Избранное трейдера Dremlin

по

Системная торговля. Просадка. Работа над ошибками

30-го мая этого года я писал свой отчет «Год на рынке»о моей торговле, результатах и планах. Настрой тогда был позитивный, результат удовлетворительный,  планы виделись вполне реальными. По случайной иронии именно в тот день началось резкое падение моей эквити (в самом отчете даже есть два постскриптума с двумя убыточными сделками, произошедшими за время написания отчета). Сейчас, спустя 5 месяцев, мой счет находится в глубокой просадке, что спровоцировало меня начать делать ошибки в торговле. Попытаюсь с ними разобраться в этом отчете.
 
Когда я писал отчет «Год на рынке», мой счет за 10 месяцев системной торговли вырос в 11.5 раз (в моменте было в 13) с 25 тыс. до 284 тыс. Система работала отлично. Тогда я очертил себе планчик на будущее, по которому планировал летом отдохнуть от рынка, свалив торговлю на робота, а потом взяться за дальнейшее продвижение: изучить S#, т.к. роботы на QPile очень тугие, разработать вторую систему для диверсификации торговых стратегий и начать уже получать денег с рынка.


( Читать дальше )

Создание собственного торгового робота, от азов до профитов

Давно не писал интересных блогов, сегодня решил заполнить этот прогал, т.к. ежедневный анализ боковика уже начинает надоедать, решено написать серию блогов об алгоритмической торговле.
 
Профессионалов в этой области просьба не «пинать», а поправить, если что-то не то буду писать.
 
Введение и немного теории.
 
До недавнего времени мое отношение к механическим торговым системам было практически безразличным. Я понимал преимущества этого вида торговли, но для создания собственного торгового робота мне не хватало ни знаний механизма подключения торговой системы к терминалу, ни способов формализации торговой идеи, не знал я и языков программирования, да и вообще вопросов в этой области было в несколько десятков раз больше, чем ответов.
 
Но я всегда помнил и продолжаю помнить цель моего прихода в трейдинг, это, естественно, финансовое благополучие и комфортные условия труда. Если говорить о ручном трейдинге, то добиться эмоционального комфорта в торговле вряд ли получится, порой серия из «не справедливых» стопов готова выбить из колеи даже самого уравновешенного человека. О каком комфорте может идти речь.


( Читать дальше )

Долгосрочный грааль, 85% прибыльных сделок, PF > 10

Долгосрочный грааль, 85% прибыльных сделок, PF > 10

Тест на SP500 показывает очень устойчивые результаты.

Даже не знаю кем бы я был, если бы не поделился исходным кодом сего грааля, и даже плюсы не нужны, просто так забирайте:

Код для WealthLab:
http://pastebin.com/wnfnLWSX

Пользуйтесь на здоровье, ваша алгобабушка.

Реклама в моих постах будет висеть до следующей пятницы:
Курс Wealth-lab + прикладное программирование: 
http://ya-marsel.livejournal.com/344042.html 

Ситуация с системами Киевлянина на середину октября 2012г.

Начало тут

Итак, после долгих тестов и мучительных раздумий, в начале октября была запущена в реал вторая система под названием NeoGapDown, она описана в первой части описания моих систем.

А в данный момент я начинаю предреальное тестирование другой системы, которую написал очень давно, года 2-3 назад и благополучно забыл. И вот недавно решил посмотреть что можно в ней улучшить с учетом полученного за эти пару лет опыта. Кое что подправил но идея осталась та-же. Наверно как и все мои системы, идея украдена из постов Neo, Атамана и др. на форумах Паука и Инвесто.
Итак, главная фишка этой системы под названием "Накопление оборота" в том, что мы считаем оборот в деньгах, т.е. на дневках я умножаю вчерашний клоуз на сегодняшний вольюм. И этот параметр считаю в моменты, когда цена например идет вверх. Каждый клоуз выше предыдущего. Оборот накапливается:

( Читать дальше )

Паттерн Лари Вильямса

Уже больше сотни раз обещал себе остановиться на одной системе. Так в общем и случилось. Вообще какие-либо паттерны, целые стратегии, может даже книжки всегда искать безумно интересно.

Поэтому попутно к флагам, часто мониторю интернет, что-то любопытное встречается. Недавно такой нашёл. Один из черепах даже мне сказал что модель похожа на паттерн Ливермора. Описывался даже в книге Лари Вильямса.
Паттерн Лари Вильямса
В масштабе одного инструмента встречается довольно редко. Цена часто делает прокол, хаи(лои) не пробивает. Может кто с таким работал?

Спасибо Герчику за это

Тут постоянно разводят срач по поводу гур, семенаристов и т.д. И очень часто этим гуру является Герчик А.М.
Я хочу его поддержать и сказать ему спасибо за помощь, благодаря ему я научился торговать. Помогал он мне бесплатно, я постоянно надоедал ему в скайпе, но он всегда отчечал!
Я не знаю как он торгует сам, но помогать и учить он умеет. 

Это не реклама его, т.к. я написал что учился у него бесплатно, переписываясь по скайпу и отправляя ему свои сделки, по которым он мне говорил ошибки. Это может сделать каждый, бесплатно
ну и как доказательство.
п.с. можете тролить пока не сдохните… мне хуже не станет, а вашей торговле это не поможет ))

всем добра.

В первой табличке. в строке итого- первая цифра-доход, вторая убыток. это видно по 2 скрину.заголовки колонок. заголовки колонок 5- зачислено, 6 списано… (прибыль и убыток соответственно) на втором скрине видно, второй скрин это верх страницы

СЧЕТ НЕ ВЕСЬ МОЙ. А ПРИБЫЛИ ТОЛЬКО 40% МОЕЙ.

30% счета мои остальные инвестора.

Спасибо Герчику за это

( Читать дальше )

Теперь сделки ЛЧИ 2012 можно посмотреть на графике !

Сделки участников конкурса ЛЧИ 2012 на графике !

Немного C#, веб — программирования, трудолюбия и платформы S# для написания торговых роботов — и в итоге мы получаем интереснейший веб-сервис — tradeimage.net, с помощью которого вы сможете посмотреть как торгуют участники ЛЧИ 2012 на биржевых данных.


Сейчас проект только начинает  развиваться, но на сегодняшний день уже можно  посмотреть сделки любого из участиков на минутных данных, а также детально разобраться в их торговле.


Для наилучшего отображения высокочастотных сделок, к примеру, таких роботов, как robot_aspirant и др..., а так же некоторых особенностей отображения сделок на официальном сайте конкурса, мы создали специльаный алгоритм агрегации, который совмещает сотни сделок (за одну минуту), всего в две сделки (с направлением «покупка и продажа»), а так же суммирует обьем этих сделок. В итоге, по агрегированным сделкам можно будет понять, заработал ли робот на этой «свечке» или нет.


( Читать дальше )

Основы скальпинга на фьючерсных рынка

На моем сайте начата публикация электронной книги «Основы скальпинга на фьючерсных рынка» extremtrading.ru/osnovy-skapinga-na-fyuchersnyh-rynkah/. Все разделы книги написаны, но будут публиковаться постепенно по мере их оптимизации и форматирования.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн