Первые годы сливал, сливал, сливал… Пока не дошло — что-то здесь не всё так просто, как мне кажется. Понимание приходит очень медленно. Сначала приходит понимание, что не индикаторы рулят рынком, а чья-то невидимая рука, рисует цену, и, соответсвенно рисует индикаторы. Потом приходит понимание, что индикаторы сами по себе не способны развернуть котировки. Вопросов становится больше чем ответов. По какому фрейму торговать? Где наиболее вероятен разворот? Почему цена проходит сквозь твою позицию в обратную сторону, хотя, казалось бы, на истории индикаторы показывают правильные точки входа? Короче, осознал, что без хорошей аналитической программы ничего не получится. Купил лицензионную. Не буду говорить какую, чтобы это не выглядело рекламой.
           Начал смотреть на графики и индикаторы. Перепробовал море индикаторов в различных сочетаниях. Перепробовал море таймфреймов. Перепробовал кучу разных систем. Результатов пока маловато. Но накопление знаний не проходит бесследно.
Сначала пробовал индикаторные системы на малых фреймах. 1 мин, 5 мин. На тестере результат феноминальный. В реале прибыли нет. Почему? Потому что на истории статичная картинка, со статичнной величиной оптимального стопа. А в реале оптимальный стоп, который получается в результате тестирования на истории, оказывается либо слишком большим для психики, либо слишком маленьким, и поэтому его постоянно отбирают манипуляторы. На истории система рисует только закрепившиеся сигналы, т.е. сигналы по уже окончательно нарисованным графикам индикаторов итд. Однако в реале, прежде чем нарисоваться, график индикатора колеблется вместе с последней ценой незакрытой свечи, и может кратковременно достигать нужных для появления сигнала значений, а потом отскакивать назад. Это приводит к морганию сигнала на незакрытой свече. А какие сигналы лучше использовать в системе? На закрытой свече? Или можно использовать сигналы, появляющиеся в теле свечи? Количество вопросов увеличивается. По идее, чтобы сигнал 100% закрепился — надо дождаться закрытия свечи. Ну, предположим, на 1 мин и 5 мин фреймах уход цены за время, пока свеча закроется, будет не очень большим. А как быть, если хочешь торговать на 1 час фрейме и выше? За один час цена может сильно уйти, от момента её начала моргания… Ждать? Или не ждать? Вот в чём вопрос… Наверное, на малых фреймах будет правильным, ждать закрытия свечи. Но всё очень индивидуально. Для кого-то 5 мин малый фрейм, а для кого-то 1 час слишком малый, чтобы об этом задумываться :-).
          Не судите строго за сумбур. Просто, оглядываясь назад, на эволюцию моих взглядов на рынки и торговые системы, предполагаю, что этот сумбур может оказаться кому-то полезен. Методом проб и ошибок протестил море индикаторов. Сначала были простые системы на 1...2 индикаторах. Потом всё сложнее и сложнее. Одно время пробовал канальные системы.
           Есть такой индикатор, называется канал Келтнера. Я его малёк усовершенствовал. Добавил возможность сдвига индикатора взад на регулируемое количество периодов. Тестил на разных инструментах. Получилось, что на истории система давала фантастические результаты. Попробовал на реале… Ёмаё… Оказалось, что если канал сдвигаешь назад, то на статичном историческом графике, регулировками можно добиться такого положения канала, что сигналы все стоят почти 100% в нужных местах. Но. Прокручивая историю как бы в реале, я убедился, что эта система даёт очень много ложных сигналов, которые потом отменяются. И очень много ложных, которые, наоборот, появляются на истории, но которых нет на онлайн котировках. В чем же дело? Оказывается, когда в своих системах используешь сдвиг ЛЮБОГО ИНДИКАТОРА!!! назад, это приводит к перерисовыванию этого индикатора во времени. Значения индикатора на истории не совпадают со значениями индикатра онлайн. Но это удаётся установить только прокручивая график как бы в реале. Вывод — нельзя использовать сдвинутые назад индикатры. И нельзя использовать индикаторы, которые перерисовывают своё положение. Например ЗИГ-ЗАГ.
                Я не гуру. И никого не собираюсь ничему учить. Просто рассказываю свою историю потому что скучно. Какие важные выводы можно сделать из моих исследований?

1. Чем меньше фрейм — тем хуже соотношение прибыльных/убыточных сделок. И очень большое общее количество сделок. При тестировании вроде получается неплохая доходность, но на практике всё неоднозначно. Если торговать руками, то из-за психологии будешь часто нарушать систему, не будешь ставить правильные по размеру стопы, или не будешь ставить их вообще, будешь пропускать сигналы итд. Всё это приведёт к сливу.
2. Для каждого инструмента и для каждого фрейма нужна своя система. Нет универсального грааля, который работает на всех инструментах и на всех фреймах.
3. Любая система ничего не стоит, если нет никаких предположений о действиях «умных денег». Сигнал системы показывает как бы потенциально возможные точки входа. А реализуется ли это движение, или нет, это зависит от «умных денег». Движение состоится, только если «умные деньги» набрали нужную позицию, всегда противоположную толпе. Но никакая система не умеет по каким-то формальным признакам дать точный ответ, набрал ли уже манипулятор позу, небходимую для предстоящего движения.
Это у простых смертных система не может определить момент начала движения. А у биржи есть полностью вся информация о позициях всех игроков. И биржа точно знает, когда наступит момент, накопления нужного количества позиций, противоположных, «умным деньгам». А нам остаётся только пытаться по косвенным признакам понять действия манипулятора. Здесь никакая система не поможет. Только интуиция, опыт и чутьё. Как определить когда крупный игрок проявляет активность? Это однозначно объёмы и открытый интерес, а также текущие тиковые объёмы.
Совсем не обязательно, что ОИ и объёмы надо смотреть на том инструменте, который торгуешь. Совсем не обязательно, что сигналы системы надо брать с того инструмента, которым торгуешь. Я, например всегда ищу инстументы-поводыри, на которых лучше всего работает система. И совсем не обязательно, что должна быть прямая корреляция с инструментом, который торгуешь. Поводырь может быть с обратной корреляцией. Т.е. использовать обратные сигналы с другого инструмента.
4. Реально, самое лучшее соотношение прибыльных/убыточных сделок получается на крупных фреймах, а также минимальное общее количество сделок. Но. На при работе на крупных фреймах есть одна особенность. Я уже писал о ней. Сигнал системы считается действующим, только после окончания свечи, на котором он первоначально начал моргать. А как быть на 4 час фрейме, например? Если ждать закрытия свечи, то цена может далеко уйти. И тогда, теоретически, надо будет ставить очень широкий стоп. Кто готов ставить стопы более 1000 пунктов по ФРТС ?
5. Если происходит длинное движение, то на мелких фреймах, да и на крупных тоже, часто появляется очень много ложных сигналов, противоположных тренду.
Т.е. для выхода на тренде надо использовать другие правила или индикаторы, чем для входа. Может быть здесь самое лучшее решение — это тупо двигать стоп, ну, например по параболику.
6. Для трендов и для флэтов нужны разные системы, другие правила входов/выходов. Универсальной системы не существует.


( Читать дальше )

перепечатка, источник www.mvcgroup.ru/index.php?page=news&id=14

 Не так давно, блуждая по просторам интернета, наткнулся на интересную статью об этапах становления трейдера, автор статьи — John Piper. Вникнув в статью, мне пришла мысль составить аналогичные этапы для становления бизнесмена. Не вызывает сомнения тот факт, что к данной классификации стоит относиться с некоторой долей скептицизма, так как вряд ли все бизнесмены в своем становлении следуют одному и тому же пути. Но на некоторые продуктивные размышления она все же может натолкнуть. Итак:

1. Мы накапливаем информацию: покупаем книги, ходим на семинары, исследуем и изучаем;

2. Мы регистрируем ООО (ОАО, ЗАО или ИП) и начинаем воплощать Наши «новые» знания в жизнь;

( Читать дальше )

• Scott Ramsey компания Denali Asset Management
• $1млрд+
• Офис в торговом центре на о-ве Санта Крус (BVI)
• торгует ликвидные фьючерсы и FX. Трек рекорд 11 лет
• анализирует фундаментал, торгует чисто по технике + смотрит корреляции
• ни одного убыточного года, 17,2% средний годовой доход (gross 25,7%).
• годовое станд. отклонение 11,7%.

• Я смотрю на рынок глазами других трейдеров. Смотрю на их перспективы. Что будут делать ОНИ?
• Чтобы я не говорил рынке сегодня, завтра у меня могут быть совсем другие позиции.
• Хаос создает опоротьюнити.
• Я всегда покупаю сильные активы и продаю слабые.
• Я сижу перед монитором все рабочие дни в году. Только так могу работать.
• Я стараюсь брать отупск только в биржевые выходные. Если пересекается, то могу торговать утром, и кататься на лыжах вечером.
• Если поза не работает сразу, я закрываю ее до конца дня.
• Самая важная вещь — контролировать просадку.
• Риск = всего 0,01% на сделку (10 базисных пунктов)..
• Очень плохой месяц = это потери 2-3% за месяц
• Смотрит на дивергенцию RSI и цены, смотрит на 200-дневную MA и откаты фибоначи
• Смотрит на комбинацию возврата цены к 200-дневной с 50% откатом на фибе.
• Самый главный принцип, который нельзя нарушать — знай сколько можешь потерять.
• Вы должны иметь свое мнение и не полагаться на экспертов.
• Запомни, сынок, трейдинг — это не хобби, это бизнес.
• Ведите журнал сделок, если сделали ошибку — запишите ее.
• Когда заканчивалось QE я решил шортить доллар против самой слабой из 20 валют, и тока на пробой.
• Наблюдая за тем, как рынки торгуются друг относительно друга, вы можете определить, когда паттерны поведения меняются. Это важный знак.
• Никогда не шортите самый сильный рынок, пока он растет.

Предудщие конпекты из книги Маги хедж-фондов:
Ray Dalio
Jaffray Woodriff
Larry Benedict
Colm O'Shea

Добрый день!
    Продолжается бегство западных инвесторов из золота, из трежерис, из американских активов...C одной стороны вроде бы бабло должно направиться на фондовые рынки развивающихся стран, но пока этого не происходит… Рановато, не радуют пока наши цены инвесторов. В Европе продолжаются долговые проблемы, но если Испания, Италия пока что имеют возможность покрывать дефицит через выпуск облигаций, то всякие португалии и Ко  могут рассчитывать только на кредиты или на возможность сокращения гос.расходов… А это чревато тем, что большую часть гос.расходов занимают расходы на обслуживание долга и эти расходы растут! Нестабильность на Ближнем востоке дает определенный шанс для роста нефти, но пока капитал затаился, все ждут развития египетского безобразия. Хотя какое это имеет отношение к нам, сейчас цена нефти практически ни на что уже не влияет . Реальный курс рубля взят в тиски и наш ЦБ не очень то хочет разжимать их, тем более за 5 месяцев до Олимпиады… Даже не смотря на то, что страна уже находится в рецессии. Но, тем не менее, признаков армагеддона мы в ближайшее время не видим и

( Читать дальше )

Написана прям вся суть. Лучше даже не напишешь. 
Урезанный копипаст, оригинал тут:
http://true-flipper.livejournal.com/216174.html
....
Кто тогда отдает деньги на рынке? На рынке на мой взгляд отдают деньги трейдеры недисциплинированные и берущие слишком большие риски. Вот и все.

Многие имеют просто завышенные ожидания, типа я приду на рынок и буду рубить несколько десятков процентов в месяц, ну как Герчик или лидеры ЛЧИ. Многие просто теряют контроль надо собой в определенный момент или торгуют без причины и анализа, на интуции.
....
 
У тех у кого нет формальной МТС на мой взгляд самая большая проблема — желание совершать сделки без адекватных на то причин.

Человеческий мозг так запрограммирован, что действительно мы все верим интуитивно в схождение к среднему, потому что в природе мы видим его везде. Соответсвенно большинство дурацких трейдов, типа от скуки надо что-то делать, давай купим-продадим, даже если причины и триггера нет, они контр трендовые, как правило. И тут да, большинство, которое не право из активных спекулей чаще всего против тренда.

( Читать дальше )

Доброе утро!

   В предыдущем блоге я обращал Ваше внимание на слабость и затухание недельного аптренда при подходе к зоне 134-135 по Ri. Я также обращал Ваше внимание на чрезвычайно низкую волатильность при восходящем тренде. 

   14 августа я писал:  "  Что касается нашего рынка… Как писал в предыдущем блоге, мы закрыли короткие позиции в районе 130 по Ri и стали ждать отскок как минимум в зону 131-133. Дождались. Теперь наблюдаем за этим отскоком, слабым и вялым. Конечно это просто отскок, пока не видно сильных импульсных движений и увеличивающейся волатильности.  Ждем точек входа в шорт, может быть даже пройдем зону 134-135 и тогда смотрим на 140 (ну это если сипи все таки пощекочет мишкам нервы и переставит бочонки с медом на пару-тройку процентов повыше).  А если сценарий задуман другой, то амеры пойдут вниз, попытавшись перед этим нарисовать неуклюжую третью вершину… ну и мы, в случае непрохода 135 будем продавать..."

   Честно, ждал начало нисходящего движения в понедельник, офера стояли выше 135 и набрать позу практически не успели, хотя начинали продавать утром  сначала выше 135, потом  ниже. Наша стратегия и большой объем депозита заставляет нас приступать заранее к формированию позиции и поэтому не всегда успеваем… Что касается вчерашнего дня, то средняя цена шорта  вышла 134 800 и мы с облегчением вздохнули только перед вечерним клирингом, когда решили закрыть все короткие позиции и слава богу успели. Закрыли в районе 132... День выдался напряженным, но ударным и  коллектив остался доволен). Почему мы вышли из позиций… наше мнение такое, что именно сейчас падать сильно рановато (имею ввиду наш рынок). Комоды не спешат, ну и мы вроде пока тоже… Да и проторговка зоны 134-135 вышла какая то вялая, без огонька и задоринки... Думаем, что возможен как минимум тест зоны 134-135 снизу или несколько дней жизни в коридоре 132-134. Что касается амеров… хорошо, что они гэпом прошли зону 1680, но, нарисовав неуклюжее плечо и «намекнув» гражанам мира, что фигура высшего пилотажа (Head and shoulders на днях) нарисована и уже начала работать, сами могут  быть другого мнения и пока повременить с продолжением снижения и в ближайшие дни попытаться закрыть вчерашний гэп. Земляки Копперфильда уже доказали и не раз, что  любят исполнять собственные фокусы, но нас не проведешь,  мы это давно поняли)… В этом случае по нашему рынку я вижу возврат как минимум к 134, а может, если звезды помогут, то могут дернуть и выше 135. Повторяю уже две недели- к зоне 134-135 пристальное внимание!

( Читать дальше )

Меня часто спрашивают по этой методике. Поэтому в честь международного дня левшей.  Я выкладываюимеющиеся материалы по методике Pump and Dump в общий доступ совершенно бесплатно.  Теперь их свободно можно скачать вот здесь

yadi.sk/d/b-F1EWhb7u5c


И конечно возникает вопрос, а с чего это такая доброта?

А все просто.

1. Эти материалы и так давно ходят по сети.
2. Я лично их не торгую.

Почему так? А потому что эта методика многими экспертами давно признана абсолютно не пригодной для современного рынка.  Они признали ее устаревшей и не пригодной для реальных торгов.  А поскольку вопросов по ней много-то принял решение выложить, чтобы каждый мог ознакомиться с ней лично. Только на реальном счете ее даже не вздумайте торговать – ничего кроме отрицательного баланса на счете эта методика гарантировано не даст.

( Читать дальше )

Доброе утро!
    Последние дни много езжу (вернее низко летаю), поэтому написать блог в спокойной обстановке, сидя у компа практически нет времени. Пишу с айфона, поэтому будет сухо и почти без юмора…уж извините). Хоть я и в разъездах, но продолжаю находиться в курсе  «начинающегося  аптренда »! Как же все его ждут, насколько в умы людей вдолбили мысль о всемогуществе американского регулятора! Никто об этом и не спорит, то, что творит американский банковский картель под руководством режиссера Бени, еще долго будет муссироваться в умах ведущих мировых экономистов и адекватно мыслящих аналитиков, как Великая Американская Афера!  Американцы своими бесконечно продолжающимися куями действительно добились невероятных успехов в деле сдерживания инфляции и, практически незаметной, приватизации долгового рынка. Достойны восхищения? Да! Так будет продолжаться? Скажете, конечно…мы, типа вступаем в новый бычий рынок так что покупайте, покупайте, покупайте … А помните все думали, что выше 1500 по S&P рынка нет? Шортили, получите! Потом начинали продавать с улыбкой на лице 1600 и…слились! Бывает! А сейчас почему продаете 1700 и коленочки дрожат? Да потому, что мы вновь слышим от ведущих мировых аналитических агенств новые цели- 1800 и выше!  Но сейчас раскладец то иной… все это происходит в то время, когда мировая экономика катится в подземное царство мертвых ( по нашему –в тартарары). Не буду здесь останавливаться на набивших оскомину цифрах и законах экономики, потому что даже дядя Беня не сможет их изменить, как бы ни старался!  Как говорится, перед смертью не надышишься, а значит падение, вернее движение в сторону справедливых цен рано или поздно должно начаться. Ну ладно, рано не получилось…ждем поздно. И никакой кэш на счетах первичных дилеров, никакие, гипнотизирующие  инвесторов речи про «наметившиеся улучшения» в мировой экономике не смогут изменить эти самые законы. Ведь больной не может выздоровить от таблеток, необходимо ликвидировать саму причину болезни. А то все, momento mori…понимаете вообщем, моментально в море). Считаете, американские вожди не думают об этом? Думают и готовятся!  И когда придет время, уберут биды и мы сразу вспомним, что ведь и вправду деревья не растут до небес, сколько их не поливай!


( Читать дальше )