Во многих комментариях к чужим постам, я выражал уверенность в том, что американские монетарные власти регулируют цены на своем ФР и рынках сырья. Я думаю пора привести аргументы, хотя частично я уже обосновывал свою позицию,  здесь я решил обобщить свои аргументы, чтобы было легче со мной согласиться или опровергнуть. У меня естественно нет никакого инсайда, поэтому смотрим на графики, анализируем их, пытаемся понять, чтобы это значило и кому это может быть нужно, а главное какой участник рынка способен действовать тем или иным образом. Именно таким образом развивалась вся научная мысль человечества (наблюдение, анализ, теоретизирование на их основе). Естественно я мог ошибиться в своих выводах, поэтому за любую конструктивную критику я буду искренне признателен. Критикуйте на здоровье, только пожалуйста по существу. Заранее благодарен. Ах да, графиков здесь не будет заранее извиняюсь. Ну ведь все грамотные, метастоки и всякие проги у всех есть, в общем кому будет интересно иллюстрацию сказанного найти сможет без проблем.

( Читать дальше )

Пробояню, наверно, но может кто не видел )) Это график облигаций Тамбовской области:

Оригинальный пост в ЖЖ spartafx

Господа! Торгую на ММВБ среднесрочно.Вот решил попробовать паралельно начать торговать фьючерсом на часть депозита.Я так понимаю здесь многие торгуют на РТС.
Подскажите плз, в чём основные особенности, и главное какие подводные камни ожидают меня?
Торгую в основном Газпромом, хочу торговать также фьючерсом на ГП.
Особенно не понятно как влияет на торговлю момент экспирации, т.е. я должен закрывать позицию? А как торговать фьючерсом среднесрочно?

Заранее благодарю тех кто откликнется.

Увидел сегодня запись от seven_17, где рисуются красивые линии поддержки/сопротивления и вспомнил о своей программке, которую я написал месяц назад. Думаю, всем интересующимся теханализом будет интересно:

Даже самые убежденные приверженцы фундаментального анализа время от времени прикладывают линеечку к графику, в надежде вычислить дальнейшее развитие событий. Линии поддержки/сопротивления — один из самых распространенных методов технического анализа, но далеко не из самых простых. Если дать график десятку трейдеров и попросить нарисовать все необходимые линии, мы с большой вероятностью получим десять разных рисунков. В этом основная сложность оценки достоверности результатов такого анализа. Избавиться от субъективности нам поможет бездушный алгоритм, зафиксированный в программном коде.

Ниже представлен график, на котором отлично видны все достоинства и недостатки используемого нами подхода. В данном случае программа строит линии поддержки/сопротивления (далее RSLine) через локальные максимумы. Размер области, внутри которой ищется локальный максимум, составляет -150/+150 свечей. Иными словами, RSLine проводятся через самые высокие точки в данном диапазоне. Вертикальные линии означают, что в данном месте обнаружено сближение цены с RSLine и произошел отскок.

( Читать дальше )

 
Наконец то завершил работу над своей новой ТС, основанной на МА.
Да-да, вы не ослышались! Именно на МА!
Понятное дело не на простом скользящем, и не на взвешенном, и даже не на среднем юрика). Все оказалось и просто, и сложно одновременно.
Все расчеты делал в Экселе, т.к. Wealth Lab еще не изучил достаточно, чтобы проводить в нем такие расчеты.
Приведенный график тоже построен в экселе. Намеренно убрал с графика еще одну составляющую для расчета среднего скоьзящего.
Синего цвета непосредственно график актива, желтого-«Uncle_Tolya MA».
Стратегия проста: выше средней -шорт, ниже средней -лонг. Вход в позицию при удалении цены на расстояние=2 станд.отклонения-этот параметр надо будет прооптимизировать: либо ближе входы и чаще сделки, но это уже ближе к скальпингу будет, либо дальше вход, реже сделки, но бОльше прибыль на 1 трейд.
Как видно из графика, система работает как в боковике, так и в тренде. Прогонял с 2006го по натсоящее время на всех ликвидных инструментах ММВБ.


( Читать дальше )

Продолжение:

Периодичность расчета уровня маржи

Расчет уровня маржи клиента производится брокером в тех же случаях, что и расчет уровня обеспечения клиента.
 
Уровни маржи
Существует два уровня маржи, которые контролирует брокер: ограничительный уровень маржи и уровень маржи, для направления требования о внесении обеспечения.
Ограничительный уровень маржи
В зависимости от того, относится ли клиент к категории клиентов с повышенным уровнем риска или нет, в отношении него действует ограничительный уровень маржи 25% (плечо не более 1 к 3) или 50% (плечо не более 1 к 1) соответственно. Брокер не вправе совершать в интересах клиента сделки и операции с ценными бумагами и денежными средствами, приводящими к уменьшению уровня маржи ниже ограничительного уровня.


( Читать дальше )

Это сладкое слово «маржиналка»)) Она одинакова «сладка» — как трейдерам, так и брокерам… Первые могут прикупить себе активов в 2 или 4 раза больше, вторые отдают деньги в овернайт по ставкам в 3-4 раза выше рыночных… Типа «все довольны». 

1. Принцип работы маржинального кредитования: финансовый результат операций увеличивается за счет использования финансового «рычага» – совершив сделку с использованием займа, можно получить значительно больший доход, чем доход, который был бы получен при использовании только своих собственных средств. Этот вид сделок пользуется большой популярностью, поскольку позволяет зарабатывать даже на небольших колебаниях рынка, а на значительных колебаниях рынка доходы клиентов увеличиваются в несколько раз.

2. Маржинальные сделки также позволяют получать доход на падающем рынке.

3. Использование маржинального кредита увеличивает не только возможный доход, но и возможные убытки от операции. Чем больше плечо, тем меньшие колебания рынка могут вызвать убытки клиента...

( Читать дальше )

Всем советую смотреть в полноэкранном режиме — справа внизу кнопка.

Приятного просмотра )





Если видео не проигрывается, смотрите по этому линку: www.ilearney.ru/elearning/details.php?ID=1646&commentId=223#223 

Вот парюсь тут над созданием робота, возник такой вопрос:

Как прописать в скрипте ограничение по количеству сделок в день (не более одной)???


Заранее спасибо!) 

И если кто, сталкивался, есть ли курсы программирования на C# специально для трейдеров, или все таки нужно начинать с общих курсов?

Продолжу, пожалуй, свое видение карьерной лестницы.
Я намеренно не пишу про бекофис, анатиликов и юристов, потому же, почему я и не пишу про секретарей, уборщиц и охрану.
На фондовый рынок идут для того, что бы работать с деньгами, не важно своими, клиентскими или конторскими. Тот человек который скажет что хочет идти работать в инвест компанию чтобы приносить кофе или принимать бумажные заявки, на мой взгляд, просто не хочет зарабатывать деньги.

Грубо говоря вся инвест компания делится на 2 блока:
1. Продающее подразделение
2. неПродающее подразделение.


( Читать дальше )