На СЛ присутствует множество людей, которые выстраивают свои прогнозы по рынку на основании очень странных доводов. Я мог бы накидать десятки или даже сотни цитат, но мне лень ковыряться, да и незачем. Я напишу примерную цитату, из нее будет понятно, о чем я. Вот она:

«сейчас этих/кучу лохов засадят в лонг/шорт доллара/рубля/нефти/чего угодно, а потом мы на них проедемся»

Думать так, коллеги, и тем более торговать на основе такого «умозаключения», это большая — ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ — ошибка.


Человеческая психика устроена таким хитрым образом, что даже несмотря на тот факт, что мы с вами являемся ее носителями (и даже в некотором смысле — владельцами), это не мешает ей обманывать нас и манипулировать нами. Эти манипуляции могут быть полезными в одних случаях и крайне вредными в других, в этом вся загвоздка.

Всяких манипуляционных механизмов в психике прошито множество, я пробегусь только по тем, которые имеют отношение к рассматриваемой теме.

Во-первых, психика склонна всё упрощать. Например, гораздо легче обозвать оппонента дураком, чем разбираться, почему его точка зрения отличается от твоей и нет ли в ней разумного зерна. Отсюда все эти кремлеботы/либерасты/чурки/ниггеры и т.д., имя им — легион. 

( Читать дальше )

Написал комментарий и прям захотелось высказаться развёрнуто.

Почти каждый нормальный человек в душе надеется, что где-то во Вселенной существует разумная жизнь, похожая на нашу, земную. То есть большинство людей так или иначе считает, что инопланетяне существуют.

Однако, что интересно, практически все оценивают уфологов как совершенно чокнутых придурков.

Не, ну серьёзно, какой нормальный человек будет тратить своё время на поиски доказательств контактов с инопланетянами? Все уфологи однозначно чокнутые! В обществе этот факт не подлежит сомнению.

Но это далеко не вся беда уфологов. Хуже другое. Каждый уфолог сам считает своих коллег кончеными придурками. Ибо, нафиг всем этим заниматься, если другие всё уже раскопали и доказали? Нет. Все они чокнутые! Один я знаю, что истина где-то рядом. Один я найду её!

Лаборатория геомагнитных возмущений в Национальном институте уфологии.

( Читать дальше )

Продолжение тут.

Наша биржа по итогам дня публикует данные об открытых позициях физических и юридических лиц. Давно хотел хотя бы поверхностно поработать с этими данными. Общими картинками с удовольствием делюсь. Кстати говоря, удается даже совсем топорные торговые системы соорудить, которые на основе данных об изменении OI совершают сделки.

Легенда по графикам сверху вниз:
1. Средняя цена инструмента за день. Везде склеенные фьючерсы.
2. Проторгованные за день объемы.
3. Изменение количества клиентов (юридических лиц). Считается так: возрастает, если кол-во лонгистов увеличилось и падает, если кол-во лонгистов уменьшилось. Точно также этот показатель падает, если увеличилось кол-во шортистов и растет при их уменьшении. Этот показатель можно понимать как дисбаланс количества лонгистов и шортистов. Жирная линия на этом графике — 10-дневная скользящая средняя.

( Читать дальше )

Хорошую картинку сегодня соорудили «Ведомости». Только Альфа не берет комиссию за вывод со счета. Задумался...

Давно не бросал костей. 

Наверное пора.

Идея грааля известна каждому школьнику. Гепы закрываются.

это эквити за 4 года. стартовая 1млн.  в работе 100тыс рублей на один тикер ммвб.

( Читать дальше )

Сразу к сути. Берем обыкновенные акции Сбербанка (дневные значения). Кроме стандартных OHLC нам понадобится VWAP каждого дня. По VWAP предыдущих трех дней методом наименьших квадратов строим линейную регрессию, по которой делаем прогноз VWAP текущего дня. Далее в зависимости от того, выше или ниже прогнозного VWAP открылись торги в текущем дне, входим в лонг или в шорт. Сделку закрываем в конце дня. В идеале (если успеваем войти по Open и выйти по Close) почти на «ровном месте» получаем следующую кривую доходности со средней сделкой 0.2% и профит-фактором 1.3:
























Вопросы на засыпку:
Есть ли здесь подгонка?
Стоит ли торговать такую систему?
Какими способами можно поднять профит-фактор и среднюю сделку?

Итак, господа, решил вам рассказать самые свежие вести с полей рынка недвижимости Петербурга.

1. Продавцы чувствуют некоторое оживление среди покупателей в последние пару недель. Говорят о том, что конец года был вообще мертвый.
2. Цены падают даже в рублях — это факт. Продавцом недвиги можно разделить условно на 2 категории:

• продают, чтобы намутить что-то получше (А)
• продают, чтобы выйти в кеш (Б) 
• а*уевшие. Просто поставили на продажу по нереальной цене, авось найдется дебил, к-й купит

3. Первая категория не двигается по цене вниз вообще, потому что и так подвинулись как могли. Потому что, как правило, денег у этих людей в обрез, и если они снизят цену еще, то не смогут купить себе то, что хотят (просто не хватит денег). А вот вторая категория более подвижна. Мне удалось несколько раз скинуть цену на 5%. На 15% пока не подвинулся никто. Звоню — оставляю телефон и говорю, что если цена будет такой-то, готов смотреть.  

4. Проще всего давить вниз физиков, которые держат новостройки бизнес-класса. У них вообще полный застой и самая большая конкуренция. Квартиры ничем не уникальны, предложений много, а метр кстати совсем недешевый. Настроено этих домов по Питеру мама не горюй. Застройщики, я думаю, могут скинуть цену по запросу, но надо их бомбить. Т.е. делать много запросов. Потому что в застройщиках ты как правило имеешь дело с менеджером, к-й просто не уполномочен давать скидку. Я пару раз звонил, говорил, что готов взять на 10% дешевле, но пока не перезвонили.

5. Масса объявлений, по которым я звонил, уже скинули цену, чтобы только продать. Снижение составляет все те же 5-10%. Продавцы говорят так: мы сейчас снизили цену, хоть какие-то звонки пошли, а то было совсем ничего. 

Резюме: в самой лучшей ситуации сейчас покупатели с кэшем на депозите. Потому что они спокойно могут выбирать и ждать пока кто-то не сдастся и не скинет цену. Ведь если кто-то упорно держит прайс в течение года, то фактически этот человек теряет %, который он мог положить на депозит, а тот кто держит деньги на депозите, наоборот, увеличивает сумму. В общем, если есть время, надо выбирать штук 20 вариантов которые нравятся, назначать цену и терпеливо ждать пока offer опустится до вашего bid.


Главное понимать: рынок не там, где показана цена предложения, а там, где цена продавца встречается с ценой покупателя.

p.s. лично мое мнение = самой дешевой недвига будет на выходе из кризиса, а не сейчас. То есть, как минимум, года через два еще. Мы пока только заходим в кризис, я уверен в этом

Торгую по скользящим стандартным 20,50,100,200 + 1000
Так вот самые сильные движения от уровней 200 и 1000 так или иначе один из уровней притягивает цену, и при пробитии одного 200 можно определить следующую цель-это будет 1000.Но есть и другая закономерность когда цена не может уйти от скользящей средней, бьется за скользящей не больше двух средних АТР это тоже хороший сигнал на разворот, что и произошло на евро баксе.

( Читать дальше )