Многие пишут, что мечтают научиться торговать опционами в 2016 году. А чему тут учиться? Вот всё, что требуется о них знать:

1. Фьюч + пут = колл. Колл — фьюч = пут. Колл — пут = +фьюч. Пут — колл = -фьюч.
Практическое применение: нет смысла покупать фьюч и хеджировать путом, можно просто купить колл.

2. "Продавцы опционов клюют как курицы, а срут как слоны" ©. Помните об этом, когда «продавцы времени» предлагают гарантированно зарабатывать 30-40% годовых. И хотя чёрный лебедь к ним может довольно долго не прилетать, но, как говорится, "ты видишь лебедя? Нет? А он есть". © ;)

3. Чем опционы лучше/хуже фьючерса?
Лонг опционов лучше при больших движениях цены, фьючерс лучше при малых движениях, шорт опционов лучше… не использовать :) (см.п.2)

4. Все опционы и их конструкции имеют одинаковое соотношение параметров доход/риск/вероятность. Если что-то выигрывает в одном параметре, значит проигрывает в другом. Поэтому при выборе страйка опциона тупо выбирайте самый ликвидный. Опционы «вне денег» (out the money, OTM) ничем не хуже опционов «около денег» (at the money, ATM). На опционы

( Читать дальше )

Я был бы очень рад, счастлив и благодарен, если бы в мои 25 лет, я бы прочитал такой пост.
Или хотя бы перед кризисами 85-91 гг. и 98 года, которые могут легко повториться.
Когда я долго не мог поверить, что такое вообще возможно в экономике (не смотря на то, что я к.э.н.) и политике: гиперинфляция, «приватизация вкладов населения» Сбером, снова гиперинфляция, ЮКОС, коррупция и др.
Поэтому решил его написать для других. Чего НЕ стоит делать со своими деньгами и инвестициями. Что делать, вы сами и без меня знаете, надеюсь.
Однако помните, что все нижеприведенные советы и рекомендации, это всего лишь «мой собственный путанный опыт», как поется в одной песне (она ниже, как дополнение к посту).

Итак, поехали:

1. Не держите все деньги и/или активы в одном банке, у одного брокера, в одном инструменте: диверсифицируйте и хеджируйте.
2. Не находитесь в рублях в долгосрочных позициях: только краткосрочные спекуляции и среднесрочные инвестиции, причем среднесрочные инвестиции на небольшую часть своего портфеля и/или хеджируйте их.
3. Не держите валюту только в российских банках (имеется ввиду юрисдикция): в случае глобального экономического или политического кризиса эти счета ничего не будут стоить, идеальный вариант три банка: РФ и два нерезидента в разных юрисдикциях.
4. Уже в 25 лет начинайте формировать себе пенсионный фонд, строго по правилам п. 1-3 выше, откладывайте не менее 8-10% от своего заработка ежемесячно.
5. Даже если у вас цель стать богатым владельцем компании, олигархом и т.п., этот фонд вам никогда не помешает, а будет защитным активом, на случай кризисов.
6. Не инвестируйте в недвижимость с низкой отдачей/рентабельностью. Все больше ликвидной недвижимости в мире, с каждым годом, превращается из актива в пассив, т.е. будет просить кушать по налогам и содержанию/поддержанию что-то около того, что она приносит. Исключение: быстрорастущие рынки (которых все меньше и меньше).
7. Не инвестируйте в страны с недемократической системой управления, не держите там свои активы. Как бы не казались их проекты или активы привлекательными.
8. В период рецессии, предкризисных ситуаций и кризисов всегда выводите свою прибыль ежедневно, конвертируйте ее в другие 2-3 валюты, при этом соблюдая правило 3.

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Наступил 2016 год и можно уже приниматься за процедуру возврата налога и зачета убытков на фондовом рынке за 2015 год. Многие из вас закрыли прошлый год в “плюсе”. Это хорошо, но давайте вспомним, были ли у вас убытки в период с 2010 до 2014 года. Если да, тогда надо собирать документы:

1) Справки об убытках за убыточные годы. Возможно, что брокер вам даст не справку, а налоговый регистр или выписку. Казалось бы, название документа другое, но суть одна — нужен документ, в котором указана сумма убытка.

Как выглядит такой документ? В нем должна быть отражена следующая информация:
— год, за который получен убыток,
— название операции и ее код, например, если вы получили убыток по операциям с ценными бумагами, тогда код операции будет “1530”. У каждого вида дохода есть свой код, по нему легко ориентироваться,
— сумма убытка.
— и все! Не надо отражать суммы налогов в такой справке, они не нужны.

2) Справка 2-НДФЛ за прибыльный год. Если у вас прибыль за 2015 год, значит, надо справку 2-НДФЛ получить за 2015 год. Эта справка имеет свой “индивидуальный” вид — в ней отражается сумма полученного дохода и сумма удержанного налога. Вот тут сумму НДФЛ (подоходного налога) надо отражать обязательно.

( Читать дальше )

На открытии рынка РФ сидели со знакомым, в кафешке, после утреннего занятия. Спрашивал про бакс, нефть, ситуацию в целом (у него по большей части рублёвый бизнес). Запустили терминал, открыли фьючь на доллар, время 09:59. Волнуемся...

10:00. Дед Мороз приходит с подарком!!! +30% (максимальное плечо)


Типа, говорю, что фиксируем… (на самом деле дальше стоим). Глаза у него заблестели, начал спрашивать «что да как», «сколько объём», «а мне так можно?» :) В итоге остановились на том, что он начнёт с 100.000 и не будет довносить, ни при каких условиях, до получения устойчивых плюсовых результатов на дистанции в пол года-год. Полагаю, что из него выйдет толк, есть очень хорошие задатки:)

Теперь к сути топика.


( Читать дальше )

По мотивам: smart-lab.ru/blog/300948.php

Ссылка:
github.com/bytefury/trading_robot_2

Выкладываю скорее для себя. Вряд ли кто-то будет разбираться в ней и тем более пользоваться.

Пример стратегии: github.com/bytefury/trading_robot_2/blob/master/strategies/common/mo_watcher_strategy.hpp

Что она делает: отправляет заявку, если было три серии совершения сделок на 200 и более контрактов. Серия сделок должна произойти не более, чем за 5 секунд. И промежуток между сериями должен быть не более, чем 5 секунд. Инчае стратегия прерывается и всё начинается заново.

И никаких вам 200 перменных и 3000 кубов на tslab'е! :)

Это если в кратце. Там ещё много чего есть. Например, автоматическое перемещение заявки, если между ней и лучше сделкой того же направления накопилось больше 50 заявок. Есть и другое.

Возможно кому-то пригодятся классы на С++ для работы с файлами qsh-формата. Это портирования с C# версия классов Морошкина.

ЗЫ: ищу работу по разработке на С++. Если есть интересные предложения, то в профиле на гитхабе есть email.

Дисклеймер: все имена вымышлены, все биографические совпадения с реальными людьми случайны.

1. Выходит как-то раз трейдер Свирельев во двор на турнике подтянуться и видит, что трейдер Гречкин намывает кредитное Бентли.
— Ну че Михалыч, лицензию слышал твою аннулировали!
— Бог с тобой, Макс, только моя таксистская лицензия сейчас и кормит. А ты отбил семинарами лося на ЛЧИ?
— Почти. Еще только 741 косарь остался.

2. Приходят Олейник и Шадрин в публичный дом. Олейник сразу набросился на первую встречную даму и отымел ее. Но оказалось, что это был посетитель борделя. Но посетителю и Олейнику все понравилось. А Шадрин заказал трех самых известных, возрастных дам, так скажем, с хорошей кредитной историей, обладающих потребительской монополией (все по Баффету), и читал им стихи, пел романсы, дарил цветы и продлевал-докупал-продлевал пока они не вышли на пенсию. Ну в общем Саня потом сам себя обслужил.

( Читать дальше )

14 вещей, которые мне следовало бы узнать ещё в школе:

1. Правило 80/20 (принцип Парето)
80 процентов всех полученных вами доходов приносят вам лишь 20 процентов вашей деятельности. Многое из того, что вы делаете, в действительности не так уж необходимо, как вы считаете.

2. Закон Паркинсона
Вы можете делать то, что вам надо намного быстрее, чем вы думаете. Чем больше времени вы выделяете на задание, тем больше потратите.

3. Групповая операция
Хороший способ выполнить скучные и однообразные задания быстро — делать весь комплект друг за другом.

4. Сначала отдавайте, а потом получайте. Именно в таком порядке, а не наоборот
Со временем вы получите больше, чем отдали.

5. Опережайте события. Не тормозите.
Это не только избавит вас от ожиданий, но и доставит вам удовольствие — вы почувствуете, что имеете власть управлять своей жизнью.

6. Ошибки и неудачи — это хорошо
Они позволяют приобрести бесценный опыт, узнать множество интересного и стать успешным, так как успех в жизни нередко приходит лишь в том случае, если вы не поддались неудачам и ошибкам. Он приходит лишь к настойчивым.

( Читать дальше )

С тех пор, как пропала margin, мало кто вспоминал  на СЛ про опционы на Америке. А жаль. Тема хорошая. Копать там и копать, ну и денег там крутится поболее, чем на срочке в РФ. В общем, решился я немного пографоманствовать на эту тему. Буду выкладывать интересные сделки и общий результат. В связи с тем, что «чукча больше читатель СЛ, чем писатель», строго прошу не судить, какахами не кидать, вопросы задавать по существу, в коментах срачь не разводить, автора не гнобить.
Итак, погнали:  CMG(NYSE) - акции компании Chipotle Mexican Grill, Inc.  — начали серьезное падение с середины октября 2015 года.
К 29 декабря объемы вроде припали, какую-то поддержку нашли, но ожидаемая волатильность была на годовых максимумах. Пробуем продать волатильность и отсидеться получая прибыль от распада тетты.

( Читать дальше )

Ситуация: торгую на нашей биржечке, пробую разные стратегии.
Живу понятное дело, с рынка. И вот стал замечать,
что для работы (поиск-анализ стратегий), не всегда хватает
рабочего компьютера с 4 ядерным Core i7 4790K на 4.0 ГГц ( http://ark.intel.com/products/80807/Intel-Core-i7-4790K-Processor-8M-Cache-up-to-4_40-GHz ).
Программы пишу сам, многопоточные. Другими словами, нагружаю на всю котлету
всякими расчетами. Вариант оставить расчеты на ночь посчитать — иногда проходит,
но бывает гипотезы у меня крутятся разные и хочется их быстро проверить в течении дня,
а не ждать целую ночь (а то ночью тоже ворочаюсь, а это вредно).
И вот надумал я поменять рабочий компьютер, перейти на зионы.
Не для колокации, а как обычный компьютер, для расчетов.
И вот гложут меня сомнения какой мне зион нужен.
Вариантов несколько:
а) рабочая станция с одним зионом, с двумя

( Читать дальше )

Пример доллар США — российский рубль за 23 декабря

Здесь нужен лонг

( Читать дальше )