Иду сейчас домой, думаю «посмотрю как там моя системная торговля, день то закрывал положительно, хорошо бы вечеру не пилило»:

( Читать дальше )

Кто виноват и что делать?
«Излюбленные и вечные» вопросы. Сейчас они все чаще звучат как из уст частных инвесторов, так и в среде блоггеров (не равнодушных к фондовому рынку РФ); а также от профучастников и биржи.
Так что же произошло и почему? Немного поразмышляю:
Итак, до начала 2000-х в РФ частный трейдинг был «телефонным»; не было массовости, цены были равны услугам (относительное предположение). Далее, с ростом популярности PC и интернета в целом – все больше и больше людей начали интересоваться биржей и трейдингом (я вот не исключение – 1999 год). Тут «особо смекалистые» брокеры начали продавать клиентам ОТС (т.е. котировки, но не биржу (хотя многие инвесторы не «морочили себе голову такой информацией»)). Это начало 2000-х – как раз, здесь появляется «атавизм рынка» = Форекс для «частников». В начале (интернет-трейдинга), программы в основном транслировали лишь котировки, а графики «рисовали» другие программы (Метасток, Омега и т.д.). В Казани создали торговую программу МТ (MetaTrader), которая позволяла видеть котировки и графики в одном интерфейсе (который, к слову, был весьма простым). У фондового рынка основные программы также появились на «рубеже» веков, однако, среднестатистическому частнику они были достаточно непонятны и сложны. Также, отдельным вопросом было оформление счета и сделок. Кстати, не смотря на свою «популярность», МТ до сих пор не может пройти сертификацию безопасности и стать биржевой программой (хотя шансы того, что ее настроят – есть). При этом Форекс позиционировали как глобальный ОТС рынок, а многие брокеры (к примеру – Трояк) продолжали рекламировать и «впаривать» клиентам внебиржу. А цена услуг была «дороже реальности» (телефон vs интернет). Клиенты стали уходить в более «дешевый» Форекс (и плечи повыше, и налогов и комиссии – нет). Брокеры не смогли быстро «адаптироваться» к среде «умный инвестор» и продолжая продавать по «старинке» — дорогой сервис (телефон и ОТС) стали терять клиентов.


( Читать дальше )

Наконец освоил тслаб, и наконец роботизировал одну из своих тс.
прогон сделал на 3хминутках за последние 3 месяца и вот какие получил результаты. посмотрите плиз таблицу — яя просто не совсем в курсе по каким критериям оценивается стабильность тс, а то ведь бывает доходность офигенная, но какая нить хрень типа макс просадки все портит
 

( Читать дальше )

Тут у товарища d_d возник вопрос, какой мастью капитала максимально можно рисковать в сделке, с математическим обоснованием. По-моему эти выкладки были у Шарпа в инвестициях, но я Вам и так расскажу из тервера. Для простоты будем считать, что наши сделки живут в нормальном распределении. Соответственно, чтобы сделать отсечку нереальных серий примем, что все значения будут лежать в областе 3х сигм т.е. 99,7% всех результатов. Положим точкой не возврата нашего счета -37,5% (подсмотрел в правилах западных хеджфондов). Вопрос — какая подряд серия убыточных сделок может возникнуть при нормальном распределении? Для простоты возьмем паритет прибыльных и убыточных сделок — 50/50, а зарабатываете Вы на том, что средняя прибыльная сделка больше средней убыточной. Вероятность х убытков подряд в пределах трех сигм не должна превышать 0,003 а равна она 0,5^x. Соответственно х=ln(0,003)/ln(0,5)=8,4 Далее мы понимаем, что серия убыточных сделок — это еще не максимальный дродаун, а что после серии может возникнуть следующая серия. Тут будет ряд, но для простоты можно просто умножить на 1,5. Получается, что максимальный дродаун будет составлять размер 13 подряд убыточных сделок. Т.к. мы решили (опираясь на опыт западных хедж фондов) что максимальный дродаун может быть не более 37,5% и это равно 13 убыткам. Соответственно убыток не должен быть больше 37,5/13=2,8%. И это при вероятности убытка 50%, если вероятность больше — можно подсчитать подставив вероятность из своей статистики. Так же хочу отметить, что в расчетах размер прибыльной сделки совершенно не важен.

С недавних пор, помимо основной своей учебы, прохожу курс обучения в Центре Математических Финансов МГУ. В одну из образовательных программ этого проекта входит программирование в R. Для тех, кто не знаком, R — язык программирования для статистической обработки данных и работы с графикой, а также, свободная программная среда вычислений с открытым исходным кодом. Я, как человек, не понаслышке знающий милое слово «эконометрика», время от времени буду демонстрировать, каким видам анализа и прогноза временных рядов меня научили с использованием R, Matlab, Gretl и EViews. Спасибо ЦМФ и, конечно же, родному эконому МГУ!.. =)
Кривая VaR для фьючерса на индекс РТС (RIZ2 -12.12.).
Если кратко, Value at Risk (VaR) — стоимостная мера риска, используется для тестирования качества оценок риска. Представляет собой набор последовательных во времени значений VaR.
Для нашего прогноза используется выборка по данным с 01.05.12 по 02.11.12 период и возможности программного статестического пакета R. Основная задача данного анализа заключается в определении максимальных отрицательных значений доходностей по фьючерсу на индекс РТС. Оценка производится  по динамике колебаний прошлого периода.


( Читать дальше )

За последний год данный обучающий ролик просмотрело более 3500 трейдеров. Цифра не большая в масштабах всего трейдерского сообщества, однако весьма существенная если брать только профессиональных участников рынка в России.
 
Ролик полезен абсолютно всем,  как новичкам так и профессионалам, поскольку содержит относительно новую и наиболее прогрессивную систему убеждений относительно рынка. Новое рыночное мировоззрение охватывает практически все области человеческого знания, постепенно перенося их в рыночную среду. Перенимая опыт из других областей посредством трансферной науки синергетики, трейдеры заново открывают глаза на, казалось бы, простые и очевидные вещи, но содержащие, в то же время, глубинный научный и философский смысл.
 
В этом нелегком пути нам помогут такие великие ученые и исследователи, как Андрей Николаевич Колмогоров, Фридрих Гаусс, Луи Коши, Бенуа Мандельброт, Гарольд Эдвин Херст, Питер Бернстайн, Нассим Талеб, Эдгар Петерс, Ральф Нельсон Эллиотт и многие, многие другие.

 

Продолжаю свой трейдерский сериал.

Часть 1 http://smart-lab.ru/blog/84340.php
Часть 2 http://smart-lab.ru/blog/84348.php
Часть 3 http://smart-lab.ru/blog/84360.php  
Часть 4 http://smart-lab.ru/blog/84375.php
Часть 5

Январь 2011. Облегчение программного кода.
Времени было достаточно. Я более-менее определился с алгоритмом написания программы для Квика, которая вела бы учёт позиций. Придумал название «История позиций» для QUIK. Была решена проблема разделения позиций, для этого я придумал идентифицировать стратегии комментарием к заявкам. Были также сложности с расчётом прибыли по долларовым фьючерсам, ведь счёт рублёвый и стоимость минимального шага цены менялась с каждым клирингом. Также придумал выводить данные о позициях в файлы и написал функцию OrderSelect(), аналогичную MetaTrader 4. Код портфеля получился сложный, а на исправление ошибок и доработки ушли ещё пол года. (На мой взгляд, это самое удачное из моих изобретений. Идея дорабатывается и развивается по сей день.)


( Читать дальше )

30-го мая этого года я писал свой отчет «Год на рынке»о моей торговле, результатах и планах. Настрой тогда был позитивный, результат удовлетворительный,  планы виделись вполне реальными. По случайной иронии именно в тот день началось резкое падение моей эквити (в самом отчете даже есть два постскриптума с двумя убыточными сделками, произошедшими за время написания отчета). Сейчас, спустя 5 месяцев, мой счет находится в глубокой просадке, что спровоцировало меня начать делать ошибки в торговле. Попытаюсь с ними разобраться в этом отчете.
 
Когда я писал отчет «Год на рынке», мой счет за 10 месяцев системной торговли вырос в 11.5 раз (в моменте было в 13) с 25 тыс. до 284 тыс. Система работала отлично. Тогда я очертил себе планчик на будущее, по которому планировал летом отдохнуть от рынка, свалив торговлю на робота, а потом взяться за дальнейшее продвижение: изучить S#, т.к. роботы на QPile очень тугие, разработать вторую систему для диверсификации торговых стратегий и начать уже получать денег с рынка.


( Читать дальше )

Нашел вот такую приблуду — формулы индикаторов для построения в excel.


Полезно для рассчетов, теста стратегий и для обработки входных данных под роботов, нейросети. Жалую с барского плеча. 



narod.ru/disk/27289616000/TA-Lib_-_nabor_indikatorov_dlya_Excel.rar.html

 
Правила для трейдеров
 
Изменения величины открытого интереса в диапазоне 10% не представляет интереса для анализа, если же открытый интерес изменился на 25%, часто это свидетельствует о важных изменениях на рынке. Интерпретация роста, падения или неизменности открытого интереса зависит от того, как меняется в этот момент цена.


( Читать дальше )