Обещал выложить книжки по математике, начиная от азов, теорвера, и заканчивая моделями числовых рядов и машинным обучением.
Структура примерно такая:
1. basic  - матан, линейная алгебра, если прогуляли/никогда не знали/ничего не помните
2. probability — базовая теория вероятности/статистика
3. time_series — стандартные(в основном стационарные) статистические модели числовых рядов
4. advanced — про продвинутые модели и машинное обучение
bonus. cointegration/r/bayes — про коинтеграцию, R (пакет для стат. расчетов), и Байесовскую статистику

Ссылка на книги  

Собственно, понятие коинтеграции и лежало, в основе статистического арбитража, который только начал появлятся в конце 80-х и позволил первопроходцам из JP Morgan, нарубить не мало денег, пока…, но об этом в конце статьи. Поэтому в этот раз мы поговорим, про коинтеграцию, что это такое, зачем и почему. Но начнем из далека и рассмотрим такие статистически понятия как порядок интеграции процесса, и фиктивной (spurios) регрессии, которые и лежат в основе. 

Рассмотрим для начала простейший процесс, гауссовский шум:


 Теперь построим его кумулятивную сумму, то есть возьмем значения и последовательно их сложим, таким образом получим что Y_i = sum k = 0..i X_k, где X_k — это исходный гаусовский шум, Y_i — результирующий процесс. То есть в данном случаи взяли шум и его проинтегрировали, таким образом получив случайное блуждание. Так же мы можем повторить данный процесс еще раз, но на этот раз взяв в качестве исходных значений, полученное нами на предыдущем шаги случайное блуждание. Таким образом получим (сверху — интеграл шума, случайное блуждание, снизу — повторная сумма но на этот раз взятая по случайному блужданию):

( Читать дальше )

Volume Strips — новая идея J. Peter Steidlmayer    

Питер Стейдлмаер -J. Peter Steidlmayer:    

автор методики Market Profile: http://en.wikipedia.org/wiki/Market_profile

автор книг по своей методике:  http://www.amazon.com/J.-Peter-Steidlmayer/e/B001IOH58M/ref=sr_ntt_srch_lnk_3?qid=1334761731&sr=1-3    

опыт работы на рынке более 40 лет!    

занимал руководящие должности в Chicago Board of Trade (CBOT)    

Провел летом прошлого года на СМЕ презентацию своей новой методологии анализа рынка и определения точек входа/выхода для трейдов  

 Volume Strips: http://www.cmegroup.com/education/steidlmayer-volume-strips-video.html

( Читать дальше )

Магнитная буря с утра — падение после обеда...
Утром деньги — вечером стулья (с) 12 стульев

Кому интересно смотреть в он-лайне тут:
http://www.tesis.lebedev.ru/magnetic_storms.html

Четыре годные книжки по этой тематике.
http://narod.ru/disk/44732842001.342fa2327b2ad1d65e7e1143b7a54769/prob%20theory.zip.html
 
 

В гостях: Дмитрий Кулешов, заместитель начальника аналитического отдела ИК РУСС-ИНВЕСТ.

...
• Спасибо участникам дискуссий в комментариях за то что напомнили еще об одном важном факторе, влияющем на внутреннюю ликвидность, а именно о графике выплат по внешнему долгу (см. сайт ЦБ РФ). На март приходится пик выплат 2012 года. 
• Добавим сюда годовой пик выплат по налоговому календарю, который приходится так же на март (см. КоммерсантЪ).
• В общем, надо пережить март. Уже с апреля долговая+налоговая нагрузка на экономику станет легче на порядок, и можно будет надеяться на возвращение оптимизма к российским инвесторам.
...

Полный текст см. на Plan.ru >>

=> в пятницу Финансовый рынок РФ, 
ставил на победу Путина в 1 туре и на отсутствите значительных протестов.
рынок закрылся около 1750 fРТС. ...
«ставки сделаны… ставок больше нет.»
=> мы с ребятами в Dream Team, ожидаем рост волатильности..
 
p.s
хочу обратить внимание на одну штукенцию..
я это упоминал в записи #1 «Мы делаем деньги на бирже»

 
 
белая линия= HOME DEPO-продают молотки, гвозди, лампочки.
Все то, что зависит от спроса домохозяйст, от строительства,
ремонта и т.д.
голубая линия =это ETF snp500
основная линия(красно-зеленая) ETF Market Vektors Russia.
*все в долларах.
… а выводы каждый сделает сам.

Семинар Степана Демуры и Владимира Левченко длительностью  3,5 часа.


( Читать дальше )