2014 год стал для всех нас серьезным испытанием. Год был необычный и исключительный. Слишком долго страна жила за счет высоких цен на природные ресурсы. Правительство не занималось диверсификацией экономики, хотя времени и ресурсов было более чем достаточно…но не будем углубляться в политику и философствовать — это не наш удел.

Кратко о Российской экономике и рисках.

В начале отметим какие риски присутствуют в рыночной премии в нашем рынке:

• падение цен на нефть;
• девальвация рубля;
• снижение суверенного рейтинга ниже инвест грейда;
• двузначная растущая инфляция;
• затянувшийся конфликт на Донбассе;
• санкции.

В совокупность к данным факторам мы получили рекордный отток капитала, стагнацию экономики, значительное удорожание кредита, сокращение ВВП, падение ЗВР почти на $100млрд. ( до $386млрд), а также недоверие инвесторов к руководству страны на годы. И перспективы в 2015 году довольно пессимистичны.

На этой неделе произошло очень важное событие -позиционирование уровян 71 000 в поддерку.  С 14.01 к вечеру пятницы суммарная дельта + 35 000.

В Си уже с 08.01 на приближении к 70 000 продают. К вечеру пятницы — 160 000 по суммарной дельте. 68700-67 700 фронт, где все залито красными красками.

Сбер с 13.01. на 60р. выкупают вопреки всему и вся. Каждый день дельта близкая к +1000 000.

Покупатель есть! О работает. Он знает, что делает и не жалеет денег сейчас, ведь знает, что профит будет хорошим.

Первая мысль была это к экспирации гонят, а потом обвал. День прошедший за пределами январьских страйков, а интерес не падает к покупкам.

Могут запилить еще. Устроить более продолжительную проторговку на текущих уровнях, но ниже — сомневаюсь. 

Хотите шортить, тогда надо ждать сбер 71, РИ-шку 98 000 Си 53 000. 

Если Си на 53 500 не встретят, то след уровень 45 000. А если встретят и жирно будут наваливать, то будет видно....

Шортить надо  было прошлый контракт, этот ПОКУПАЕМ!!!

Если будет боковик и 3-4 дня будет на продажах с отрицательной дельтой- думать о продажам уже можно с конкретным разбором ситуации. 

Используя распределение вероятностей можно посчитать вероятность того, что на экспирацию мы будем в безубытке (PnL >= 0). Считается просто как площадь под распределением от 0 до 67280. Для начальной позы получаем вероятность Б/У=58.5% (не 50% поскольку распределение несимметричное). Кроме того, зададим для портфеля недопустимые потери на уровне 5000000р. Все что выше назовем крахом. По распределению посчитаем вероятность краха (площадь под распределением от 117280 до +беск). Получилось 1.2%.

Когда-то, когда искал свой стиль торговли, перелопатил кучу всего, слил море денег, пришел наконец таки к паттернам и уровням, затем наткнулся на семинары АМГ (спасибо, за то что выкладывают и не жадничают) из которых много подчерпнул для себя, думаю с платников еще больше подчерпнул бы, но тогда не было денег, потом времени, а сейчас не уверен, что мне это нужно. Все-же по кусочкам собрал себе несколько паттернов, которые торгую.  Собственно просто и хочу ими поделиться, надеюсь АМГ  не будет против, т.к. все же это его идеи, но то, что я выкладываю – старо как мир, просто разбросано на простора интернета.

Надеюсь кому-то поможет(особенно полезно для новичков), только хочу предупредить! Это далеко не торговая система!!! А всего лишь маленький пунктик, который кому-то подойдет, кому-то нет!

Успехов всем!!! Ура ура ура!!!!!)))))
ВНИМАНИЕ Граааааааль: 
ТФ 1мин, 5мин ( впринципе везде работает)
в лонги заходим на отбитии от сильного уровня, если случился пробой, то ждем закрепления, а дальше ищем паттерны, в шорт все наоборот.
САМОЕ ВАЖНОЕ!!! ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ВХОД С ООООЧЕНЬ КОРОТКИМ СТОПОМ (К ПРИМЕРУ НА SI У МЕНЯ НЕ БОЛЕЕ 200п.) — НЕ ВХОДИМ!! 
 

 Принимаются только лимитные заявки с расчетами Т+0 (Today) и Т+1 (Tomorrow), заявки с длительным сроком не принимаются.

 После расчетов по сделке валюта зачисляется на брокерский счет ВР(TOD), и можно ее вывести на текущий валютный счет.

 Комиссия по валютным сделкам 0,051%-0,011% от суммы сделки + 0,1% за поставку валюты + 25 рублей, если меньше 50 лотов. 1 лот = 1000

 www.alfadirect.ru/Default.asp?page=ad_alltarifs&type=p&adirect=

 Деньги на брокерский валютный рублевый счет нужно перевести через Альфа-Клик или в терминале Альфа-Директ через меню Операции\Распределить деньги на рынок BP (TOD).

 Перевод на валютную секцию через Альфа-Директ — является внешним выводом, это повлечет удержание НДФЛ по фондовому и срочному рынку.

 Можно зачислить Доллары и Евро из Альфа-Клика на брокерский счет.

 Номера валютных счетов можно посмотреть в терминале — меню сервис\счета и портфели.

 Срок перевода рублей и валюты — в тот же день в пределах 30 минут, если поручение подано с 10:00 до 14 часов.