Пришло время подводить итоги алгоритмического управления капиталом. За февраль торговые роботы заработали +9,2%, а за всю историю публичной торговли (за 51 месяц) заработано почти 220% по статистике comon.ru. Мировые рынки начинают оживать, вновь возвращается волатильность и на российский рынок, на чем и кормятся любые спекулятивные системы.



По чесноку, меня не устраивают результаты моей торговли. Несмотря на общую прибыльность, стабильность эквити оставляет желать лучшего. Сейчас работаю над тем, чтобы закрывать почти каждый квартал в плюс при доходности не менее 30% годовых. И мне насрать, какая фаза рынка: рост, падение или боковик, необходимо уметь зарабатывать на любом рынке. Месяцами ждать трендов тоже не благодарное занятие. Для этого уменьшаю долю трендовых систем в портфеле и увеличиваю долю алгоритмов, зарабатывающих на низкой или падающей волатильности. В том числе, запустил роботов на акциях ММВБ.

Кроме того, адаптировал данную стратегию на комоне под автоследование.

А почему? А потому, что есть отличная, мастерски сделанная и отлично начитанная АудиоКнига. 

Это тот самый Уильям Дж.Наш Бернстайн, который написал «Разумное распределение Активов» и «Манифест Инвестора»

Какая польза? Да, наверное, никакой. Зато удовольствия масса. В бумажной версии-есть карты и картинки. Зато АудиоКнигу можно слушать лежа на диване.

В Книге отобраны очень хорошие отдельные истории про межплеменную и международную торговлю.
Например,
Гл.1«Шумеры»
Оказывается, медь когда-то была стратегическим товаром покруче урана. Как она попадала в Междуречье: Армянские Товарищи делали круглые разборные лодки из каркаса и шкур. Почему круглые-больше грузоподъемность, а форма не важна для сплава по рекам вниз. И везли на них медь в Междуречье. Там продавали. Корабли разбирали, каркас выбрасывали, а шкуры забирали с собой. И шли пешком обратно.

Недалеко от современного Калат-аль-Бахрейна, при раскопках вероятного местонахождения страны Дильмун было обнаружено множество предметов бронзового века. Древнее поселение занимало всего 0,2 км

( Читать дальше )

Позиция состоит из коротких фьючерсов, проданных путов и коллов со страйком 28000 и проданных коллов со страйком 28500.
На графике профиль прибыли представлен зеленой ломаной линией.

s.tradingview.com/x/MwYncIId/


Прибыль достигает максимального значения на страйке 28000 и снижается до нуля в точках 28873 (верхняя точка БУ) и 25914 (нижняя точка БУ). Убыточные края позиции не защищены. Пока в этом не вижу необходимости. Вроде бы для роста нет причин (плохая международная обстановка, ситуация вокруг Газпрома). А падению Сбер будет сопротивляться. Надеюсь, что до экспирации 14 марта Сбер будет в боковике.

Не любят наши американские «партнёры» когда русские копаются в их экономической и демографической статистике.
Вот орган государственной статистики США The U.S. Census Bureau.
Их сайт: www.census.gov
Сначала я обнаружил, что не могу на него зайти из Крыма. Многие западные сайты не открываются с крымского ай-пишника, поэтому я не удивился. Каково же было моё удивление, когда я попытался зайти на этот сайт с моей виртуальной машины. У неё московский ай-пи адрес. Результат был отрицательный: сайт не загрузился.

С любого российского IP не получится зайти.
Браузер Tor позволяет менять ай-пишник и заходить на нужный сайт из другой страны, например Греции, Аргентины. Я воспользовался им, и у меня всё получилось. Жителям других стран можно заходить на этот сайт, а россиянам нельзя.
Я рассказал об этом моему другу. Он директор крымского интернет-провайдера. Сначала он предположил, что это банит Роскомнадзор. Ну типа чтобы россияне не шастали по сайтам тех стран, где высокий уровень жизни… Хм… Я усомнился в этой версии, и друг пообещал проверить всю цепочку движения запроса, чтобы понять, на каком участке выставлен барьер.
Выяснилось, что запросы из России банят американцы на территории США. Из России на этот сайт не зайдёшь.
Такие дела. Вот вам и свобода распространения информации.

Вчера торговал по методу ФОРМУЛА 1 на РТС.
Суть метода: торговля на минутках, постоянно быть в рынке, переворачиваться на всех поворотах графика. Трасса ришки похожа на трассу формулы 1. Торговал от 1 до 4 контрактов. Рука постоянно на мышке, быть готовым к любому повороту, просчитывать свои действия наперёд, приводов нет — всё в ручную, напряжение как при управлении болидом — чуть зазевался и ты уже выкинут с трассы. Итог гонки почти 2000 руб, могло быть больше, но пару раз слетал с трассы. 
Какие плюсы:
1) Не скучно ждать, когда по другому инструменту что-то высиживаешь или пересиживаешь.
2) Повышает уровень чтения графика, соображать надо быстро и понимать что происходит.

P.S. Не забывать сверяться с большим таймфреймом, а то можно попасть под раздачу.

Добрый день уважаемые инвесторы и спекулянты!

Возвращаясь к самостоятельной торговле на фондовом рынке встал перед трудным выбором: где лучше условия? В посте будут подробно (на примере) рассмотрены в сравнении тарифные условия «большой тройки» (Открытие, БКС, Финам), а также для полноты картины парочка средних компаний (Алор и НФК-Сбережения).

С одной стороны вроде бы все брокеры предлагают один и тот же джентльменский набор: Quik, личный кабинет, несколько тарифов на выбор. Но если капнуть поглубже, то тарифы эти настолько сильно порой отличаются от конкурентов, что привести их к общему знаменателю чтобы сравнить какой же тариф и брокер наиболее отвечает Вашим требованиям – задача весьма сложная, такое ощущение, что брокеры чуть ли ни намеренно внедрили в свои регламенты кучу всяких «если»…

А ведь именно Тарифы являются для самостоятельной торговли на фондовой секции краеугольным камнем для выбора того или иного брокера: ведь все остальное (Квик и прочее) у них по сути однообразно!

( Читать дальше )

Увлеченность торговлей делает его агрессивным трейдером, но только на два часа в день, которые он отдает торговле, Росс Кэмерон (Ross Cameron) — адекватный, терпеливый и практичный человек.Кэмерон начал торговать очень рано и, как большинство других трейдеров, проходил через периоды небольших заработков и крупных потерь. Но упорство принесло свои плоды, так как он много внимания уделял постижению ментальности трейдеров, нестандартному мышлению и развитию необходимых навыков по выявлению акций, в которых намечается большое движение. Преподаватель в душе, он любит делиться своими идеями с единомышленниками.

Росс, расскажите нам о том, как вы заинтересовались финансовыми рынками.

В молодости я всегда интересовался финансовыми рынками. Я ходил в школу Монтессори, где, к счастью, в средних классах был курс...

Читать дальше: https://utmagazine.ru/posts/21481-intervyu-s-treyderom-rossom-kemeronom-ross-cameron-torguy-kak-voin

( Читать дальше )

Александр Плескачев, является самым популярным Российским трейдером на eToro. В его портфеле есть и российские компании, и популярные технологические «фишки», и даже другие трейдеры. Правда во время недавней коррекции на Американском рынке, доходность его тоже слегка просела. Сейчас в его портфеле наблюдаю купленный магнит, который дает ему неплохую доходность и проданный сбер, который в последнее время сильно переоценен.  

Доходность за два года дает повод позавидовать: 

 График доходности:



( Читать дальше )

Если коротко- Книга прелестна, легко читается за 2-3 Часа. Прекрасный перевод. Масса Мыслей. Много Цитат из 20-ых Годов. Может показаться, что она слегка антиамериканская, но, имхо, Автор просто любит подшутить и не скрывает презрение к политикам.

То, что у Джона Кеннета Гэлбрейта нет Нобелевской по Экономике-это характеризует только наглых самозванцев из Швеции, решивших сесть на хвост раскрученного брэнда.

Рекомендация-не читать рецензию, а прочитать Книгу.

Кого не убедил, попробую дальше.

Тут Акции «МАГНИТА», увы, упали. И сразу вылезло 100 «пророков задним числом». (Это не про Почтенного Элвиса и еще 2-3 Человек, предсказывавших ДО). И у каждого есть свое, очень простое и легкое объяснение, почему они это предвидели. Первый: «у них не те йогурты». Второй: «они не правильно развозят Продукты...». Третий…четвертый…сотый…

А вот в США много раз пытались понять ПОЧЕМУ случилась Великая Депрессии и ЧТО ПОСЛУЖИЛО ее спусковым крючком. Сенатская комиссия, масса других исследований. Причем очень серьезных. И, представляете, до сих пор точно не уверены. Есть шорт лист из примерно 8-10 причин, но какая или какие истинны-не понятно. Об этом и Книга.

( Читать дальше )

Это не начало и не конец… просто читаю Рэя Далио (Principles) и конспектирую для себя некоторые моменты из книги.

Глава 5
* Самый крутой успех в бизнесе — это когда вы можете организовать компанию так, чтобы она делала крутые штуки без вашего участия. Уровень вниз — это когда вы делаете крутые штуки сами. И самое днище — это когда вы сами делаете дела хреново и сами.
* В долгосрочке экономическая машина более мощна и живуча, чем любая политическая система
* Привлекать к себе много внимания, будучи успешным — плохая позиция
* Многие люди имеют эмоциональные барьеры, чтобы честно взглянуть на свои проблемы и слабости
* Многие люди соглашаются с Принципами на уровне логики, но не могут это конвертировать в эффективное действие, т.к. их привычки и эмоциональные барьеры сильнее чем их мотивация.
* Моя стратегия по персоналу: постоянно нанимать, тренировать, тестировать, увольнять или двигать дальше. Это позволяет быстро определять исключительных людей и избавляться от ординарных.

Глава 6
* Я делаю вещи методом проб и ошибок, смотрю что я сделал неправильно, и так вырабатываю новые принципы.
* Я сделал полное исследование прошлых рецессий и сформировал модель рецессий, что помогло мне понимать разницу между ними.
* Далио изучал истории успеха многих успешных людей (в настоящем и прошлом).
* Я общался с многими бизнес-революционерами (сам он их называет «Shapers»), и пришел к выводу что у них есть общее: все они мыслят независимо, не позволяют никому стоять на пути к достижению их цели, у них есть очень сильные ментальные карты относительно того, как все должно быть устроено. Кроме того, они очень выносливы, потому что мотивация достичь воображаемого у них выше, чем боль разочарований в процессе достижения этого. Как правило, у этих людей более широкий кругозор, чем у большинства. Они одновременно креативны, системны и практичны.
* люди одного типа, поставленные в одни условия будут производить одинаковые результаты
* хорошие привычки происходят из мышления на основании правил (принципов). Правильное мышление происходит из понимания фундамента, на котором строятся эти правила (принципы).
* В 2010 Bridgewater обнаружили что в Европе бахнет кризис (изучая сколько бондов могут купить инвесторы и сколько должно быть продано). Принесли цифры в МВФ. А там над ними поржали и забили болт. Тоже самое кстати сделали и политики в США до 2008 года.
* Все человеческие тела функционируют одинаково, так же одинаково работают и экономики в разных странах. Болезни поражают тела независимо от их национальности, так и экономические проблемы поражают страны.
* Именно Далио встречался с управляющими ЕЦБ, министрами финансов Европы, объясняя им, почему печать денег не вызовет всплеска инфляции в Европе.
* Далио сделал 30-минутный ролик о том, как Работает экономическая машина, потому что на тот момент (2015) мало кто (даже в ЕЦБ и МВФ) в принципе догонял как на самом деле работает экономика и принятие важных экономических решений сильно затягивалось.

* Еще до того, как я стал богачом, я решил, что мои сыновья должны иметь лишь достаточно для того, чтобы получить образование, медицинские услуги и начальный импульс, чтобы начать свои карьеры. Я сам добился всего, это научило меня бороться и сделало меня сильным. Поэтому, когда я сделал кучу бабла, я решил потратить его на благотворительность. (Сравните с логикой наших казнокрадов и олигархов))



( Читать дальше )