Это верный признак шорта, чего бы там не говорили всякие олени. Завтра УД вниз. То же и на сбербанке.

Индекс РТС.
В целом, «картина маслом» — снижающийся ценовой канал пока не «пробит».
В текущее время индекс в «раздумьях» между 132-дневной ЕМА сверху и коалицией 65- и 21-дневными ЕМА снизу.
Визуально, внутри «локального» ценового канала определяется «фигура разворота – W», с «возможным» выходом к 1700. При этом, если пробитие верхней границы будет «ложным», то мы вправе ожидать более планомерные «продажи» к уровню 1300. Снижающийся коридор будет продолжен и не факт, что данный тренд можно будет «переломить».
Особенно, это будет трудно сделать, в условиях ограниченной ликвидности, когда ЦБР практически не «поддерживает» рынок «вливаниями» на аукционах РЕПО.
Многие банки (сейчас) «работают» исключительно на рынке МБК. Вливаний «новых денег» нет, не возникает проблем с размещением (тогда как ликвидность «раздаваемая» ЦБРом отчасти «переходит» и к инвест-компаниям и на «поддержку» РФР).

 


( Читать дальше )

Забегая вперед мой приговор — начинаем падать в ближайшие 2 недели после небольшого доскока вверх  или без него в район 1200-1220.

   А теперь подробнее. Если проанализировать недельный тайм фрейм SP500 используя конверты болинджера (периоды 7, 20, 100, 300), стохастик (26 периодов), RSI (14) и DMI (7) за период с 2007 года, то можно увидеть 2 похожие ситуации в прошлом. Я обозначил их точками 1 и 2.
 Основные черты:
— перегретый стохастик (за 80)
— RSI текущий ниже двух последних случаев, что говорит скорее о не сильной просадке
— Синяя линия 'DMI-' приближается к нулевой отметке (но есть еще зазор скорее всего на доскок, но возможно его не будет), а значит медвежье ралли (на 2-3 недели) неминуемо (можно сравнить поведение рынка в прошлом, когда синяя линия достигала низов)
— болинджер с периодом 20 как раз не против касания отметки 1336, но тренд может оказаться лентяем и спустит мишек с привязи раньше ожидания

Цель 1200-1220 видна по линиям болинджера (периодом 100 и 300). Цель по моим прикидкам будет достигнута через 26 торговых дней то бишь до 1 марта :) Проверимс



( Читать дальше )

Прежде, чем описывать собственно алгоритмы манипулирования, я хочу сделать некоторое лирическое отступление. На многочисленных форумах, где я нахожу ссылки на свои заметки, я иногда встречаю неприятие некоторыми людми того факта, что для того, что бы кто-то выиграл на бирже, обязательно надо, что бы кто-то эти деньги проиграл. Некоторые люди кричат, что если выросла цена на какую-то бумагу, то выиграли все. Эти люди — глупцы, и утвержения их смехотворны. На бирже не может быть денег больше, чем сумма, принесённая туда игроками, и эта сумма постоянно уменьшается на отбираемые брокерами и биржей проценты от сделок, а часто и на выводимые с биржи выигранные монстрами средства (всегда надо помнить, что биржа — это денежный насос для хедж-фондов). «Цена» на любую бумагу может вырасти даже если перекладывать одну бумажку из одного кармана в другой с постоянно увеличивающейся ценой в сделке за неё, но на самом деле это не цена всех бумаг данного эмитента, а лишь цена, зафиксированная в одной сделке. И конечно, если перемножить всю массу обращающихся на бирже бумаг на их котировки (слово «котировка» здесь гораздо уместнее), то мы получим сумму, многократно превышающую свободные денежные средства, имеющиеся на бирже. Поэтому ни в коем случае нельзя говорить ни о каком выигрыше, пока вы не зафиксировали прибыль, то есть пока вы не обменяли все свои позиции на наличные средства, поскольку прибыльность позиции — это 

( Читать дальше )

Первая попытка систематически категоризировать ценовые фигуры была сделана в 1971 году Робертом Леви (Robert Levy). Он использовал пятиконечные фигуры, определенные колебаниями цены в зависимости от волатильности каждой акции в его категоризации, и затем протестировал эти фигуры на значимость. Хотя он не смог открыть какую-либо значительную предсказующую силу, он оставил мощный инструмент, а именно, пятиконечную категоризацию. Этот подход лежал без применения в течение 10 лет, пока его не поднял Артур А. Меррилл (Arthur A. Merrill) и не опубликовал в начале 1980-х годов положительные результаты. Он использовал тот же самый пятиконечный подход, но вместо фильтра волатильности Леви применил 8% фильтр. Он расположил фигуры в двух группах, по 16 фигур с общими очертаниями заглавной М, и 16 с общими очертаниями W.5 Меррилл категоризировал фигуры по порядку следования точек сверху вниз, создав упорядоченную таксономию М и W. Ml является сильно падающей фигурой, средние фигуры М8 и М9 являются плоскими фигурами, а М16 является сильно растущей фигурой (Рисунок 1). 

( Читать дальше )

Читаю некоторые блоги гуру. Я не имею в виду блог Аптрейдера, Демуры (with all due respect, they are not that good, lol), я имею в виду блоги настоящих гуру, ворочающих ярдами. В своих записях они время от времени вводят в заблуждение и подшучивают над читателем. То что они это делают, недоступно непосвященным, но это так. 

ЗЫ Ну вот мы и вывели их на чистую воду.  Это не значит что нужно торговать против идей высказанных в блогах. Все гораздо сложнее. Такой фильтр на дураков и умных, где дураки принимают все информацию за чистую монету, а умные видят в чем прикол и обходят ложные выводы стороной.

ПРОДОЛЖЕНИЕ....



Джефф Ясс
 

• Проигрыши его никогда не волнуют. Он знает, что играет правильно, и понимает, что ничего не может сделать для того, чтобы сгладить волатильность. Он редко находит у себя ошибки, когда проигрывает, поскольку знает, что в краткосрочной перспективе большая часть колебаний вызывается чистой удачей, а не умением.
• Все что кажется очевидным, следует проверять и перепроверять.
• Если вы сможете отказаться от своего самомнения и прислушаться к тому, что говорит вам, вы получите огромный источник информации.
• Если вы инвестируетесь, но не диверсифицируетесь, то вы практически выбрасываете деньги. Диверсификация снижает прибыли, но она снижает риск еще больше.

 
 
Роберт Крауц
 

• План работы для становления успешным трейдером:

1. разработка компетентной аналитической методологии;
2. построение на основе этой методологии разумного торгового плана;
3. формулирование правил для этого плана, включая технику управления капиталом;
4. проверка этого плана на исторических данных за достаточно длительный период;
5. осуществление самоконтроля так, чтобы вы могли выполнить этот план. Самый лучший в мире план не будет работать, если вы ему не следуете.

• Ключевые характеристики выигрывающего трейдера: настойчивость, терпение и готовность идти на риск.
• Трейдерам, не ставящим перед собой каких-либо целей, гораздо труднее достигать высокой прибыли, чем трейдерам, которые такие цели ставят.

( Читать дальше )

Я заметил, что если распускать слюни и на каждый геп или пробой радоваться как ребенок или переживать, то рынок с тобой обойдется жестоко. Раньше я к рынку подходил интеллигентно, заходил издалека, короче., меня поймут. Сейчас стал жестоким… Имею прибыль- хер закрою позицию, пусть наращивается, не отдам остальные деньги другому… Лучше передвину стоп и пойду водки выпью, чтоб руки не чесались, закрытть позицию. И вижу, рынок стал меня понимать. НАдо быть жестким и упрямым. Никому не верить, ничего не слушать. Сколько песен было на выходных- пойдем вниз, повалимся… Хер вам. РЫнок пошел одной ему известной дорогой. Поэтому интеллигенты здесь не выживают, или превращаются в акулят капитализма))). Вы это на себе не чувствуете? Как рынок меняет вашу психологию??