( Читать дальше )

Не видят потому что в этом им помогает множество механизмов.
Один из таких механизмов — это эффект толпы, подавление рационального мышления стадным.
Показательные примеры того, как это работает, наглядно проиллюстрированы в видеоролике:




Другой, не менее, а даже более важный механизм — нежелание признать свою неправоту и несостоятельность в собственных глазах. Тут эксперимент поставить сложнее, но весь смартлаб — один большой эксперимент.

P.S. Да еще один момент упустил, который начинает приобретать все большее значение. Нарастающая повальная безграмотность, отсутствие способности к абстрактному мышлению  и непонимание простейших вещей на уровне формальной логики и даже арифметики. Люди совершенно не ориентируются в том, что и как они делают, а туда же...

Удачи!

Отшумел октябрьский семинар Резвякова в Ростове, довольный народ разъехался по домам выполнять 1-е задание, а точнее увеличивать свой депозит на 25% за месяц и рапортовать об этом учителю (не возбуждайтесь сильно, в начале на одном контракте))) Лично я на занятиях уже в 4-й раз, со мной ещё два человека пришли повторно. После семинара конечно же обменялись впечатлениями, и наши мнения совпали! Во-первых такого подробного объяснения разных вариантов точки входа мы раньше не видели, это скорее для продвинутых, во-вторых Александр показал пару приёмчиков, которыми он пользуется для лучшего понимания рынка, и в-третьих есть изменения в самой учебной программе, особенно в первые 2 дня семинара. Вывод приятный: автор не стоит на месте, а старается совершенствовать свой метод и учебный материал. Немного про публику: в основном конечно ростовчане, но 6 человек приехали из Краснодарского края, были из Ставрополя, Волгограда, Таганрога, и даже почему-то из Хабаровска… Уровень подготовки тоже разный, были и абсолютные новички и те, кто больше 5-и лет на рынке. Инцидентов было два: в первый день закончилось печенье для кофе-брейков, запасы быстро пополнили, драки не было. Ну и немного мешал шум от вентиляции, организаторов за это не били… Не смотря на эти сложности все ученики поставили Резвякову за семинар отличную оценку, каждому он уделил время, помог с настройками Квика и журнала сделок, ответил на все возникшие вопросы, оставил контакты для связи. На прощанье договорились через год провести в Ростове Клуб трейдеров, естественно с участием Александра Резвякова. Лично я пойду обязательно!

В топ-100 книг смартлаба пока всего 22 книги.
Кстати книга Герчика там на втором месте, а книга Черемушкина — на последнем:))

Чтобы увеличить число книг в топ-100 вам достаточно написать всего одну реценизию (и поставить оценку), к одной из следующих книг:
 
И эти:
 

Картинки кликабельны (чтобы попасть на страницу каталога книг с ними)
К этим книгам пока написано по 2 отзыва, чтобы попасть в рейтинг, нужно минимум три:)

Сначала мизантропское вступление.

По результатам предыдущего поста аудитория смарт-лаба просегментировала себя на три категории:
1. Люди, знающие и владеющие более чем одним языком и понимающие о чем была речь — (исчезающие меньшинство).
2. Люди, реально не знающие английского, но при этом готовые править речь нативного спикера — (1/3)
3. Люди, совсем не знающие английского и готовые этим фактом гордиться (!) — (2/3)

Теперь о главном.
Самоуверенное заявление: большинство книжек, которые опубликовали думающие участники ресурса, дают только soft skills в ТС.
Вот книжки, которые дадут вам hard skills, если осилите.
К сожалению, нет на русском (или я не знаю об этом факте). Также перва книга редкость.

Getting it (transformation, the book of est) by Luke Rhinehart and Werner Erhard

( Читать дальше )

Всех приветствую
коллеги кто что может посоветовать — подсказать

Исходные данные:
1) решил автоматизировать свою торговлю
2) количество входов по инструменту 1-2 в день/сессию
3) инструменты:
РФ — MXI и MIX, VTBR и VTB, Sber и SR, RTS, SI
CME — 6e, 6b, 6c, 6a, 6j, ym — в основном 6e и 6b или через МТ4 на спотовых аналогах 
4) С# — не владею и желания потратить на его изучение как я понял по форумам около 1 года прежде чем что-то начнется получаться — пока точно нету!
5) нужно чтобы робот меня спрашивал можно входить или нет ( то есть полуробот )
6) брокер финам — квик или транзак коннектор
7) Примерное описание паттерна-сетапа на вход: поддержка превратилась в сопротивление или наоборот — это можно описать
8) направление входа — вручную определяю по 5 элементам ТС, как описать не знаю пока — вопрос времени
9) очень хочется на NYSE — но по времени только роботом — планирую днем делать ДЗ — вручную задавать роботу параметры на сессию

Далее изучая вопрос я понял что есть некий 

( Читать дальше )

Научился играть в покер, увидел много сходств. Превратил пока 2000$ в 300 000$ на демке. Некоторые вещи из покера даже перенесу в свою торговлю. 



Что можно взять из покера в трейдинг: 

0. Попробовать поиграть на демке.  Вначале я сливал в покере даже на демке. Слил наверно 2-3 депозита прежде чем вышел на положительное мат. ожидание. Точно так же в трейдинге лучше поторговать на демке, пока не начнешь стабильно зарабатывать. Обкатывать нужно систему на демке.
 
1. Ограничение рисков через вывод средств. В покере многие игроки после того, как заработают много, часть фишек сбрасывают и обменивают на деньги. И продолжают играть на то, что у них было в начале. Это делается для того, чтобы идти ва-банк с меньшей суммой, если что. Кроме этого, таким образом прибыль сохраняется и соблазн увеличивать риски меньше. В трейдинге ты даешь прибыли расти, но когда прибыль откатывается, лучше закрыться. Прибыль лучше выводить, чтобы не было соблазна зайти большим объемом во время системной просадки.

2. Определение размера позиции и риска в зависимости от силы сигнала. В покере тем сильнее рискуешь и делаешь тем более высокие ставки, чем лучше у тебя рука. Силу руки ты интуитивно оцениваешь. Относительная сила руки зависит от ситуации. Если у тебя на префлопе пара тузов или одномастные туз и король, это очень сильная рука. Но если все сделали чек и на флопе у тебя лучшая пара, то эта рука будет сильнейшей. Соответственно, ты делаешь высокую ставку. Точно так же в трейдинге есть разные по силе сигналы. Если сигнал сильный, нужно заходить большим объемом и ставить более высокий риск на стоп-лосс. Если же сигнал слабый, то риск и стоп должны быть небольшие. 

( Читать дальше )

Какое-то время назад, Тимофей делал опрос кто как ищет закономерности для торговли. Предложу здесь и свой вариант.

Все кто интересуется хедж-фондами знает такого персонажа как Рэй Далио. Советую зайти к нему на сайт Bridgewater, там выложено много полезной исследовательской информации (не реклама). Так вот, у него предложен интересный подход к макро анализу, на основании матрицы роста и инфляции. В зависимости от разных состояний экономики (например, рост вверх и инфляция  вверх) произведен анализ какой из видов актива лучше всего себя ведет (акции, облигации, товары, TIPS и т.д.)

Так вот, определив, что, например, commodities будут расти согласно текущему состоянию экономики (а точнее ожиданиям относительно состояния экономики) и сформировав свой bias торговли вверх, можно торговать commodities любым из торговых инструментов (свечи, формации, индикаторы, фибоначи, и т.д.) и торговать со стат. преимуществом. И получается, что для успешной торговли важны не инструменты торговли, а bias движения цены на основании фундаментального анализа для получения стат. преимущества.

( Читать дальше )

Среднестатистический трейдер склонен недооценивать важность управления рисками в своей торговой практике. По мнению большинства экспертов, а также по моему мнению и личному опыту, это главная (правда не единственная) причина неудач в торговой практике, особенно со скоропостижным летальным итогом для торгового счета.



Чтобы излагаемый материал был более наглядным я сконструировал небольшой симулятор игр (на экселе), который показывает ожидаемый результат серии ставок (сделок) с заданной статистикой.

Сразу замечу, что в торговле все намного сложнее, потому что в отличие от классической игры с заранее заданным набором исходов торговая практика намного богаче.

Если в игре ставка это проигрыш и он заранее известен, а также известен выигрыш при благоприятном исходе, то в торговой практике все выглядит немного по другому.
Даже если вы заранее задали размер риска на сделку, и даже если размер риска у вас нормирован для всех сделок с любыми инструментами (это возможно и это единственно правильный подход при грамотном ММ), все равно набор исходов ставки (сделки) намного богаче:
— позиция закрыта ордером тейк-профит (этот вариант можно отнести к исходу с выигрышем в классической игре);
— позиция закрыта ордером стоп-лосс (этот вариант можно отнести к исходу с проигрышем в классической игре);
— позиция закрыта по рынку с прибылью меньшей, чем тейк-профит;
— позиция закрыта по рынку с убытком, меньшим, чем стоп-лосс.

Два последних случая портят красивую картинку, но начнем мы с классической теории игр и первой у нас будет игра с нулевой суммой — идеальная монетка без ребра, вероятность выпадения орла и решки одинакова. Выигрывает либо тот либо тот вариант. Комиссия (доля казино или иного заведения) равна нулю.

В дальнейшем у нас будет использоваться следующая система обозначений:
К — капитал, стартовая сумма игры.
L — размер ставки, потери при проигрыше.
R=W/L — отношение выигрыша к проигрышу.
P — вероятность благоприятного исхода.
f=(P(R+1)-1)/RL — формула Келли, связывающая размер оптимальной ставки с условиями игры (огромное спасибо ПBМ за указанную ошибку в формуле).
Если известно f, то

Lopt=f*K.


( Читать дальше )