Вот и пришло лето. В Питере солнечно, тепло, свежо! Май кончился - результат работы на опционах за месяц +10,86%! То чего я и хотел. Вот мой эквити. После просадки — 18 апреля 2011 года, рост может не очень впечатляет, но главное, есть уверенность в том, что я делаю и чего хочу получить!



   С начала года я использовал в основном направленные стратегии, думая, что при помощи направленных позиций, возможно, используя еще и спреды (страхуясь немного) я добьюсь лучших результатов, чем используя дельта-нейтральные системы. Весь 2010 год я готовился, с середины 2010 начал пробные торги опционами только покупая и продавая опционы, без построения сложных конструкций, счет увеличился за 3 месяца на +73%, потом начал падать, к концу 2010 года закончил в прибыли +36%.  
   В 2011 году я стал применять широкий перечень систем (благо есть интернет, можно найти что угодно): колл и пут спреды, стренглы, стредлы, чисто покупки и продажи, обратные спреды, пропорциональные обратные спреды, но 70% шло на направленные позы, я не контролировал риски вообще никак, считая, что использование широкого списка систем уже и так хэдж сам по себе. И итог закономерен, хорошо, что он так бытро произошел, а то сколько бы еще времени счет около нуля болтался и я бы ждал, не меняя ничего коренным способом. Результаты в этом году: январь

( Читать дальше )

fund225.ru/blog/2011/06/04/my-trejdery/
 
Отличное видео.
Смотреть в моменты побед и особенно в моменты поражений.
 

Рис.1.
Мы два года торговали между уровнями 1 и 2.
Потом произошел резкий вынос и мы увидели уровень 3.
 Рис.2.
С какого перепугу быки так просто отдадут его теперь ?
Мы протестили уровень 2 сверху, также нащупали поддержку годового спроса (I) и она устояла миллиметр в миллиметр.
 Мое мнение, что мы не вернемся в старые рамки, негатива нам не хватит. Также с первого раза пробить поддержку годовую, тоже не получится.

Алгоритм работы над ошибками изложен здесь
Эта неделя показала, что я совершенно не могу себя контролировать


( Читать дальше )

В Газпроме очень важный уровень настал неожиданно)
Как приход зимы в Россию.

Мы тестируем канал, пройти его не можем. Амеры пока не помогают.
Позитива рынка нефти не хватает. 

Все решится в ближайшей перспективе.

 

( Читать дальше )

Всем советую смотреть в полноэкранном режиме — справа внизу кнопка.

Приятного просмотра )





Если видео не проигрывается, смотрите по этому линку: www.ilearney.ru/elearning/details.php?ID=1646&commentId=223#223 

Ниже приведен разговор двух любителей опционной торговли.
Григорий: я вот все обдумываю, как при неактивной торговле зарабатывать от распада премии  и не пропускать больших движений
kirill_m: Так не получится Гриш. На распаде можно заработать только то, что продал. Это коллар у меня стоит. Купил фьюч на него прода кол 180 за 7600. Больше чем 7600 я не заработаю.
Григорий:  коллар плюс, как ты писал, проданный пут по сладкому, но недалекому страйку. Я так понимаю, что опционы надо включать в крайних точках волн, т.е. на обвале как было с ГП или на взлете, а в середине не трогать.
kirill_m: Нет коллар это куплен фьюч сначало, а потом на него продаем кол!
Григорий: ну потом, но не сразу
kirill_m: Я писал о системе продажи путов в низших точках по ТА если непротив купить актив по сладкой цене.
Григорий: это понятно, но не взять акцию по тек цене после 25% обвала считаю неправильной
kirill_m: В середине вообще сложно что либо делать. Конечно если работать по ТА, то лучше все делать с точностью до наоборот в реперных точках


( Читать дальше )

Goldman Sachs задолжал Каддафи 1,3 миллиарда долларов

Goldman Sachs потерял во время финансового кризиса 1,3 миллиарда долларов, принадлежащих инвестфонду Муаммара Каддафи. Об этом пишет The Wall Street Journalсо ссылкой на внутренние документы Goldman Sachs.


( Читать дальше )

Описание прошлого и текущего состояния:


( Читать дальше )

Предыдущая часть здесь.
 
Роботы, приводы, платформы :

Wealth-Lab Developer (AXY-2: Quik адаптер для Wealth-Lab Developer 4.0)
MultiCharts с адаптером к Квику (и его коммент-оценка, +пара слов на смарт-лабе, + хвала ему и хула Ami и Omega + Квик-привод на Пауке)
MetaStock
Amibroker (о платформе по-русски)
Omega TradeStation
TS-Lab (удобный способ поиска статей, например, по TS-Lab — на сайте Finlabportal.ru)
OpenQuant
BioComp Profit (нейросетевой анализ)
 
Написание торговых роботов. Шаги 0-2 (Александр Муханчиков)
Торговые роботы на .NET (Stock# плюс обучение программированию)
Дмитрий Власов —

( Читать дальше )