VitalyB, системно — только дневки. Несистемно — час и 15 минут

Collapse, морально тяжело. Раньше так делал но потом завел второй счет.

Роман, подскажите еще раз (пропустил), если не сложно. На каких таймфреймах вы обычно работаете (часовики и дневки?).

Collapse, точка наименьших выплат по опционам

Дмитрий, да, именно так. Законы Мерфи учат нас, что при присутствии избирательности человек будет пропускать именно доходные сигналы.
Если Вы не можете постоянно пристствовать на рынке — не торгуйте интрадей систему. Торгуйте среднесрок, для этого Вам понадобится от силы 5 минут у компа в день.

arts, при неизменном — да. Но такого почти не бывает в жизни. Внимательнее почтиайте меня: Ри — это отчасти производная Си, но не наоборот и при стоячем Си Ри может делать все что угодно.

RomanAndreev, насколько сложно держать среднесрок и откусывать у него кусок для интрадея на одном счете? Т.е. 100 коней в шорт на среднесрок. Локально отскок, т.е. покупка интрадей 10 коней итого остается -90. В таких случаях мне обычно сложно удержаться чтобы не закрыть больше, все, или даже в лонг взять…

Collapse, когда Си растет — да, Ри должен падать. Но когда Си стоит на месте, Ри может делать все, что угодно

RomanAndreev, что такое ТНВ? Знаю только НТВ)

Collapse, нет, я так не мог писать. Есть деньги конторы и клиентские, все они управляются одинаково, просто разбиты частями на несколько стратегий. Стратегические позиции — это свободный кэш компании, который, чтобы не лежал просто так, я инвестирую в разные штуки ликвидные, обещая доходность выше депозитной.

Александр, отдельный

AstaL, планы пока не корректировал, основной движитель вниз — ТНВ, все верно. Насчет болтанки в июне — запросто можем так и сделать, просто экспу закроем около 120

RomanAndreev, Роман а вот подскажите. Часто вижу такой совет — торгуйте ВСЕ сигналы системы. Предположим у меня нет робота. Также я не провожу 100% времени у монитора во время торгов. Когда могу тогда торгую. Это является той самой избирательностью которая рушит систему?

RomanAndreev, как же нет? Там связь абсолютно четкая. ММВБ и РТС по составу примерно идентичны по составу входящих акций (а может и абсолютно, не смотрел давно). Только ММВБ в рублях, а РТС в долларах выражен. Таким образом при неизменном ММВБ и контанго/бэквордации между ри и си ходят одинаково. Абсолютно четкая взаимосвязь. Так ведь?

RomanAndreev, Си стоит Ри ходит это нормально (акции меняются в цене). Но ведь в расчет шага цены фьюча входит курс доллара. Поэтому если Си растет, акции должны очень сильно расти, чтобы индекс и фьюч не падал (не падал просто из-за того что Си растет...)

RomanAndreev, повторяю вопрос. Вы для интрадея используете отдельный счет или частично фиксите позу на данных уровнях для перезахода?

Виталий, и Билл

Urwald, да, система всегда запаздывает, поймать хаи может только эллиотчик или трендовик, все остальные способы идентифицируют лишь факт начала нового тренда

RomanAndreev, это который Ларри?

RomanAndreev, понятно — выход был очень точным, система похоже запаздывает.