Привет мои фанаты.
karpov72 — это удивительный эксперимент, которому пошёл второй десяток лет.
Боже, сколько чудовищных ошибок совершалось на этом этапе, уму непостижимо.
И сейчас, чувствую, что во мне рождается зрелость трейдера.

В чём она заключается. Я твёрдо знаю, как буду действовать. Убеждён, что не сорвусь в тильт. Абсолютно уверен, что этот 11 год моей трейдерской карьеры я наконец то впервые закончу в плюс. Я поставил цель снова собрать один миллиона на счёте, и это при том, что живу провинции и вовсе не богачей и просто живу экономно. В ресторанах я бывал считанные разы, хоть и люблю очень хорошо поесть и выпить. То есть выпить я не дурак, люблю выпить, но только нахаляву, сам тратить деньги на выпивку не люблю. Жёсткий режим экономии за 10 лет был мной протрачен совершенно впустую, не пошло в дело ничего, всё сливалось. Однако чувствую за собой уверенность, сильную волю, желание. Первая цель — снова вернуть статус миллионера, чтобы на счёте снова находился один миллион рублей.

( Читать дальше )

Стал замечать что в конце торговой сессии в стакане происходит какая то непонятная движуха котировок, и также обратил внимание что прибыльные позиции в портфеле под конец сессии то есть в 18:40, становятся еще прибыльнее. Потом узнал что это аукционы, есть аукцион открытия и закрытия.И у меня естественно возник вопрос а можно ли из этих аукционов извлекать выгоду.Кто разбирается в этой теме истолкуйте ее пожалуйста, и давайте все  вместе покумекаем как можно из этого извлечь прибыль, ведь сами подумайте если вы купили акцию и долго ее держали она выросла, и вы понимаете что может быть разворот, выгоднее же фиксировать прибыль по ценам которые на аукционе а не на самой сессии.
Вообще жду ваших комментариев, предложений, замечаний и т д

Понятно, какого лектора слушать интересно: харизматичного, знающего, успешного в своей области. Но есть одна хитрость: крутой лектор никогда не рассказывает всего, что знает. Во-первых, он хочет, чтобы на его семинар пришли ещё раз (а в случае какой-нибудь “Второй Молодости” это его основная задача). А во-вторых, так он кажется более умным и убедительным.

Но я сейчас отпилю сук, выстрелю себе в ногу и раскрою лучших поставщиков знаний на планете для своих любимых читателей. Я перелопатил кучу материала и выбрал для вас самое лучшее, самое свежее, самое полезное. Названия намеренно даю оригинальные: на английском читать их гораздо полезней.

1. The Drunkard’s Walk by Leonard Mlodinow («Несовершенная случайность», Леонард Млодинов). Ничего лучше по теории вероятности, на мой взгляд, не существует: тут всё объяснено доходчиво, последовательно, и при этом настолько интригующе, что многое понимаешь и запоминаешь, ещё не дочитав предложение. Куча живейших примеров из жизни, исторических курьёзов, огромное количество исследований поведения людей перед лицом неопределённости.

( Читать дальше )

Добрый вечер.

Ну что, давайте о сегодняшнем дне.
Я утром написал пост о закрытии вчерашних позиций по Бренту и удивился следующему моменту-вместо того, чтобы анализировать, обсуждать или спрашивать совета, некоторые личности (видимо с завышенной самооценкой), тратили свое время на поиск неточностей в моих ответах и в моем блоге. Господа, обращаюсь исключительно к Вам-пока не займетесь делом, пока не освободите свой разум от смартлабовского вируса недоверия, зависти и отсутствия диалога с более успешным (на сегодняшний момент) коллегой… пока будете оставаться заложником своей позиции, пока не научитесь быть на рынке гибким в решении… так и будете шипеть в постах для скорейшего виртуального удовлетворения своих нереализованных амбиций.
Жалко, что от Вас страдают другие. Вот хотел в середине дня написать, что открыл жирный шорт по Бренту 60.80, но не стал… не было желания опять что то Вам доказывать или в чем то Вас убеждать. Кто внимателен, читал утром, что буду перезаходить выше и если Вы не видели, что после 13ч начались в Бренте большие продажи и пора самому открыть шорт, то что Вы делаете на бирже? Кормите мейкера и всю его свору и брокеров в придачу… ах, чуть не забыл про налоговую, там тоже Вас любят и ждут!

( Читать дальше )

     Я очень часто пишу про Биржу как просто про Игру. Умную, ответственную, опасную, но всё-же — ИГРУ. Почему? Это факт?

     «Нет. это не факт. Это больше, чем факт. Это так оно и было на самом деле.»
                                                                        (Т.С. Мюнхгаузен-Горин)

     Но сейчас не столь важно — игра это, бизнес или работа? Смещу акцент в другую сторону.


     Сегодня я прочитал очень-очень симпатичную статью - 10 000 часов | Как добиться результата в трейдинге ? моего уважаемого Друга и Коллеги Сергея Логунова.


     О чём она? Правильно. Прежде чем становиться специалистом-профессионалом в каком-либо деле, нужно набить руку. Свою. Иначе набьют морду. Твою.

     Как это (эти 10 000 часов) относится к биржевой торговле? Вроде как, прямо. А, вроде, и нет. Почему?

( Читать дальше )

Финансовый успех в трейдинге напрямую зависит от умения управлять рисками. Если вы научитесь этому мастерству, то сможете обрести стабильный источник пассивного дохода или сформировать долгосрочную рабочую модель. Безусловно, для этого нужна рабочая торговая стратегия и психологический настрой, но если вы сможете настроить правильную работу риск и мани менеджмента, то вы на правильном пути и успех в вашем деле будет гарантирован.

Однако существуют и альтернативные способы контроля рисков, которые являются не стандартными методиками. К таким методам относится усреднение торговых позиций и локирование торговых операций. Именно о втором виде мы сегодня поговорим.

Лакирование сделок — это метод регулирования торговых рисков, при которых сделки, которые демонстрируют убыток, компенсируются путём открытия противоположных позиций. Получатся так, что фиксируется определённый параметр рисков, то есть его величина. Получается, что риск «берётся в замок».Чтобы понять принцип работы, предлагаю рассмотреть пример:

( Читать дальше )

Как душим? Просто.
Рынок не движется в направлении тренда прямолинейно, а как бы дышит. В большинстве случаев движение происходит по принципу прорыв-откат, затем новый прорыв, новый откат и т.д., пока очередной откат не станет началом разворота.
Если не учитывать это дыхание рынка, то мы задушим трендовую позицию стопами на откате-выдохе.

Оптимальный размер стопа при трендовой торговле не должен мешать естественному дыханию рынка, но в то же время должен ликвидировать позицию при развороте.

Близкий стоп даже при правильном входе будет раз за разом выбивать позицию из рынка, раз за разом принося пусть небольшой, но убыток вместо той прибыли, которая могла бы быть получена при удержании трендовой позиции.
Дальний стоп реализуется реже, но в случае ошибочного входа ущерб от него больше.

Как же выбрать оптимальный стоп, который не душит позицию?

( Читать дальше )

Вот пишу и про грустный период моей ТС.
Попала ТС на одну из двух противных пил… и распилило...
Хоть не торгуй накануне экспираций...
Ещё и переносы через ночь-выходные не задались...
.
Жду Ваших комментариев и советов...
.

Всем привет.

Организаторы конкурса Лучший Частный Инвестор 2019 обещали более зрелищные события и они это выполнили!

( Читать дальше )

В пятницу вызвал резонанс пост Классический «риск-менеджмент» — полная фигня!
Может автор это всё сам написал, а может просто перепечатка с целью размещения в конце  поста трех ссылок на сторонние сайты.
Второе тоже может быть, потому как именно такой материал я уже читал.
.
И так:
Автор хорошо написал: «любая достаточно сложная задача имеет простое, логичное, очевидное для всех неверное (я бы от себя добавил — бытовое) решение». Это как раньше большинству казалось, что солнце ходит вокруг земли.
После этого терзает нас «многобуквием» и «многоциФирьем». Но всё это перечеркивается его же цитатой-выводом: " математическое  ожидание  прибыли  в  сделке  от ТП/СЛ не зависит, а зависит только от качества ТС"!!!
То есть его «выводы» не соответствуют его же логическому выводу!!!
.
И второе, где кроется фундаментальная ошибка автора: «Сначала я подобрал тестером стратегий оптимальные периоды расчета для EMA и оптимальный StopLoss». Понимающий трейдер знает, что если подобраны на историческом тесте оптимальные эти три параметра( два периода разных ЕМА и значение стоплосса), то введение четвертого параметра (тейкпрофит), только ухудшит результат теста на истории!

( Читать дальше )