В продолжение темы системной торговли на западе

Олег Гущин

Интервью Олега искал сознательно, так как прекрасно знаю его, как системного трейдера на западных рынках. Точнее искал его выступление на сентябрьской 2009-го года конференции «Роботы в биржевой торговле», а нашел это интервью, где он в более строгой и корректной форме доносит свои мысли из того выступления, вызвавшего фурор у собравшихся. Вот для примера отзыв Дмитрия Бондаря на то выступление:

"Олег Гущин (CQG)
СQG отожгли)) Олег, безусловно, очень умелый оратор, но после его выступления у большинства аудитории возникло два вопроса: «Что это было?» и «Кто этот человек и что он здесь делает?». Основной тезис, который я услышал в словах Олега – это  высокочастотная торговля – мелкое, временное и несерьезное занятие. Типа, не тратьте время зря. Для нормального трейдинга нужны объемы и большие тайм-фреймы. Причем звучало это весьма убедительно, с грамотно расставленными паузами. Большинство неподготовленной аудитории сразу приобрело ощущение, что весь зал здесь собрался ошибочно. Думаю, если кто-то и достоит приза зрительских симпатий от участников 

( Читать дальше )

Чувствую, что сейчас меня заклюёт всё трейдерское сообщество, которое пытается заработать трейдингом, и особенно те короткостопщики, которые какой-то период времени находятся в плюсе по данной стратегии, но всё равно не могу не высказать свои мысли по данной теме.
 
Сразу хочу заметить, что я не являюсь защитником ни мартина, ни коротких стопов. Это просто, моё субъективное рассуждение по различным системам и возможностям зарабатывания на бирже.
Для начала, рассмотрим методы торговли, которым пользуются крупные игроки на рынке. Навеяло эти мысли просмотр данного интервью http://www.youtube.com/watch?v=p0GJWuAv-eY .
 
Думаю, все согласятся с мыслью, что успешность торговли связана с расчётом вероятностей похода актива в ту или иную сторону. Методы расчёта в данном случае не важны. Это если не учитывать инсайд, который у больших денег всегда есть. Единственное, чего не могут учесть большие деньги – это форс мажор (землятрясение, цунами, метеориты и т.д.).


( Читать дальше )

Итак, как я и обещал на смарт-лабе, рассказываю очень простую и доступную всем идею заработка.
 
Я недавно стал изучать подробнее тему Bitcoin, дабы разобраться какие есть  перспективы и что сейчас происходит в этой индустрии, и какие нововведения планируются.
 
Изучив наиболее ликвидные сайты – биржи, на которых торгуются биткоины я офигел от того, какой большой спред бывает между ними!
Для примера привожу скриншоты, сделанные во время написания статьи:
Это на BTC-E.com
 

Это на BITSTAMP.net




( Читать дальше )

Торгую 5 лет, рад тому что пришел на рынок своим умом. Начинал свой 1 день торговли на реале и на чистом графике и сейчас продолжаю тем же способом. Позже выявил для себя некую гипотезу — я не верю что на рынок влияет что-то или кто-то. Проще говоря, если инструменту нужно расти(без понятия кто это контролирует), цена будет повышаться таким способом, что бы как больше сбить трейдером с пути и наоборот при падении. Ведь рынок был бы очень легким, если бы цена шла вверх вниз одной свечкой.    
         Вот я пришел к выводу, что надо смотреть на то как стоят бары (свечи) рядом с друг другом, все это больше даст информации о правильном направлении тренда чем то (что многие используют). По истории видно, что рынок в целом одинаковый, где флэт, где тренд все движется почти одним механизмом а так  вопрос во времени как скоро мы доползем до новой цены.

( Читать дальше )

Итак, решил продолжить выкладывать свои микроисследования Потихоньку буду выкладывать здесь. Вообще в планах попробовать вести видео своей торговли и потом здесь разбирать самые интересные моменты, попутно рассказывая о стратегии и заработке. Ну это я отвлекся что-то. Дело было вечером, делать было нечего. А что делают уважаемые кроты когда нечего делать. Правильно — они считают. (Из сказки о Дюймовочке) Вот и мы посчитаем наши маленькие зерна успеха.
Очередное микроисследование из архива.
Сегодня тема:" Количество качественных входов на RI за утреннюю торговую сессию"
Что за входы, о чем собственно речь, что значит качественные. Обо всем по порядку:
Речь о торговле интрадей. Лучший вход — это когда входишь и рынок практически сразу делает прибыль, при этом возникает возможность поставить стоп безубыточности и спокойно без напряга подождать развития ситуации, которая, как правило развивается в нужную сторону, ну а на нет есть стоп безубытка. Короче я взял февраль в RIH3, на который так много жалоб было от трейдеров и немного поколдовал над данными в экселе.
Чего я искал. Мне было интересно прикинуть сколь в среднем рынок в утреннюю торговую сессию дает таких входов когда цена за 1 минуту проходит 190 и более пунктов, исключив из рассмотрения 1-ю минуту открытия получил такую картину:

было взято для рассмотрения 20 торговых дней



( Читать дальше )

16 марта состоялась Московская конференция смартлаба. Встречи трейдеров смартлаба традиционно  проходят несколько раз в год в Москве и Санкт-Петербурге. Нынешняя конференция стало одной из лучших. Правда, первые выступающие (Валерий Скотников и Всемирнов Алексей) задали такую высокую планку, что многие из тех, кто выступал за ними не смогли ее преодолеть. Я считаю, выступление Алексея про Кукла лучшим. Очень понравилось выступление  Инвест-Инны из МФД, но не понравились нападки на нее из зала, впрочем Инна отбила их достойно.
 
Андрюха из Мурманска привез с собой две сумки вяленой рыбы, поэтому все старались с ним всяко-разно дружить, в надежде, что и им обломится рыбка. Я старался дружить с Валей Дрофой в надежде, что мне обломится фирменная майка от  iLearney, и в результате остался и без рыбы и без майки.
 
В середине дня пришла печальная новость с Кипра и народ стал волноваться, но обстановку разрядил один добрый трейдер, который сидел в конце зала. Парень принес с собой бочонок с ромом, пластиковые стаканчики и наливал всем делающим. Как зовут этого парня я не скажу, заметил только, что на табличке было написано Алексей Ремизов. В обед пришла Майя в очень сексуальном плюшевом наряде с двумя мишками и как могла ободрила «киприотов» шутками. Обратил внимание, что у девушки весьма интеллигентные ноги. Другим девушкам также не мешает прививать  хорошие манеры уже с детства, а то скоро лето...




( Читать дальше )

Всем привет. плохие новости! Итак, почувствовал хрень во второй половине  ноября, потом декабрь, думал что это так неликвидный месяц сказывается. прошёл новый год, январь оказался такой же хренью. НО теперь уже февраль и мы набиваем свободно 1м контрактов оборота или даже больше.
1) в стакане стало просто огромное количество больших лотов, на каждой строчке стоят 100 коней или больше, практически сипи.
2) в спред ставятся лоты ещё большие. Совершенно не редкость что крупные лоты по 300 стоят в спреде с разницей в 1 тик
3) движение происходит только благодаря этим лотам. ЕСЛИ ПРЕДПОЛОЖИТЬ что все эти заслоны принадлежат 1 участнику, то вообще от него всё и зависит. 
4) Все эти лоты создают такую плотность что рынок ходит в диапазоне пунктов 30-40 и ходит минут по 40… и вдруг проходит мнгновенно объём в 9000 контрактов и рынок опять ходит в диапазоне.
5) Это всё совершенно не стихийно, как может показаться сначала. Теперь рынок практически никогда не пробивает уровни, а останавливается в 1 тике(!!! я сам вламывал на этом тике объёмы под сотню, в стакане стояла 10 и я рынок несдвигал) или же пробивает на 1 тик и сразу же прихлопывает тех кто в ловушке.

( Читать дальше )

Так как автор корневого поста обещал меня внести в свой блек-лист, то пишу я в отдельном посте (проверять это не буду)

Так вот, если «грубо», то волатильность — это мера размаха движений от локальных минимумов до максимумов и обратно. И с «трендом» и «боковиком» это понятие никак не связано, так как могут быть тренды с большими основными и коррекционными движениями, а могут быть совсем «узкие» боковики. Поэтому по отношению к этим понятиям мы можем провести историческое исследование, но экстраполировать его результаты на будущее надо с большой осторожностью.

При этом волатильность зависит от периода расчета, таймфрейма и стиля торговли. Про последнее уточню. Трейдера, у которого позиции редко сохраняются позиции на конец дня не интересует волатильность с учетом гэпов, а интересует волатильность внутри дня. Меряться волатильность может как в абсолютных, так и в относительных единицах и на этот счет единого мнения нет. Более того, мой опыт показал, что для рынка США для дорогих акций лучше второе, а для дешевых — первое.

Чем плоха низкая волатильность? Тем, что любая торговля связана с получением прибыли только при наличии движений на некоторую величину.  Эта величина может быть постоянной, может быть и адаптивной, т. е. подстраивающейся под волатильность ближайшего прошлого. Конечно большинство трейдеров используют второй случай, помня об изменчивости рынка.

( Читать дальше )

Первая часть тут smart-lab.ru/blog/89837.php