплатить разницу до 13%, если источник удержал меньше, и ничего не нужно доплачивать, если источник удержал более 13%. До 30 апреля подаёте декларацию 3-НДФЛ и уплачиваете соответствующую сумму налога. Подавать лучше даже если убыток по году, тогда можно в следующие 10 лет его учесть. Срочная и фондовая секция не сальдируется. Срочная секция сальдируется с фондовой, только если базовый актив акции или индексы. А вообще подробно все написано НК РФ гл 23 ст 214.1. Там все нормально описано.

ves2010, Ван Тарп «Трейдинг — ваш путь к финансовой свободе» Глава 10 «Как получать прибыли» стр.278-296.
Кургузкин А «Биржевой трейдинг: системный подход» пар.3.12 «Удержание позиции» стр.103-106

Дмитрий Новиков, волатильность акции учитывается в динамическом хеджировании (про это запись была выше).
Суть динамического хеджирования в том, что при росте рынка увеличивается доля растущих акций (проще это через ETF и индексные фонды). А на падении экути продаются акции (индексы)… таким образом на просадках рынка можно пересидеть в мало рискованных бондах (высокое кредитное качество в данном случае обязательно). 

Дон Маттео, лучше уж не пении стоки а эшелоны с фундаментально низкой ценой (где капитализация + нетто-долг ниже аналогов, где стоимость бизнеса меньше стоимости внутренних активов  и т.п.) или уж коллы покупать на отдельные инструменты....

если абстрагироваться от высоковоалтильной части помимо облигаций, а говорить только о той части где два вида облигаций :
— короткие,
— длинные
то на цикле росте процентных ставок оптимальная стратегия с перекладыванием из длины в коротье и из эшелонов в первоклассное качество (так есть шансы меньше потерять)
на цикле снижения ставок надо убегать из коротья в длину, а эшелоны брать с идей на улучшение кредитно качества в эшелонах (так есть шансы больше заработать) 

по ребалансировки портфеля в смешанных активах (высоковолатилоьная часть + низковолатильная) есть ряд стратегий (по составу финансовых инструментов).

1. акции (топ-10 ликвидных) + бонды (очень хорошего кредитного качества с короткой дюрацией — до 3 лет) + инструменты денежного рынка (обратное репо, короткие депозиты, валюта)
2.  бонды бонды (очень хорошего кредитного качества с короткой дюрацией — до 3 лет) + деривативы
3. бонды (очень хорошего кредитного качества с короткой дюрацией — до 3 лет) + инструменты денежного рынка + длинные бонды.

Различают следующие виды стратегий (по ребалансировкам или их локальному отсутствию):
1. полное покрытие высоковолатильных инструментов процентными платежами от части портфеля с низкой волатильностью
2. частичное покрытие высоковолатильной части портфеля процентными платежами от части портфеля с низкой волатильностью
3. динамическое хеджирование, суть которого увеличивать высоко волатильную часть портфеля на росте и сокращать на снижении соответствующего сегмента рынка.
4. в высоковолатильной части допустимо добавление квази-дельта-нейтральных стратегий типа спрэда инедекса акций (через фьючерс) к отдельной акции или группе акций (через спот или фьючерс).

Eagle Eye, класс все по делу.  Добавил в избранное. 1,2,3,4 и 8 разворотные паттерны. Остальные трендследящие. Сам не так давно писал об этом.

Апостол Андрей, держи вот можешь тестить смотреть куча роботов
Торговые роботы для платформы Quik
fxsa.org/forums/torgovye-roboty-dlja-platformy-quik.153/
Торговые роботы для платформы TsLab
fxsa.org/forums/torgovye-roboty-dlja-platformy-tslab.154/