Противостояние эпохи это не то что объявлено: социализм-коммунизм против капитализма.
Реальное: рационализм против либерализма, машинное производство на базе своей науки и техники против карго-культа демократии.
В печку «Капитал» Карла Маркса и «Богатство народов» Адама Смита. Немцы вышли из отсталости на «Национальной системе политической экономии» Фридриха Листа.
Экономический ликбез
«Запрещенная экономика. Что сделало Запад богатым, а Россию бедной»
moreknig.org/dokumentalnaya-literatura/publicistika/249258-zapreschennaya-ekonomika-chto-sdelalo-zapad-bogatym-a-rossiyu-bednoy.html
www.rulit.me/data/programs/resources/pdf/Zykin_Zapreshchennaya-ekonomika-Chto-sdelalo-Zapad-bogatym-a-Rossiyu-bednoy_RuLit_Me_620589.pdf
«Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными» Эрик Райнерт
crystalbook.ru/wp-content/uploads/2021/05/Райнерт-Э.С.-Как-богатые-страны-стали-богатыми-и-почему-бедные-страны-остаются-бедными.pdf

Техника тупо, ема12 и ема50 накиньте на старших и все увидите, бар закрывается ниже ема50, значит продаем, если выше, то покупаем, желательно чтоб цена шла вдоль ема12

Петр, на длительных промежутках времени в России планировать что-то бесполезно.

Российская биржа, она не про инвесторов.
Можно брать после обвала, когда мамба складывается 2-5 раз, держать год-полтора до иксов и раздавать. Потом опять ждать очередного афролебедя сидя во вкладах, золоте, валютном кэше.

Ну и спекуляции на движухе между периодами паники и эйфории, для тех кто умеет.

Все эти книжки Баффета и Грэма можно выкинуть на помойку. У нас они не работают.

Leo burduja, смотрю ниже вам дали самые нелепейшие из советов.
И не отписал ни один реальный инвестор.
Вместо них привычно верещит безумная голытьба со своим вечноубыточным долларом.
Хотя ответ всегда на поверхности: нет в мире ничего выгоднее инвестиций в активы по-определению генерирующие прибавочную стоимость.
Даже после лет опыта анализа корп. облиг всё равно не научились отбирать эмитентов? Не беда, берите биржевые паи индексника. Но можно ещё поднять доходность, заменив его
mfd.ru/marketdata/ticker/?id=255263
Тут и отбор успешно совершат вместо вас.

есть старое правило тех кто предсказывает погоду
оно звучит так — если ты предположишь что завтра будет та же погода что и сегодня, то будешь прав на 70 % примерно 
я им пользуюсь и втута
кстати, спасибо за труд
было самому интересно про эти точные прогнозы от тинькофа 
получается, что точно он идин такой 
а какой понятно ведь 

 Money Market Funds?! почему бы просто не написать LQDT?

слесарь, еще у облигаций есть фишка...
из-за сезонной инфляции в конце лета покупаешь короткие офз… а в январе когда инфляция начинается снижаться — покупаешь длиные… и имеешь дополнительную доху...

Мультитрендовый, действующая стратегия. Валеев про нее в книге писал.
Но по мне так очень рисковая.

за 7 лет не реально иметь 10 млн-лучше за полгода сразу заиметь, высылаю торговый план: ищем точку входа. с которой Газпром удвоится за полгода. Берем фьючерс. На все ГО. На откатах добавляем. Добиваясь того, чтобы лимит был максимально исчерпан., через какое то время наслаждаемся удесятирением. В моей практике удалось в 40 раз увеличить. Понимаю, есть риски, поэтому начинаем с половины счета. Вторую половину держим в других активах и у другого брокера, Удачи

Тимофей Мартынов, 
если вы их держите не на ЕДП, а на счете срочного рынка, то нет никаких овернайтов и прочих комиссий и расходов. Есть только некий «дисконт» по итоговой сумме ГО в рублях, относительно текущего индикативного курса.

profynn, Выставлял заявку в 10:58 чуть выше заявок конкурентов. По объемам видел, что нальют всем, причем с запасом и по цене нижней планки.

Пробовал ставить тестовые заявки в разных выпусках в течение всего часа. Таким образом выяснял нижние лимиты цен.

Это ОФЗ инфляционная. На 4% не обращайте внимания, там надо по-другому считать. Утренняя цена 77% соответствовала доходности около +8% поверх инфляции на срок 8 лет. Я очень давно не торговал облигации, но навскидку мне такое предложение показалось беспроигрышным. В отличие от ОФЗ-ПД, которые могли улететь куда угодно. А ОФЗ-ПК сегодня не упали вовсе.

Проблема была только в низкой ликвидности. Я рискнул взять всего лишь 2000 лотов. Если бы знал что в течение дня в стакане будет покупатель на 50000 лотов по адекватной цене, взял бы на 10-20 млн.р. (возможность была, на аукционе открытия хотели продать около 55 тыс. лотов = 45 млн.р.)

Егор, я 90 тоже воспринимаю не как большинство Лужники потом свое производство Кто хоть чуть чуть с мозгами делали быстро деньги Сейчас для предпринимателя ситуация похожа на 98 год Кто быстро наладит любой западный товар здесь озолотится в разы быстрее чем в 2000 ых

Ну автор в принципе прав!
Я так и торгую.
Беру тренд, рисую канал, и беру на откатах!
Куда уж проще!

_xXx_, не могу ничего утверждать 

Он как-то пишет «в полсилы», как бы боясь выдать Грааль...
(Ты или нормально расскажи, если это неинтересная тема, или вообще про это не говори, если всё супер сейчас. Короче,  )

В общих чертах видится простой арбитраж как и у любой тройки связанных инструментов: покупается то, что сейчас «дешево» + продаётся то, что «дорого».

Обычные тройки:
Si-6.21+Si-9.21+спрэд Si-6.21-9.21,
RTS-6.21+RTS-9.21+спрэд RTS-6.21-9.21,
Si-6.21+Eu-6.21+ED-6.21,
RTS-6.21+MIX-6.21+Si-6.21,
и т.п.

Подброшу дров в топку очага мыслей :)

Ступеньки расставляются на размер календарных фьючерсных спредов. Дальний фьючерс всегда отличается по цене от ближнего, эта разница и именуется календарным спредом.

Дальние фьючерсы — жуткий неликвид. Календарный спред от биржи позволяет одновременно приобрести два фьючерса — дальний и ближний. То есть, в торговом стакане эти фьючерсные пары котируются по размеру спреда.

Онако, величина схождения и расхождения спреда — предсказуема по «размаху».

То есть, если ступеньками торговать доллар — то выхлоп будет грошовый из-за большого «размаха» цены на доллар.

А вот у календарных спредов размах довольно предсказуем и телепается за счет ликвидности ближних фьючерсов.

Виталий, там ничего ценного особо, кроме показанных для примера точек входа. Когда изобрел сие чудо с доработками своими не мог поверить своему счастью и боялся торговать сигналы эти, потом чинил это все в голове и потихоньку уверовал в систему. Системность наше все :)

Виталий, Ох поверьте, пользу можно извлечь просто потрясающую и даже, отчасти, провидческую :) Ибо только активные объемы правят миром. Я изначально собирал и обрабатывал эту информацию скриптом типа Вашего и перегонял в эксель и там обрабатывал. Потом под квик все создал и сбор информации, и восстановление и обработку и анализ. У меня есть пару старых постов на тему того, как с помощью плюс-минус такой методики можно делать красивейшие входы в сделки.

В общем там такой себе граальчик своего рода, если правильно обработать и посмотреть на данные ) Под верным углом, так сказать :)

имя фамилия, понимание придет через опыт .1- понимание свечного только через волновую теорию. Спираль чисел Ганна -квадрат 9 для понимания работы процента. Далее понять работу объема через ЦЗ цену закрытия свечи.Последнее — размер участия ММ, СЛ и СП  -это функция тайма.

(1:10) || algo, нет, неправильно. Продаем дальний тогда, когда статистически он выше обычной дельты, скажем, на величину стандартного отклонения.

ICWiener,  что значит «неположительного» в Вашем контексте? Если речь о таком, что на одном инструменте на всей истории (!) положителен, а на другом — нет, то я такие не торгую. Если неположителен в ближайшем прошлом на всех инструментах или нескольких, то прекрасно торгую. Вторая причина, по которой я торгую алгоритмы с очень маленькой положительной доходностью — это если они демпфируют просадки других торгуемых алгоритмов.