смотрим график м2/звр...

данные на 01 сентября 

В историческом периоде с 1997 года курс доллар/руб лишь единожды длительное время касался, а несколько месяцев даже превышал м2/ЗВР индикатор — в 2008-2009 году.
Для тех кто уже не помнит, тогда вся финансовая система и серый ее сегмент играл против рубля, а ЦБ палил резервы направо-налево...
потом в БОРу регулятор «заключил мировую» с банкирами и все вернулось в нормальное русло.
Сейчас такое в принципе невозможно, независимых банков не осталось, теневой сектор не оказывает уже такого существенного влияния на экономику.

НО, все же есть несколько вариантов курса 120+

— Заморозка/хищение/утрата/прочее значимой части ЗВР или законодательная иммобилизация его (попросту математическое сокращение ЗВР)

— Мегакатаклизм внутри РФ, требующий масштабную незапланированную раздачу рублей населению или бизнесу (существенная допэмиссия)

— Ну и набор геополитических факторов, которые создадут краткосрочный всплеск спроса на валюту (некритично)

( Читать дальше )

Часть 1.0 Мой путь к успеху
Часть 1.x Воспоминания одного трейдера
Часть 2.0 Моя история «шорта» Сбера
Часть 2.x (удалена, но кто-то её ещё может найти)
Часть 3.0 (когда-нибудь, возможно, и расскажу)

Я помню, как когда-то очень давно записался на первые платные курсы. И за три дня мне рассказали, как построить свою торговую систему. На тот момент я подсознательно представлял себе, что прибыль на бирже пропорциональна потраченному времени и уровню приобретённой квалификации. И меня никто тогда не предупредил, что прибыль будет случайно болтаться ниже нуля все 10-15-20 лет, пока я не выйду на по-настоящему надёжную систему. «Выйду», если не сдамся, не сойду с ума, не сломаюсь...

Я помню, как внимательно изучал базовую информацию по инвестированию через простенький смартфон на различных сайтах (смартлаба тогда ещё не было), сидя на набережной в ожидании девушки с танцев.

Я помню, как в наш город приехал Герчик. Общаясь на улице с друзьями, я вдруг заметил, что у меня куда-то исчез кошелёк. Вернувшись в зал для презентаций, я нашёл его под своим откидным креслом. Это был сигнал. На тот момент ещё можно было завязать с трейдингом…

( Читать дальше )

Всем привет!
Сегодня ночью реглулятор выложил отчетность банков на 01.08, вкратце что там интересного

1. Рост просрочки по кредитам юрлицам в Сбербанке почти на 85%

Но, надо отметить, что в масштабах все банковской системы РФ все не так уж и печально:


( Читать дальше )

Ку, коротышки, вынырну на секунду. Мотивационное из истории для тех, кто пойдёт на ЛЧИ-2020. Может заведётесь и порвёте всех разом своей доходностью.

2002 год. Ещё лихие 90-е.

Начнем, как водится, с приятного. Наш конкурс вызвал необыкновенный ажиотаж. 122 человека согласились рискнуть своими $1,5 тыс., чтобы попробовать выиграть BMW. Как мы уже говорили, победил Аркадий Рачков из Москвы под псевдонимом Напористый. За три месяца конкурса он увеличил стоимость своего пакета более чем втрое — на 207%, что соответствует доходности 860% годовых. Чтобы добиться этого, Напористый заключил 942 сделки, то есть в среднем он совершал около 15 сделок в день. Как и было обещано, победитель получил автомобиль BMW.

В интервью нашему корреспонденту Напористый отметил, что активно работает на рынке с 1995 года. Чем занимался до кризиса, господин Рачков сказать отказался.Напористый заявил, что всегда с пренебрежением относился к адептам как технического, так и фундаментального анализа. Более того, он даже не читает касающихся рынка новостей — если они, конечно, не попадут случайно ему на глаза: считает, что это не нужно, а все необходимые сведения уже содержатся в динамике котировок и объемах торгов. В общем, налицо не раз описанный в американской литературе «телетайпный гений»...

https://www.kommersant.ru/doc/356925

( Читать дальше )

Всем доброй ночи!
В продолжение сегодняшнего поста про «якобы зажравшийся Сбербанк»

Предлагаю краткий и сильно упрощенный разбор основных показателей процентного баланса Сбербанка за второй квартал 2020 года

«Сбербанк для Чайников»

--------

Во втором квартале 2020 года Сбербанк получил 535 млрд руб процентных доходов 234 из которых принесли ему кредиты физлицам (229 юрлицам, 54 ценные бумаги и 16 МБК)

Процентные расходы же составили 202 млрд руб из которых 101 млрд выплачено вкладчикам- физлицам (66 депозиты юрлиц, включая суборда, 15.5 млрд выплаты по МБК, 12 млрд бонды и векселя и 7 млрд по остаткам юрлицам)

Итого ЧПД за 2 квартал получился 333 млрд — вроде бы неплохо, НО...

( Читать дальше )

Вот он этот контракт https://smart-lab.ru/q/futures/CLJ0/
Сегодня он упал на планку $8,84 и остался на ней лежать.
Вы могли просто разорить себя, просто взяв и купив с планки. 
Потому что на 1 купленный по 8,84 контракт вам придется выплатить....

Смысл в том, что это российский контракт, который торгуется на Московской бирже, а его исполнение привязано к американской нефти WTI, которая торгуется в США на Nymex. Вот правила биржи по исполнению нашего контракта:

Цена исполнения контракта считается равной значению расчетной цены (Settle Price) соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures, которая определяется биржей NYMEX и публикуется на сайте CME Group по адресу www.cmegroup.com в последний торговый день, предшествующий дню исполнения соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures. (Информация о значении расчетной цены (Settlement Price) соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures размещена на сайте www.cmegroup.com в открытом (бесплатном) доступе, значение цены выражено в долларах США за 1 (один) баррель нефти сорта Light Sweet Crude Oil. Биржа и Клиринговый центр не несут ответственности за недостоверность, неполноту и несвоевременное обновление информации о значении расчетной цены (Settlement Price) соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures на сайте www.cmegroup.com, а также за сбои в работе указанного сайта.)

https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=CLJ0&utm_source=www.moex.com&utm_term=clj0

Прикол однако в том, что если контракт американский торговался непрерывно целый день и упал в минус, правила Московской биржи ограничили падение фьючерса так называемым нижним лимитом торгов, в результате чего фьючерс упал на планку $8,84 и тем кто «попал» продать свои контракты на Мосбирже уже было невозможно.

Цена Settle price 20 апреля составила -$37,63. Вот ссылка на табличку:
https://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_quotes_settlements_futures.html 

Если финальный сеттлмент был сегодня (я так и не понял до конца, сегодня или завтра), то покупатель 1 контракта с планки в итоге бы должен был бы перевести продавцу 8,84+37,63=$46,47х10 (10 это размер контракта). то есть -$465.

Завтра по идее по майскому контракту уже торгов нет так как:

If the 25th calendar day is not a business day, trading terminates 4 business days prior to the 25th calendar day of the month prior to the contract month

При ОИ = 60 тыс контрактов, чей-то убыток составит $28 млн. (Это только относительно цены планки, а ведь покупцы покупали то выше)

В следующий раз хорошенько подумайте, прежде чем купить какой-либо фьючерс с планки😀
Как говорится, не влезай, убьет, в самом прямом смысле.

Есть конечно ряд вопросов:
👉почему на cme не сработал нижний лимит $0,01
👉как мосбиржа будет исполнять контракты, если сеттл прайс -$37?

Говорят, что американская биржа заранее предвидела вариант отрицательных нефтяных цен и с 15 апреля сняли эти лимиты.


https://www.cmegroup.com/notices/clearing/2020/04/Chadv20-160.html#pageNumber=1

Вот жеш кто-то мог разбогатеть, если бы вовремя прочитал этот релиз и поверил в него. 


Мораль сей басни?
👉Господа, когда ЦБ хочет ввести квалификацию инвесторов, ЦБ знает что делает. Ведь вы, торгуя фьючерсы, вряд ли думали, что ваш лонг в нефти может упасть на планку, что вы не сможете его закрыть, а исполнят ваш контракт глубоко в минусе, потому что таков регламент биржи.

Ну а у срочного рынка Московской биржи уже второй большой прикол с нефтяными фьючерсами за последние два года. (Предвижу уже как летят камни в адрес срочного рынка😢). Причем в этот раз мне кажется куда гораздо круче, чем тот который случился в декабре 2018 года.

Но положа руку на сердце, давайте признаем: деривативы — это опасный инструмент, и тот кто ими торгует, должен полностью понимать специфику инструмента. Поэтому ответственность лежит на каждом, кто покупает и продает фьючерсы, ведь вы автоматически соглашаетесь с регламентом биржи.

А возможно и обойдется, ведь народ наш в основном торгует Brent на Мосбирже, а не WTI, поэтому надеюсь, что пострадавших будет не так много как в 2018-м.

 В этом контракте 60560 открытых позиций. Т.е. 30280 контрактов куплено сотнями людей, и экспирация по отрицательным ценам уничтожит счета и оставит должником  даже тех, кто брал на свои. Но для начала этот минус примет на себя брокер, затем пойдут массовые иски в суды. Будет ли принято какое то особое решение по экспирации контракта в сложившихся условиях? Кто даже из квалифицированных инвесторов знал о риске развития подобного сценария? 

Привет друзья. Спустя более 2-х лет вернулся на смартлаб (хотя я и особо и не уходил, просто забыл пароль и перестал писать) вернулся, чтобы выложить три полезных видео.  Первое из них ниже.  Остальные два запишу в ближайшие недели и они выйдут на том же канале. За последние пару лет пришло очень много новых людей на фондовый рынок, поэтому им точно стоит посмотреть и понять то, с чем им придётся столкнуться. Спасибо и Тинькофф Инвестициям что разрешили выложить этот правдивый контент.  Друзья, вы можете как угодно относится ко мне, всю правду о себе я вам обещал рассказать ровно в 40 лет, т.е. через 2 года, а пока можете соглашаться или нет, но самое главное в жизни — это оставаться самим собой и главное честным и искренним человеком. Ошибки и неудачи — это всё отличный жизненный опыт. P.S. Тимоха пля!!! Два года прошло, да, смартик улучшился, но пля, когда тут появится хорошая модерация???? Когда тут все посты с интригами скандалами и расследованиями уйдут навсегда? Когда за мат в комментах будут банить на год? Когда за хамство будут банить навсегда? Почему в других соцсетях такого нет как у тебя?