SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikИзбранное трейдера Falcone
Как заработать на ФОРТС?
- 23 января 2017, 18:13
- |
Приветствую! Не знаю как у вас, у меня в последнее время ничего не зарабатывается на рынке. Торгую в основном фортс.
Есть мысли перейти обратно на фондовый рынок и возможно в будущем обратить взор на америку.
Просто нужно увеличить количество инструментов и соответственно возможностей. Смотрите сами фьюч РТС уже три дня ходит в диапозоне 113500-114000. Запутался в 500 пунктах! 500 пунктов Карл! А ведь были времена когда он ходил по 5000 пунктов в день туда-сюда, а 500 пунктов это размер был одной свечи.
Давно не заглядывал на смартлаб. Тут какой то детский сад. Кто то кого то забанил и написал пост, кто то жалуется что его минусуют, кто то кому то что то доказывает. Нафига людям это надо не понимаю. Короче все по старому.
P.S Вчера тут скачал робота по ссылке, а он запоролен. Может есть пароль у кого, ребят кто вчера тоже скачивал?
Хочу глянуть что там внутри.
Есть мысли перейти обратно на фондовый рынок и возможно в будущем обратить взор на америку.
Просто нужно увеличить количество инструментов и соответственно возможностей. Смотрите сами фьюч РТС уже три дня ходит в диапозоне 113500-114000. Запутался в 500 пунктах! 500 пунктов Карл! А ведь были времена когда он ходил по 5000 пунктов в день туда-сюда, а 500 пунктов это размер был одной свечи.
Давно не заглядывал на смартлаб. Тут какой то детский сад. Кто то кого то забанил и написал пост, кто то жалуется что его минусуют, кто то кому то что то доказывает. Нафига людям это надо не понимаю. Короче все по старому.
P.S Вчера тут скачал робота по ссылке, а он запоролен. Может есть пароль у кого, ребят кто вчера тоже скачивал?
Хочу глянуть что там внутри.
- комментировать
- ★1
- Комментарии ( 22 )
Заметка об агрессивных усреднениях (часть 2)
- 23 января 2017, 17:56
- |
В продолжение темы, поднятой в прошлом топике, в котором я проанализировал тему агрессивных усреднений, по заказу Vanuta решил сделать подобную процедуру в разрезе 8 инструментов:
Газпром
Лукойл
ГМК
Роснефть
Сбербанкоб
Сбербанкпреф
Татнефть
Северсталь
Результаты ниже на рисунке.
Примечания:
1. Б — количество белых дневных свечей подряд
2. Ч — количество черных дневных свечей подряд
3. Количество свечей считается сериями. Например, у ГМК была только 1 серия из 12 белых свечей подряд, которая обрамлена черными свечами до этой серии и после. При этом серии из 11 свечей подряд, обрамленных черными свечами до и после, — никогда не было.
В погоне за мат. ожиданием.
- 23 января 2017, 13:35
- |
Полностью сконцентрировался в последнее время на мат. ожидании. Тренды, импульсы, PT & SL меня сейчас не интересуют вовсе.
Пытаюсь в рамках личностного роста и переработать модель свой работы.
Вчера наваял некую систему, которая пытается из корзины выбрать бумагу для BUY и для 33% hedge. Кнчно первые шаги в этом направлении, но… Если рынок акций, то очевидно только покупка, если есть желание минимизировать потери, то hedge (т.е. продажа некоего актива — оптимально фьючерс).
Различные вариации системы дают полное основание полагать, что индекс я обыгрываю.
Один из вариантов системы (с уменьшением времени удержания позиции) дает такую кривую доходности с 2002 года. 33% Hedge (из корзины акций выбираю в этом примере) дает как-то пережить гнусные времена ;) Для расчета расходов на операцию добавил 0,04 slippage на каждую акцию. Думаю, этого вполне достаточно.
Кнчно, я на данный момент далек от мысли, что данная система может быть реализована. Да и в работе другие системы сейчас. Это просто необычный эксперимент.
Пытаюсь в рамках личностного роста и переработать модель свой работы.
Вчера наваял некую систему, которая пытается из корзины выбрать бумагу для BUY и для 33% hedge. Кнчно первые шаги в этом направлении, но… Если рынок акций, то очевидно только покупка, если есть желание минимизировать потери, то hedge (т.е. продажа некоего актива — оптимально фьючерс).
Различные вариации системы дают полное основание полагать, что индекс я обыгрываю.
Один из вариантов системы (с уменьшением времени удержания позиции) дает такую кривую доходности с 2002 года. 33% Hedge (из корзины акций выбираю в этом примере) дает как-то пережить гнусные времена ;) Для расчета расходов на операцию добавил 0,04 slippage на каждую акцию. Думаю, этого вполне достаточно.
Кнчно, я на данный момент далек от мысли, что данная система может быть реализована. Да и в работе другие системы сейчас. Это просто необычный эксперимент.
Коммерческая недвижимость в США пользуется спросом?
- 23 января 2017, 12:16
- |
Шокирующие результаты аукциона по продаже торгового комплекса Galleria at Pittsburgh Mills в Пенсильвании, общей площадью в 335 тысяч квадратных метров. Комплекс достаточно свежий — еще нет и 15 лет. Конфискован ростовщиками за долги в 2015 году.
Единственное поступившее предложение - $100 долларов.
Причины -
1) дикий долг в $142 миллиона, накопленный предыдущим владельцем
2) коллапс пузыря коммерческой недвиги — перед первой волной суперкризиса в 2006 данный комплекс оценивался в $190 миллиона, и лишь в $11 миллион в марте 2016 - сокращение в скромные 17 раз.
ИСТОЧНИК
Все-таки странная мировая практика-привязывать обременение к недвижимости, а не к собственнику.
Манименеджмент для начинающих! Простой и эффективный!
- 20 января 2017, 08:15
- |
Вспомнился этот ММ после грустной истории трейдера слившего «будущую квартиру для семьи» - http://smart-lab.ru/blog/375296.php
Следует начать с того, что такая торговля должна начинаться только тогда, когда уже есть отработанная ТС с четкими правилами.
Вы открываете счет объемом условных 50 000 рублей и ставите себе следующие правила.
1.Мой риск в сделке 0.3-0.5% от депозита в сделке и депозит 50 000 рублей.
1.1 Если я заработал за месяц 5% и больше, то я увеличиваю риск на 0.3-0.5%, либо пополняю депозит на условных 10-30%, а риск в "%" оставляю прежним. Максимальное значение риска должно исходить из того, что при входе в рынок объемом Х и получения 10 стопов, вы по прежнему должны иметь возможность входить объемом X, как только риск достигает такой величины необходимо начинать увеличивать депозит.
Пример: Торгуем фьючерс Сбербанка. Депозит 10 000 рублей(для простоты)
Объем входа 1 контракт, Гарантийное обеспечение под открытие сделки = 2 000 рублей, стоп 50 пунктов = 50 рублей = 0.5% от депо.
( Читать дальше )
Следует начать с того, что такая торговля должна начинаться только тогда, когда уже есть отработанная ТС с четкими правилами.
Вы открываете счет объемом условных 50 000 рублей и ставите себе следующие правила.
1.Мой риск в сделке 0.3-0.5% от депозита в сделке и депозит 50 000 рублей.
1.1 Если я заработал за месяц 5% и больше, то я увеличиваю риск на 0.3-0.5%, либо пополняю депозит на условных 10-30%, а риск в "%" оставляю прежним. Максимальное значение риска должно исходить из того, что при входе в рынок объемом Х и получения 10 стопов, вы по прежнему должны иметь возможность входить объемом X, как только риск достигает такой величины необходимо начинать увеличивать депозит.
Пример: Торгуем фьючерс Сбербанка. Депозит 10 000 рублей(для простоты)
Объем входа 1 контракт, Гарантийное обеспечение под открытие сделки = 2 000 рублей, стоп 50 пунктов = 50 рублей = 0.5% от депо.
( Читать дальше )
Лонговый алгопортфель на moex. Издержки
- 20 января 2017, 07:30
- |
Чтобы оценить реализуемость этих простеньких вещей, добавил в отобранные портфели издержки из расчета ликвидности. Ликвидность оценивал по среднечасовому обороту в рублях. Если оборот свыше 500 млн рублей, то от сделок по таким бумагам вычиталось 0.06% со сделки. Если оборот опускался до 1 млн рублей, то с таких бумаг вычиталось 0.2% с каждой сделки. Бумаг с оборотом, меньшим 1 млн рублей в час, в портфеле нет (это один из критериев входа-выхода по бумаге). В промежуточных случаях издержки вычислялись как линейная интерполяция между этими двумя крайностями.
Экити приведены в том же порядке, что и в прошлом посте.
( Читать дальше )
Экити приведены в том же порядке, что и в прошлом посте.
( Читать дальше )
Как "умирает" бывший мейнстрим
- 19 января 2017, 12:05
- |
- А. Г.
Уралкалий в 2011-2014 стабильно в ММВБ-10 входил, я даже его в число «кандидатов» в мой портфель в 2012-м включил вместе с Русгидро, параметры систем подобрал. А теперь что? А вот что на пятиминутках
И такое уже не первый день. Вот так «уходят» те, кого «гонят наверх» под одну идею. А раньше были Мосэнерго, Ростелеком, Сургут (эти даже торговались, но «ушли», когда случилось такое же). Кто следующий? Магнит? Русгидро? АЛРОСа? Мосбиржа? Brent? (это мои «кандидаты»). Увы, стабильны у нас только Сбер, Газпром, Лукойл, Норникель, Роснефть и ВТБ. Ну и Си с Ри и Еу конечно. Все жду когда мини-ММВБ подтянется. Он, если расторгуется, то, вероятней всего, сгинуть не должен.
И такое уже не первый день. Вот так «уходят» те, кого «гонят наверх» под одну идею. А раньше были Мосэнерго, Ростелеком, Сургут (эти даже торговались, но «ушли», когда случилось такое же). Кто следующий? Магнит? Русгидро? АЛРОСа? Мосбиржа? Brent? (это мои «кандидаты»). Увы, стабильны у нас только Сбер, Газпром, Лукойл, Норникель, Роснефть и ВТБ. Ну и Си с Ри и Еу конечно. Все жду когда мини-ММВБ подтянется. Он, если расторгуется, то, вероятней всего, сгинуть не должен.
Вопрос про адекватность простого тестера на тиках
- 16 января 2017, 08:21
- |
Иногда есть желание проверить какую-нибудь стратегию на тиковых данных, используя информацию о времени сделки с точностью до миллисекунд, цены, объёма и направления сделки. Данные — это не ордер-лог, а то, что выгружается из квиковской таблицы обезличенных сделок. За ultra-true-hft погони нет, скорее это попытка перейти на уровень несколько ниже 1-минутных данных.
Моделирование происходит примерно так:
( Читать дальше )
Моделирование происходит примерно так:
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс