ТриоКвартет, Не всем же быть умным как вы. 

Неправильное понимание получается тогда, когда в каком-либо действии нет логики. Сначала цена, а лишь потом страховка. А не наоборот. А цена выставляется в зоне дискомфорта ММ. Где у него большой риск и ему прийдется тратить будущую премию, чтобы удержать позу. И это будет логично. 

Стоп выставляется автоматически в % соотношении на сделку и от общего депозита. 

Скажем 0,3% это стоп. Где потенциал прибыли должен быть не менее 0,9%, а лучше 1,2% по отношению к риску.

И этот стоп в % соотношении должен быть не измененный. 

А не так: сегодня у меня стоп 0,3%, завтра 0,5, а послезавтра и вовсе 2%.

Цели какие?

1 разрабатывать системы с положительным матожиданием
2 Соблюдать свою торговую систему

Flexiway, все так, да и если бы автор был дикий и совсем отбитый гусар, его смыло бы с рынка уже давным давно))) достаточно пары движений, как в той же валюте с июня бывало не раз, и прощай-прощай — со всех вокзалов поезда…

В целом ГО на 11.5 тысяч вышло 18 млн.

Профит на позицию да, плюс минус 2%, ну чуть больше, если брать профит к реально задействованным средствам, т.е. ГО, то вышло где-то 17% с копейками.

По некоторым связкам сейчас около 40% годовых. Но номинально в рублях заработать можно немного, т.к. экспирация близко, поэтому доля комиссий высокая. Ещё важно, чтобы брокер до экспирации фьючерсы доводил, а не так, как ВТБ.

Слились — это если распродались в убыток. А если держат и радуются. Особенно если хеджируются шортами деривативов, как я, и в плюсе на падениях или в нуле. Вот сегодня рынок падает, а я в плюсе на 3 процента, хотя в акциях… Круто…
Ну, то есть, это они не слились, а в просадке… Понимать надо…
 Вообще отсюда есть отличный шанс сделать иксы. Может даже в 10 раз вырасти за 10 лет… Я прям радуюсь в предвкушении как мы инвесторы обогатимся…

Воронов Дмитрий, с такой ставкой она и без сво не снизится.
у всех бабки лежат в банке под 25%, а инфляция 4%? я не против, но как вы себе это представляете?
может еще и валюта при этом не растет, а то и дешевеет?)
положил 10 лимонов рублей и через год покупаешь на проценты 25000$, а на следующий год уже 30000$ и т.д. нормалек
вообще, примерно такое было в 2002-08, но была чуть-чуть другая ситуация)

Противостояние эпохи это не то что объявлено: социализм-коммунизм против капитализма.
Реальное: рационализм против либерализма, машинное производство на базе своей науки и техники против карго-культа демократии.
В печку «Капитал» Карла Маркса и «Богатство народов» Адама Смита. Немцы вышли из отсталости на «Национальной системе политической экономии» Фридриха Листа.
Экономический ликбез
«Запрещенная экономика. Что сделало Запад богатым, а Россию бедной»
moreknig.org/dokumentalnaya-literatura/publicistika/249258-zapreschennaya-ekonomika-chto-sdelalo-zapad-bogatym-a-rossiyu-bednoy.html
www.rulit.me/data/programs/resources/pdf/Zykin_Zapreshchennaya-ekonomika-Chto-sdelalo-Zapad-bogatym-a-Rossiyu-bednoy_RuLit_Me_620589.pdf
«Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными» Эрик Райнерт
crystalbook.ru/wp-content/uploads/2021/05/Райнерт-Э.С.-Как-богатые-страны-стали-богатыми-и-почему-бедные-страны-остаются-бедными.pdf

Техника тупо, ема12 и ема50 накиньте на старших и все увидите, бар закрывается ниже ема50, значит продаем, если выше, то покупаем, желательно чтоб цена шла вдоль ема12

Петр, на длительных промежутках времени в России планировать что-то бесполезно.

Российская биржа, она не про инвесторов.
Можно брать после обвала, когда мамба складывается 2-5 раз, держать год-полтора до иксов и раздавать. Потом опять ждать очередного афролебедя сидя во вкладах, золоте, валютном кэше.

Ну и спекуляции на движухе между периодами паники и эйфории, для тех кто умеет.

Все эти книжки Баффета и Грэма можно выкинуть на помойку. У нас они не работают.

Влад, 

когда-то прочитал в зарубежном источнике простую истину — алгоритмы арбитража и спрэдинга на рынке гипотетически исчисляются десятками тысяч вариантов для срочного рынка.
2 фьючерса дают сколько вариантов, знаете?
а 10 страйков по опционам одной серии, а двух?
а комби-спрэдов можно сколько построить?
календарный и межстрайковый арбитраж даже в нашей песочнице это целинный клондайк!
и самое главное.
ваш арбитраж на НЕэффективности это одно, а арбитраж и спрэдинг на эффективности и НЕлинейности это совсем другое.
так что даже здесь наши стратегии не конкурируют, а дают лишь больше полезной  ликвидности рынку.
PS — cколько интересантов загорелись идеями и ринулись в стаканы?
сколько вообще прочитавших пост и давших свои комменты?
опционщиков очень мало, и страшно далеки они от народа )))
причина проста — трейдинг на срочном рынке сложнее, чем на линейном рынке.
нужно думать, рассчитывать потенциал риск/доход, понимать ценообразование, НЕлинейность, греки и прочую его специфику.
проще читать рекомендации — купить Газпром, Яндекс, Астру и т.д.
что и делают большинство частных трейдеров и инвесторов.
короче, пишу про океан и удочки, а не палю некие граали, как Богемская Рапсодия ( с нулевым результатом по интересу публики).
кому важно и нужно — будут копать дальше.
и методом проб и ошибок находить рабочие стратегии.
как-то так.

Leo burduja, смотрю ниже вам дали самые нелепейшие из советов.
И не отписал ни один реальный инвестор.
Вместо них привычно верещит безумная голытьба со своим вечноубыточным долларом.
Хотя ответ всегда на поверхности: нет в мире ничего выгоднее инвестиций в активы по-определению генерирующие прибавочную стоимость.
Даже после лет опыта анализа корп. облиг всё равно не научились отбирать эмитентов? Не беда, берите биржевые паи индексника. Но можно ещё поднять доходность, заменив его
mfd.ru/marketdata/ticker/?id=255263
Тут и отбор успешно совершат вместо вас.

есть старое правило тех кто предсказывает погоду
оно звучит так — если ты предположишь что завтра будет та же погода что и сегодня, то будешь прав на 70 % примерно 
я им пользуюсь и втута
кстати, спасибо за труд
было самому интересно про эти точные прогнозы от тинькофа 
получается, что точно он идин такой 
а какой понятно ведь 

 Money Market Funds?! почему бы просто не написать LQDT?

слесарь, еще у облигаций есть фишка...
из-за сезонной инфляции в конце лета покупаешь короткие офз… а в январе когда инфляция начинается снижаться — покупаешь длиные… и имеешь дополнительную доху...

Мультитрендовый, действующая стратегия. Валеев про нее в книге писал.
Но по мне так очень рисковая.

за 7 лет не реально иметь 10 млн-лучше за полгода сразу заиметь, высылаю торговый план: ищем точку входа. с которой Газпром удвоится за полгода. Берем фьючерс. На все ГО. На откатах добавляем. Добиваясь того, чтобы лимит был максимально исчерпан., через какое то время наслаждаемся удесятирением. В моей практике удалось в 40 раз увеличить. Понимаю, есть риски, поэтому начинаем с половины счета. Вторую половину держим в других активах и у другого брокера, Удачи

Тимофей Мартынов, 
если вы их держите не на ЕДП, а на счете срочного рынка, то нет никаких овернайтов и прочих комиссий и расходов. Есть только некий «дисконт» по итоговой сумме ГО в рублях, относительно текущего индикативного курса.

profynn, Выставлял заявку в 10:58 чуть выше заявок конкурентов. По объемам видел, что нальют всем, причем с запасом и по цене нижней планки.

Пробовал ставить тестовые заявки в разных выпусках в течение всего часа. Таким образом выяснял нижние лимиты цен.

Это ОФЗ инфляционная. На 4% не обращайте внимания, там надо по-другому считать. Утренняя цена 77% соответствовала доходности около +8% поверх инфляции на срок 8 лет. Я очень давно не торговал облигации, но навскидку мне такое предложение показалось беспроигрышным. В отличие от ОФЗ-ПД, которые могли улететь куда угодно. А ОФЗ-ПК сегодня не упали вовсе.

Проблема была только в низкой ликвидности. Я рискнул взять всего лишь 2000 лотов. Если бы знал что в течение дня в стакане будет покупатель на 50000 лотов по адекватной цене, взял бы на 10-20 млн.р. (возможность была, на аукционе открытия хотели продать около 55 тыс. лотов = 45 млн.р.)

Егор, я 90 тоже воспринимаю не как большинство Лужники потом свое производство Кто хоть чуть чуть с мозгами делали быстро деньги Сейчас для предпринимателя ситуация похожа на 98 год Кто быстро наладит любой западный товар здесь озолотится в разы быстрее чем в 2000 ых

Ну автор в принципе прав!
Я так и торгую.
Беру тренд, рисую канал, и беру на откатах!
Куда уж проще!