Сегодня закрыл договор доверительного управления с Финамом. Можно подвести некоторый итог. На мой взгляд — чудовищный. За 1,5 года они умудрились потерять 36,9% от начального капитала (в рублях) или, если считать в долларах, то 42,25% капитала. За это время все мои попытки воздействовать на них с целью изменения стратегии были абсолютно тщетны! Просадка индекса ММВБ за этот срок составила 24,15%. 
Если бы они все деньги вложили сразу в акции Сбербанка (на чем я настаивал) и ничем не управляли, то я бы потерял 9,97% капитала, а если бы все деньги сразу вложили в акции Уралкалия — то всего 2,17%. 
По поводу Уралкалия. Я не очень люблю эту бумагу и часто возражал против покупки этих акций. Тем не менее — результат был бы недурственный. Одно но: нужно было сидеть в этой бумаге, а не бегать туда-сюда демонстрируя тонкое управление пакетом.
Но одно полезное дело они все-таки сделали: я часто бываю недоволен результатами своей собственной торговли, переживаю ошибки! Но мои итоги с их 
результатами — несоизмеримы! Лучше торговать самому! Так сказать без профессионалов! 

( Читать дальше )

Напомню картинку по ММВБ, здесь в общем-то ничего не изменилось.
Ралли никто не отменял. Считаю, что билеты прокомпосированы. Идем вверх. Сегодня сдерживали рост индекса РТС благодаря задергу в долларе. Предположу, что это были хаи по доллару.  Очень хорошо вел сябя Сбербанк. Он пойдет первым в поку у меня.

  на уровне 1552 фиксить ничего не буду, не актульно. Начну скидывать лонг на 1570-1580 по ММВБ. Всем успехов и приятного полета.

Это видео призвано исправить ситуацию и объясняет 3 полезных фичи консоли:

( Читать дальше )

В августе 2010 года мы опубликовали статью под названием «Предлагаем ночной золотой фонд», в которой мы рассмотрели возможность создания фонда, занимающего длинные позиции на золото в ночную сессию и короткие – в дневную. Мы указали, что «хедж-фонд, начавший работу в 2001 году с капиталом в $100 млн, который бы занимал длинную позицию с вечернего до утреннего фиксинга и короткую с утреннего до вечернего, стоил бы сегодня $2,16 млрд без вычета комиссий и расходов». С тех пор мы продолжаем отслеживать эту торговую стратегию и хотели бы рассказать миру о ее потрясающих результатах.
Во-первых, мы хотим рассказать о том, что нас заставило рассмотреть возможность такой стратегии. В индустрии драгоценных металлов продолжаются дебаты о предполагаемом подавлении или по крайней мере манипуляции ценами на драгоценные металлы, которые либо проводятся некоторыми ЦБ, либо торговыми департаментами крупных банков, либо теми и другими вместе.


( Читать дальше )

25.10.2013 Текст: Олег РАБЕЦ, Людмила КАВЕРЗНЕВА 

Когда речь заходит о больших деньгах, всегда найдутся охотники до минимальных задержек при передаче данных на биржи, готовые на любые условия. Трейдеры, жаждущие достичь скорости света, пытаются запускать дроны через Атлантику, использовать кабели по $300 млн и лазеры NASA.

Существенную роль в теории относительности Альберта Эйнштейна играет предположение, что перемещение информации ограничено скоростью света — 300 километрами в миллисекунду. Этот постулат многократно пытались опровергнуть ученые, но им это не удавалось. Жаль, что трейдеры не всегда обращают внимание на науку и уже сумели посрамить старика Эйнштейна, хотя, может быть, и не совсем честно.

18 сентября ФРС сообщила о том, что не будет ужесточать монетарную политику и продолжит стимулировать экономику. Но самое удивительное произошло после того, как эта новость появилась в новостных лентах: реакция рынка была одновременной в Чикаго и в Нью-Йорке, практически через одну миллисекунду, то есть куда быстрее скорости света.


( Читать дальше )

Вчера на складах биржи Comex металл не перемещался.
Компания TFMetals опубликовала очень интересные наблюдения о недавних движениях металла на Comex. Наш старый знакомый банк JPMorgan поставил на свой склад два идеально ровных по размеру в тоннах транша.  
Все, кому знакомы особенности реальных золотых слитков, находящихся в обороте, понимают, что они никогда не изготавливаются с точностью даже до унции, не говоря уже о тоннах. 
Напрашивается вопрос — откуда удалось получить такое большое количество золота вне Comex в слитках весом 100 унций и/или какой аффинажер изготовил эти слитки хорошей поставки. Или обычные требования были по каким-то причинам временно отменены, чтобы разместить новые слитки на складах? Они теперь сами проводят сертификацию?
Эти слитки числятся в отчетах. Как известно, компания CME (владелец Comex) добавила в свой складской отчет специальный пункт, в котором говорится, что она не проводит проверок или аудитов того, о чем отчитываются банки и не несет никакой ответственности.  


( Читать дальше )

Относительно недавно, ребята из компании русалго (а если быть точнее непосредственно Родион), по просьбе «трудящихся» выложил адаптивные индикаторы, в откром доступе с открытым кодом. Как  понимаю, они специально под платформу TSLab написанны, хотя код открытый, видимо можно переделать для любой платформы.  forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=58889&page=1 данные кубики и инструкцию можно взять по ссылке выше, но обычно данная ссылка со смартлаба криво косо идет, так что попробуйте копировать вручную ее.
           В чем адаптивность данных индикаторов:
— они не привязанны к какому то конкретному периоду, а имеют вход с «плавающими» данными (другими словами обычно строя торговый алгоритм, к примеру на пробой, используется период ну грубо говоря за 20 свечек хай/лоу, а в данном индикаторе можно заложить плавающую величину которая расчитывается по некой формуле, то есть на выходе получим не период 20, а для разной свечи разный период)


( Читать дальше )

Добрый день!

В связи с тем, что мы в основном занимаемся разработкой ПО, хотим уточниться с публикой насчет какие графики их интересуют.
Речь идет о «не стандартных» графиках, о чем то, что не найти, что очень хотелсь бы иметь, но в силу отсутствия умения программировать не получается получить.

Спасибо, интересует любое мнение.

Внимание халявные 12 баксов спреда!!! Перекройте у кого доступ на запад есть.