Итак, конкурс продолжается, участники приходят, количество торгуемых инструментов растет, и пока r0man, занят интеграцией портфелей опционов в сервис анализа ЛЧИ, параллельно добавлена новая функциональная возможность: сеть связи участников (совершивших более 500 сделок) и торгуемых ими инструментов.
Выглядит это в мелком масштабе вот так (закладка Сеть панели Срез):



 Что из нее мы видим? А видим мы многое, есть четко очерченные кластеры (срочный и фондовый), большая часть торгует срочный рынок, 
видим четырех ласковых телят двух участников, активно торгующих два рынка (фондовый и срочный) и находящегося в одиночестве робота-бобота, торгующего только два инструмента валютного рынка. Также явно видно интересного опционщика, торгующего около 10 типов опционов по многим страйкам.
Но главное достоинство этой новации, что помимо цветной раскраски, имеется выпадающий список по всем узлам сети, то есть по участникам и инструментам. И выбрав участника или инструмент, этот узел подсветится и, воспользовавшись увеличением (да, оно тоже присутствует!), можно увидеть всех соседей торгующих этот же инструмент, а потом их соседей и так далее. Например, выбрав этого небезызвестного участника, видим следующее:

( Читать дальше )

Взято из https://nakhusha.livejournal.com/6692.html

Джеф Десджардинс выложил на сайт visualcapitalist.com прекрасную статью о нас с вами.
Оригинал Every Single Cognitive Bias in One Infographic

Все когнитивные отклонения и ошибки в одной инфографике





Большая картинка здесь

Человеческий мозг способен на невероятные вещи, но временами он совершает кучу ошибок. Наука показала, что в нас большое количество предубеждений, влияющие на мысли и действия. Благодаря им, мы экстраполируем неправильную информацию в неправильное русло, что приводит нас в тупик или к потерям. При этом постоянно защищаем наши убеждения. Само собой, в инвестициях, где действие так сильно зависит от психической способности человека, эти ошибки и отклонения наносят ощутимый урон.

( Читать дальше )

Выкладываю свою первую статью или даже мини-брошюру по финансовой грамотности, которую написал ещё в марте.

Опубликована тут:
ecoinvestor.ru/8-pervykh-shagov-k-finansovoy-svobode-shpa

Предисловие.

Да-да, у такой короткой книжки тоже есть предисловие. Тут я хочу пояснить, зачем вообще появился данный «труд», для кого он предназначен и что вообще со всем этим делать.

Предназначен он, прежде всего, для тех новичков, которые уже начали что-то делать на пути к финансовой стабильности и свободе, но обилие информации, поступающей со всех сторон, сформировало в голове такую кашу, которая мешает делать уверенные шаги, т.е. происходит обратный эффект. Так было у меня самого. Вообще, в данной «книге» я буду писать только о том, что попробовал сам. Ну, то есть я точно знаю, что всё это работает. Разумеется, существуют и другие, возможно, более эффективные пути к той же самой финансовой свободе, но я о них либо не знаю, либо они мне не подошли.

( Читать дальше )

Сегодня решил попытаться перечислить все методы, с которыми я работаю в инвестициях и в трейдинге. Ну, из того что вспомню сразу. Приступим… к их описанию.

1. Технический анализ. Чаще всего я использую в этом направление один метод — пробой локальных максимумов при развороте рынка с нисходящей стадии на растущую. При этом повышение нижних полочек. Подверждение. Зеркальный размах для фиксации.

2. Матожидание. Я никогда не захожу в середине или в конце движения. Стараюсь постоянно смещать матожидание в свою сторону.

3. Мани менеджмент. Никаких плечей. При покупке акций по 7,3 отвезли на 5. Если бы имел два плеча, то получил бы маржин колл. И фабрику денег можно было закрывать. Многие покупали гораздо выше — их уже отмаржинколили. Итог — фиксация прибыли на 20 рублях.

4. Диверсификация. Если вы берете по технике одну бумагу и вас отвезли вниз, ваша фабрика опять будет закрыта. Либо на время, либо навсегда. Когда 10 компаний, условно 7 -8 сходят наверх, две сыграют вниз. Итог — прибыль. Иногда и все 10 сходят наверх, так как по статистике метод очень хорош.

( Читать дальше )

Читая наш Смартлаб, иногда сердце кровью обливается от всякого рода гадания...
Куда пойдёт нефть? Что делать с акциями Сбербанка? И… т.д. и т.д.

Я всё таки решил открыть вам ещё 1-у часть своей ТС. Это поистине мощнейший инструмент, когда либо созданный трейдерами, но при этом очень простой и доступный любому думающему трейдеру.

Я вас прошу не листайте сразу до конца, будьте терпеливыми!

Основная 1-я часть здесь, на которой, кстати, держится моя торговля: Покупай низкую волатильность, продавай высокую!

Я вам не COREz и не буду рассказывать сказки, торгуя на бумаге...
Я не буду с вас брать 1000$ не понятно за что.
Я не буду писать посты о том, что я довольно богат и при этом унижая и оскорбляя простых людей трейдеров.
Я такой же как и все люди — мы все одинаковые, просто одни мыслят категориями риска, а другие нет.

Поехали...
Я вам сейчас расскажу о том, что происходит в данное время на рынке — это будет

( Читать дальше )

Тут узнал на днях что Рей Далио будет сегодня на интервью у Тони Робинса.
Полез смотреть кто такой Тони — ну конечно, вспомнил. Просмотрел пару раз его выступление на TED.

Тони говорит, что цели — это ерунда. Они слабо мотивируют человека. И они слишком общие, мало кто их осознаёт в цифрах.
Например цель «быть богатым» — на сколько? А для чего?
Вот собственно Тони говорит, что надо всегда спрашивать — зачем мне эта цель. Что я получу?
И он предлагает сразу ответ, что за всеми, любыми целями стоят желания. И всё многообразие целей отображается всего в 6 желаний.
— Желание Стабильности
— Желание Разнообразия
— Желание Значимости
— Желание Социальных связей и любви
— Желание Роста
— Желание Делиться/Сотрудничать (contribute)

Ну, у каждого человека есть своя карта с приоритетами этих желаний. Кому-то более важно разнообразие, а кому-то — стабильность. Кому-то значимость, а кому-то любовь.

Это я всё к чему? Узнал, что оказывается можно участвовать в ЛЧИ с 250 тыс не с самого начала. Тогда я в принципе могу попасть туда. До октября мой «кассовый разрыв» закроется без проблем. И я там буду, просто немного не с начала.

( Читать дальше )

Величайший враг спрячется там,
где вы меньше всего будете его искать»©

     Способность мыслить и правильно воспринимать информацию отличает человека от обезьяны. Далее будет нужная информация. 
     Продолжаю тему нейромедиаторов. Останавливаюсь на дофамине и его роли в принятии решений, мотивации и почему он так важен для трейдера.
     Вопрос психологии трейдинга довольно сложный, но тем не менее основные базовые принципы необходимо знать, понимать и, соответственно, применять в своей жизни для ее улучшения.
     Такие состояние человека, как тильт, настроение, энергичность, напряжение и тревога подвержены влиянию такого нейромедиатора, как дофамин. Также он определяет реакцию организма на стресс, отвечает за мотивацию.
     Дофамин очень активен в лобной доле, и именно дофамин определяет нашу способность рационализировать, планировать, предсказывать и оставаться уравновешенным – делать все то, что необходимо успешному трейдеру. Очевидно, что здоровое содержание данного нейромедиатора важно не только для трейдера, но и для общего физического и умственного благосостояния.

( Читать дальше )

 1 Ни когда не начинай торговлю с младших таймфреймов- Младшее всегда зависимо от старшего. Что бы это понять визуализируй рынок любым понятным себе образом.

2 Никогда не влезай в сделку если движение рыночного инструмента давно идет — становишься "'заложником" ситуации и уже не ты регулируешь своими деньгами, а твоими деньгами управляет рынок.

3 Никогда не «метайся» с тайма на тайм — начинаешь «метаться», потеряешь контроль и над текущей рыночной ситуацией и над открытой позицией. Тебе всего лишь нужна точка очередного текущего входа или фиксация промежуточного профита.

4 Никогда не держи деньги в «чулке» — деньги должны работать и если не знаешь, что делать, лучше вообще не торгуй.

5 Никогда не зацикливайся на одном рыночном инструменте.

6 Никогда не продавай того, чего у тебя нет — когда ты продаешь хлам, кто-то уже покупает «золото», сократи позицию и перебрось средства в лонговый тренд, текущий вход наростить всегда успеешь. Исключение только в двух случаях,
-выход из ценовой кризисной ситуации того или иного рыночного сегмента
-временно работает необходимый хедж в твоем портфеле.
В любых случаях по профиту, шорт не сравним с лонгом.



( Читать дальше )

Отвечая на свой собственный вопрос постом ранее: не стоит заниматься созданием решений, которые уже есть :D Проблема в том, что ни один открытый сервис не предоставляет возможности смотреть СОТ с абсолютными позициями на одном графике с ценой. Самый лучший http://tradingster.com/, но и он этого не дает. Между тем, ряд исследований без этого становятся ужасающе трудоемкими.

Оказывается, еще в 9-м году Василием Соколовым был создан проект Мета-СОТ с набором индикатором для МТ4. С тех пор MQL4 изменился, и старая версия уже не работает. Сам же автор переключился на поддержку платного продукта уже на базе MQL5. Но большого труда внести требуемые изменения в старый код не составляет, и после нескольких исправлений он дает отличный результат:



Кроме того, я добавил функцию, ограничивающую создание частных отчетов одним инструментом, что позволяет сэкономить время генерации файлов на несколько порядков и не захламлять терминал кучей ненужных файлов. Для его активации надо просто установить параметр build_only_instr в «true» и выбрать сочетание букв требуемого инструмента:

( Читать дальше )

Статья будет полезна тем, кто уже тестирует или планирует тестировать торговые стратегии на фьючерсах.

В моей практике постоянно приходится сталкиваться с торговыми стратегиями на срочном рынке.

В каждом таком случае необходимо понимать, на каких данных тестировалась стратегия, как склеивались фьючерсы, если они склеивались.

Цена фьючерса зависит от следующих параметров: цены базового актива, процентной ставки и дней до экспирации.

F=N*S*(1+r1) — N*div*(1+r2),

где

N – объем фьючерсного конт­ракта (количество акций),

F – цена фьючерса;

S – спот-цена акции;

r1 – процентная ставка на срок со дня заключения сделки по фьючерсному контракту до его исполнения;

div – размер дивидендов по базовой акции;

r2 – процентная ставка на срок со дня закрытия реестра акционеров («отсечки») до исполнения фьючерсного контракта.

Поэтому фьючерсы с разными датами экспирации торгуются c разными ценами, с премией или дисконтом к базовому активу.

( Читать дальше )