Итак, затянувшееся затишье на рынке нефти наконец-то было прервано. Новости из Ирака о начале полномасштабных боевых действий между боевиками-исламистами и правительственными войсками вздернуло цену нефти наверх, и очень невовремя привело к удорожанию моих проданных коллов.

Любая просадка на моем счете — это результат моих ошибочных действий. Давайте разберем, какую ошибку я совершил в этот раз.

За последний год волатильность в нефти сильно упала до многолетних минимумов. Год назад я брал в два раза больше сумму премии при продаже коллов, чем сейчас. Для того, чтобы продолжать собирать более-менее приемлемую сумму премии, мне приходится уменьшать расстояние между проданным страйком и текущей ценой фьючерса. В прошлом я уже несколько раз продавал довольно близкие страйки, и мне удавалось успешно дожить до экспирации. Но не в этот раз.

( Читать дальше )

В этой заметке мы поговорим о скальпинге, который так популярен среди трейдеров с небольшим капиталом. Проанализируем возможности этого вида торговли в условиях современного рынка и попытаемся немного автоматизировать процесс, доверив алгоритму поиск «плотностей» в стакане, экстремально больших объемов, которые нам помогут в торговле.
Начнем с того, что скальпинг – это стиль торговли, при котором цель трейдера взять краткосрочное движение с минимальными рисками. Понятие «краткосрочного движения» можно оценивать по-разному. Это может быть быстрый вход в позицию и выход через несколько секунд (не путать с пипсовкой), это может быть вход и удержание позиции в течение дня. Единственное, что объединяет всех успешных скальперов, это то, что они входят в сделку с минимальными рисками. Соотношение риск/прибыль должно быть не менее чем 1 к 3, а лучше еще меньше, т.к. львиная доля дохода уходит на издержки в виде комиссий брокера и биржи. Конечно, риск и потенциал движения зависят от рынка.


( Читать дальше )

Посмотрим правде в глаза – мы все ненавидим лосей. Однако, осознаем мы это или нет – убыточные сделки нам необходимы, чтобы расти, как трейдеры. Неспособность принять потерю или страхи убытков удерживают вас от какого-то прогресса. Главное, когда вы получили убыток – у вас появилась возможность улучшить свой навык торговли или уменьшить неуверенность в своих действиях.
 
Многие трейдеры начинают с демо-счетов. Это отличный способ, чтобы обкатать методологию торговли и получить навыки совершения сделок без сопутствующих этому эмоций, однако когда трейдер переходит на реал – вещи меняются.  Меняется то, что эмоции начинают играть роль в принятии вами торговых решений. Второе предположение – это то, что потери или страх потерь начинают вмешиваться в работу вашего сознания. Неожиданная боль от торговли становится более сильным фактором.

Для того, чтобы прогрессировать, как трейдер – процесс принятия убытков должен быть более комфортным. Как трейдер может достигнуть этого? Просто управляя размером позиции. Например, предположим, что ваша методология показывает, что формируется долгосрочный рост, но это происходит в контексте текущих медвежьих условий. Допустим, ваш стандартный рабочий сайз – три контракта. Вопрос в том – должны ли вы заходить на все три контракта в этой ситуации? Если вы ответили «да» — то вам надо серьезно подумать над тем, чтобы поучиться торговле на каких-то курсах.


( Читать дальше )

DBLHC (Бычий сетап) - бары с одинаковыми минимумами и более высоким закрытием.
Два (могут быть три и более) последовательных бара с одинаковыми минимумами, при этом цена закрытия последнего больше максимума предыдущего. Разница минимумов смежных баров не должна превышать 3 пунктов. Чем больше баров составляют сетап, тем сильнее сигнал, генерируемый им.
 
 
 
DBHLC (Медвежий сетап) - бары с одинаковым максимумом и более низким закрытием.
Два (три и более) последовательных бара с одинаковыми максимумами, при этом цена закрытия последнего ниже минимума предыдущего. Разница максимумов смежных баров не должна превышать 3 пунктов. Чем больше баров составляют сетап, тем сильнее сигнал, генерируемый им.

( Читать дальше )

Делюсь одним из методом, который сейчас исследую и тестирую. 

Исследуемый инструмент — rih4
метод — анализ баланса зарегистрированных заявок на кулю и продажу.

Есть три типа заявок — зарегистрированные заявки, которые отображаются в окне котировок, условные заявки, хранятся на сервере quik (как пример) и намерение трейдера совершить сделку. Условные завяки, так же как и намерения вытекают из текущего состояния рынка, так что смею предположить, что в этом театре заявки на покупки и продажу — вешалки, с которых все и начинается. 

Инструментарий системы QUIK позволяет построить сводный график зявок на покупку и продажу. Выглядит это примерно так:



( Читать дальше )

Рассмотрим гипотетическую ситуацию: трейдер следит за движением цен на медвежьем рынке и видит, как тенденция сбавляет обороты. Наблюдается противоположная динамика, цены активно растут на фоне, как может показаться, оживленной торговли. Чем не повод открыть длинную позицию? Ведь даунтренд явно подошел к концу. Или пока еще не подошел?

 
Предположим, трейдер пришел к выводу, что покупать все-таки следует, но, как оказалось, до разворота дело не дошло. Вместо этого неудачливый игрок оказался свидетелем коррекции. Даунтренд только на некоторое время уступил аптренду, но потом рынок вернулся в «привычное русло» — в нашем случае, в медвежье. 

 


( Читать дальше )

    Знач так.
        1) Деривативы — это всегда плечо. Опционы — это Деривативы.
          2) Риск-менеджер-программка брокера следит, чтобы ты не остался им должен.

В купленных ОПах Тебя закрывают потому что:

Пример:
Ты купил 1 ОП за 10$€£¥ (не принципиально) — за 10 денег. Всего у тебя на счету 100 денег.
ГО, сказали Тебе, будет, например, те же 10. На счету осталось 90.

Если всё идёт плавно и размеренно (но «не туда»), то Твой опцион начинает стоить, ну пусть, 8 денег. Т.е. списывают с Тебя в виде вармаржи -2. ДО момента, когда наступит клиринг, эту сумму «сальдируют» со свободными от ГО средствами = 90. Фактически становится 88, хоть и «продолжает» быть написано 90. ГО продолжает быть блокированным в размере 10.
Далее, по наступлению клиринга, всё становится на свои места, и ГО с 10-ти спускают до (10-2)=8. «Общий счёт» становится 98. Ты всё ещё кредитоспособен!))


( Читать дальше )