ЭтоОн, чем неликвиднее бумага — тем сложнее и недоступнее для понимания там раскладка и для понимания общей канвы придется смотреть ТВ от дня и выше. Уровни Фибо там работают плохо, поэтому лучше смотреть по объемам и свечным формациям а из Фибо брать только паттерны.
Антон Кузнецов, у меня в МТС почти все мало-мальски ликвидные бумаги рынка есть, просто я ими не торгую и в таблице не публикую. Уровень отката — 0,077, все верно.
RomanAndreev, спасибо за ответ. Еще вопрос)
Насколько применим Эллиот к таким фишкам, как ФСК?
Т.е. на больших фреймах, как дневки, можно волны просчитать?
Кукл там тоже теорию соблюдает))
Зы: только начинаю изучать Элю…
RomanAndreev, Спасибо за советы!!! А у Вас бумага в системе, раз Вы говорите, что она встала в покупку?? В таблице же ее нет.
И еще последний вопрос, откат от 0,008 возможен до какого уровня? 0,0077…
Karmanoff Fedya,
1. Количество контрактов генерят продавец и покупатель, выставляя заявку. Биржа их просто учитывает в своей статистике.
2. Да
3. Биржа следит за скачками цены, не давая развиться панике. Делает это с помощью пересчета ГО и остановки торгов. се остальное регулируется ММ и арбитражерами
4. По опционам все примерно так же
5. Кукл покупает направленную опционную стратегию только в случае инсайда. Такое возможно и сейчас, просто вероятность этого равна вероятности «черного лебедя», т.е. не слишком высокая. В остальных случаях он предпочитает продавать.
Мне в пятницу в Грецию улетать. За 3 дня нужно на отпуск заработать… Коллы с дальним страйком стоя, СИ купить и оставить на две недели страшновато, фРТС тем более. Что делать то?
Геворгян Кирилл, фРТС пока лучше играть от лонга на корекциях. Уровень 121800, если его пробьем вниз, тогда шорт. Можно пробовать шортить ВТБ на подскоках — он свои цели выполнил. бер пока лучше не трогать — он может еще подрасти на пару рублей. Си лучше потихоньку набирать в районе 35000, Газпром жду в районе 140 для шорта. Сегодня -завтра жду разворота вниз дня на три, где буду вновь набирать лонги для финального роста.
RomanAndreev, неск вопросов:
1)
то есть получается кол-во контрактов по РИ автоматически генерит биржа и раздает всем желающим и лонг и в шорт в том числе и ММ и другим ЮЛ и ФЛ. Так?
2) ММ — это всегда ЮЛ. Так?
3) все же биржа как то следит за количеством контактов ри, чтобы соответсвовала как то цена здравому смыслу, ориентируюсь на ММВБ и доллар-рубль. Так?
4) так же и с контактами на опционы РИ?( по акциям понятно что не так )
5) в последнее время было безопасно продавать опционы, так как ходили в боковиках, что мешало куклу именно скупить 120 коллы, за копейки и выставить в дураках продавцов, которые считали, что 120 на экспире точно уж не будет в деньгах?( а покупать перед экспирой ой как выгодно за бесценок и дергать в том направлении)
Karmanoff Fedya, Ри — это несколько отдельная тема, он расчетный, а не поставочный, поэтому его эмиссия может быть безгранична. Рыночный механизм устроен так что спрос всегда рождает предложение при эффективной цене, просто у поставочных фьючерсов предложение ограничено объемом товара на споте (и то не всегда). Так что если кто-то хочет купить фьюча, он найдет и предложение, либо от ММ либо от других участников рынка, которые купили ф дешевле и хотят зафиксироваться. Теоретически, можно скупить весь ф с рынка, просто это экономически невыгодно, поскольку под конец покупок цена будет астрономическая.