Первая часть

Практический Трейдинг. Время для Торговли. Сиеста. Ищем Физический Смысл. Часть 1.

     интереса не вызвала. Ну да ничего. Сейчас циферок-то понаприбавлю.

     Итак, в Части Первой я упоминал так называемое Фундаментальное Уравнение Торговли Ральфа Винса. В общем-то, конечно, оно выдающееся. Следовало бы всем понять его. Полезно, по-крайней мере.

     Так вот, в той статейке я «наивно» предположил, что увеличение времени торговли и соответствующего этому количества сделок будет способствовать положительному отклику счёта. Конечному «выхлопу», так сказать...  Соответственно, настоящий Внутридневный Трейдер должен сидеть за компом, начиная с 01 марта, по 17 часов в сутки. И дрочить, дрочить, дрочить с выпученными глазами, тихо повизгивая от азарта....

     Что ж, придётся ломать эту целку мозговую-костыльную. Впрочем, не впервой. Это я про девичьи целочки. Дело не столь благодарное и/или благородное, но кому-то надо же иногда это сделать…

( Читать дальше )

 Сегодня будет мало слов и много картинок.

 Реклама:
Живёт на свете человек и… боится опционов. Не бойся!

Можно попробовать покупки в день экспирации. Понятно, что жестко и очень резко, но зато понимание придёт намного быстрее. Самое главное — риск ограничен премией! Что бы не случилось — больше премии потерять невозможно! (Это тебе не отрицательные цены на нефть).
Пример: RI145000BN1, т.е. 145-й пут на РТС


В день экспирации если фьючерс не снизится ниже 145000, то опцион будет в итоге стоить 0. 
В последний час торгов в четверг 18.02.2021 фьючерс ныряет ниже цены страйк (см. вставку с ФЬЮЧом) и опцион начинает резко дорожать. Кратно! Можно было купить по 70-200, а продать по 500-750. НО! Надо успеть скинуть вовремя, ибо опцион теряет стоимость очень быстро на обратном движении.

( Читать дальше )

12 лет назад в ЖЖ блистал такой человек Blastarr_no_1. Он красочно рассказывал, как зарабатывал деньги десятками миллионов рублей, и в итоге заработал на кризисе 2008-2009 более 1 млрд рублей. Потом он сообщил всем что ушёл в политику и удалил свой ЖЖ. Выдумка или правда — так и осталось тайной. Вот тут 10 лет назад я делился у себя в блоге мыслями после прочтения его блога. По ссылке внутри поста на бластара можно не переходить, после удаления этот логин зарегали какие-то лохотронщики.

Этот человек тогда накатал методичку торговли которую назвал ABC of stock trading. Сейчас ее сложно где-либо найти кроме смартлаба. Из тех, кто сейчас на рынке, мало кто помнит такие далекие времена, поэтому я решил на всякий случай напомнить, вдруг вас заинтересует.

Итак, Методичка ABC от blastarr_no_1 «Основные принципы спекуляции» в 5 частях:

smart-lab.ru/blog/250818.php
smart-lab.ru/blog/250820.php
smart-lab.ru/blog/250824.php
smart-lab.ru/blog/250827.php
smart-lab.ru/blog/250831.php

Чтобы не просрать этот пост, добавляйте его в избранное❤️

В моей прошлой статье Стоимостное инвестирование в эпоху высоких технологий я в общих чертах обрисовал свой подход применении Value Investing к растущим технологическим компаниям. Однако, данную методику можно применять гораздо более агрессивно. Об этом и пойдет речь в данной статье.

Мир ускоряется, технологии развиваются космическими темпами. Цикл подрывных инноваций укоротился с десятилетий до буквально десятка лет. К примеру, компания General Motors была лидером мирового автопрома на протяжении 70 лет. Компании Toyota потребовалось полвека, чтобы сместить GM с пьедестала. При этом платформам Android и iOS достаточно было десятилетия на “инновационный подрыв” легендарных смартфонов Blackberry. Подробней о теории подрывных инноваций вы можете почитать в книгах Клейтона Кристенсена. А про теорию ускорения развития и даже ускорения самого ускорения развития (технологическая сингулярность) — у Рэя Курцвейла.

В 21-м веке мы видим немало историй типа Netflix, Instagram, Nvidia и др., которые буквально за десятилетие превратились в бизнес-империи. А взрывной рост таких продуктов, как Zoom или Tiktok говорит продолжении тенденции к ускорению. 

( Читать дальше )

Подготовил для вас таблицу, о которой писал месяц назад. По многочисленным просьбам, выкладываю заранее.

Сохранить свою копию можно, открыв по ссылке и нажав ФАЙЛ — СОЗДАТЬ КОПИЮ.

Вкладки:
1. Дивиденды. Для заполнения данных. Детали ниже.
2. Курс доллара ЦБРФ на дату. Вкладку не трогаем, там оф. курс ЦБ на дату. В дни 23.12.2020-31.12.2020 курс обновится автоматом во всех ваших копиях, от вас действий никаких не требуется.
3. Где брать данные. Инструкции, где найти данные. Пока есть по трём брокерам (Тинькофф, ВТБ, Открытие), призываю вас поделиться своим опытом по другим брокерам в комментариях к посту, и я добавлю в таблицу.

Внесение данных
Серые поля не трогаем. Заполняем только белые поля:
1. Тикер. Тут всё понятно, тикер компании. Если это «полуроссийская» компания с Мосбиржи (пример: X5, Полиметалл, Тинькофф Групп), то вносим тикер в формате MCX:TCSG или MCX:POLY.
2. Страна. Чаще всего это США. Для «полуроссийских» компаний могут быть разные юрисдикции, воспользуйтесь гуглом. Не думаю, что это критическая ошибка, если неверно укажете страну.

( Читать дальше )

Этим летом я рассказывал об одном инструменте разложения временных рядов на трендовую, циклические и шумовые составляющие. Это может быть полезным как ориентир, когда думаешь о перспективах той или иной компании. В частности, применив этот подход к акциям Газпрома, я тогда написал следующее:

… как раз сейчас мы наблюдаем переломный момент, когда долговременный тренд начинает менять наклон… Другая вещь, которую демонстрирует график, – это то, что последние пару лет Газпром находился в повышательной фазе цикла и как раз сейчас похоже, что эта фаза закончилась. Если далее последует понижательная фаза, то на горизонте года-двух Газпром не выглядит привлекательной бумагой как среднесрочная спекуляция.

Посмотрим, подтвердился ли за прошедшие пять месяцев этот прогноз, полезен ли такого рода анализ и какие ориентиры он дает на будущее.

Кратко напомню содержание предыдущей серии. У нас есть история цены акции за пятнадцать лет, и мы хотим найти в ней какие-то паттерны, в частности выделить долгосрочную тенденцию (тренд) и среднесрочные колебания вокруг этого тренда. Эти составляющие образуют некое подобие закономерности в том, как изменяется цена бумаги, и на них можно ориентироваться, когда мы хотим сделать прикидку, куда она пойдет дальше на горизонте нескольких месяцев или лет. Все то, что в эти паттерны не вписывается, мы рассматриваем как шум, т.е. случайную вариацию цены, которая не содержит никакой полезной информации.

( Читать дальше )

Квик + CиШарп + MаtLAb

Я знаю если вы читаете это, то вы трейдер, торгуете или торговали на бирже и с ростом вашего опыта и знаний, постепенно упирались в возможности платформы. Особенно это относиться с алготрейдеру. Надеюсь, что предложенное в этой статье и на видео решение, очень Вас порадует, возможно кого-то сразу, а кто то придет к этому со временем.

В предлагаемой связке Квик + CиШарп + MаtLAb практически нет ограничений.

Квик это великолепный поставщик данных, многие данные эксклюзивны, другие торговые платформы о них просто не знают и не транслируют. Знаю что многие ругают, а зря...

СиШарп  — это язык программирования за которым стоит вся мощь фирмы Майкрософт и MATLAB.

MATLAB – один из мощнейших на сегодняшний день пакетов обработки данных. Возможности программы покрывают практически все области математики. Так, пользуясь матлабом, Вы сможете:

Производить всевозможные операции над матрицами, решать линейные уравнения, работать с векторами;

Вычислять корни многочленов любой степени, производить операции над многочленами, дифференцировать, экстраполировать и интерполировать кривые, строить графики любых функций;

( Читать дальше )

Всем здоровья и бодрого расположения духа!
В статье «Визуализация рекомендаций Романа Андреева на Python» мы разобрали как можно с помощью нескольких строк кода на Питоне разобрать текст, который выкладывает каждое утро в своем блоге Роман Андреев (далее по тексту Роман) — известный трейдер и блогер (или наоборот), и отобразить эти рекомендации в виде уровней и зон на графиках. В этом топике я покажу способ для извлечения информации из графических изображений с помощью технологий компьютерного зрения (но без использования нейронных сетей) на примере таблиц-рекомендаций из блога Романа Андреева.

Надеюсь, что я не напугал читателей термином «компьютер вижн», скоро вы поймете, что это просто. И что любой юный прогер может написать код для распознавания внешними камерами номеров автомобилей, который впоследствии возненавидят все автолюбители мегаполисов, а МАДИ и ГИБДД будут собирать со всех нас миллиардные штрафы

( Читать дальше )

За 5 лет присутствия на ресурсе путем добавлений и исключений сформировал свой портфель авторов, на которых подписан и которые выдают всегда годный и полезный контент по разбору отраслей и компаний, философии и психологии инвестиций и трейдинга.

Практически каждую их запись читаю с удовольствием и пользой для себя.

Портфель авторов получился такой:

Alexey Galochkin
Alexey Levin
Amigotrader
Auditor20
Finrange
Geist
LaraM/ЛарисаМорозова/
Rondine
Silent Hamster
Vasili4
karpov72
kora_mozga
pick
Алекс Бергманн
Александр Е
Александр Здрогов


( Читать дальше )

Облигации — это вид ценных бумаг, который пользуется все бо́льшим спросом. Рассмотрим подробнее, что такое облигации, как на них заработать и какие могут быть риски.




Что такое облигации?

Облигации — это фактически долговые расписки. Их выпускает эмитент — компания (или государство, оно тоже может быть эмитентом), которой нужны деньги.

Люди покупают облигации и таким образом дают свои деньги взаймы этой компании, рассчитывая получить определенный доход. Полная сумма, сроки и размер выплат этого дохода (если планируется несколько платежей), как правило, известны при покупке. Возможность заранее оценить свою выгоду — это то, чем облигация отличается от других ценных бумаг.

В установленный срок происходит погашение облигаций, то есть эмитент выплачивает их владельцам номинальную стоимость, указанную на самих облигациях.

( Читать дальше )