• Johnson & Johnson: +2.3%

• Coca-Cola: +0.7%

• Comcast: +0.5%

• Netflix: +5.2%

• Oracle: -0.1%

     Тут  в чате посвящённом алго-торговле  t.me/algoinvest ,  развернулось активное обсуждение вопроса о том, что невозможно создать и алгоритм торговли «на всю оставшуюся жизнь», протестировав максимально возможный исторический отрезок. Основные причина которая называются следующая: рынок (торговая среда) постоянно меняются и то что работало вчера не работает сегодня. Я думаю, что   этот факт достаточно просто объясняется. Участники рынка стараются выиграть друг у друга с помощью торговых роботов, роботы влияют на поведение цены (график, паттерны, параметры), затем появляются новые роботы, которые вносят новые изменения в параметры торгового пространства  и этот цикл продолжается бесконечно, что и не даёт возможность создать вечный двигатель (вечный грааль).  Всё логично …

Но хочу вставить свои пять копеек в эту глобальную тему. Думается мне дело не только в постоянном изменении среды рынка и в войнах роботов, а в чём- то другом. И да, возможно Насим Талеб прав утверждая, что нельзя недооценивать случайность.

«Меня больше всего смешат те, кто пытается утверждать, что брокеры не отслеживают своих клиентов и не опрокидывают их счета в свою пользу.

1. Счета видят? Да. 2. Уязвимости видят? Да. 3. Действия трейдера могут предсказать? В значительной части да. 4. Организовать временный сдвиг цены могут? Да. 5. Подставить свои заявки под слив могут? Да.

Ну и? Получается, что могут все это сделать, но не делают, так как честные ребята. Верите сами в это?» Foudroyant https://smart‑lab.ru/blog/498267.php

Что должно и может удержать нас у брокера, если мы не верим в честность его ребят?

Верим. И ваши вопросы‑ответы нас в этом не переубедили. Вот по каким рассудочным, а не моральным соображениям:

Чтобы пробиться до крупного стопа клиента, злочинному брокеру или ангажированному им лицу надо пробить рублем или долларом сопротивление заявок еще сотен и тысяч других трейдеров – своих клиентов и не своих, а также и не клиентов вовсе, а таких же институционалов, как и брокер (а может, и покруче). И это стоит очень больших денег. Притом что среди этих сотен и тысяч есть и весьма крупные и мастеровитые. Которые не только лимитные заявки держат, но и айсберги, и специальных роботов, владеющих навыками незаметно пополнять не только свои лимитные заявки, но и автоматически малозаметной струйкой пускать рыночные заявки…

Некоторые наши коллеги по торговле утверждают, что торговать направлено опционами не чем не лучше фьючерсов. Давайте посмотрим  некоторые возможности опционов.

Для начала возьмем простую покупку опциона для направленной торговли и сравним ее с фьючерсом.  Позиция №1 выглядит так:

В данном случае мы сравниваем покупку двух фьючерсов с покупкой шести коллов на 65000 страйке (дело было вчера).  Цель 64500-65000 на 27/11/19 Коллы исполнением 19/12/19

Риск у нас ограничен суммой(- 1266), но имеем  потери от временного распада.

Никакого видимого преимущества опционов перед фьючерсами нет. Но это только для новичка.  Тот,  кто уже наблюдал распад опциона во времени на своем счету и задумался «как компенсировать тетту?», мог догадаться, что тетту можно компенсировать продажей опционов с более близким сроком исполнения. Вот пример такой позиции: Позиция №2

Забью последний гвоздь в крышку гроба автовладельцев.

Вы живете не в глуши? У вас нет 5 детей? И вы до сих пор владеете машиной? У меня плохая новость. Вы как минимум недальновидный человек. И это мягко сказано.

Гвоздь 1. Сравнивайте правильно

Я постоянно натыкаюсь на статьи про сравнение своей машины и такси. Люди. перестаньте это делать!

Не хочу остаться в стороне от опционного бума )))
Вот когда я покупаю направленные опционы не обращая внимание на греки и формул.

Цена опциона зависит от ожиданий, например,

1. Если ожидания роста велики, то Call опционы стоят дорого, а Put-и дешево, обычно это когда рынок или бумага умеренно растет.


2. Если ожидания падения велики, то Put-и стоят дорого, а Call-и дешево. Такое обычно случается когда бумага умеренно падает.

Коллеги, всем добра!

В рубрику «Опционы» внезапно упал вал статей касательно опционов, одним из частных поднимаемых вопросов стал вопрос сравнения направленной торговли опционами и фьючерсами. Предлагаю провести простейший графический анализ касательно этих двух вариантов покупки базового актива. В качестве примера предлагаю взять текущий рынок РТС, декабрьская экспирация, текущая цена б/а чуть ниже 145 страйка. Отрабатываем среднесрочную модель ловли движения до 155 000.

В качестве модели принимаем соотношение количества фьючерсов и опционов, которое при достижении ценой б/а значения 155 000 дадут примерно равную прибыль, в нашем случае пусть это будут 15 опционов колл 145 и 10 фьючерсов текущей цены. Рассматриваем вариант одновременного открытия обоих позиций. Профили конструкций на картинках ниже:

Рис. 1 Профиль фьючерсов.

Рис.2 Профиль опционов.

10 лет торговал на бирже, и все руки не доходили до опционов. Считал, что это сложно для осваивания и для профессионалов, и не для слабых умов. На самом деле ничего сложного на рынке опционов нету. Как закончил спекулятивные сделки на бирже, решил изучить опционы и попробовать совершить сделку. И это оказалось все очень просто и ничего сложного нету. И это доступно каждому. И считаю, что каждый должен попробовать на этом, и для себя решить, нужны ли ему опционы для торговли или нету.

Опционы-это просто.

Стоимость практического урока всего 500 руб. Это не большая сумма для того, чтоб пощупать так сказать этот инструмент. Понять, стоит ли Тебе связываться с этим инструментов или нет.

На 500 рублей покупаем опцион колл Si-12.19 на фьючерс доллар-рубль  со страйком 64500 с датой экспирации 19.12.2009. Подержите как минимум несколько дней в своем портфеле (лучше до экспирации) и анализируйте отчеты от брокера.

Максимум, что вы потеряете на этой сделке 500 рублей (либо заработаете, либо потеряете 500 руб). Для себя получите практический урок по опционам.

P.S. Сделку совершайте на отдельном брокерском счете без позиции по другим финансовым инструментам.

ёКак вы уже могли понять из названия, пост этот будет очень важный. И, сразу говорю, не короткий. 

Спросили меня тут в очередной раз, «в чем секрет успеха, чтобы стабильно зарабатывать?»

Думал-думал я. Много ответов перебрал:

— дисциплину,
— управление рисками,
— системность торговли,
— и то, что секрет в психологии и познании себя…
— и то, что секрет в сочетании фундаментального и технического анализа…

Нет, всё не то. Надоели эти ответы. Банально. Неоригинально. Скучно. Размыто. Давать такие ответы – слишком просто.

Призадумался еще. Придумал такие варианты.

— в комплексном подходе,
— в том, чтобы ставить очень короткие стопы и длинные тейк-профиты,
— в торговле на новых только появившихся инструментах, в которых пока еще есть рыночная неэффективность,
— в умении ждать, терпеть, высиживать прибыль,
— в правильном выборе рынка и инструмента, которые имеют трендовый характер.

Уже лучше… Но всё равно — нет. Как же дать человеку правильный ответ? Ведь что ни скажи — это будет только нюанс трейдинга! А ответ надо дать наиболее универсальный, потому что он же — самый правильный. (Вот, кстати, почему я не люблю вопросы подобного рода. Они предполагают серьезный детальный обстоятельный разговор, а не пару предложений. И даже после этого человек всё равно вряд ли что-то поймёт, если у него нет опыта! Это всё равно, что объяснять никогда не плававшему человеку, как плавать!!! Или объяснять необстрелянному, как вести себя во время сражения на войне)

В общем думал-думал я и вот что придумал. Давайте определимся с уже с этим ответом раз и навсегда.