Всем здрасти!
Стою перед выбором софта  для построения и тестирования Торговой Системы и в дальнейшем собираюсь заняться разработкой МТС.
Из выбора:
1) Wealth-Lab
2) TradeStation
3) Metastock

Задача:
1) Подобрать и Тестировать ТС на исторических данных, но если софт позволяет тестировать на Real time котировках то еще лучше.
2) Изучить встроенный язык программирования (такой как например Easy Language или иной, в зависимости от софта) для того чтобы писать МТС.

Посоветуйте что выбрать из этого списка? Что легче для изучения? Какие у них плюсы и минусы?

Сразу скажу что ни с одним из этих софтов я не имел дело, я новичок и хочу с чего-то начать. TSLab не предлагайте — платить я за него не могу, так как я еще ничего не заработал на бирже. 

Сегодня окончательно оформил  модель финасовых рынков. В этой модели описываются такие базовые понятия как тренд, боковик, линии перехода  этих состояний. Модель основана на стат. анализе.  Модель точно дает определение такой характеристике как сила тренда, вводится новое определения сила боковика, уровни фазового перехода, промежуточные уровни.  И самое приятное, что модель может быть визуализирована — трейдер может увидить фазы рынка, динамические уровни. 

Планирую использовать для торговли опционами — в фазе тренда  и  боковика. 

уважаемые трейдеры, с каких сайтов вы берете значения индексов, компаний, статистику, новости? :)

Привет.
В пятницу пришло изрядное количество сигналов от системы, и я поторопился выложить их сюда.
Пятница обычно не самый хороший день для торговли.
Поэтому, несколько волнуясь за свои рекомендации, полез перепроверить настройки системы.
Вот что получилось:
1. aud_usd:


2. nzd_usd:



( Читать дальше )

Рынки: ММВБ
Инструменты: акции Газпрома, Сбербанка, ГМК, Лукойл, Роснефть, ВТБ
Опыт: 3 года
Изначальный баланс (c 26.03): 400 000 руб
Баланс (на 29.06):  547 760 руб  
Доходность (с 26.03 по 29.06): 147 760 руб (36.94%) 

http://startraders.ru/

начал ждать деньги )

наобещали мне с нового месяца новый счёт ...

http://smart-lab.ru/blog/offtop/62893.php 

Предполагаю, что акционерам Русгидро не помешало бы сейчас захеджировать свою позицию. Технически формируются три нисходящих треугольника:
1-й более короткий цели 0.675
2-й среднй 0.625
3-й более длинный 0, 55
Повторный тест линии 0.75 полностью первый треугольник сформирует и при выполнении его целей сразу последовательно будут сформированы 2-й и 3-й
Будьте крайне осторожны!

 
Данный топик не является рекомендацией

Если по-простому, с чем можно сравнить работу покрытым опционом? 
С одной стороны, это не спекуляция с желеанием урвать побыстрее и побольше, с другой —  это далеко от стратегии «купи и держи». Это так же и не дивидендная стратегия, хотя если их начислили, не отказываться ведь?! 
Часто объясняют об опционах на примере недвижимости. Наверное не зря именно так. Большинству ближе для понимания то что рядом, можно потрогать и увидеть. Многие же сами непосредственно занимались (или занимаются) недвижимостью — кто-то вкладывает свои деньги для покупки и последующей сдачи в аренду ообъектов. Кто-то получив в наследство недвижимость начинают ею сдавать. 
Так вот если по-простому, то «покрытый опцион» можно сравнить именно со сдачей недвижимости в аренду. При условиии, что все сдается и доход арендодатель получает ежемесячно, все выглядит совсем неплохо. Даже если инвестор купил, например, квартиру на пике, он как правило не побежит через месяц продавать ее, если  на рынке пошел спад. Самое рациональное, что считает инвестор — это сдавать, сдавать, сдавать, ну а как цена выпрямиться либо сдавать, либо продать. 
С покрытым опционом все выглядит примерно также, но с естественной поправкой на биржу как таковую, на то, что сдавать можно несколько раз в месяц, а аренду получать практически в размере ежемесячной ренты по договору, и на то, что дивиденды никто не отменял. 

Собственно знаю только Тимофея, который потихоньку присматривается к Америке, другие трейдеры, которые хорошо торгуют, не переходят.
Почему, алгоритмы торговли не работают так, как на России? 

Продолжение… пишу об опыте применения покрытых опционов.
Предыдущие посты по теме 
http://smart-lab.ru/blog/62163.php
http://smart-lab.ru/blog/61055.php
http://smart-lab.ru/blog/60526.php
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/60195.php
http://smart-lab.ru/blog/59473.php
http://smart-lab.ru/blog/59031.php
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/59217.php

Отобрать контракт (опцион) с необходимым и подходящим страйком — не такая сложная задача. Для этого необходимо самостоятельно определиться с некоторыми вещами:
— степень устойчивости к разному уровню рисков

( Читать дальше )

Намедни один коварный тип устрил феерическое шоу, пообещав разместить код грааля. Чем вызвал бурю в смарт-лабе

Но это навело на мысль. То тут, то еще раз тут, то еще иногда и там появляются продавцы и обучатели ВИП систем, дающие тыщщу процентов продавцу и непонятный ахтунг покупателю. С другой стороны есть работающие системы и их авторы, которые вполне готовы продать свою систему по каким-то личным соображениям.
Я например, мог бы выставить в продажу ограниченное число копий, людям вызывающим доверие, что они не будут распространять код и идею. Причина — ну а почему нет — это даст дополнительный профит, который можно вложить в ту же систему или прогулять.
В связи с этим интересует мнение людей — как вы считаете правильным подход к ценообразованию на «продажную систему»? При этом сразу поставим условие — работа системы подтверждена не только тестом и ее параметры, резаты и «база» удовлетворяют покупателя.
Мне кажется, что формула определения может быть:
Профит на 1 контракт в год * количество контрактов, которые система может переварить / количество копий. При этом количество равно среднему объему по инструменту за N периодов умноженный на 0,1%

( Читать дальше )