О битке, как и многие, я узнал впервые в декабре 2013 года. Поверхностно изучил вопрос, понял, что инструмент интересный тем, что слиться в ноль он не может, ибо децентрализованная сеть и шифрование, а сама его природа склонна к периодическим надуванием цены в финансовый пузырь, каких на тот момент было уже три (сейчас идет четвертый пузырь цены битка). Ну и интересен он был тем, что его можно было торговать как другие валютные пары с плечом до 1:3.

В середине 2014 года я прикинул, что пузырь уже достаточно сдулся и пора реализовывать свой хитрый план. План был крайне прост и эффективен, его я записал в виде отдельной статьи со всеми расчётами, эту статью до сих пор можно найти в сети.

Суть плана:
Предполагаем, что середина 2014 года это дно после предыдущего и следующего пузыря, а значит с большой вероятностью цена не будет опускаться от каждого следующего максимального уровня на величину большую чем 50% и в итоге вырастит в новый пузырь. А значит, если я буду покупать биток с плечом 1:2, то ко мне МАРЖарИН КОЛян не придет, а на избыточный профит от роста битка я буду собственно биток и докупать, доводя каждый раз используемое плечо до 1:2.
Все что мне оставалось это сделать базовый закуп и расставить сетку отложенных ордеров на покупку и выставить итоговый тейк профит на уровне 3000. Файл расчёта с первыми закупами и с планом последующих всё еще хранится у меня в облаке, кто хочет, может его глянуть тут.

( Читать дальше )

Привожу пожалуй лучший в мире список книг на английском по финансовой математике (по квонтам, Quants):
quantivity.wordpress.com/2010/01/12/how-to-learn-algorithmic-trading-part-3/
-------------------------------------------------------------------------------------
Begin with standard introductory financial time series asset dynamics, volatility, and forecast modeling:

    Analysis of Financial Time Series, by Tsay: standard applied time series text for financial econometrics
    Market Models: A Guide to Financial Data Analysis, by Alexander: excellent introduction to financial modeling and forecast
    Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction, by Taylor: classic text on financial modeling and forecast

Proceed to modern portfolio theory and financial engineering:

    Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, by Elton et al.: standard text on modern portfolio theory
    Options, Futures and Other Derivatives, by Hull: standard reference for introductory financial engineering
    Active Portfolio Management, by Grinold & Kahn: standard introduction to quantitative portfolio management by the BGI guys who invented it
    Principles of Financial Engineering, by Neftci: intermediate financial engineering

Continue on to volatility for options and correlation / dispersion for arb:

    Volatility and Correlation, by Rebonato: excellent coverage of volatility and correlation
    Volatility Trading, by Sinclair: volatility arbitrage by a retail practitioner

( Читать дальше )

По просьбе Oleg Only Algo в обсуждении моих результатов публикую тест моих трендовых алгоритмов с 2007 года:



На картинке теоретическая Эквити портфеля при MAXDD 25% (на приведенном графике Эквити максимальная просадка 20,5%):

FRTS — 1/2, проскальзывание плюс комиссия на операцию 100 пунктов;
GAZP, SBER  по 1/6, проскальзывание плюс комиссия на операцию 0,1%;
GMKN- 1/6, проскальзывание плюс комиссия на операцию 0,15%;
FUSD — 1/3 (c 01/03/2009, ранее осени 2008 ликвидность слабовата, а для системы мне надо 100 ликвидных дней без тестовых торгов), проскальзывание плюс комиссия на операцию 50 пунктов.

Что не учтено по сравнению с реальным портфелем?

ОФЗ, синтетические облигации лонг SBER (GAZP) — шорт ближайший фьючерс, контртрендовая система в FRTS и провалившаяся 3 марта 2014-го опционная.

Какие натяжки? 

1. В сентябре 2008-мае 2009 учтены шорты в акциях, хотя шорты были запрещены и если в Газпроме и Сбербанке их еще можно было попробовать торговать через синтетическую облигацию, но с Норильским никелем — явная «натяжка».

( Читать дальше )

     Привет всем! В предыдущем посте рассматривались два объекта, которые формируют закрытые позиции и считают статистику торговли (IClosePositionManager, IResultManager). Сегодняшняя статья будет посвящена визуализации этих данных и общей архитектуре торговой системы.

     В своё время я рассказывал про паттерн проектирования MVC, что логика должна быть отделена от визуализации, и ещё, что у каждой формы должен быть свой презентер. Также хотел отметить, что проект лучше разбивать на несколько логических модулей (библиотек классов в c#). Свой проект я разделил на: definitions – содержит базовые, ни от кого не зависящие классы, интерфейсы и описания, local – реализация интерфейсов для локального тестера, smartcom – реализация интерфейсов для коннектора, в данном случае смарткома, strategies – вынес в отдельный модуль все стратегии, UI – внешний интерфейс системы (формы и их презентеры) и т.д. В каждом таком модуле я обычно создаю ещё несколько папок – в модулеUI, например, есть папка interfaces, presenters и views.

( Читать дальше )

Фаворит номинации Активный трейдер: robot_bobot. Заслуженное 1 место с доходностью 46%. Он не намного уступает тем, кто торгует в основных номинациях на фонде (у лидера фонды 47%) и срочке (у лидера срочки 57%). 
Вот его профиль 
Смотрю за ним с огромным интересом и хочу поделиться наблюдениями. 
1. Он по настоящему крут. За две недели ни одного дня не был в минусе. 
2. Торгует исключительно одним инструментом: валютная пара EUR_RUB (евро-рубль на валютном споте).
3. Он генерирует огромное количество заявок: 920 тысяч за две недели конкурса. Сделок намного меньше: 4704. То есть далеко не каждая его заявка заканчивается сделкой, много неисполненных ордеров. В каждой заявке он пытается войти на всю котлету, поэтому у него гигантский оборот: 9,8 миллиардов рублей. Стартовая сумма у него 293 тысячи рублей.
4. Чтобы вы почувствовали всю его суровость, вот скриншот его сделок на минутках. Почти каждую минуту он заключает сделки.

( Читать дальше )

Если  человек, совершая множество сделок на рынке, действовал бы рационально, было бы всего два возможных результата работы:

(1) Некоторый заработок минус комиссии у системно торгующих.

(2) Средний ноль минус комиссии у совершающих сделки хаотично.

К счастью, люди от природы наделены мощнейшим вычислителем под названием МОЗГ. Именно благодаря этому 90% торгующих попадают в третью категорию:

(3) Стабильный проигрыш минус комиссии.

КАК и ПОЧЕМУ мы добиваемся таких стабильных результатов? Начнем с ПОЧЕМУ.

В результате эволюции за WIN и за LOSS отвечают разные участки головного мозга.

WIN: Заработок (успех, радость) контролирует Прилежащее ядро – анализатор приобретений, он же центр субъективной полезности, он же центр удовольствий.

LOSS: Потери контролируют Миндалины височных долей мозга – центр страха, инициатор бегства от саблезубого тигра.

Орбитофронтальная кора  выступает сумматором сигналов. В ней происходит сравнение субъективных ценностей и выработка итогового решения. (WIN – LOSS) > P1  покупаем, (WIN – LOSS) < -P2 продаем.

( Читать дальше )

1. Большинство шаблонов или систем, которые имеют очевидное преимущество, основаны на одном из четырех устойчивых принципов ценового поведения:
— тренд имеет более высокую вероятность продолжения, чем разворота
— импульс предшествует цене
— окончанию тренда предшествует кульминация
— рынок чередуется между расширением диапазона и сокращением диапазона

2. Последний час часто показывает, насколько силен тренд на самом деле. «Умные» деньги показывают свою руку в последний час, продолжая выставлять цены в свою пользу. Пока рынок имеет последовательные сильные закрытия, ищите тенденцию к продолжению. Восходящий тренд, скорее всего, закончится, когда состоится утреннее ралли, за которым последует слабое закрытие.

3. Покупайте первый откат после нового максимума. Продавайте первое ралли после нового минимума.

4. Сильный рынок в середине дня, как правило, продолжается и на следующий день.

5. Максимум и минимум предыдущего дня являются двумя очень важными «опорными» точками, так как это были решающие моменты, когда покупатели или продавцы входили накануне. Посмотрите, как рынок либо тестирует и откатывается от этих точек, либо пробивает и показывает признаки продолжения.

6. Сила утра: 
— лучшие развороты для трейдинга происходят утром, а не днем
— первый часовой диапазон устанавливает рамки для оставшейся части дня
— чем больше рыночные гэпы, тем больше шансов на продолжение и тренд
— существенный процент дневного диапазона происходит в первый час, поэтому очень важно торговать агрессивно, если появились ранние признаки сильного тренда на сегодняшний день

7. В денежном мире, который является миром, созданным человеческим поведением, никто не имеет ни малейшего представления о том, что произойдет в будущем. Отметьте это слово — никто! Таким образом, успешный трейдер не основывается на том, что возможно произойдет, а реагирует на то, что уже происходит. 

Перевод статьи из блога tr8dr, кое-что из основ для HFT торговли.

Алгоритмы высокочастотной торговли можно разделить на следующие категории:

1. Различные формы маркет мэйкинга (вероятно самый большой процент)

2.  Заработок на действиях других участников рынка или на микроструктуре рынка

3. Краткосрочный арбитраж

4. Алгоритмы исполнения больших заявок

Также среднесрочные стратегии подразделяются на:

1. Следование за трендом (если есть достаточно сильный импульс)

2. Следование за циклами (продажа/покупка в точках разворота высокоамплитудных ценовых циклов)

3. Долгосрочный арбитраж

Если сфокусироваться на алгоритмах маркет мэйкинга и следования тренду/циклам, то понимание ценового режима и ценовой функции очень важно.

Режим

Мы должны определять текущий ценовой режим для того, чтобы понимать, где мы можем применять стратегию маркет мэйкинга, а где следование тренду или циклам.

( Читать дальше )

Суть скрипта — отслеживать резкие изменения цены.

1. Создайте каталог c:\Qpile — в нем будем хранить старую цену.
Создайте подкаталог c:\Qpile\GO — в нем будем хранить пойманные шпильки.
При наличии шпильки(гэпа) в подкаталоге GO будет создан файл с названием этого фюьчерса, это может быть удобно для дальнейших действий, скажем, можно запускать по планировщику заданий фaйл check.bat, который будет проигрывать мелодию:

@rem check.bat
dir «c:\Qpile\GO» /a-d >nul 2>nul && (
@ECHO Поймали шпильку
%WINDIR%\Media\tada.wav
) || (
@ECHO Ничего не поймали
)

2. Посмотрите код текущих фьючерсов (в таблице фьючерсов добавьте колонку Код бумаги)
Отредактируйте коды инструментов, укажите коды актуальных фьючерсов:

sINSTRUMENT_BRENT=«BRV7» ' код инструмента BRENT
sINSTRUMENT_GOLD=«GDU7» ' код инструмента GOLD
sINSTRUMENT_EURUSD=«EDU7» ' код инструмента EUR/USD

3. Настройте при каких параметрах выводить сообщения о шпильках
'Процент изменения цены при которой выводится оповещение:
sPrc_BRENT = 0.5
sPrc_GOLD = 0.2
sPrc_EURUSD = 0.4

4. Установите задержку обновления цены.
' Задержка:
NEW_GLOBAL(«sDELAY», 5)
(если при запуске скрипта стоит период расчета 10 сек. то значение 5 будет соответствовать примерно минуте).

( Читать дальше )

 
В статье речь пойдет о новом справочнике luaq.ru
У каждого разный подход к созданию роботов: одни заказывают у разработчиков, другие используют программы и строят алгоритмы из кубиков, третьи пишут сами использую языки программирования.


( Читать дальше )