Всех с Новым Годом!
И, хотя, судя по отчетам, на СЛ, сплошь и рядом, одни миллионеры — я продолжу Сказание о Граале. Авось, все-таки, найдутся нищие и обездоленные страждущие, которым это будет интересно.
Вообще говоря, идея стратегии «возврат к среднему» (mean reversion) абсолютно не нова, многие потеряли на ней свои депозиты. Но, тяга к ней — бесконечна.
Ибо, мало того, что наиболее подходящая к рыночному, модель марковского процесса Variance Gamma Process имеет тенденцию возврата к матожиданию
![Физико-математические основы Грааля. Часть 4 E[X(t)] = \theta t](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/87663f79ebb161f3a396db2e3046a79d8b91196e)
(т.н. смещению (дрифту))
так и все немарковские процессы обладают свойством цикличности, что подтверждает Шелепин Л.А. в своих работах:
![Физико-математические основы Грааля. Часть 4 Физико-математические основы Грааля. Часть 4](/uploads/images/07/70/57/2021/01/03/8325cf.png)
(
Читать дальше )