попытка номер два!

Московская биржа с 26 января 2017 года допустит для торговли на бирже Недельные опционы на фьючерс на индекс РТС.

Новые серии инструментов будут добавляться в торги за две недели до окончания их срока действия (экспирации). Срок действия недельных опционов будет истекать каждый четверг. Первая экспирация недельных опционов на фьючерс на индекс РТС пройдет 9 февраля 2017 года, сообщает торговая площадка.

основной вопрос, как будет считаться ГО )

В продолжении  http://smart-lab.ru/blog/371617.php#comment6659766

Теперь, когда мы определились с параметрами, можем начинать строить модель.

Качаем файл  https://cloud.mail.ru/public/63s2/fLqH4vfFe открываем

Используем волатильность, цену БА. Все остальное будет нашими производными. Первая и последняя производная дельта=цена БА*сигма рассматриваемого периода. Эта величина будет определять сетку ордеров или дельта хедж шаг. Через какой шаг мы ставим лесенку на продажу, а через какой на покупку. В научной среде это называется биноминальными деревьями. А полученную нашу Дельту, весьма условно, мы приравняем к функции распределения. (по центру уж точно). Я бы еще привел пример Кокса- Росса-Рубинштейна, но меня все время спрашивают про первого и тема куда то уходит. Еще можно вспомнить Мартингал (не путать с мартингейтом) с дискретным временем, но мы всей этой математической чепухой голову забивать не будим. Мы по смартлабовски, где деньги, Зин. Но как это подсчитать?

Если вы читаете мой блог, то Вы знаете, что я не использую индикаторы в своей торговле. Однако иногда я использую индикатор АТР и сейчас расскажу как!

Индикатор АТР это самый простой индикатор, который можно придумать, он просто считает волатильность в каком-то периоде времени. Я использую его для измерения средней дневной волатильности. Я включаю дневной график торгуемой пары раз в несколько месяцев, чтобы узнать волатильность в данное время. Например сейчас волатильность пары доллар-франк:

Что мне это дает!? Я не всегда торгую среднесрочно, иногда приходится торговать строго внутри одной или двух торговых сессий, а значит я должен четко понимать примерный потенциал своей сделки. Всем известно, что торговать в любых условиях просто невозможно и всегда необходимо дожидаться лучших торговых условий, однако иногда происходит так, что лучшие торговые условия приходят, а весь дневной потенциал уже исчерпан! Например, я хочу войти от уровня и вижу точку входа, но я включаю дневной график и вижу, что пара уже прошла 55 пунктов сегодня, а ее общий дневной АТР всего 65 в среднем за последнее время — это означает, что вероятность получения хорошей прибыли сегодня внутри дня очень сильно уменьшается и лучше в такую сделку уже не входить!