Нейрофитнес. Рекомендации нейрохирурга для улучшения работы мозга. Рахул Джандиал.

Электронная книга t.me/kudaidem/1312

( Читать дальше )

Сообщение медика из Италии

Привет… к сожалению да, чуда в этот раз не будет, штука заразная и неприятная. И не придет, а уже пришла (см. количество пневмоний в одесских больницах) уже как месяц назад… все как в Италии.  Здесь официально заявили о начале эпидемии в конце февраля, в то время как было уже в полном разгаре в конце января (по своим пациентам видел), первый пациент в Италию прилетел из Мюнхена 9 января… поэтому и такие последствия. Делали вид, что «ложки нет».

Симптомы: основной — сухой кашель, обычно начинается параллельно с першением и болью в горле (иногда и часто просто боль в шее, типа мышечная и в мышцах шеи, полагаю по ходу лимф. узлов), легкое недомогание и типа продромных явлений, все как при гриппе. Температура 37,0-37,5  — 1-2 дня, или вообще без температуры. НО! как правило, нет ринита. Часто головная боль, заложенность ушей (сальпингит), легкие признаки синусита, но, повторю, необычно как-то, нет секреторного компонента. Есть просто отек слизистых. Далее, на 2-4 день боль по ходу трахеи и за грудиной (!), сухой кашель усиливается. С пятого дня может появиться боль в грудной клетке (уже более латерально, не по центру), затрудненное дыхание (периодами). И это вот продолжается без лечения около 15-20 дней. Потом, если осложнений нет, уходит и улучшается (субъективно) по 5% в день. Длится всего порядка месяца (от 3 до 6 недель). Если нет осложнений — то температуры нет, или гипотермия (36,0-36,3). В анализе крови аналогично: основной симптом — лимфопения (!), мало либо нормальное кол-во нейтрофилов, и повышенный С-реактивный белок. Больше ничего.

( Читать дальше )

Бывают годы проблемные и стрессовые. Приходит одна нерешаемая проблема – за ней другая и потом ещё. И одна хуже другой. Как будто приходится выбираться из ямы х.ёв, а она всё глубже и глубже. При этом х.и всё толще и толще…

А бывают годы – когда из колоды одни тузы достаёшь. Причём после четвёртого идёт пятый, потом шестой и далее… И после десятого туза на руках – становится не по себе. В такие моменты боишься чихнуть, чтобы не обосраться ничего не разрушить.

 

Рис. 1. Привет из Лос Краснодара

 

И я вдруг понял на утро после ДР (29 октября), что вероятно – вот это время у меня самое золотое. Просыпаюсь –

( Читать дальше )

Решил начать писать небольшие заметки по алгоритмической торговле и всему что с ней связано. Возможно, когда-нибудь расширю, склею и опубликую в виде книжки. Пока же это просто наброски заметок, сделанные на скорую руку.

Можно часто слышать от тех, кто торгует алгоритмически, да и просто систематически, такие понятия как «оверфиттинг», «курвафиттинг», «зафит» и прочие ругательства с корнем «фит». Что все это значит?
На самом деле, все эти слова, как правило, используются для описания одного и того же явления, являющегося врагом всех трейдеров, торгующих систематически и пытающихся оценить исторический перформанс своих торговых логик — а именно, что «живой» аут-оф-сампл перформанс на реальном счете, как правило, хуже ожиданий, полученных ими при проверке своих идей на истории. Например, при тестировании торговой логики на истории трейдер с помощью своей модели «зарабатывал» 30% годовых, а в реале может в среднем иметь 10% годовых. Разница 20% годовых — может объясняться именно оверфиттингом (если нет других факторов — например, некорректный учет комиссионных и проскальзываний, или ошибка в торговом коде; но прочие факторы легко устранить, в отличие от оверфиттинга). На картинке в начале статьи — пример перформанса некоторого фонда в бэктесте и в реальности, наглядно иллюстрирующий написанное выше.

Оверфиттинг является следствием комбинации одного или нескольких из следующих факторов, положительно влияющих на бэктест (результаты прогонки модели на истории), что и создает у трейдера завышенные ожидания от своей модели. В этой части мы рассмотрим основные источники оверфиттинга, в следующей — поговорим о способах избежания или минимизации оверфиттинга при историческом тестировании моделей.

( Читать дальше )

Первая часть лежит тут… smart-lab.ru/blog/155810.php… думал частично переписать, но решил просто добавить...

 

            1 Основа торговли

            Трейдинг — это прогнозирование будущих цен и торговля этого прогноза с целью извлечения прибыли.

            Прогнозирование будущих цен можно делать на основе различных методов и способов, например: фундаментального анализа, новостей, цены, объемов, элиотов и прочих методов или их сочетания. В любом случае выделяется параметр наблюдения или ряд параметров на основании которых принимается решение об исходе прогноза.

            В конечном итоге, исходы прогноза всего 2 — тренд и контртренд. В случае тренда мы делаем вывод что параметр наблюдения достаточно изменился, чтоб движение продолжилось, а для контртенда на основаниии такого же изменения параметра мы сделаем вывод что движение прекратится и сменится на противоположное.

 

( Читать дальше )

Большинство граалей конечно банальщина, но они в трейдинге и есть главное.

Важно каждое звено, иначе пазл не сложится. Нафига я столько всего написал? Нафига палю контору? Какая моя выгода? Возможно трейдинг всего за полтора года сделал меня психом? Возможно. Возможно я пересмотрел все передачи с Охотой на Герчика, и ждал от каждой граалей. Там ведь в каждой есть вопрос про граали. Только половина гостей хитро ухмыляется, и отшучивается. А когда некоторые гости робко пытаются сформулировать грааль их перебивают чтобы рассказать анекдот, про 20 лет на рынке, и чтобы рассказать как важно ставить стопы.
К сожалению Булл запретил мне говорить какие периоды скользящей средней и моментума он использует, а без этого мои граали так себе конечно. Но зато в паре мест можно поржать, а на мой взгляд это поважнее заработка, ладно, шучу. 

1. Любить рынок, любить свою работу, родину и семью, друзей не предавать. 

Последнее добавил под влиянием ролика — http://www.youtube.com/watch?v=BpIZzo6ysEs

( Читать дальше )

Поступила информация, что население смартлаба за год несколько обновилось, поэтому в преддверьи следующей главы про робота имеет смысл освежить персонажей или познакомиться с ними тем, кто еще не читал первые части истории.



Гном. Или как трейдер обанкротил банк.

Глава первая и вторая

Глава третья и четвертая

Глава пятая и шестая


Гном 2. Возвращение.

Глава первая

Глава вторая и третья

Глава четвертая и пятая

Глава шестая и седьмая

Глава восьмая и девятая 

Глава десятая, одиннадцатая и двенадцатая.



Просто про опционы.

Вместо предисловия

Глава первая

Глава вторая

Глава третья

Глава 3 1/2

Глава четвертая

Глава пятая

Глава 5 1/2

Глава шестая

Глава седьмая


Не окончена...
 


История одного робота


Глава первая

Глава вторая

Глава третья

Глава четвертая

Глава  4 1/2 и пятая

Глава шестая  

Гайд по биржевой торговле на мамбе...
 20 лет как владею акциями. Пошел 9ый год активной торговли. ИМХО...




Приятные стороны биржевой торговли
1 один из редких видов бизнеса которым можно рулить и в 80лет
2 масштабируем т.е нет разницы между 1, 10 и 100 лямами
3 легко передается по наследству
4 льготное налогообложение 13% ндфл и все… да и вообще торгуя в америке мало кто налоги платит в россии
5 нет ни чиновников, нет ни начальников, есть свобода


( Читать дальше )

Термином «инвариант» в науке принято обозначать величину остающуюся неизменной при тех или иных преобразованиях объекта. К примеру, внешность человека может очень сильно меняться под воздействием возраста, грима или пластической хирургии, но его всегда можно опознать по ДНК. Код ДНК является инвариантом – неизменной характеристикой. Инварианты часто несут наиболее важную информацию о том или ином предмете или явлении.Какое отношение все это имеет к финансовым рынкам? Финансовые рынки хорошо известны своей необычайной подвижностью. Цены большинства инструментов меняются, чуть ли не ежесекундно. Естественным образом возникает вопрос: есть ли что-то неизменное в этом море хаоса и нестабильности?

Цена учла все… и заблудилась
Известный постулат технического анализа гласит: «Цена учитывает все». Многие трейдеры поэтому важнейшей характеристикой фининструмента считают его цену. Можно ли признать цену рыночным инвариантом? Не смотря на всю экономическую важность понятия «цена», ответ на этот вопрос отрицательный. Цена постоянно меняется, значит, по определению она не может быть инвариантом. А что же средняя цена? Скользящие средние – один из наиболее популярных методов анализа. Возможно, средняя цена демонстрирует качество неизменности и устойчивости? Оказывается, нет. В этом можно наглядно убедиться из следующей картинки.




( Читать дальше )

К активному обсуждению предлагаются несколько переводов, перепостов, а также собственных идей:

Базовая идея анализа временного ряда по Фурье состоит в том, чтобы разделить данные на сумму синусоид с различными длинами циклов, где каждый цикл является частью длины общего или фундаментальной цикла. Например, Рисунок 1 показывает временные ряды, состоящие из линейного тренда и двух главных циклов, а Рисунок 2 дает разложение на составляющие синусоиды.

Рисунок 1


( Читать дальше )