Избранное трейдера ООО Магистраль

по

ради объективности

    • 04 февраля 2024, 08:32
    • |
    • maestro
  • Еще
ограничимся всего тремя неизменными рыночными закономерностями

1 волатильность любого торгового инструмента на любом тайм фрейме формирую всего 9 свечных комбинаций

2 каждое рыночное движение будь то тренд, флет, коррекиция имеют четкие границы и ограничения в работе волатильности, во время флета или коррекции пиковые пробросы волатильности идентичны волатильности тренда. и минимально трендовое движение длится около двух лет 

3 до тех пор пока не будет выработана волатильность тренда ни какой информационный фон геополитическая ситуация, экономические показатели, объем торгов и тд не способны переломить  развитие этой волатильности

Имеет смысл принимать во внимание мнение того или иного «эксперта» рыночного движения если его выводы реально противоречат этим рыночным закономерностям?








Дежа вю

    • 04 февраля 2024, 01:49
    • |
    • maestro
  • Еще
в 2020г этот гений выпендривался с этой формулой

Как сделать качественное случайное блуждание для последовательности свечей реального актива?

А вот здесь я могу дать чёткий алгоритм. 
1. Берём реальные свечи и строим множество О(t) /C(t-1), H(t) /C(t-1), L(t) /C(t-1), C(t) /C(t-1), V(t)/V(t-1), t=1,...,N.
2. Скачиваем с random.org 10 последовательностей случайных чисел от 1 до N длины N:  R(i, t), i=1,..,10, t=1,..,N.
3. В качестве начальной цены закрытия берём C(0)  и строим 10 последовательностей свечей случайного блуждания по индуктивному правилу (выборка с возвращением) :

O(i,t) =C(i,t-1)*O(R(i,t))/C(R(i, t) — 1)

H(i,t) =C(i,t-1)*H(R(i,t))/C(R(i, t) — 1)

L(i,t) =C(i,t-1)*L(R(i,t))/C(R(i, t) — 1) 

C(i,t) =C(i,t-1)*C(R(i,t))/C(R(i, t) — 1)

V(i,t)=ЦЕЛОЕ(V(i,t-1)*V(R(i,t))/V(R(i, t) — 1))

мы получили 10 свечных случайных блужданий с тем же одномерным распределением, что и исходный ряд, т. е. ряды в которых полностью отсутствует зависимость между прошлым и будущим.

( Читать дальше )

Где в СНГ население снизилось больше всего

Во времена СССР численность населения союзных республик постоянно возрастала. К 1989 году Союз вообще занимал третье в мире место по численности жителей (после Китая и Индии), опережая даже США. Однако уже в первые годы после распада СССР стало заметно, что ситуация в бывших союзных республиках резко меняется, причём везде по-разному.
Где в СНГ население снизилось больше всего

Самое стремительное снижение количества населения после распада СССР зафиксировано в Украине, Прибалтике и Молдавии. К 2018 году эстонцев стало меньше почти на 27,8%, литовцев ― на 24%, молдаван ― на 21%, украинцев ― на 14,6% (военные потери в этой статистике не учитываются). Население всех этих стран снижается из-за снижения рождаемости и увеличения смертности: всему виной низкий уровень жизни.



( Читать дальше )

ну что пообщаемся?

    • 03 февраля 2024, 21:12
    • |
    • maestro
  • Еще
После постов о волатильности еще кто то реально считает что это:

ну что пообщаемся?

 отражает процесс рыночного ценообразования?
может реально любая болтовня или индикаторы от любого математика в действительности и гроша ломаного не стоит!

Может кто то еще верит что аналитик в состоянии дать объективную оценку возможности развития волатильности?

может кто то еще сомневается в том, что ответ о том как именно будет развиваться эта волатильность в состоянии понять только спец в ТА?


Ответ, как оно должно быть.

scooter, такая доходность это удача.

Обычная это 100% в год, если взять все доходности 7-10 лет и поделить, на количество лет. Чем выше доходность, тем выше риск. С нулевым риском нужно в среднем выжимать 40-70% в год чистыми, тогда через 7-10 лет это будет 100%.

НО,

Управляющие не считают доходность в процентах.

Клиент вложил 100К ему купили 10К акций… моя задача сделать ему 20К акций, 40К акций, 80К акций… а цена мождет быть от 2 до 20, мне она не интересна, ведь мы наращиваем акции, а не цену или процент к деньгам начальным… потом 160К акций… потом 500К акций… потом 1М акций...

И скажем цена была 10, потом 2, а потом через 10 лет стала 30… и вот тут мы видим результат 1М акций, умножить на 30 это 30М долларов… на стартовые 100К.

В этом смысл управления… и скажем компания платит 10% дивиденды. То, клиент получает 3М дивидендов в год, на вложенные 100К.

Поэтому, тут есть управленцы, кто публикует стату в процентах, зачем они показывают свой уровень нулевой… нормальным управляющим, а тут только я один такой, непонятно… ведь весь смысл в приросте акций и структуре портфеля, а не в процентах к начальной сумме, так как в управлении совсем другие задачи. Если нет структуры портфеля и прироста, то непонятно сколько управляющий совершил правильных действий…

Доходность сдачи двушки в Москве ~5% годовых

    • 03 февраля 2024, 14:17
    • |
    • GOLD
      Популярный автор
  • Еще
Покупаем двушку ~55 кв.м и сразу ее сдаем. Сколько будем получать в месяц?

Для ответа на этот вопрос я воспользовался калькуляторами ирн, в которых можно оценить квартиру для покупки или аренды. Не знаю, откуда ребята берут ценники. Надеюсь, что не из среднего пальца, поднятого вверх.

Смотрим расчеты по некоторым районам

Крылатское
покупаем: 17.3 млн. / сдаем: 80.7 тыс. =  5.6% годовых

Новокосино
покупаем: 12.7 млн. / сдаем: 63.2 тыс. = 5.9% 

Бабушкинский
покупаем: 14.5 млн / сдаем: 69.8 тыс. = 5.7% 

Южное Бутово
покупаем: 12.2 млн / сдаем: 61.3 тыс. = 6.0%

Центр Москвы
покупаем: 61.3 млн / сдаем: 120.6 тыс. = 2.3%

Ясенево
покупаем: 14.1 млн / сдаем: 68.3 тыс. = 5.8%

Ново-Переделкино (за МКАД, метро)
покупаем: 12.8 млн / сдаем: 63.7 тыс. =  5.9%

Зеленоград (за МКАД, МЦД)
покупаем: 10.7 млн / сдаем: 55.8 тыс. =  6.2%

( Читать дальше )

Сколько зарплат на однушку.

Сколько зарплат на однушку.

На однушку нужно копить семь лет.

Среднестатистическому жителю России нужно работать и копить на однушку 86 месяцев (чуть больше 7 лет), пишет Газета. ru со ссылкой на исследование «Тинькофф Журнала». Медианная зарплата по крупным городам России в декабре прошлого года по данным агрегаторов вакансий — 50 тыс. руб. Медианная цена однушки — 4,3 млн руб.

Самая недоступная однокомнатная квартира в Москве — 164 месячные зарплаты или почти 14 лет непрерывной работы. Медианная зарплата в столице — 70 тыс. руб. Однушка в столице стоит почти втрое дороже, чем в среднем по стране, — 11,8 млн руб.

На втором месте по недоступности оказалась Казань. Здесь на покупку квартиры уйдет 126 зарплат (более 10 лет). Зарплата в этом городе примерно равна медианной по стране — 50 тыс. руб., тогда как средняя цена однушки ненамного ниже, чем в Петербурге, — 6,3 млн руб.

 


Реальные зарплаты при Путине выросли в 4 раза (в бензине)

    • 02 февраля 2024, 19:19
    • |
    • *FXRB*
  • Еще
Реальные зарплаты при Путине выросли в 4 раза (в бензине)

 
 

Зарплаты в России растут, однако вместе с ними растут и цены в магазинах, так что «на глазок» сложно определить, становимся мы богаче или беднее. Тут на помощь исследователям приходит бензин, который, как наперебой уверяют нас блогеры, в России непрерывно дорожает из-за жадности нефтяников и государства. Пересчитав зарплаты в литрах бензина, мы сможем честно сравнить год с годом, так как литр бензина, в отличие от рубля или доллара, всегда один и тот же: и в 2001, и в 2023 году.

Короткие итоги сравнения: если в 2001 на среднюю зарплату можно было купить 350 литра бензина, то в 2023 — уже 1350 литров, то есть примерно в 4 раза больше. При этом в 2013, непосредственно перед тем как США начали санкционную войну против России, средней зарплаты хватало всего лишь на 950 литров. В 2008, который люди с плохой памятью считают самым сытым и благополучным годом всей путинской эпохи, зарплата тянула… на 750 литров.

  

( Читать дальше )

🏦 Как устроен индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи (IMOEX) — ключевой индикатор рынка ценных бумаг, который отражает изменения стоимости акций крупнейших и наиболее ликвидных компаний.

По сути, индекс это среднее от цены акций, включенных в него бумаг. Т.е изменение индекса в одной цифре показывает средний показатель по крупнейшим акциям фондового рынка РФ.

Если индекс падает, значит, большинство акций в данный момент дешевеют, если растет, значит дорожают 📈

В индекс входит около 50 крупнейших компаний и это число постоянно меняется.

Крупнейшие акции, составляющие индекс:



( Читать дальше )

Почему индексные фонды отстают в доходности от индексов с дивидендами больше, чем вознаграждение фонда

    • 02 февраля 2024, 15:37
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Все объясняется двумя причинами:

— изменение пая фонда из-за изменения цены актива с дня отсечки до дня поступления дивидендов;
— комиссиями на операции покупки активов на поступившие дивиденды.

Ну второе может быть очень разным для разных рынков и считается легко. Поэтому мы на этом сосредотачиваться не будем. А почему первое?

Рассмотрим изменение цены пая фонда без вводов-выводов со дня отсечки до дня поступления дивидендов. В процентах она простая

d%=m%+n%

где m% — это изменение пая в процентах со дня отсечки до дня поступления дивидендов,
n% — это доля дивидендов в стоимости пая в день отсечки.

Но из-за того, что дивиденды могут поступать в разные дни после отсечки в индексе проценты роста-падения за тот же срок будут выглядеть так

p%=(100%+m%)/(100-n%)-100%

потому что проценты изменения в день, следующий за отсечкой, считаются через цену в этот день, деленную на цену в день отсечки с вычетом дивидендов.

И какая связь между р% и d% при фиксированных и известных n%. А вот какая

p%-d% — растущая функция от m% с нулем при m%=-n%.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн