• Разместил(а) AF Markets, Сентябрь 12, 2013
  
• Просмотр блога

По словам известного экономиста и главного стратега в Gluskin Sheff + Associates Дэвида Розенберга, Федрезерву удастся разбудить инфляцию, и экономика США даже окажется в состоянии стагфляции (легкий экономический спад, сопровождаемый ростом цен) — по материалам AForex.

По словам Розенберга, Бернанке пытается раскрутить инфляционную спираль до нужного уровня (до 2.5%). Через это он непременно получит ситуацию стагфляции — пусть и в мягкой форме.

( Читать дальше )

В современном трейдерском сообществе стали очень популярны skype-чаты. Практически у каждой проп-конторы (брокера) есть свой чат, в котором общаются их клиенты и другие заезжие трейдеры. В таких чатах порой обсуждаются довольно интересные вещи либо идет обычная болтовня, иногда кто-нибудь ругается между собой, а бывает, что просто тихо и никого нет. Загвоздка в том, что такой режим общения часто отвлекает от торговли. Увидел, что в чате кто-то что-то написал, и в надежде на нужную информацию лезешь туда, любопытствуешь. И натыкаешься на фразу “привет”, или какую нибудь ссылку не по теме… Вообщем становится жалко времени, а удалять чат тоже не хочется, потому как иной раз там все таки проскакивают интересные торговые идеи или информация..
Это я к чему… Боль на выдумки хитра и вот в голове родился новый социальный некоммерческий проект. Итак дальше по делу:


( Читать дальше )

Я уже прошёл отчётность «Башнефти», «Удмуртнефти», «Славнефть-Мегионнефтегаза», «Газпромнефти», «Сургутнефтегаза» и «Роснефти». Сегодня хочу посмотреть отчётность НК «Альянс». Останется «Лукойл» и «Татнефть». «Роснефть Холдинг» и «Славнефть» по итогам первого полугодия отдельно рассматривать не буду. После чего, планирую обобщить всю информацию и сделать маленький «ресёрч» по  нефтяным компаниям: «Какая из НК самая эффективная с точки зрения его миноритарного акционера»
Компания не торгуется на российских площадках, акции Aliance Oil Company ltd (далее по тексту Альнс, под этим подразумевается вся ГК) можно купить на экзотической бирже Штутгарт и на внебирже OTC Markets, а также ввиде SDR Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Стокгольм. Текущая капитализация $ 1 534 000 000


( Читать дальше )

Если вы сдрейфите (т.е. среагируете инстинктивно), ваши доходы начнут плохо пахнуть (Джейсон Цвейг)

Из — http://fintraining.livejournal.com/519588.html

С.С.: Хорошая рецензия в забугорном Forbes на свежую книгу Уильяма Бернстайна «Deep Risk» с кратким описанием основных идей книги.

* * *
Автор: Phil DeMuth Источник: Forbes Перевод выполнен для

( Читать дальше )

Вчера вышла новость о продаже 20% доли Новатэка в проекте Ямал-СПГ. Я ещё в прошлом году (в марте-апреле) думал, что продадут. Продали полтора года спустя. Определились в восточном направлении. 20% долю купила китайская CNPC (см. блок-схему).

Рисунок Бизнес-структура Новатэка (упрощённая схема).


Сделка будет закрыта по разным источникам (здесь разная информация, поэтому привожу временной коридор) до 1 октября или до 1 декабря.
В любом случае, доход от продажи доли в этом проекте попадёт в результаты 2 полугодия. К сожалению, пока компания не раскрывает сумму сделки, поэтому какая дополнительная прибыль появится в отчёте у меня нет понимания.
Кроме этой продажи, Новатэк планирует запустить ещё одного партнёра в этот проект. Так Михельсон в интервью газете «Ведомости» сказал: «Новатэк» может определить еще одного партнера проекта «Ямал СПГ» до конца 2013 г. Может быть, в этом году, сейчас ведутся переговоры с потенциальными партнерами. Претендент на эту долю не один».

( Читать дальше )

«Если вы хотите разбогатеть скоро, так вы никогда не разбогатеете; если же хотите разбогатеть, не спрашивая о времени, то разбогатеете скоро.» Николай Гоголь


 

Итоги августа 2013 года и первые покупки в сентябре 2013.

Продолжение — http://smart-lab.ru/blog/133430.php

Продолжаю свой проект «Разумный инвестор» — за август 2013 индекс ММВБ снизился на -0,8%, мой теоретический портфель (портфель #1 – это акции, входящие в ММВБ, портфель  #2 – акции, вне ММВБ) оказался лучше индекса, как за август, так и за 2 месяца с начала проекта. В портфеле #2 не учитываются еще дивиденды Лензолото, так что там будет плюс.  ВТБ и СОЛЛЕРС – которые изначально попали в список, попали туда по технической ошибке, в расчетах их не учитываю.

( Читать дальше )

Вот сегодня подумал о затратах на автоматизацию торговли немного. Решил поделиться мыслями. И так, я занимаюсь автоматизацией четыре года с перерывом в два года. Робот работает первые два месяца. Сейчас торгую CME, автоматизировал NYSE, но до торговли не дошло, сейчас начинаю NYSE снова. Счета небольшие.

И так, что у меня есть из мат части и почему. 

Wealth-Lab: US$800 лицензия на десктоп, US$300 вторая лицензия на ноутбук, поддержка за последующие годы US$150/год за место.
Когда у меня в самый разгар работы слетел нелицензионный 5 Велс, работа подзастопорилась, я пришел к выводу, что такие радости мне больше не нужны. Купил лицензию. На десктоп и ноутбук, ибо иногда, когда уезжаешь, может получиться так, что есть вдохновение, и в этот момент главный инструмент должен быть под рукой. 

Ninja Trader с лицензией разработчика. US$960 пожизненная лицензия. Конечно, можно пользоваться и стандартным Ninja, используя Visual Studio, но время разбираться с этим нет. Когда ты один тянешь все это, каждая минута на счету. 

( Читать дальше )

Из — http://www.wave-trading.ru/post/torgovye-idei-i-sistemy-budte-prosche-ne-nado-umnichat-389 


Чем проще, тем лучше...  

Есть такая популярная тенденция среди трейдеров верить в то, что сложные идеи и системы по своей природе лучше или предпочтительнее простых, концептуальных идей или систем.

Эта идея на беглый взгляд абсолютно понятна. В конце концов, если идея проста, то как она может быть достаточно «секретной», чтобы добавить ценность торговой программе?

Чтобы взглянуть на это с другой стороны, давайте рассмотрим в качестве примера область макро-торговли. Движение японской йены с конца 2012 и до весны 2013 года было неожиданной удачей для некоторых фирм, занимающихся макро-торговлей. Однако, согласно многим специалистам, блогам и т.д., эта торговля была «не хороша», потому что была слишком очевидна. В тоне высказываний звучало едва ли не то, что трейдеры не заслужили большую прибыль, потому что торговля была «очевидна каждому».  Но разве эти специалисты сами зарабатывают деньги торговлей?

( Читать дальше )

Похоже, я не совсем внятно излагаю свои мысли. Предлагаю подойти к теории с другого конца. По ссылке можно скачать пример — файл с кодом на VBA, который поможет понять смысл модели. Управляя клавишами, можно менять параметры расчетных формул (4,5). В том же файле срез рынка опционов (Bid/Ask for Calls, Puts) EPZ3 (mini-SP Sep13). Попробуйте самостоятельно подобрать свободные параметры (m,bc,bp) для наилучшей аппроксимации. F(Underline)=165600, nD(Days to Expiration)=24. Надеюсь, все станет понятно.

files.mail.ru/2F949323DA774DBEA39CEE16AA81EC7B

Ну вот, теперь я и на СмартЛабе. Буду публиковать одну из своих торговых стратегий, направленых на отлов сильного движения. С уровнями входа-выхода. Дабы не отвечать каждый раз на одни и те же вопросы сразу пишу методологию: сигнал считается исполненым только по закрытию рынка (товарные и иностранные — 24:00, фьюч РТС 23:50, отечественные акции 18:45). Стоп ставится с открытия, при сильном движении сразу переносится в безубыток. При слабом — ставятся «ворота» в соответствии с дневной волатильностью (бывает, что пилит, но крайне редко. Если пилит — корректировть позициюю можно только по закрытию рынка). Можно использовать и другие подходы к выставлению стопов. 
Система отлично работает на любых трендовых рынках. При увеличивающейся волатильности слегка теряет, но потом наверстывает свое с лихвой. Для простоты написания стоп-лосс и тейк-профит называю просто — «стоп».
Ниже системнного расклада пишу свои мысли по поводу рынка, для любителей оправдывать свои несистемные действия. Но это- не более, чем мои рассуждения, торгую я по системе, сигналы которй излагаю в начале поста. Иногда могу быть с нею не согласен.

Ситуация на текущий момент:


( Читать дальше )