Приглашаем Вас принять участие в Бета-тестировании нашего нового инструмента Options Opportunity Researcher (OOR) который выдает готовые рекомендации по покупке и продаже значительно недооценённых и переоценённых опционов по любой акции или фьючерсу с расчетом вероятности, приемлемого уровня прибыль/риска и максимально возможной прибыли в сделке.От вашей активности зависит будем ли мы внедрять этот полезный инструмент для публики или оставим корпоративным клиентам:


( Читать дальше )

Добавляю новую полезность для терминала QUIK.

По заказам доводилось делать много торговых систем, торгующих по горизонтальным уровням. Каждый заказчик строил свою систему, все они были успешно реализованы.

А как же диагональные уровни? Их возможно построить вручную, сколько людей, столько мнений…

Сегодняшний индикатор показывает косые уровни, их можно интерпретировать как диагональные уровни поддержки-сопротиления, линии каналов и т.п.

 

( Читать дальше )

На этой неделе мне предложили несколько индикаторов, и горизонтальне объемы попросили аж сразу несколько человек, поэтому я решил сделать их для вас, технические возможности квика не позволяют изображать горизонтальные объемы в традиционном их представлении, поэтому я занес их в таблицу.

Я сделал 2 настраиваемых параметра: 1-ый это код инструмента(RIZ6,SiZ6..) и второй — шаг диапозона, в котором вычисляются горизонтальный объем. Шаг диапозона = шаг_цены_инструмента * количество_пунктов. Например, в скриншоте шаг диапозона равен 10, так как шаг цены фьючерса РТС равен 10, следовательно растояние между уровнями равно 10*10=100.

В красном прямоугольнике находится горизонтальный объем расположенный между уровнями 97700 и 97800, в синем — горизонтальный объем между уровнями 97500 и 97600, думаю, вы уловили этот момент.

Если вы, например, торгуете нефтью, то не надо в шаге диапозона писать допустим 0,1, потому что в таком случае получится 0,1 * 0,01 = 0,001, где 0,01 это шаг цены нефти, если вам нужно чтобы горизонтальный объем для нефти вычислялся каждые 0,2$ то в шаге диапозона вам всего лишь нужно указать 20.

( Читать дальше )

В данной статье хочу представить вам робота на основе индикатора Alligator. Индикатор Alligator был создан известным трейдером Биллом Вильямсом. В своих книгах он как раз рассматривает торговую систему базирующуюся на данном индикаторе. Задачей, которую решал Билл Вильямc была фильтрация рыночного шума и он решил ее созданием системы и индикатора в частности. Нам как раз интересен Alligator тем, что он хорошо фильтрует боковую динамику рынка и позволяет точно входить в тренд.

В роботе реализована трендовая стратегия, и он позволит автоматически торговать на ММВБ рынках: фьючерсов и акций. Давайте перейдем к рассмотрению механизма установки и запуска робота в торговлю.

( Читать дальше )

ЗАВТРА В БОЙ!!!

А многие молодые квикеры-бойцы до сих пор пользуются стандартными индикаторами, машками, болинджерами и параболиками, а некоторые и вообще ничем не пользуются.

И в глазах опытных «охотников» за депозитами:



экипировка молодого бойца выглядят так:


( Читать дальше )

Открытый интерес — количество позиций открытых покупателем и продавцом фьючерсов и опционов. Так, если покупатель и продавец одновременно открывают новую позицию пл 1 контракту, то открытый интерес увеличивается на 2 контракта.

Открытый интерес является мерой ликвидности рынка и участия крупных игроков в нем. Как правило, в процессе серьезных трендов открытый интерес растет.

Одной из методик анализа открытого интереса на рынке деривативов является исследование соотношения опционного интереса между коллами и путами. Чем выше опционный интерес в коллах по отношению к путам, тем серьезнее шансы на растущий тренд.

В качестве фактологической базы используем отчеты Межконтинентальной биржи The Ice по опционам на фьючерс Brent в ежедневном режиме они публикуются официальной страничке. При этом биржа сознательно делает задержку на 2 дня по открытому интересу, чтобы снизить шансы игроков на реверс инжиниринг (выявление поведения другой стороны по этой информации). С задержкой в 1 день выдаются данные по объемам на страйках. Эту информацию также включим в наш датасет. Скачки открытого интереса 13 октября и 11 ноября связаны с экспирацией опционов. Отметим, что в начале октября у нас будет пропущено несколько дней по технической ошибке (не успели выкачать из базы биржи, сейчас же доступа к отчету нет).

( Читать дальше )

И вот этот момент  наступил.  Десятую подряд экспирацию не удалось завершить в плюс. То-есть, девять были в плюсе, а эта не задалась.

Причина: собственные неправильные действия, а также отъезд при открытых позициях.

Неправильные действия были спровоцированы  снижением курса рубля, играл не удачно фьючерсом SI, напрасно продал  путы  66000 страйка. Результат  экспирации налицо.

Утешительный приз в виде позиции на RI, открытой 18 июля и закрытой 25 июля. Хотел набрать позицию в 10 раз больше, не дали по нужной доходности. Закрыл рано в связи со все тем же отъездом.

( Читать дальше )

Приветствую, аудиторию данного ресурса! )
Вот и прошла экспирация августовской серии опционов на фьючерс РТС. Далее будем отслеживать сентябрьскую серию опционов. Картинка на сегодняшний день выглядит так. Наибольшие средства в 95 000 страйке опционов Call



Хочется сделать для себя предварительные выводы и поделиться ими, как Вы уже предположили, ведется расчет изменения в ОИ по опционам за период времени и на основании этого  заключение будет следующее: объемы опционов выраженные в денежной позиции будут выступать в роли уровня поддержки, либо сопротивления, в зависимости от текущей, ситуации. Приведу пример изменения ои за 08 августа в позициях и в деньгах соответственно.


( Читать дальше )

С утра было неплохое открытие в рубле. Подумал, что будет трендовый день. Тренд, умноженный на день экспирации — это безумное количество дензнаков и решил, значит, я прикупить в портфель немного 64000 путов в тот момент, когда они только что вышли в деньги. Что было дальше, можете понаблюдать на картинке.


Если вам понравилась моя история, то не забудьте поставить лайк.

Скриншот для истории:


( Читать дальше )