Krechetov, 

Collapse, вот и славненько, вероятности говорите. Есть такое понятие как геометрическая вероятность. P= S1/S2 к примеру вылетает разведчик он исследует только 30 процентов территории врага, задача сколько разведчиков надо послать чтобы исследовать 90 процентов => lg(1-0,9)/lg(1-0.7) = количество разведчиков.

Как применить к рынку?

Книга, безусловно, источник знаний. Но за 750 руб. вам в доходчивой форме расскажут и покажут, ответят на вопросы http://moex-school.com/ru/meropriyatiya/10-11-12-i-13-maya-2016-goda-kurs-vebinarov-opciony-dlya-vsex-i-kazhdogo-pavel-paxomov/
Если бы когда я начинал изучать этот вопрос были подобные курсы, то время было бы много сэкономлено.

Rgt, Линка нет, просто нашел у себя на жестком диске, но если «пнете » меня в начале апреля, то причешу файл и выложу

Rgt, Да я все хотел обстоятельно расписать стратегию торговли БА по опционным уровнем но руки не доходят… а вообще хорошая была стратежка, когда нибудь напишу

Rgt, Работает 3 страйк, оттуда гарантия, если цена дошла быстро, будет хороший отскок, пятый работает на импортных рынках, на наших там ликвидности ноль поэтому по моему там даже по теор цене видно, что не работает.....

Ну и помните, что это сейчас рынок такой наш-летает))) в спокойном состоянии многое не будет работать

Изучать нужно логарифм доходности

У того, кто не идет завтра на семинар, есть возможность узнать Романа поближе, сдаю его пароли и явки:
— блог о его системе http://smart-lab.ru/blog/197310.php
— сайт о семинаре http://andreevrv0.wix.com/seminar
— выступления на Вести     ФМ http://radiovesti.ru/person/show/person_id/7607
— выступление на РБК 09/03/16 http://tv.rbc.ru/archive/pro_finansy/56e0131c9a79475bc7902733
— блог на хутрейдс (там даже 87 подписчиков) https://whotrades.com/people/220101117/timeline

BOleg, МакМиллан, «Опционы как стратегическое инвестирование».
     Не пожалеешь — всё настолько доступно и наглядно. Просто. С картинками и формулами. Главное — с вариантами дальнейшего управления позициями после их открытия. Вариантами защиты и взятия прибыли.

 когда терминал не работает, а трейдить хочется.

48 000 счетов на МОЕХ ФОРТС ± 5000
Инфу такого типа не так просто найти. Её не записывают, а потому она чаще в конференциях звучит. Т.е. на видео роликах записях конференции. Зная дневной оборот в 30 млрд р и до 220 млрд на МОЕХ и сравнивая с СМЕ 300 млрд долларов, а не рублей можно примерно представить кто мы против них:) Т.е. мы против них ведём блох в свитере, а они ведут твиттер с блогами:)

Kriks18, 
Понедельник — день тяжелый,
вторник тоже напряженный.
Долго длится как всегда, день с названием Среда.
И в четверг все как обычно, ни секунды жизни личной.
Буду в пятницу опять о субботе помечтать.

Mr_Noname, видимо на этом и показал…

Коровин тут придумал термин «кошка» — лучше строить такую конструкцию, причем на 3-х месячных опционах со сроком жизни конструкции 1 месяц. А за 1 месяц открываться не комильфо.
Можно к краям еще докупать более дальние края для уменьшения гаммы. Доходность там не сильно будет падать за счет уменьшения ГО. 
Проблема ближний по сроку — дальний по страйку это стильное изменение гаммы! Ну и как следствие дельты. А дельта-хеджер он же не страхует, он просто убыток фиксит.  
Я подобное строил на «бумаге». Выходить нормально но риски через  чур большие.  
Дельта-хеджер там да хорошо работает — лучше его ставить на изменение цены БА.

ascod86, ну я бы Вегу прибрал. Там ММ есть в программе. Можно подкупить немного опционов. Дельта будет более гладкой и на рехедже меньше терять. ГО тоже поменьше. Вот у Rinatius смотри. Он края продает против купленного центра. 

Наталья, Чтото значит не так настроили, а данные из КВИК в эксель то идут? Файл DDE.xls открыт? Фьючи в таблице есть? Можем в скайп обсудит логин FateevVV.

 Долги компании Chesapeakе превысили рыночную стоимость компании в 7 раз.