Правило построения:

• через любой экстремум на графике цены можно провести горизонтальную линию консолидации:

( Читать дальше )

Друзья, привет!

Большинство наверное прекрасно знает, что плечо на фондовом рынке и плечо друга — две разные вещи! И со многими, я уверен, фондовое плечо ни раз играло злую шутку! Не буду оригиналом и скажу, что и я неоднократно становился заложником агрессивных плеч, в следствии которых мне ни раз приходилось нести несоизмеримые потери по счету.

Понимание того, что плечи нужно сокращать пришло естественно не сразу. Переломным моментом, как я уже писал в одном из своих постов, стал просмотр видео с участием Алексея Каленковича (ещё раз отдельное ему за это спасибо).

Кто еще не видел это видео, то вот оно:

vimeo.com/25638210

В этом видео Алексей рассказывает о его понимании книги Ральфа Винса «Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров».
На мой взгляд, книга достаточно сложна для понимания, по крайней мере, с первого раза. В книге достаточно много разного рода приблуд. Главной же идеей данной книги является поиск так называемого «оптимального f». По нашему — оптимального плеча, при котором достигается максимизация долгосрочной доходности с оптимальным риском.

Теперь о самой книге.

 В книге «Математика управления капиталом» Ларри Вилльямс описал метод фиксированной фракции. Фиксированно-фракционный метод основан на том, что в каждой сделке можно рисковать суммой, не превышающей заранее заданного процента от текущего баланса сче­та. По мере роста размера счёта происходит пропорциональное увеличение размера позиции. Применительно к построению торговых систем для разного рода рынков, размер процента риска необходимо привязывать не только к размеру торгуемого лота, но также ещё к значению используемого плеча, уровню стоп-лосса, заданному в системе, а также торгуемому инструменту. Другими словами необходимо учитывать количество потенциально теряемых в сделке пунктов и их стоимость на данном инструменте.

Достоинством фиксировано-фракционного метода является относительная простота и прозрачность, поскольку объем позиции вычисляется пропорционально размеру депозита. Риск остается постоянным на протяжении всей торговли. При этом полученная прибыль автоматически реинвестируется при вычислении размеров лотов последующих сделок.

Главным недостатком фиксировано- фракционного метода является эффект «ассиметричного рычага». Суть этого эффекта в том, что для компенсации потерь, понесенных в сделке, вам необходимо заработать в пунктах больше, чем вы потеряли. Этот дисбаланс проявляется тем сильнее, чем агрессивнее торговля, чем больше процент риска в каждой сделке. Происходит это потому, что отыгрываться придётся меньшим лотом, тем лотом, который позволит вам оставшийся после убытка депозит. Эффект ассиметричного рычага поясняется следующей таблицей.

( Читать дальше )

Мне очень понравились вот эти записи семинаров Элдера.  Крайне полезны, хотя могут показаться и простыми. Прошло уже несколько лет, как я осваиваю торговлю на бирже, а начинал я с его книги, и по прошествии времени ценность того, что он говорит, нисколько не уменьшилась. Тут вот первая часть, остальные 11 на ютубе. А какое видео, с вашей точки зрения, стоит поместить в «золотой фонд»? ))

«Деньги не пахнут, потому что их отмывают.»

Юрий Беляйчев


Только те, кто позволяет себе совершать большие промахи, могут добиться больших успехов.
Аналитики, дающие прогнозы, делятся на два класса: — Тех, которые не знают, что произойдет, — Тех, которые не знают, что они этого не знают.



«За деньги нельзя купить одного — бедности. Тут надо обратиться к помощи фондовой биржи.»

Роберт Орбен



«Бизнес правит миром, а шоу бизнес у него на службе в качестве шута, чтобы богатые с блеском и красиво отдыхали, а мы работали с настроением и весело ни о чем не думали.»

Ишхан Геворгян


«Требуется двадцать лет, чтобы заслужить хорошую репутацию и всего пять минут, чтобы ее потерять.»

Уоррен Баффет



( Читать дальше )

Понимаю что политическая тематика, но все же, 4 февраля близко и важно понимать настроения в массах





( Читать дальше )

Возможно это видео уже кто то видел... 
  Практически всё, о чем идет речь в данном видое, в той или иной форме видел/слышал/знаю, но обратил внимание на двух минутный фрагмент… Послушайте и Вы с 37 минуты по 39 минуту, спроэцируйте это на Россию и выскажетесь в комментах... 
  Лично мне кажется, что отсталось выполнить пунт 4.
И если на выборах презика весной, ВВП победит, то этим он и займётся, вступлением в ВТО. И прийдёт «нам» полный и безповортный пиз**. 
з.ы. кстати, в конце, с ~50 минуты, прикольный 30 минутный мульт по теме. 

Пересмотрел тут замечательный баян и, кажется, узнал пару смартлабовцев:)

Взято с сайта COMON.RU


«НАРОД!

Скажите, те кто стонет в шортах с плечами, вы вообще как играете на рынке? вы же потом стонать и в лонгах с плечами будете, вам вообще пофигу кто что скажет и что вы будете играть, ВТБ или Газпром, у вас налицо СИСТЕМНАЯ ОШИБКА.

Вы в курсе что движение вверх и вниз в любой момент времени РАВНОВЕРОЯТНО? и что как минимум надо понимать, что если вы вошли в позицию ради +3%, то и -3% будьте готовы получить. Играете -5%, и +5% может быть против вас.
Торговля — это колебания счета вокруг нуля доходности по вашей позиции, успешная торговля — это когда колебания в минус вы пересиживаете, а колебание в плюс — забираете! Например, я вошел в ГМК, средняя 5700 (условно). Планирую  сыграть -300 рублей, может быть и +300, до 6000. Я полагаю, что 5700-5800 по ГМК — это среднесрочный центр для колебаний в +- 300-500 рублей, если предположить что не будет более сильного падения, которое я на самом деле жду.

Именно поэтому я вхожу всегда лесенкой, потому что войти точно да на весь объем — это исключительная удача, а вот сделать свою средневзвешенную в районе локальных хаев/лоев, на расстоянии 1/3 от движения в вашу пользу, — вполне по силам каждому.

( Читать дальше )

Интересное видео про ишимоку, и психология трейдинга.

Мишки, не суетитесь, ждите когда подтянутся серьезные медведи