В Казахстане пирамида собрала за 6 месяцев работы десятки млн долларов.


В Казахстане схлопнулась пирамида «Гарант 24 ломбард». На сегодня заявлений в полицию подали около 3 тысяч человек, общая сумма по заявам – 13 млн у.е. Всего же вкладчиков, по предварительным оценкам, 42 тысячи.

( Читать дальше )

Всегда любил май месяц, проснулся под пение птиц и с отличным настроением и решил сегодня сделать доброе дело. Сразу обозначу важные моменты:

1. Я ничего не продаю и ничему не обучаю (ИМХО трейдингу невозможно никого научить в том контексте как это предлагают 98% инфо-гуру). 
2. Я не изобретал велосипед, вся информация которая помогла мне встать на эффективные рельсы в трейдинге имеется в открытом доступе на просторах интернета, ищите, фильтруйте. 
3. Вся информация ниже уместна только для ручного интрадей трейдинга. 
3. Грааля в торговле нет.


Общались как-то с коллегой в феврале месяце: 



Я считаю, что успешность ручной торговли на 90% состоит из личностных психологических качеств человека и на 10% от технического оснащения (ПО, индикаторы).

Первый блок:

Необходимо уничтожить в себе:

1. Страх (что тебя выбьет по стопу, что после твоего входа цена развернется и т.д.);

( Читать дальше )

Открывая позицию в дальнем и ближнем фьючерсах на один и тот же актив неплохо иметь перед глазами график их разности. И Quik средствами QLua предлагает такую возможность.

Код довольно прост:

— Складывает Value графиков GraphId1 и GraphId2
— При запуске на загрузке Quik'а работает код предыдущей загрузки
— с последними свойствами, полученными из кода или интерактивно.
— При запуске старые бары графика данных сканируются дважды,
— только если есть подключение к серверу.
— При смене тайм-фрейма старые бары сканируются только единожды.
— При загрузке Quik'а первый скан до подключения к серверу.
CandlesOK = true
Settings = { — После смены тайм-фрейма нужно интерактивное подтверждение
  Name      = "_Add"
  ,GraphId1 = «Tag-1» — Перезадать оба после первой загрузки.
  ,GraphId2 = «Tag-2» — Сохраняются при последующих запусках.
  ,Factor1  = 1       — Для GraphId1
  ,Factor2  = 1       — Для GraphId2
  ,Base1    = 0       — Для GraphId1
  ,Base2    = 0       — Для GraphId2
  ,Value    = «close»
  ,line = { — Исчезает прогррамный доступ после 1-го интерактивного изменения
    {Name = «close»
    ,Color = RGB(255,255,0) — Жёлтый
    ,Type = TYPE_HISTOGRAM — POINT, LINE, DASH, DOT, HISTOGRAM,
    ,Width = 2}            — TRIANGLE_UP, TRIANGLE_DOWN.
  }
}
function Init()
  local s = «Indicator _Add:»
  if 0 == getNumCandles (Settings.GraphId1) then
    CandlesOK = false
    s = s .."\n  invalid GraphId1"
  end
  if 0 == getNumCandles (Settings.GraphId2) then
    CandlesOK = false
    s = s .."\n  invalid GraphId2"
  end
  if not CandlesOK then message (s) end
  return #Settings.line
end — Init()

function OnCalculate (index)
  if index == 1 then
    CandlesOK = true
    if 0 == getNumCandles (Settings.GraphId1) or
       0 == getNumCandles (Settings.GraphId2) then
      CandlesOK = false
    end
    --[[message («Settings.Value »… tostring (Settings.Value)
      .."\nSettings.line "… tostring (Settings.line)
      .."\nCandlesOK  "… tostring (CandlesOK))--]]
    if Settings.Value ~= «open» and Settings.Value ~= «high» and
       Settings.Value ~= «low»  and Settings.Value ~= «close» then
      Settings.Value = «close»
      message («Indicator _Add: Value must be open/high/low/close»)
    end
  end
  if not CandlesOK then return nil end
  local candle1 = (getCandlesByIndex (Settings.GraphId1, 0, index-1, 1))[0]
  local candle2 = (getCandlesByIndex (Settings.GraphId2, 0, index-1, 1))[0]
  local val1 = candle1[Settings.Value]
  local val2 = candle2[Settings.Value]
  — Результат return res == 0 and nil or res всегда 0 при res == 0
  if val1 == 0 or val2 == 0 then return nil end
  return (val1 + Settings.Base1) * Settings.Factor1
    + (val2 + Settings.Base2) * Settings.Factor2
end — OnCalculate()

Впервые в истории цены на нефть марки WTI торговались по отрицательным ценам. Разберемся во всем по порядку!

Что такое фьючерс

Иван решил купить кроссовки, но нужной модели в магазине не оказалось, тогда продавец Николай предложил доставить нужную модель через 14 дней. Иван согласился и внес предоплату. Только что Иван и Николай заключили фьючерсный контракт на кроссовки.

Фьючерс – контракт, согласно которому продавец обязуется поставить покупателю базовый актив по оговоренной цене и в определенный срок. Из этого определения вытекает два свойства фьючерса, у каждого фьючерса есть базовый актив (нефть, золото, кофе и т.п.) и срок действия (экспирация).

Что такое фьючерс на нефть

( Читать дальше )

Я обычно спокойно отношусь, когда некомпетентные люди с умным видом рассуждают о рынке. Ну заблуждаются — это их проблемы, ответят рублем. Чтобы некомпетентный человек что-то понял, надо сначала его обучить, то есть устранить причину некомпетентности. Тогда уже можно что-то объяснять, а спорить с некомпетентностью смысла никакого нет. 

Но тут ситуация вышла за рамки разумного, когда я могу молчать, поэтому мне все-таки придется потратить время, чтобы объяснить вам, почему не стоит верить той чуши, которая написана с умным видом. Я кстати давно заметил, что люди охотно верят в любую чушь, если обозначен виновный, в вину которого охотно готово поверить большинство. Тут присутствует известная техника манипулирования сознанием: Если вы вызываете у публики гнев и злость, то критичность восприятия информации снижается, поэтому дальше назови виновного — публика уже охотно готовит вилы и поджигает костры независимо оттого, виновен обвиняемый или нет. А злость вызвать просто - мы же тут не спорим и очевидно соглашаемся, что ужасные потери беззащитных спекулянтов на срочном рынке биржи — это однозначное зло.

Но слабо компетентные манипуляторы вашим сознанием не соображают, что альтернативы могли привести к еще большему злу. Гораздо большему злу. И если бы биржа поступила иначе, то есть сделала Б вместо А, манипулирующие сознанием обвинили бы ее прямо в обратном — в том, что она не остановила торги, хотя заранее известно, что будет ПИ**Ц.

👉 Итак, слабо понимающие люди обвиняют Мосбиржу в том, что она перестала расширять планку на вечерке 20 апреля, а потом вовсе не открыла торги фьючерсом CLJ0 21 апреля.
👉 Я утверждаю, что если бы биржа поступила другим способом, количество пострадавших существенно бы выросло, масштаб проблемы был бы куда серьезнее.

В последний день обращения контракта на бирже (21 апреля в нашем случае) уже известна цена экспирации -$37,63. То есть контракт торгуется до обеда, хотя цена по которой он исполнится — известна. Обычно это выглядит как сделки по покупке-продаже по одной цене:

(для примера я взял старенький контракт CLU9)

Что бы было, если бы биржа не остановила торги?

Биржа бы постоянно расширяла планку в соответствии с регламентом, и цена через некоторую временную паузу падала с планки на планку по -15%, и устремилась бы к 0. При этом открытую неудачную позицию на покупку нефти WTI закрыть все равно было бы невозможно, потому что все хотели бы продать, и до исполнения вашей заявки очередь гарантированно бы не дошла.

👉 Профессиональные маркетмейкеры ставили бы на продажу неограниченные объемы на планку, потому что они знают: исполнение гарантировано правилами биржи по -$37,63.
👉 А вот простой народ, видя, что нефть подходит к нулю, купили бы с планок около нуля огромное количество контрактов, не понимая, что цена исполнения уже известна, убыток предрешен. В этом случае убытки физиков могли составить уже не 1 млрд рублей, а миллиарды, и масштаб проблемы был бы гораздо серьезнее. 


( Читать дальше )

Неделю назад в  smart-lab.ru/blog/614244.php  я описывал плюсы и минусы стратегии <Опционы RTS против опционов Si> и пообещал проверить ее на недельных опционах. Исполнять обещание начал 21.04.20, то есть за три дня до экспирации. Правила были такие:
— Открывать позиции при отклонении текущей волатильности опциона RTS от расчетной на 20%, закрывать при нулевом отклонении
— Открывать обе ноги как можно ближе к деньгам
— ГО по портфелю не должно превышать 2 млн руб
Все недостатки стратегии, о которых я упоминал, проявились в полной мере
— открытые позиции ушли глубоко в деньги
— расхождения волатильностей увеличивалось до 80% от расчетных
С учетом того, что у меня были свободные средства и того, что все само-собой прикроется в 18:45 четверга, я не стал париться с закрытием старых позиций и по мере расхождения волатильностей просто открывал новые <на деньгах>.
Как следствие — задействованное ГО возросло до 5 млн., максимальная просадка счета достигала 64 тыс руб. Вариационка по дням:

( Читать дальше )

Почти девять из десяти пациентов с коронавирусом, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, умерли в Нью-Йорке, сообщили американские ученые

Большинство пациентов с коронавирусом, которые находились на искусственной вентиляции легких в Нью-Йорке, умерли, говорится в исследовании американских ученых. Они проанализировали истории болезни 5,7 тыс. человек, попавших в городские больницы с диагнозом COVID-19 с 1 марта по 4 апреля.

Материалами для работы стали сведения о 2634 пациентах, которые были выписаны или скончались. Из них 320 человек, или 12,2% от общего числа, были подключены к аппаратам ИВЛ. Смертность в этой группе составила 88,1%, то есть большинство находившихся на искусственной вентиляции легких умерли.

Специалисты оценили разницу в смертности для пациентов разных возрастов, находящихся на ИВЛ и не подключенных к аппаратам. Среди пациентов на ИВЛ в возрастных группах от 18 до 65 лет и старше 65 лет скончались 76,4 и 97,2% соответственно. Смертность в тех же возрастных группах больных, не подключенных к таким аппаратам, составила 19,8 и 26,6%.

( Читать дальше )

Сила опционов в нелинейности их ценообразования.

Инструмент поистине величественный. Если оказаться в нужное время в нужном месте.
Какой бы ты ни был умный, просчитанный, дисциплинированный, но иногда для достижения конечного большого успеха требуется доля везения. Даже не иногда, а практически всегда. Только доля у всех разная.

И если так повезет, то опционы — это та вещь, которая за несколько часов может неслыханно обогатить человека. Сделать из среднестатистического гражданина мультимиллионера.

Вот и на днях нефть продемонстрировала подобное. Путы со страйком 3. Понятно, мало кто вообще думал о таком. Но кто-то думал. На объемах видно. А на 1-м страйке было еще больше страждующих.

Опцик отдавался по цене в 0.01. Пик был на следующий день. В моменте — 4.00 или 40 000%. Или х400. Купили путов на 100 баксов и получили 40 000 баксов.



Сразу предвосхищу. Нас там не стояло.

Но даже не участвуя, невозможно не наслаждаться красотой подобной ценодинамики.

( Читать дальше )

Ко мне сегодня весь день обращаются люди, пострадавшие вчера на ситуации с экспирацией Лайта на Мосбирже по цене МИНУС 37,63 долларов.Скажу сразу, это не мои клиенты, у меня вообще сейчас нет клиентов, тем более — я практически не торгую на срочке Мосбиржи уже два года.

Тем не менее, люди обращаются за советом, зная мою деятельность по защите прав пострадавших клиентов от действий брокеров и Мосбиржи по итогам апреля 18-го года.

Рассмотрев ситуацию со всех сторон, что я могу сказать и что посоветовать этим людям:

1. Да, то что вчера сделала Мосбиржа — она сделала в рамках существующих и заранее известных ее регламентов.

2.Тем не менее, в тех же регламентах Мосбиржи существуют ряд пунктов, позволяющих Мосбирже ОТСТУПАТЬ от собственных правил, в случае нестандартных рыночных ситуаций и вносить ОПЕРАТИВНЫЕ изменения в регулирование биржевых процессов, во избежание глобальных потерь участников рынка, повышения устойчивости биржевых расчетов и т.д.

3.Я считаю, что вчера Мосбиржа совершила грубейшую профессиональную ОШИБКУ, остановив торги на планке 8,84 и не возобновив их своим ОСОБЫМ распоряжением( у нее есть этот инструментарий в рамках Регламента) видя, что нефть WTI на СМЕ проваливается все ниже и ниже, удаляясь от планки на 10-20-30-40 и далее долларов! В итоге, опять возникла катастрофа, схожая с ситуацией 25 декабря 2018-го года, которую позже признавала и сама Мосбиржа и также ей давали негативную оценку Банк России и НАУФОР в своем расследовании от октября 19-го года.Ошибка заключалась в том, что недопустима ситуация, когда базовый актив на глобексе(фьючерсы на нефть) торгуются в отрыве от нефтяного фьючерса на него на Мосбирже, либо наоборот — фьючерс на нефть на Мосбирже торгуется в отрыве от базового актива на СМЕ.Эти ситуации практически всегда приводят к повышенным, иногда катастрофическим потерям участников рынка.
Именно это и произошло вчера. Все покупатели фьючерсов на лайт, по воле Мосбиржи «застрявшие» на цене 8,84, были лишены всяческой возможности управлять рисками по своим позициям, видя, что расчетный базовый актив под их фьючерсы удаляется от их цены на сотни % в убыточную зону.Не было возможности сократить позиции, взять стоп и т.д. И при этом, после окончания торгов все эти участники торгов были фактически поставлены перед фактом — все их позиции экспирируются по ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ цене -37,63 доллара за баррель. В итоге, относительно цены планки, каждый фьючерс принес его покупателю убыток  в ПЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ стоимости нефтяного фьючерса на момент остановки торгов! Таким образом возникла огромная группа участников рынка (несколько сотен человек), потерявшие суммы в 5 раз больше допустимого риска ( рассчитанного по цене НОЛЬ по фьючерсу на нефть), часто равных НЕСКОЛЬКИМ их депозитам, и одновременно с этим, некоторая группа участников рынка получила сверх-прибыль в том же размере.

( Читать дальше )