SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikИзбранное трейдера Falcone
Опционный ликбез
- 04 февраля 2017, 21:51
- |
Коллеги, добрый вечер!
Решил в очередной раз написать очередную опционно-еретическую мысль и спросить спросить совета по поводу расчета точек безубытка купленных опционов, равно как и проданных с противоположной стороны на каждый день, если проецировать их стоимость на график базового актива (возможно многие скажут, что опционы прайсятся по улыбке волатильности и торговать их стоит только по этому параметру, этот момент я сознательно пока что хочу оставить без обсуждения).
Итак приступим. Возьмем для рассмотрения РТС. Как в прошлом топике, оформлю в цветах корпоративных цветах смартлаба.
Пример носит прикладной характер, поэтому не ищите торговые идеи. Возьмем период — неделю и попробуем на примере купленного опциона колл и пут 117500 страйка февральской месячной серии понять, где мы зарабатываем и где теряем. Обозначил желаемые точки покупки опционов горизонтальными линиями (
( Читать дальше )
Решил в очередной раз написать очередную опционно-еретическую мысль и спросить спросить совета по поводу расчета точек безубытка купленных опционов, равно как и проданных с противоположной стороны на каждый день, если проецировать их стоимость на график базового актива (возможно многие скажут, что опционы прайсятся по улыбке волатильности и торговать их стоит только по этому параметру, этот момент я сознательно пока что хочу оставить без обсуждения).
Итак приступим. Возьмем для рассмотрения РТС. Как в прошлом топике, оформлю в цветах корпоративных цветах смартлаба.
Пример носит прикладной характер, поэтому не ищите торговые идеи. Возьмем период — неделю и попробуем на примере купленного опциона колл и пут 117500 страйка февральской месячной серии понять, где мы зарабатываем и где теряем. Обозначил желаемые точки покупки опционов горизонтальными линиями (
( Читать дальше )
- комментировать
- ★9
- Комментарии ( 25 )
Алготрейдинг как услуга
- 03 февраля 2017, 17:06
- |
Добрый день. Хотелось бы изучить спрос на алготрейдинг как услугу.
У вас есть идея для алготрейдинга, но нет необходимых навыков программирования и инфраструктуры?
Вы успешный скальпер или торгуете внутри дня, но надоело торговать руками?
Хотите попробовать себя в высокочастотном трейдинге?
Я предлагаю реализацию вашей стратегии. Проверку её на исторических данных, проверку на реальных данных с эмуляцией выставления заявок и реальную торговлю на реальных счетах.
Моя инфраструктура построена на прямом доступе к бирже, время от получения котировки до отправки заявки на биржу меньше 1мс.
Торгуете вы на свои деньги, на своих счетах. Оплачивать необходимо только подключение ваших счетов к бирже (порядка 3000р за счет), что в разы меньше полной оплаты нормального коллокейшена. Вы сами включаете и выключаете робота. У вас полный контроль над параметрами стратегии.
Что я буду с этого иметь? Если ваша стратегия работает, то вы отдаете мне 20% месячной чистой прибыли (после уплаты всех комиссий), либо если совсем большие бюджеты, какую то максимально оговоренную сумму. Если стратегия не работает, вы мне ничего не платите.
Интересно? Давайте обсудим сотрудничество.
Роботы - это не только ценный мех
- 02 февраля 2017, 23:42
- |
Я начал писать роботов в 2012 году. Мне было 30 лет. Думал, что программирование — это не моё, и ничего не выйдет, но постепенно начало получаться. Первые коды мне давались настолько трудно, что хотелось отрезать себе голову от отчаяния. Настолько было сложно программировать в начале. Первый робот, который у меня начал хоть что-нибудь делать, был с ошибкой. Он начал покупать 1 лот с аска и тут же вливал его в бид с бешеной скоростью. Пока я пришёл в себя, он успел так сделать около 50 раз. Хе-хе.
Потом программирование пошло немного легче, но до сих пор мне очень трудно. Старые знания позволяют быстро кодить уже знакомые блоки, но получать новые знания и применять их мне ОЧЕНЬ тяжело. Читаю посты Павла Маркина на Смарт Лабе и с грустью понимаю, что никогда не смогу кодить так как он.
Тем не менее, код это не главное. Главное — стратегия. Один мой знакомый программист часто смеялся над моими кодами, говорил что они ужасно написаны, и что в его институте за такие коды ставили «неуды». Тем не менее, эти плохие коды зарабатывали раньше, когда мы с ним общались, и зарабатывают сейчас. Программист так и не написал ни одного прибыльного робота и сейчас ушёл программировать в другую сферу.
( Читать дальше )
Потом программирование пошло немного легче, но до сих пор мне очень трудно. Старые знания позволяют быстро кодить уже знакомые блоки, но получать новые знания и применять их мне ОЧЕНЬ тяжело. Читаю посты Павла Маркина на Смарт Лабе и с грустью понимаю, что никогда не смогу кодить так как он.
Тем не менее, код это не главное. Главное — стратегия. Один мой знакомый программист часто смеялся над моими кодами, говорил что они ужасно написаны, и что в его институте за такие коды ставили «неуды». Тем не менее, эти плохие коды зарабатывали раньше, когда мы с ним общались, и зарабатывают сейчас. Программист так и не написал ни одного прибыльного робота и сейчас ушёл программировать в другую сферу.
( Читать дальше )
Как сделать так, чтобы у вас не кончались идеи: метод Айзека Азимова
- 01 февраля 2017, 14:40
- |
Как сделать так, чтобы у вас не кончались идеи: метод Айзека Азимова
Мозг работает загадочным образом. Когда вы отходите в сторону, занимаетесь другими проектами и что-то намеренно игнорируете, подсознание создаёт новое пространство для идей.
Мозг работает загадочным образом. Когда вы отходите в сторону, занимаетесь другими проектами и что-то намеренно игнорируете, подсознание создаёт новое пространство для идей.
Алготрейдинг. Мои результаты за 2016 год.
- 31 января 2017, 09:24
- |
Результат алгоритмической торговли за 2016 год.
Советник «Graalino-Pro» учитывает все долгосрочные факторы случайного рынка спот-форекса и может работать на любом финансовом инструменте:
форекса или стоков, фьючерсов или опционов — причём forever (при наличии хоть каких-нибудь трендов, при кое-каком ручном управлении и периодической пере-оптимизации).
Работа почти полностью автоматическая. Работает одновременно на 25-30 валютных парах. Переоптимизация параметров советника — один раз в 3-6 месяцев.
Советники работают на терминале MT4. Брокер данных счетов — Альпари. В разработке использую также брокеров ОАНДА и ИнстаФорекс и другие.
Советники преднамеренно не выключались в период истерики BREXIT, хотя так надо делать при нормальной работе.
Вот результат демо-счёта за 2016 год, +25% за год:
Работа на реальном центовом («nano») счёте — немного похуже, так как на таких счетах — хуже исполнение, шире спреды, большие свопы.
( Читать дальше )
Советник «Graalino-Pro» учитывает все долгосрочные факторы случайного рынка спот-форекса и может работать на любом финансовом инструменте:
форекса или стоков, фьючерсов или опционов — причём forever (при наличии хоть каких-нибудь трендов, при кое-каком ручном управлении и периодической пере-оптимизации).
Работа почти полностью автоматическая. Работает одновременно на 25-30 валютных парах. Переоптимизация параметров советника — один раз в 3-6 месяцев.
Советники работают на терминале MT4. Брокер данных счетов — Альпари. В разработке использую также брокеров ОАНДА и ИнстаФорекс и другие.
Советники преднамеренно не выключались в период истерики BREXIT, хотя так надо делать при нормальной работе.
Вот результат демо-счёта за 2016 год, +25% за год:
Работа на реальном центовом («nano») счёте — немного похуже, так как на таких счетах — хуже исполнение, шире спреды, большие свопы.
( Читать дальше )
Как заработать на ФОРТС?
- 23 января 2017, 18:13
- |
Приветствую! Не знаю как у вас, у меня в последнее время ничего не зарабатывается на рынке. Торгую в основном фортс.
Есть мысли перейти обратно на фондовый рынок и возможно в будущем обратить взор на америку.
Просто нужно увеличить количество инструментов и соответственно возможностей. Смотрите сами фьюч РТС уже три дня ходит в диапозоне 113500-114000. Запутался в 500 пунктах! 500 пунктов Карл! А ведь были времена когда он ходил по 5000 пунктов в день туда-сюда, а 500 пунктов это размер был одной свечи.
Давно не заглядывал на смартлаб. Тут какой то детский сад. Кто то кого то забанил и написал пост, кто то жалуется что его минусуют, кто то кому то что то доказывает. Нафига людям это надо не понимаю. Короче все по старому.
P.S Вчера тут скачал робота по ссылке, а он запоролен. Может есть пароль у кого, ребят кто вчера тоже скачивал?
Хочу глянуть что там внутри.
Есть мысли перейти обратно на фондовый рынок и возможно в будущем обратить взор на америку.
Просто нужно увеличить количество инструментов и соответственно возможностей. Смотрите сами фьюч РТС уже три дня ходит в диапозоне 113500-114000. Запутался в 500 пунктах! 500 пунктов Карл! А ведь были времена когда он ходил по 5000 пунктов в день туда-сюда, а 500 пунктов это размер был одной свечи.
Давно не заглядывал на смартлаб. Тут какой то детский сад. Кто то кого то забанил и написал пост, кто то жалуется что его минусуют, кто то кому то что то доказывает. Нафига людям это надо не понимаю. Короче все по старому.
P.S Вчера тут скачал робота по ссылке, а он запоролен. Может есть пароль у кого, ребят кто вчера тоже скачивал?
Хочу глянуть что там внутри.
Заметка об агрессивных усреднениях (часть 2)
- 23 января 2017, 17:56
- |
В продолжение темы, поднятой в прошлом топике, в котором я проанализировал тему агрессивных усреднений, по заказу Vanuta решил сделать подобную процедуру в разрезе 8 инструментов:
Газпром
Лукойл
ГМК
Роснефть
Сбербанкоб
Сбербанкпреф
Татнефть
Северсталь
Результаты ниже на рисунке.
Примечания:
1. Б — количество белых дневных свечей подряд
2. Ч — количество черных дневных свечей подряд
3. Количество свечей считается сериями. Например, у ГМК была только 1 серия из 12 белых свечей подряд, которая обрамлена черными свечами до этой серии и после. При этом серии из 11 свечей подряд, обрамленных черными свечами до и после, — никогда не было.
В погоне за мат. ожиданием.
- 23 января 2017, 13:35
- |
Полностью сконцентрировался в последнее время на мат. ожидании. Тренды, импульсы, PT & SL меня сейчас не интересуют вовсе.
Пытаюсь в рамках личностного роста и переработать модель свой работы.
Вчера наваял некую систему, которая пытается из корзины выбрать бумагу для BUY и для 33% hedge. Кнчно первые шаги в этом направлении, но… Если рынок акций, то очевидно только покупка, если есть желание минимизировать потери, то hedge (т.е. продажа некоего актива — оптимально фьючерс).
Различные вариации системы дают полное основание полагать, что индекс я обыгрываю.
Один из вариантов системы (с уменьшением времени удержания позиции) дает такую кривую доходности с 2002 года. 33% Hedge (из корзины акций выбираю в этом примере) дает как-то пережить гнусные времена ;) Для расчета расходов на операцию добавил 0,04 slippage на каждую акцию. Думаю, этого вполне достаточно.
Кнчно, я на данный момент далек от мысли, что данная система может быть реализована. Да и в работе другие системы сейчас. Это просто необычный эксперимент.
Пытаюсь в рамках личностного роста и переработать модель свой работы.
Вчера наваял некую систему, которая пытается из корзины выбрать бумагу для BUY и для 33% hedge. Кнчно первые шаги в этом направлении, но… Если рынок акций, то очевидно только покупка, если есть желание минимизировать потери, то hedge (т.е. продажа некоего актива — оптимально фьючерс).
Различные вариации системы дают полное основание полагать, что индекс я обыгрываю.
Один из вариантов системы (с уменьшением времени удержания позиции) дает такую кривую доходности с 2002 года. 33% Hedge (из корзины акций выбираю в этом примере) дает как-то пережить гнусные времена ;) Для расчета расходов на операцию добавил 0,04 slippage на каждую акцию. Думаю, этого вполне достаточно.
Кнчно, я на данный момент далек от мысли, что данная система может быть реализована. Да и в работе другие системы сейчас. Это просто необычный эксперимент.
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трамп
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс