Alexandro Ly, лучше, об сс всегда норм закрывать взятые позы. Открывать — не оч. для нефти

Семен Семеныч, неть, по мамбе на открытии ждем конец фьюча минус дельта с поправкой на нефть и рублебакс.

RomanAndreev, индекс на закрытии был 1766,28, фьюч мамбы стоил 178575

Тогда 1785,75 — 1766,28 = 19,47 и эту цифру прибавить к 1735+19,47= ждем по фьючу 175500 примерно? верно?

Семен Семеныч, берем дельту фьюча и спота на закрытии, прикидываем к текущему фьючу

RomanAndreev, Спасибо и добрый вечер! а как по фьючу определить что уже 1735 например наступил?

Моя система проста, каждый месяц (15 числа) после экспирации — задаю себе несколько вопросов.
Пример этого месяца:
1. Верю ли я, что РТС вырастет на 10%
2. Верю ли я что РТС упадет на 10%
3. Какой суммой я готов рискнуть чтобы взять часть из этих 10%
4. Выбираю наиболее удобный страйк (опционы)
5. Выбираю стратегию вхождения (сразу/по частям)

Вот и все.
Результативность данного алгоритма проста: могу терять 2,3,4 периода, но один период я беру эти 10%, и этим периодом перекрываю все убытки прошлых периодов и еще хватает чтобы обеспечить 20-30 последующих периодов.
Не трудно высчитать что годовой результат будет положителен.

Желторотый инвестор, Обычно делают наооборот… в акциях лонг, а для хежда шорт фьюча(покупка пута)… тогда во первых капает процентик (ибо фьюч к экспирации дешевеет), а во вторых при начислении дивов они начисляются… еще при шорте надо платить ежедневно за репо овернайт(дополнительные издержки)…

Иван Субочев, как кукл решит. В краткосроке это шорт всего. В среде — лонг

Roman, рассудите пожалуйста? Если ФРС поднимают ставку, на доллар это какое явление оказывает? Укрепляет или ослабляет? Спасибо.

spirit, да, тут нужно считать и оптимальную для себя позицию выбрать

spirit, все правильно, только с каждым днем она растет на купленный опцион, с каждым днем сжирая все больше денежек.

Разговоры на тему «мог бы, если бы...» не имеют смысла к сожалению)

Stalker, я почему то считал что тетта показатель временного распада и с каждым днем она падает. Ладно не суть...
А про шансы… я за три дня до бурного роста Ри продал 85 колы (с убытком), а мог получить 100-150%.

Kno, путы брать естественно «вне денег» и при росте РИ они еще дальше будут удаляться (обесцениваться).
А вообще нужно просчитать что будет получаться (все наверное будет зависеть от пропорции).

spirit, тета вообще-то растет, а не падает) Если считаете, что к 90 нет шансов — продавайте. Можно правда продать колы другого страйка, сделав кол-спред или ратио, тем самым убрав тету.

Stalker, да, но шорт Ри я уже прикрыл, а колы продолжают висеть. Вопрос что с ними делать. Сбрасывать с убытком, ждать когда цена вернется к 90 (колы 90) можно не дождаться, а тетта с каждым днем падает…

Andres Supers, рост РИ перекрывает с лихвой, РИ фиксируем по достижении цели, на коррекции к росту фиксируем путы, но это для тренда, вот от 76 до 89,5 было бы отлично ))

Kno, а в чем математика? Путы падают же нелинейно?

spirit, так тоже можно, но я предпочитаю от РИ работать.
Если рассчитываете на движение вверх, лучше, на мой взгляд, купить путы и купить РИ и держать, только количество определить 1/1, 1/2, 2/1, на тренде — это очень хорошая стратегия

spirit, так тоже можно.

Kno, спасибо за развернутый ответ. Получается вы путами хеджируете БА. Значит я все делаю неправильно. Я свои падающие в цене колы пытаюсь захеджировать шортом Ри.