Блог им. Eugeny8

Мои итоги февраля. Радуйтесь недруги и други!

После ударной прибыли +15,6% в январе, февраль выдался тухлым месяцем, по итогам которого доходность составила -5,3%. Большинство активов в этом месяце болталось на одном месте, отсутствовали ярко выраженные тренды на российском фондовом и валютном рынке. Когда будет волатильность, алгоритмы снова начнут рубить бабки. Таким образом, по итогам 5,5 лет публичной торговли портфель роботов заработал на фьючерсах 318,5% с учетом капитализации процентов по данным comon.

Мои итоги февраля. Радуйтесь недруги и други!

Для тех, кто желает приумножить свой капитал от 1 млн. руб., можно подключить к моему счету автоследование на комоне и все сделки с моего счета будут автоматически копироваться на ваш счет. Ожидаемая доходность 30-60% годовых. Подключаться как раз самое время на локальной просадке.
★2
56 комментариев
кто в феврале заработал???, у всех минуса…
avatar
2153sved, у Герчика каждый месяц плюс!
Евгений Ворончихин, околорыночный плюс ты забыл добавить Жень…
avatar
Евгений Ворончихин, кто ОН, А КТО мы!
avatar
2153sved, karpov72 в хорошем плюсе

smart-lab.ru/blog/525203.php
avatar
А. Г., так он вроде как довносил 50
avatar
2153sved,  он даже больше в рублях заработал, чем довнес. В цифрах в ссылке это видно.
avatar
А. Г., не..., если довнёс — значит попал..., деньги же не с рынка забрал.
avatar
2153sved, я вообще не довносил с марта 2012-го, а не забирал ни разу с 2007-го.
avatar
А. Г., может Вы не на своих счетах торгуете?
avatar
2153sved, результаты пощу с моего. А торгую я еще и не на своем счете или не торгую — это вопрос мы опустим. Я частным ДУ не занимаюсь 
avatar
А. Г., иметь счет и не снимать с него деньги (если торгуешь в плюс) нормально ли это?
avatar
2153sved, нормально. Это сбережения.
avatar
2153sved, если других источников дохода хватает — почему бы и нет.
avatar

А. Г., у него формат отчетности кривой и косой. Нет, чтобы в виде таблички выложить как у Вас?


Надо вчитываться… с трудом делить воспаленным мозгом 84 на 440… Как-то догадываться, что за февраль получилось +19%.

 

Потом вспомнить, что в январе был слив на (-8.5%).

 

Предыдущие результаты вообще непонятно где искать. Вроде, он же жаловался, что все время сливает?..

avatar
2153sved, у меня хороший плюс в феврале
Кирилл Глухов, «хороший» — это сколько в процентах к депозиту? =)
avatar
ch5oh, К первоначальному +20%, к депо на конец января +10%
Кирилл Глухов, на чем?
Евгений Ворончихин, Si и сбер
2153sved, у меня чуть больше 1% плюс. Фьючи + ОФЗ + Сбер. 
avatar
2153sved, я немного)
АГ также как у тя резалт
smart-lab.ru/mobile/topic/525331/
avatar
Sergey Shibaev, он за мной сделки повторяет))
Евгений Ворончихин, ахаха! Подключился на автоследование к Вашему портфелю? =)
avatar
ch5oh, 
avatar

Очень хорошо, что есть люди кто систематически докладывает о своих результатах.

Спасибо!

avatar
ch5oh, какая вам от этого польза?))

Евгений Ворончихин, скромно сопоставить свои скромные результаты с грандами индустрии… Утереть скупую слезу — и дальше гонять оптимизацию. =)

 

ПС Понятно, что у Вас есть мониторинг на комоне — но это так скучно бегать по всему интернету и собирать в кучку кто и сколько заработал. Тем более, что система подсчета процентов на всех сервисах разная — нужно отдельно привыкать к каждой.

avatar
ch5oh, на комоне система подсчета правильная по GIPS. Хотя и в ней есть «дыры».
avatar

А. Г., да мне как бы… будь она хоть сто раз грамотная, но если ей неудобно пользоваться — нафиг она нужна?

 

=) Вот вы бы взяли и своей властью продавили допиливание статистики на комоне.

Сделайте хотя бы как у Тимофейя на смарт-лабе гистограммы с помесячной, понедельной и подневной доходностью.


Банальную статистику: количество убыточных дней, количество убыточных недель, средний убыточный день, средний прибыльный день, средняя убыточная/прибыльная неделя.

 

Потом схлопнуть столбики на оси времени и трансформировать их в распределение (гистограммы) подневной, понедельной, помесячной доходности.

 

Понятно, все должно быть очищено от довнесений и снятий.

 

ПС Я когда-то просил Тимофей Мартынов допилить статистику на СЛ гистограммами, но он не проникся идеей. Так что если Вы сделаете нормальный анализ торговли на комоне — то сразу будете впереди планеты всей.

avatar
ch5oh, а нафига все эти статы? По мне, так достаточно двух чисел — среднегодовая доха и какой-то риск. Максимум ДД или Шарп или Сортино, или что-то еще условно разумное. Ну, на крайняк, 2 цифры для риска, максДД и шарп, например. 
avatar

SergeyJu, Вы пытаетесь всю сложность стратегии описать одной чиселкой?

Это Ваше право. Для меня этого совершенно недостаточно.

 

Позволю себе такую аллегорию: это примерно как пытаться описать красоту женщины одним числом. Кого-то заинтересует размер груди, кого-то — объем талии. Кто-то сфокусируется на возрасте. И все трое будут иметь мягко говоря неполное представление о человеке.

avatar
ch5oh, на самом деле с женщиной все просто. Любим-не любим. Нравится-не нравится. А размер груди, рост, вес, цвет волос и глаз,  форма носа и уровень образования — этого всего недостаточно. 
Ну что мне с гистограммы такой, сякой и разэтакой? График эквити в лог.масштабе достаточен для главного — сказать нравится или не нравится. 
avatar

SergeyJu, Ваше «любим» формируется по совокупности всех уже названных и еще кучи не названных факторов. Благо, Вам глаза позволяют одномоментно оценить большинство из внешних факторов.

 

Но у нас-то в мире чисел глаза завязаны. Поэтому и нужно смотреть на эквити в разных «диапазонах спектра», под разными углами, просвечивать рентгеном и даже брать кровь на анализ ДНК.

avatar
ch5oh, возможно, я не догоняю. Не могли бы Вы рассказать, какие параметры для чего Вы используете. Или ссылку дать, где это изложено. 
avatar
ch5oh, на комоне любые изменения надо делать месяцами. ТЗ на выдачу вот такой статистики я еще в августе 2018-го писал


Только из-за постоянных дерганий ЦБ в связи с вступлением закона об инвестконсультантах приоритет этой задачи «задвинули» в конец. А от довнесений и снятий статистика эквити и сейчас очищена.
avatar

А. Г., плохо, что могу сказать.

И как Вы видите, эта табличка — только малая часть того, что должно быть представлено в нормальном ЛК нормального брокера.

avatar
ch5oh, зачем еще что-то?
avatar
А. Г., чтобы оценить женщину, настоящий ценитель должен как минимум сделать химанализ пота из подмышек и биопсию печени. 
А в Вашей табличке нет только графика, остального больше, чем нужно. 
avatar
SergeyJu, график и сейчас есть для любой стратегии. Есть задача, чтобы при изменении начальной даты он отображался бы с нуля. Но других изменений там с графиком не предвидится.
avatar

А. Г., нужно еще несколько графиков. Какие — написал.


Даже Тимофей Мартынов сделал на СЛ 4(!) разных графика для анализа торговли. И в принципе он уже этим уделал всех наших брокеров в сухую.

 

Но, к сожалению, на этом остановился.

 

А мог бы стать Сервисом №1 во всем, что связано с личными финансами.

avatar

А. Г., чтобы понимать что вообще происходит со стратегией и делать анализ не на глазок (причем на комоне нужно сначчал пройти специльное обучение, чтобы научиться правильно интервпретировать показатели кривой доходности).

 

=) Дело-то хозяйское. Финам ничего не хочет развивать, Вы ничего не хотите развивать, никто ничерта не хочет делать, чтобы стало красиво, удобно, понятно и наглядно.


Но потом почему-то букмекеры привлекают с населения в разы больше денег, чем вся наша фин.индустрия с монополистом сбером и рекламой тинькова в прайм-тайм на первом канале.

avatar
 Те, кто заявляли, что математика на бирже не работает, уже давно на биржевом кладбище. Статистика показывает, что еще как работает.
Евгений Ворончихин, а какое сейчас плечо у Вас?
avatar
Oleg Only Algo, 2-3 в среднем
Евгений Ворончихин, не думали в сторону уменьшения количества роботов в сторону усовершенствия дейсвующих?
avatar
Oleg Only Algo, Не только думал, но и уменьшил. По итогам прошлого года провел ревизию алгоритмов и уволил парочку самых слабых. Они особо не теряли, но и не зарабатывали, а точнее доходность болталась около нуля за 2-3 года. Увеличение количества систем на определенном этапе не дает повышения эффективности.
Евгений Ворончихин, вообще эти диверсификации до хорошего не особо доводят. Вот например раньше мой алго хорошо выдавал на сбере, а последние месяцы льет, в то время как от ртс и нефти прирастает. Че то фсбер и си походу проще вырубить, а бапки перекинуть. Вообще активы после глобальных движений становятся так себе. Что не скажешь об фртс и нефти. Что думаешь по этому поводу?
avatar
Антон Mirovich, ЛЧИ для спринтеров. А Евгений стайер. Есть и марафонцы. Так что каждому — свое. 
avatar
GAURANGA, это у кого "просадка 80%"?
avatar
Собственно, главное что интересует — насколько доходность ваших автопоследователей отличается от эталонной в худшую сторону?
Бабёр-Енот, примерно на 4% годовых

теги блога Евгений Ворончихин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн