melky_specul,

Ну мнения разделились :). А то, что одномерные приращения цен — не нормальны, это известно. Только это мало чем говорит.Случайно блуждание может иметь и ненормальные приращения, но на таком ряде бессмысленно строить системы «лучше» рынка. Потому что эффективная система может быть построена только на относительно устойчивых временных зависимостях.

Кстати, исследование показывает, что такая зависимость (антиперсистентность) на минутках есть.

А. Г., даже я отличил (не спец по графикам), хотя там был не случайный график, а переставленный. А уж чисто рандомный график (например, с нормальным распределением) от дневок, думаю угадаю в 9 случаях из 10.

А. Г., посчитал в Excel корреляцию минуток фРТС за 2010 год:
— разность логарифмов соседних цен открытия — около 0
— разность логарифмов соседних цен закрытия — около 0
Вы же пишете про обратную корреляцию между этими приращениями.
Подскажите, что я делаю не так?

gambler_max,

1. Да
2. Нет, не смотрел
3. Это означает, что корреляция приращения минутки и сумма нескольких следующих приращений минуток сильно отрицательна (т. е. без учета проскальзования и комиссии, открыв позицию в любой момент, мы с высокой вероятностью будем иметь возможность ее закрыть безубыточно в течении нескольких ближайших минут).

Исходя из этого верно ли будет утверждать, что:
1.любая торговая система должна строиться исключительно для одного ТФ (не подгонятся — это ключевое) и всякие споры о том, что хорошая МТС работает на всех ТФ и на всех рынках есть глупость
2.Вы анализировали «временные» ТФ, а какие свой ства имеют «не временные» ТФ типа тех же крестонулей, рейндж или вольюм ТФ? Хотя сдается мне что в данном случае сто процентов нет фрактальности
3.«преобладает (по времени) антиперсистентность» правильно ли понимать, что имеем что после зеленого бара мы имеем красный?
Эх Акело бы сюда — он бы с вами не согласился, вы бы с ним в итоге интересного много чего можно было бы получить :-)

Павел Халяпов,

«как посчитать приращение логарифмов цен?? формула»

Берете ряд цен, логарифмируете (функция LN в Excel), берете разность соседних значений. Все.

«что такое автомодальность и персистентность*?»

Это чуть сложнее. Автомодальность — это совпадение распределений с точностью до множителя, а персистентность — наличие положительной корреляции между соседними значениями.