Прогноз дело не благодарное, но по мне нефть все же покажет 38-40.
Утром картинку делал красивую, старался:

А когда стараешься, всё должно получаться:)
Не доехав ещё до первой цели 71, я сразу без пересадок и желательно без остановок поеду на 77-80.
Желаю Всем кто едет со мной, чтобы путь быть не тернистым, а гладким и спокойным как на коричневой наклоной:

( Читать дальше )

Переодически ради интереса считаю стоимость нефти в рублях… так ради прикола
Все уже сто раз читали о проблемах с бюджетом, с планом  дефицита бюджета в  3% на 16 год.
Долги Роснефти, покупка ТНК БП и кредитами, которые надо платить в долларах и т.д.
В 2014 года бочка стоила, если не ошибаюсь 3050-3200 в рублях.
В 2015 года несколько раз считал и средние значения были 2900 рублей.
С начала года посчитал  и получилась следующая картинка:
12.01 = 2369
13.01 = 2445
14.01 = 2369
15.01 = 2346
18.01 = 2306
19.01 = 2354
20.01 = 2293
21.01 = 2351
22.01 = 2511
Теперь можно увидеть, что наших экспортеров чуть-чуть загнули и им очень не очень.
На отскоке многие фишки закрыли гэп новогодний, а  ммвб оттестил 1720 снизу. Теперь можно смело валиться и обновлять лои.


В конце прошлой недели нефть сделала большое дело-за два дня отскок на 15%!!! И если понефти провести трендовую линию от ноября  ( когда с ветерком уходили с 45), то сейчас мы в районе контакта с трендовой линией снизу.

( Читать дальше )

Недавно столкнулся с таким феноменом — про язык программирования R слышали многие. Но знают что это такое очень мало людей.

Поскольку являюсь носителем этого языка и заинтересован в его популяризации, попытаюсь немного раскрыть тему в этом посте. Будет интересно!

План простой:

1) Что такое язык R

2) Популярность в России

Что такое язык R

R (вики) — язык программирования для статистической обработки данных и работы с графикой, а также свободная программная среда вычислений с открытым исходным кодом в рамках проекта GNU.

По нашему: Язык идеально подходящий для поиска рыночных закономерностей. Бесплатный, быстрый и свободный.

Он позволяет вести статистические исследования всего до чего могут дотянуться руки. За годы его существования появились десятки и сотни расширений для решения практически любых прикладных задач.

( Читать дальше )

Спред это такая разница между покупкой и продажей на одно и то же. Фьюч на рубле стоит 81 рубль и в то же время 79 рублей. Это спред. В общем я не буду тупить, а начну про опционы. Опционы у нас  квартальные с погашением каждый месяц. Спецификация описана на бирже. И вот здесь возникают некоторые неэффективности, которые можно использовать. Каждая серия опционов имеет свою волатильность. Опционы разных серий имеют свои свойства. И эти свойства соответствуют БШ. Возникают заманчивые идеи использовать эти свойства. Постараюсь объяснить это на примерах с помощью пальцев и картинок.

Мы рассмотрим спред в виде кошечки. Купленный стреднгл дальний и проданный ближний. Но начнем по порядку. Эту стратегию называют, еще, опционной топкой. Мы балансируем между большей теттой ближнего стренгла и нейтралим вегу дальней серии. Представим себе бытовую ситуацию. Вам надо сварить суп, или выплавить тротил из бомбы второй мировой войны. Для работы на бирже, второе более близко по сути. Вы берете большую кастрюлю с некоторым количеством воды и ставите на огонь.

( Читать дальше )

Ну раз разворот произошел, то надо указать и цели, которые эти активы готовы достигнуть.
Итак, по порядку.
фРТС. Цель 1: 90000, цель 2: 100000, цель 3: 108000-109000. 
Brent: Цель: 51-53.
usdrub: 68-70 рублей за доллар.

посчитал фундаментал по рублю...

курс=М2/(ЗВР+ФНБ)=33315ярд/(368ярд)=90руб/бакс

данные брал отсюда
www.cbr.ru/hd_base/default.aspx?Prtid=mrrf_m
ru.wikipedia.org/wiki/Фонд_национального_благосостояния_России
quote.rbc.ru/macro/indicator/1/181.shtml


т.е недопродали… рубль аж на 5 рублей

зы всем кто сказал про фнб=звр респект

даю копипасту c brokers-rating.ru:
Как прокомментируете резкое ухудшение финансовых показателей опорных банков Открытие и ХМБ Открытие? Понятно что Открытие Брокер АО и банки разные юрлица, но при схлопывании банков понятно что и Брокер обанкротится

www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=164941&date1=2015-12-01&date2=2015-11-01

Пришло время локального разворота.

Еще год назад за нефть сорта North Dakota Sour давали примерно 13,5 долларов. Сланцевая, низкого качества, с высоким содержанием серы, а все равно ценилась покупателями. Но, как сообщает газета Bloomberg, теперь ее стоимость ушла в минус.

Клиенты не хотят забирать «черное золото» даже бесплатно. И согласны его вывести только с доплатой. По полдоллара за каждый баррель.

По мнению экспертов издания, нефти в США и так слишком много. И если производителям приходится платить за то, чтобы у них совершили покупку, остается только один выход — прекратить добычу. Отрицательные цены — лишний показатель тяжелой ситуации на всем североамериканском рынке нефти. Во второй половине 2015 года добыча нефти в Америке впервые за долгое время снизилась на 5%. По данным Минэнерго США, к 2017 году производство нефти в стране упадет примерно на миллион баррелей в сутки. Это связано с тем, что добывающие компании не могут покрыть издержки производства из-за экстремально низких мировых цен на сырье.

Незнаю где будет нефть завтра и через 3-4 дня — НОО долше чем 2-3  недельные свечки ниже 30 не будет — поэтому через пару недель нефть будет выше 30. А где будет лоу и когда и до куда доведет паника неизвестно. 

НО среднесрок с горизонтом более 1 месяца — нефть надо тарить.  

По s&p500 цель 1800 можно считать достигнута, далее отскок.  Коррекция прошла успешно. Я даж могу сказать что S&P500 можно лонгить — но лучше DAX. Потому что ЕЦБ даст бабло как я думаю. На прошлом заседании не дал тк бессмысленно было ибо че толку расширять если как говрили ецбшники будет период низкой ликвидности на рынках и даж уже существующий объем вероятно не удастся исполнить. 

По Китаю — все просто 

я думаю что не будет обвала там за бугром как в 2008
Китай справляется с проблемами да там кредит упал с 1,4 трлн юаней в мес до 600 и видимо будет так же слабым на уровен 600-700 млрд юаней - да это двукратное сдувание кредитки которое должно вести к падению внутр спроса - но китай сейчас тратит по 100 млрд. долларов в месяц на поддержку экономики — это 650 млрд. юаней грубо и это почти полностью нивелирует сдувание кредита
в 2008 году — полсон тянул с помощью для экономики и все падало до запуска программы TARP — китай резину не тянул -  он уже тратит темпом триллион долларов в год для 10 трлн экономики Китая — Китай купит кризис - и может это делать 4 года.
у него резервов достаточно чтоб весь цикл спада пережить
поэтому обвала не будет
более того — Китай тратя резервы высвобождает доллары
100 млрд. в месяц откапывает из кубышки и бросает их в оборот
 это сравнимо с QE на самом деле
И ФРС потому и ужесточает политику тк доллары сейчас печатет китай если можно так выразиться
тут даже стоит вопрос — а сможет ли ФРС так же быстро стерилизовывать доллары — как китай их щас тратит и наводняет ими систему

Поэтому — тарить — токо тарить

Решил выпустить 3-ю часть моего пути, так как произошли некоторые изменения как по счету, так и по позициям!
Часть 2 находится здесь http://smart-lab.ru/blog/303601.php

Первое, что хотелось бы отметить, с утра, воспользовавшись гепом вверх по Si я полностью закрыл позицию: и колы, и путы.
Почему?

Причин было две:

1. Поза была явно корявая, сделана необдуманно и с очень большим разрывом между страйками 15000 пунктов. Когда я это понял, задача была покрыть позицию просто хотя бы в плюс без ожидания каких-то хороших прибылей.

2. Позавчера 18-го числа на вечерней сессии стоимость колл-опциона была 1400 пунктов максимум, а когда вчера с открытия инструмент укатали на 1400 пунктов вниз, стоимость опциона колл упала аж до 900 пунктов! То есть на 35%! Всю имеющуюся прибыль на тот момент сдуло и позиция показывала даже -9%! Опцион пут в цене при этом не изменился практически. Для себя определил, что если Si уйдет ниже 79000, то буду крыть позицию полностью, но отскочили и покрыл я её сегодня!

( Читать дальше )