Здравствуйте уважаемые участники смарт лаба. С вашего  позволения я продолжу описывать своё видение грааля и его составляющих.
Предыдущих 2ух частях в которых  я описал простой пробойный метод трендовых входов на основе которого можно построить торговый подход с положительным мат ожиданием. 
часть 1 
часть 2 

Грааль — это внутренне состояния равновесия во время торговли.

Сейчас речь пойдет о том как же математически проверить пригодность используемого Вами торгового подхода.
 Существуют множество подходов торговли с разным распределением вероятности прибыльных сделок и соотношением рисков. 

Есть системы где вы почти всегда будите правы используя усреднения позиций, но одна ошибка или продолжительный тренд вас уничтожит. Такие системы образуют колоссальную психологическую нагрузку на трейдера и ставят под удар большую часть средств (если не все).

Есть системы основанные на движении инструмента — на тренде. Данные подходы основаны на определение настоящего движения и совершения сделок в сторону основного движения. Этот метод подразумевает  хорошую прибыль в периоды сильных и направленных  движений, но  практически обречен на убытки в моменты низкой волатильности и бокового  движения.

( Читать дальше )

Начало: http://smart-lab.ru/blog/124205.php

Предыстория: http://smart-lab.ru/blog/122586.php



Часть вторая. Мерседес.
 
Звонил телефон и кто-то долбил ногами по двери. Звонили и били видимо давно и настойчиво. Я попытался оторвать голову от кровати, но прямо скажем попытка провалилась. Невероятным усилием удалось выдернуть провод телефона и я снова отрубился. Похоже что стучавшему скоро надоело, т.к. стук в дверь прекратился, но через какой-то время она распахнулась и сквозь пелену на глазах я увидел лысого седого. Значит все это мне не приснилось....
 
— Подъем, тунеядец! Это первое утро в твоей новой жизни. Оно же первое из тех, что у тебя остались.
 
Тон и энтузиазм седого не оставлял сомнений, что подъем состоится при любой погоде. Пришлось встать....
 
 Мучительно умывшись я вышел из ванной. Седой сидел и смотрел на моем телевизоре платный канал.


( Читать дальше )

Многие инвесторы часто задаются вопросом, какую стратегию выбрать и что нужно сделать, чтобы поймать удачу за хвост и преумножить свои капиталы. Существуют различные методы оценки стоимости акций и отслеживания ситуации на рынке. Но у этого вопроса есть еще один аспект, который напрямую связан с человеческой природой. Чтобы стать удачливым инвестором, нужно прежде всего разобраться в мотивах своего поведения, так как психология является немаловажным фактором, который может как разорить инвестора, так и сделать его богатым. По крайней мере, так считает аналитик журнала Money Джейсон Цвейг (Jason Zweig) в своей книге «Ваши деньги и ваш мозг: как новая наука нейроэкономика может сделать вас богатым». Автор не претендует на преподнесение истины последней инстанции. Он описывает типичные поведенческие реакции, которые могут привести к неудачам, и предлагает методы, как избежать этих ошибок. Всего аналитик выделяет 5 заблуждений, которые представляют серьезную опасность для инвестора.

Заблуждение знакомых вещей. Психологи отмечают, что человека притягивают знакомые вещи. К примеру, если вам кажется, что какая-то страна, рынок, отрасль или акции какой-либо компании вам хорошо знакомы, то у ваc возникают положительные эмоции и неосознанная привязанность к этим вещам. Из-за этой привязанности более 5 млн американцев размещают более 60% своих пенсионных сбережений в акции тех компаний, в которых они работают, несмотря на то, что практически все аналитики рекомендуют не инвестировать более 5%. Иллюзия знакомых вещей представляет серьезную опасность для инвестора. Так что если вам кажется, что инструмент, в который вы намерены инвестировать средства, вам хорошо знаком безо всякого дополнительного анализа, то лучше всего сесть и написать 8—10 разных причин, по которым вы считаете разумным и выгодным инвестировать в этот инструмент. Если после 3—4 пунктов вам в голову уже ничего не приходит, то нужно серьезно задуматься — а так ли выгодно предполагаемое вложение?

( Читать дальше )

Почему то перед написанием этой статьи вспомнился такой отрывок, из фильма «Уолл-Стрит 2 деньги не спят»- Управляющие хедж-фондов зарабатываю 50-100 млн. баксов в год. И тут мистер банкир смотрит по сторонам и говорит «что-то мне скучновато» и увеличивает ставки по своим позициям в 40-50 раз, использую Ваши деньги, не свои Ваши, потому что у него есть такая возможность.
 
Нью-Йоркская фондовая биржа ежемесячно публикует данные по маржинальным долгам(margin debt) на сайте NYXdata, где можно также найти исторические данные, начиная с 1959 году. Рассмотрим цифры и попытаемся найти взаимосвязи между маржинальными позициями на рынке, и движением индекса S & P 500
 
На первом рисунке показаны два графика в реальном выражении — с поправкой на инфляцию, на сегодняшний курс доллара,  с использованием  данных об индексе потребительских цен в качестве дефлятора. Индекса S & P 500 формировал новый бычий тренд, который начался в 1982 году и приближался к началу Технологического финансового пузыря, который сформировал настроения инвесторов во второй половине десятилетия. Поразительная всплеск левириджа в конце 1999 года достиг своего пика в марте 2000 года в том же месяце что и S & P 500 достиг своего реального небывало высокого уровня. После пузыря «доткомов» маржинальные позиции инвесторов резко упали, и тесная корреляция между этими двумя кривыми возобновилась, после чего более умеренный рост индекса S & P 500  возобновился. Аналогичный всплеск начался в 2006 году, достигнув своего пика в июле 2007 года, за три месяца до пика рынка.


( Читать дальше )

Из  Механизатора — http://www.wave-trading.ru/post/31?

В финансовом мире противоположный инвестор (contrarian) – это инвестор, который пытается получить прибыль, инвестируя способом, отличным от конвенциональной мудрости (conventional wisdom), когда консенсус оказывается неверным.

Противоположный инвестор полагает, что определенное поведение толпы среди инвесторов может привести к неверной оценке ценных бумаг на рынке и это можно использовать. Например, повсеместный пессимизм относительно акции может уронить цену настолько, что это преувеличит риски компании и преуменьшит ее перспективы вернуться к рентабельности. Если выискивать такие кризисные акции, покупать их и продавать после того, как компания приходит в себя, то на этом можно заработать больше среднего. С другой стороны, повсеместный оптимизм может привести к неоправданно высоким ценам, которые в конечном счете приведут к снижению, когда высокие ожидания не оправдаются. Избегание (или короткая продажа) сверхраздутых инвестиционных идей снижает риск таких снижений. Эти общие принципы могут применяться к отдельным акциям, промышленным секторам, всему рынку или какому-либо другому классу активов.

( Читать дальше )

Советую хорошую книгу «Ваши деньги и ваш мозг» («Your Money and Your Brain») Джейсона Цвейга, правда на английском тут — скачать

Кто читал его «Комментарии к „Разумному инвестору“ — знает, что это за автор...


Почему вы не чувствуете себя богатым/ Why You Don't Feel Rich

Are people happier as their income grows? A Princeton study last fall showed extra income didn't affect most people's happiness above about $75,000 a year. Surveys show many Americans wouldn't consider themselves „rich“ until they had a net worth of $5 million-$10 million.

Становятся ли люди (американцы) счастливее с ростом своих доходов? Осенью 2010г. исследование Принстонского университета показало, что начиная с годового дохода примерно 75тыс.долл. дальнейший его рост не делает большинство людей счастливее. Опросы показывают, что американцы обычно не чувствуют себя „богатыми“, пока не накопят 5-10млн.долл. (в разных активах)

( Читать дальше )

Сегодня проводим турнир по покеру на PokerStars.

Вход будет дешёвый — от 1 до 25$, 2 ребая.

Вчера провели пробный турнир — всем понравилось.

Параллельно происходит конференция по скайпу, обсуждение раздач, эмоции — всё присутствует. 


Начало — в 21:00 по Москве.

Кто хочет принять участие — добавляйтесь в скайп (amukhanchikov).


Для участия создана своя группа в PokerStars.
Для вступления:
— Если у Вас еще нет бесплатной клиентской программы, Вы можете загрузить и установить ее здесь: www.pokerstars.com
— Откройте главное лобби и перейдите на вкладку «Home Games»
— Нажмите кнопку «Вступить в покерный клуб»
— Введите номер клуба: 764244
— Введите код приглашения: SmartPoker

Вот и все! После того, как я приму заявку, мы сможем вместе играть в клубе.


P.S. Создал турнир, 5$, 2 ребая, блайнды 10 минут.
Начало сегодня в 21:00.

Присоединяйтесь! 

  Я, раб божий Васильев Дмитрий Михайлович, на 30-й минуте управления басурманской самодвижущейся повозкою Мазда 323, будучи одержим бесом высокомерия, впал в грех нарушения заповедей дорожного движения.

 На перекрестке улиц Просвещения и Энгельса (да будет проклят этот антихрист!) я, пренебрегши тем, что семафор червленный свет показывает, при повороте не пропустил пешехода — отрока с божей тварью псом Тузиком.

  Тузик, одержимый праведным гневом на басурманскую мою повозку, начал лаяти и под колеса мне бросился. Обуянный жалостию ко всякой твари божией я применил экстренное торможение. В тот момент отроковица на повозке богомерзкой Хьёндай Гетц совершала маневр перестроения за мною, в результате из-за моего экстренного торможения совершила наезд в мою телегу сзади (схема и список повреждений прилагается).
 От удара повозка моя продвинулась вперед и задавила Тузика нахрен. От полученных повреждений тварь божия Тузик преставилась на месте.

 
Признавая за собой грех нарушения пп.1.3 и 1.5 Заповедей готов понести епитимью. В порче же повозок виновным себя не признаю, поелику отроковица не соблюдала дистанцию, законом нам данную, и вообще бабой неразумной является.

Россия приток $18 млн, с нач года отток $1090 млн
Китай отток $371 млн, с нач года отток $810 млн
Индия отток $74 млн, с нач года отток $688 млн
Бразилия отток $318 млн, с нач года отток $2895 млн
--------------------------
Мое личное имхо:
Рост, который был в начале мая, ничем не подтвержен. Это был спекулятивный вброс денег на наш рынок. Делаейте выводы..