( Читать дальше )

Кто мы такие — частные трейдеры, торгующие на свои бабки? 

Мы исчезающая порода, мы живём своим трудом. Мы осознано выбрали этот путь — путь самурая.  В мире, который окружает нас этот путь нелёгок.  Его основа  - это честный труд. Последний не очень принят в том гнилом мире, в котором нам довелось жить. Но, «времена не выбирают»).  Установившийся стандарт — это не где и как человек работает, а где он отдыхает, где живёт, на какой машине ездит и т.д.  Общество отвергает примат труда. В этом смысле, мы настоящие советские люди и привержинцы ТРУДОВОЙ  теории стоимости). 
Нас часто  окружает  мягкая сладка ложь и не только на финансовом рынке — это общественный стандарт.  Куча людей на этом кормятся.  Я их не виню — в конце концов, многие из них гораздо более успешнее меня, если судить по материальной стороне дела. Это реальность — с ней не поспоришь. Среднестатистический аналитик и управляющий, по большому счёту,  ничего в рынке не понимает и живёт припеваючи. И слава богу! Семь футов под килем!

( Читать дальше )

Предыдущий пост «Простая и эффективная ТС» оказался довольно сложным для понимания. Основная сложность на мой взгляд, заключается в том, что представлена не одна определенная стратегия, а целый набор принципов для работы  с рынком(импульс, проторговки, объем, трендовые рынки, соотношение стопа к профиту). Конечно после первоначанального прочтения возможна «каша в голове». Сегодня я предлагаю углубиться только в один из ранее представленных аспектов, а именно — работа с объемом.

Что интересно, это сборник постов совершенно другого трейдера. Но принципы работы перекликаются с предыдущим постом. Я глубоко уверен, что принцип успешной торговли —  один. Только разные авторы толкуют его по своему, но суть его не меняется.  

 
 



( Читать дальше )

Ну если ты нажал, значит тебе стало любопытно, тогда читай дальше.
Когда я только начинал торговать, сразу вывел для себя золотое правильно (торговать по рису менеджменту). Не гонюсь за сверх высокими процентами, потому что их можно получить только тогда, когда у тебя высокий риск в одной сделке. Ну и минус значит значительный будет при серии убытков. Мне этого не нужно и психология не позволяет!
Риск в сделке у меня от 0.5% до 1% (бывает чуть больше 1%, но это уже из-за проскальзований или форс мажоров). Захожу всегда частями. Докупаюсь, когда цена проходит в мою сторону. Всегда ставлю стопы. Соотношение прибыльной сделки к убыточной равно 1 к 6 в среднем (бывает и меньше, бывает и гораздо больше). Торгую не каждый день, и не стремлюсь к этому. У меня происходит выборка дней, в которых я замечаю сильное движение в какую-либо сторону. Установлен лимит потерь в день (либо 4 сделки в минус, либо 4%). Обычно начинаю торговать после часа с открытия РТС и до 16-00 МСК (4 часа), именно в этот промежуток времени я пытаюсь поймать тренд.
Ну а теперь самое вкусное:

( Читать дальше )

зелёная бабочка — это первая )
вторая красная — страшная )

 
Я начинал свою торговлю на форексе 7 лет назад. Первые два года я постоянно терял
потом я взял большую сумму по тем, для меня, меркам в долг и на пейроллах поймал движение утроившись. Это была ужасная сделка: я открылся накануне ночью и не спал совсем. После этого, у меня было много полетов депозита вверх вниз, в итоге я ушел на фьючерсы.
 

( Читать дальше )

Мы публикуем интервью с профессионалами в области трейдинга и финансового рынка: трейдеры, разработчики торговых роботов, управляющие фондами, директорами брокерских компаний и т. д.

Особенность интервью заключается в ограничении: мы задаем всем одни и те же пять вопросов. Пять вопросов — как пять шот-дринков: коротко, по делу и ненавязчиво. Вопросы из тех, которые всегда интересно задать профи при случайной встрече: советы, инструменты, стратегии. Мы принципиально не выдумывали ничего замороченного. 

1. Интервью с генеральным директором компании WeReallyTrade.

( Читать дальше )

http://smart-lab.ru/blog/39086.php часть 3


 

ММВБ: Система анализа финансовых рынков «САФРАН 3.0»

 
Компания-заказчик: ММВБ
Сроки проекта:        сентябрь 2005 — декабрь 2009

История проекта

В 1997 Президентом Российской Академии наук академиком РАН Ю.С. Осиповым и генеральным директором ЗАО ММВБ А.В. Захаровым был подписан меморандум о сотрудничестве в области использования научных достижений РАН для развития биржевых технологий ММВБ. Во исполнение данного меморандума коллективом ученых и разработчиков под руководством академика РАН Ю.И. Журавлева и члена-корреспондента РАН К.В. Рудакова совместно со специалистами ММВБ была создана Система Анализа Финансовых Рынков (САФРАН).
Основными предпосылками создания системы явились:

• наличие электронной системы биржевых торгов ММВБ, технологии которой соответствуют самым высоким мировым стандартам;
• необходимость внедрения биржевого мониторинга и надзора для обеспечения информационной прозрачности рынков и справедливого ценообразования;


• отсутствие богатой истории биржевых торгов и неразвитость рынка, что не позволило непосредственно использовать зарубежные разработки;
• наличие уникальных научных разработок в области информатики.

( Читать дальше )

http://smart-lab.ru/blog/39085.php часть 2



 

Имитационное моделирование торгов: новая технология биржевых тренажеров

 
Журнал «Индикатор», №2 (42). М. 2002 год
К.В. Воронцов (ВЦ РАН), 
e-mail: voron@ccas.ru
С.Б. Пшеничников (ММВБ), 
e-mail: pshenich@micex.com
 
В  статье  представляется  биржевой  тренажер Имитрейд, разработанный в Вычислительном Центре РАН и  проходящий  опытную  эксплуатацию  на  факультете ВМиК МГУ. Проектируется совместная разработка РАН и ММВБ  учебной  торговой  системы,  позволяющей  освоить навыки  биржевых  операций  в  условиях,  максимально приближенных к реальным торгам. 
В настоящее время известно множество реализаций биржевых  симуляторов.  Их  назначение —  обучение  и привлечение  новых  участников  к  торгам  на соответствующей  биржевой  площадке,  к  брокерской компании  или  вообще  к  финансовому  рынку  как  новой сфере деятельности.


( Читать дальше )

http://smart-lab.ru/blog/39084.php  часть 1

Имитационное моделирование реальных биржевых торгов

 
Всероссийская научно-практическая конференция 
по вопросам применения имитационного моделирования 
в промышленности ИММОД-2003, 
23-24 октября, Санкт-Петербург
К. В. Воронцов, к.ф.-м.н., н.с. ВЦ РАН,
зам. директора Forecsys, e-mail: voron@ccas.ru
 
В результате сотрудничества Московской Межбанковской Валютной Биржи (ММВБ), Вычислительного Центра РАН и компании Forecsys создана имитационная модель биржевых торгов. Уникальной особенностью данной модели является возможность точного воспроизведения реальных торговых сессий ММВБ. Для настройки модели используются методы распознавания образов. В докладе описываются основные свойства и строение модели, рассматривается биржевой тренажер Имитрейд и другие потенцальные приложения данной модели.


( Читать дальше )