Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikИзбранное трейдера Graf
Почему лонг надо торговать на споте, а шорт на фьючерсе
- 29 июля 2017, 17:55
- |
- А. Г.
Он означает разницу в доходности (к номиналу) между «купил и держи» акцию сбера (с учетом дивидендов) и «купил и держи» ближний фьючерс на сбер или, если перевернуть формулу разницу в доходности (опять же к номиналу) «продал и жди» ближний фьючерс на сбер и «продал и жди» акцию сбера без учета платы за шорты(!). В принципе в этом графике для «купил и держи» нет ничего удивительного, так как обладатель такой позиции во фьючерсе может легко компенсировать эту разницу, разместив средства, свободные от ГО и вармаржи под безрисковую ставку (кроме «скачка» на графике под стрелкой, о котором ниже). А что делать держателю шорта на споте? У него ведь нет свободных средств, да и еще к тому же эта отрицательная для него разница совсем не учитывает комиссию брокера за шорты. Получается «двойной удар» по счету.
( Читать дальше )
- комментировать
- ★110
- Комментарии ( 45 )
Золотые правила откатов.
- 28 июля 2017, 16:44
- |
В ходе торговли и многодневного наблюдения с коллегами стали чаще обращать внимание на откаты во время тренда, тщательно проанализировав данный фактор, заметили интересные факторы, половина из них не новшество, особенно для опытных, а вот некоторые могут показаться интересными.
Для примера взяты последние данные Сбербанка, в часовом формате(1 свеча — 1 час)
Ни для кого не секрет, что каждый тренд имеет откаты и, на которых опытные трейдеры докупают или допродают. К примеру, на восходящих трендах, каждый откат является признаком продаж, но в один момент, когда цена снова становятся привлекательной, игроки начинают скупать бумагу и, либо пробивают последний хай продолжая тренд либо создают разворотную фигуру, если не пробивают последний хай.
На самом деле длинна отката, время отката, а самое главное, процентное соотношение отката к основному движению могу о многом сказать.
На рисунке ниже, изображен график сбербанка. Каждая прямоугольно фигура содержит информацию о рывке и последующем откате. Красная линия обозначает границу, между движением и откатом и показывает примерный процент отката от движения. В ходе наблюдения выявилось, что
( Читать дальше )
Искажения, связанные с поведением и принятием решений все известные в мире в одном посте ..........
- 24 июля 2017, 17:42
- |
В когнитивной науке под когнити́вными искаже́ниями понимаются систематические ошибки в мышлении или шаблонные отклонения, которые возникают на основе дисфункциональных убеждений, внедренных в когнитивные схемы, и легко обнаруживаются при анализе автоматических мыслей[1]
( Читать дальше )
Банковские вклады! Как зарабатывать без риска?
- 24 июля 2017, 15:02
- |
- Владимир Литвинов
( Читать дальше )
кто там фьючерсами (FORTS) торгует?
- 14 июля 2017, 17:58
- |
вот вам портфель для QUIK (на вечерке возможны глюки, пока не проверял, жду вечерку).
он быстренько считает прибыль / убыток по каждой позиции и общую.
Считает внутри дня, и за месяц (в скрипте укажите ваш начальный баланс за месяц. Открывается скрипт простым Блокнотом)
Поставьте его, скажите какие есть ошибки? Баланс там не правильно показывает, или еще что.
как поставить: в QUIK нажимаем CTRL+F11 далее ДОБАВИТЬ (указываем файл), далее ПЕРИОД РАСЧЕТА поставьте на 1 секунду. ПРИМЕНИТЬ
далее снова CTRL+F11 — создать таблицу, выделяем наш скрипт, добавим все колонки (ДОБАВИТЬ ВСЕ) и жмем ДА
Когда будете писать ошибку, напишите какой у вас брокер.
Если все хорошо, можете просто написать что еще сделать.
>>> СКАЧАТЬ <<<
биржевая сводка
UPD1
14 июля в 19:47 нашел на вечерке ошибку.
Все поправил — можно обновиться
UPD2
15 июля в 10:40
Подправил работу со временем локальным и серверным.
Из-за этого выборка по позициям шла коряво в клиринг и выходные
Когнитивные искажения мышления у трейдеров(все посты в одном)
- 10 июля 2017, 15:52
- |
http://smart-lab.ru/blog/400539.php
http://smart-lab.ru/blog/401351.php
http://smart-lab.ru/blog/404035.php
И добавить еще немного измышлений на этот счет.
Когнити́вные искаже́ния — систематические ошибки в мышлении или шаблонные отклонения, которые возникают на основе дисфункциональных убеждений, внедренных в когнитивные схемы, и легко обнаруживаются при анализе автоматических мыслей. Существование большинства когнитивных искажений было описано учёными, а многие были доказаны в психологических экспериментах.
Генерализация частных случаев — безосновательный перенос характеристик частных или даже единичных случаев на обширные их совокупности. Существует множество видов этого когнитивного искажения.
В трейдинге очень частое явление, выделение одного «сработавшего паттерна» и попытка наложить его принципы на любую рыночную ситуацию, совершенно не учитывая другие факторы, которые могут иметь намного большее влияние. Также это проявляется в поиске «кукловода» в каждом хвосте свечи, опять же обычно эти доводы не подкреплены даже реальными рыночными данными, например объёмами, то есть хвост свечи это обязательно срыв стопов «толпы», даже если реально в этом хвосте исполнилось «2 стопа».
( Читать дальше )
Кому нельзя заниматься трейдингом!
- 05 июля 2017, 16:39
- |
Всем привет!
В данном ролике я делюсь своим видением ситуации:
Кому нельзя заниматься трейдингом
У каких категорий людей на бирже ничего не получится
Какими качествами должен обладать настоящий трейдер...
В данном ролике я собрал свой 6 летний опыт… Надеюсь, что данный ролик кому то поможет, возможно кто то задумается
( Читать дальше )
Стратегии доходной работы на ФР
- 05 июля 2017, 13:18
- |
К сожалению, встречается не так много материалов, дающих возможность понять, где, как и почему зарабатываются средства на ФР. В связи с этим я решил представить своё скромное мнение по этому поводу с примерами из собственного опыта. Возможно, кто-то сможет дополнить данный материал в комментариях, за что ему большое спасибо.
Итак, я на текущий момент могу выделить следующие стратегии, которые позволяют зарабатывать средства на ФР:
1) Стратегия, связанная с поиском и «окучиванием» своей ниши. Правда большинство их уже занято крупными игроками, поэтому для большинства трейдеров — это узкие ниши, неинтересные крупным игрокам по разным причинам, обычно из-за плохой ликвидности.
Например, одно время развлекался арбитражём между фьючерсами на ммвб и ртс с учетом курса доллара. Было это, правда, давненько. Тогда из-за низкой ликвидности фьючерса ммвб заработать 5%-10% в месяц почти что безрисково вполне можно было, но суммы там, естественно, были мелковаты.
( Читать дальше )
Бесплатный инструмент для статистики и анализа сделок
- 02 июля 2017, 09:57
- |
Решил поделиться интересным, на мой взгляд, и бесплатным сервисом по ведению статистики и аналитике сделок. Я давно искал удобный инструмент для ведения журнала сделок и последующей их аналитике. Этот момент я считаю очень важным в обучении трейдингу и выработке своей торговой системы. Смотрел много разных продуктов: PirateTrade, MaxProfit, Marketstat и др. но большинство из них платные (причём стоят приличных денег), а функционал не всегда устраивает. На днях наткнулся на бесплатный онлайн сервис с очень продвинутым функционалом и даже частично русифицированным :)
Называется - FX Blue Live.
Сервис абсолютно бесплатный, только необходимо зарегистрироваться. Данные можно загружать из разных терминалов в т.ч. MT5, которым я пользуюсь для торговли на ФОРТС. Загрузка данных очень удобна (буквально в два клика) с автоматической синхронизацией через специальный эксперт для MT5. Огромный функционал с всевозможными фильтрам, графиками и аналитикой. Сделано все довольно качественно, есть подробная документация и интерфейс вполне дружелюбный. Сервис, как я понял, больше заточен по форексников, но с фьючами ФОРТС тоже отлично справляется. В целом мне очень понравилось, причем он даст фору многим платным продуктам.
( Читать дальше )
Почему мы так плохо живем, почему такая низкая зарплата и т.д.
- 21 мая 2017, 05:18
- |
Из тех доходов которые мы получаем от нефти и газа + налоги, правительство собирается потратить на:
Скупку валюты на мосбирже 624 млрд рублей (10400 руб с каждого)
На секретные ассигнования 2,992 трлн рублей. (это более 50 тыс. рублей с каждого трудоспособного жителя страны!)
На пропаганду: по 0,9 и 0,8 млрд рублей получат государственные информагентства ТАСС и «Россия сегодня»
Ну что, денег нет но вы держитесь!
Мы просто как чужой кошелек из которого можно переложить деньги в свой.
Я уже не говорю о том что из реальных затрат, которые могли бы быть на поддержание реального сектора, половина или большая часть просто разворуется Эффективными менеджерами поставленными от единой россии.
А теперь более подробно: Бюджет раскрасили нефтью: Секретные расходы увеличат до 3 триллионов рублей
Правительство России одобрило поправки в федеральный бюджет на текущий год, резко улучшив свои ожидания по нефтегазовым доходам.
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- экономика
- юмор
- яндекс