Итак, после нескольких дней экспериментов с cAlgo (среда разработки алгоритмов для cTrader на C#), удалось таки добиться устойчивого экспоненциального роста эквити на паре евро/доллар. Алгоритм адаптивный, как видно на скриншотах, имеет минимум параметров, в основе своей имеет два фундаментальных свойства рынка 1) волновая структура движений (без учета изменений по времени) — на существующие движения рынка накладывается волновая функция с заданой амплитудой колебаний, далее следует незначительная просадка пока алгоритм подстраивается под рынок и находит оптимальные точки резонанса, после чего какое то время удерживает это состояние до момента пока снова не происходит раскалибровка и т.д. 2) в результате первого эффекта возникает существенное вероятностное отклонение тех или иных последовательностей событий, что также нещадно эксплуатируется с целью максимизации выгоды)) Множители постоянно меняются в зависимости от степени синхронизации волновой функции с рынком, тем самым уменьшая потери на участках где алгоритм не эффективен и увеличивая прибыль там где эффект максимален. Также учитывается изменение объема открытия позиций в зависимости от роста депозита для формирования геометрической прогрессии доходности. Как видно на скриншотах, с ограниченными аппетитами алгоритм показывает боле миллиона процентов прибыли менее чем за одну неделю, что является безусловным рекордом для торговых роботов. Все скриншоты подлинные. Те кто сомневаются, могут кинуть мне свою демо учетку для cTrader, сделаю на ней любую циферку по вашему желанию)))

( Читать дальше )

Уважаемые трейдеры, 

Куплю (а желательно приму в дар) тиковую историю по инструментам ES, YM, ZN, CL за последние пол года в следующем формате:
L2 на бест бид/бест оффер (объемы на бидах/асках) + трейды (лента). Данные нужны с миллисекундными таймстемпами, в том виде, в котором их посылает биржа, желательно с внутренним таймстемпом датафида.  

Посоветуйте, где мне достать эти данные? Может кто поделится из пишущих свою базу?

Буду очень признателен! 

Если надо спрятать что-то, положите на самое видное место © КО

Спрашивали, в этом топике, про стопы. Как ставить? И действительно как?

Решил упорядочить, потому что не ставил их вообще если был у терминала. Крыл руками. Однако...

Начнем издалека. Первое, что надо понять — определение уровня стоп приказа, это решение! Решение на основе только того, что известно, то есть прошлого. Упрощенно, пространство для деятельности выглядит так.

Очевидно, да? Ну я же стараюсь следовать пути КО =)

Остановимся немного на «сейчас». Очень тонкий момент. Если развивать мысль в стиле КО, это это сей час, то есть в текущий час. 60 минут для некоторых торгунов это не так уж и мало на самом деле. А вот тугодумам может и не хватить. Но тем не менее, распределение зарабатывающих и сливающих, что на 60 минутах что на 5-ти минутках — примерно одинаково. То есть такое понятие, как «сейчас» весьма растяжимо. От месячных свечек, до тика. Поэтому принципиального значения не имеет. От слова совсем. Но вот скорость и возможность принятия решений комфортная конкретно для вас будет разная. Поэтому и уровень детализации на котором получится уверенно спекулировать для всех будет разный, в зависимости от темперамента и предпочтений способа торговли.

( Читать дальше )

Торгую на nyse, но, как и любой адекватный человек, живущий в России, глаз притягивает, когда кто-то пишет и про Российские активы.

Сам ожидаю, что в ближайшие 1-2 года на найсе будет сильное падение всего, что попадется под руку. Большим спецом в анализе не являюсь, но и мозг очень сильно загружать не хочу. Понимаю, что россия с ее текущим уровнем может сильно просесть на фоне общего падения.

Вопрос у меня простой. Кто реально занимается Российским фондовым рынком, посоветуйте, акции каких компаний можно прикупить после сильного падения с ожиданием максимального выхлопа по доходности.

Кому не сложно, понакидайте разумных идей.
Дабы не тыкать пальцем в небо, назову конкретные цифры:

Сумма для инвестирования — 4 000 000 рублей.
Горизонт инвестирования 2-3 года от момента покупки акций.


 

Электронные торговые площадки (ЭТП) – ресурсы, предназначенные для проведения через интернет операций купли-продажи имущества. Они различаются по характеру продаваемой собственности. К примеру, на площадках можно продать сайт, стоимостью в тысячи рублей. Другие ресурсы работают с реализацией предприятий, стоящих миллионы рублей.

Для принятия участия в торгах на площадке необходимо получить цифровую подпись (ЭЦП). Затем полноправный пользователь выбирает лот, вносит задаток. Его размер зависит от площадки и стоимости лота, составляя обычно минимум 10% от общей суммы. Торги могут продолжаться несколько дней. Со временем стоимость лота падает согласно заранее опубликованному графику.

Среди преимуществ работы с ЭТП выделяют следующие:

• Ни продавец, ни покупатель не являются организаторами торгов, а потому не несут правовую ответственность за проведенные операции;
• Продавцу проще найти покупателя, а заказчику – исполнителя;
• Споры между клиентом и заказчиком решаются инструментами самой ЭТП;
• Работа через электронную площадку полностью прозрачна. Перед добавлением лота следует проверка заказчика (продавца).

( Читать дальше )

     Самым объективным судьей правильности постановки стопа является рынок. Если ты ставишь стоп, его сносят,  а затем идут в твоем направлении — ты явно неправильно определил зону стопа.
     Одни из распространенных зон для постановки стопа являются визуальные уровни после накопления. В принципе достойное место, но если это не трендовое движение того ТФ, по которому была открыты сделка, шансов выжить у стопа намного меньше, чем дать профит. Итак, для правильного стопа за визуальный уровень нам обязательно понадобится тренд, который бывает лишь в 20% с существующих движений, так что его необходимо определять перед входом в сделку. Как известно, любой тренд имеет три фазы: фаза накопления, участия, и реализации.         Во время первой фазы, самые проницательные игроки начинают входить в позицию, как правило против мнения рынка, т.е. начинают покупать на завершающих этапах падения, и продавать на окончании роста. Во время второй фазы, мы замечаем небольшой скачок цен, без сильных всплесков волатильности, в котором начинают присоединятся более опытные трейдера. И последняя, завершающая фаза —  это фаза реализации, в которой крупный игрок начинает фиксировать свою прибыль, закрываясь об тех, кто пытается торговать по тренду, видя, как им кажется, очевидный тренд и продолжение движения. Как правило, последняя фаза завершается сильным скачком объемов и повышенной волатильностью.

( Читать дальше )

Еще один пример для закрепления понимания принципов.

Внимание на экран...


Начинать изучение ценника лучше всего с месячного тайма, чтобы для вас потом не было открытия того, что вы работали на откатах.

Открыли фунтик, что можем сказать? Заметьте что все постфактум!
1. ATR(26) падал-падал и упал ниже некуда. Говорить это может о двух вещах, прямо противоположных:
— устойчивость существующего движения при его наличии, гурубо говоря согласие с качеством
— отсутствие поддержки существующего движения с запросом на новое качество
2. Видим, пока только по ценнику, что длительного устойчивого движения как такового не было, за исключением крайней конфигурации. Отсюда следует сделать логический вывод, что поддержка движения, с тем же качеством и в том же направлении крайне маловероятна.
3. Смотрим момент(26) — видим лоу, смену тенденции и её поддержку ATR(26), продолжает расти, не падает. А здесь внимание! Паттерн окончания стуктуры по ATR, о котором рассказано в предыдущих постах, работает только в строго определенном случае, а именно, когда ATR(26) показывает перед этим хай, а не лоу. У нас лоу — поэтому на этом тайме, в данной ситуации говорить о том, что будет коррекция и продолжение нисходящего движения, как минимум преждевременно. Зато возможен другой переход, но уже на уровне формирующейся тенденции — от смены направления к устойчивому движению через коррекцию. То есть увидим все тоже самое что полагается по паттерну окончания структуры, только структура будет на порядок меньше.

( Читать дальше )

    Третья Силы сторона есть, юный падаван. И говорит и знает мало о ней кто. Ведь профессиональная деформация программистов скромность тех джедаев не позволяет выставлять себя идиотами, неся бред.

 

    Наблюдая идеологические войны «Разумного Инвестора» с ордой фриков рисующих палочки «Спекулянтами» создаётся впечатление что никаких других способов трейдинга не существует. А это мягко говоря не так.

    Давайте вместе попробуем разбить трейдеров на группы. А затем объективно и беспристрастно посмотрим на эти группы поближе.

План:

1. Разбить трейдеров на группы
2. Про Тех Анализ
3. Про Инвесторов
4. Про Алготрейдинг

( Читать дальше )

Обещал рассказать как входить по ATR/Momentum. Рассказываю. Чтобы лучше понимать принцип начнем с крупных периодов 26/9 соответственно.

Тактика строго трендовая на пробой, то есть, чтобы её использовать, у вас должно быть 100% подтверждение тренда на недельках.

Внимание на экран



( Читать дальше )