Сегодня расскажу, как бесплатно можно протестировать ваших давно завалявшихся роботов на крипте. Тестировать будем на криптобирже Deribit, так как у нее на сегодняшний день самые низкие комиссии, а мейкерам еще и доплачивают + хорошая ликвидность, срэд всего 50 центов. 

1. Скачиваем платформу tslab по ссылке: https://www.tslab.pro/download/tslab предварительно зарагавшись на сайте.


У кого не установлен Microsoft.Net Framwork предварительно скачиваем его.

2.На сайте tslab переходим в раздел в кабинет и там под вкладкой deribit нажимаем подробнее:


( Читать дальше )

1. Bloomberg
Агентство экономических новостей, поставляющее финансовую информацию
для профессиональных участников финансовых рынков по всему миру.

2. Investing
Финансовый портал, предоставляющий котировки в режиме реального времени, текущие графики, главные новости, технический анализ, каталог брокеров, экономический календарь, а также инструменты и калькуляторы, подробные данные по валютам, индексам, акциям, товарам, фьючерсам, опционам и облигациям. 

3. Value Line
Инвестиционное консультационное агентство, источник беспристрастного экспертного анализа и рекомендаций. Аналитики мирового уровня проясняют финансовую картину компаний и потенциальные доходы в будущем.

4. Standard & Poor's

( Читать дальше )

Коллеги, всем добрый день!

Сегодня пост о моём пути алготрейдера.  На рынке я уже торгую порядка 9 лет. Начинал в далёком 2009 году, сразу после окончания университета. Но торговать начал не сразу, а изначально вложил свои кровные 50 тыс.р. в ПИФЫ (тогда данный инструмент только набирал обороты, а исторические доходности прошлых периодов рисовали в воображении золотые горы). Вложился я прямо перед кризисом, поэтому свои вложения потерял очень быстро. С этого момента я понял, что в финансовом мире лучше думать своей головой, а если и прислушиваться к чему-либо мнению, то обязательно пропускать полученную информацию через призму своего субъективного опыта. А лучшим решением было освоить трейдинг на собственной практике. Стоит сказать, что я не являюсь программистом по образованию (о чём жалел не раз), поэтому, как и большинство трейдеров изначально торговал руками просиживая бесценные часы своей жизни за монитором. Буду с Вами откровенен, но в целом трейдинг я считаю лудоманством

( Читать дальше )

Писать рецензии на смартлабе удобно. Захожу в профиль — там есть ссылка сколько книг я прочел. Тыкаю в нее, и сразу вижу, что я читал в этом году.

1 место: Магия утра. Я не только прочитал, но и попробовал. Позже, я конечно соскочил с «магии утра», ибо дети… Но идеи книги остались в моей голове. Я их держу наготове к применению. В книге затрагивается актуальная для меня тема = как стать эффективнее и как все успеть. Моя рецензия.

2 место: TRANSCEND. 9 шагов на пути к вечной жизни. Эта книга про здоровье. Она заставляет задуматься о важных вещах. Кстати, я за собой заметил, что после прочтения подобных книг ЗОЖ-энтузиазм на максимумах, а потом плавно начинает остывать. Но идеи книги плотно осели в голове. Книга действительно на меня повлияла, ибо изменила мои пищевые привычки. Моя рецензия.

3 место: Хочу и Буду. Лабковский Психо-попсятинка, но очень вкусная и разумная. Думаю, многим, кто не читал, поможет лучше понять себя и других людей. Моя рецензия на неё тут. 

В целом год был хорошим, но трудным. Тезисно:

1. Доходность торговых роботов на фьючерсах за год составила всего 23%, маловата панимаешь… Все шло не плохо, но декабрь поднасрал, волатильность сильно упала под конец года. Если бы не продажа опций, то доходность бы составила под 40%. Тем не менее по итогам 5 лет публичной торговли доходность портфеля на comon.ru +282%.

2. В этом году запустил портфель новых стратегий на акциях преимущественно от лонга. Доходность за полгода +7%.

3. Капитал под управлением увеличился до 1 ляма баксов. Появились проблемы с ликвидностью. Какие то самые краткосрочные стратегии выкинул, добавил более медленные и ёмкие.

4. Поднял немного на обвале биткойна. Сначала шортил по 19000 и закрыл шорт по 10000. Затем шортил по 6600 и откупил по 3400.

5. Записал 2 новых песни под гитару: про Васю и

( Читать дальше )

Писать практически нечего. Все как у большинства коллег.

Хорошая весна-лето,  неважнецкие осень-зима.

 
 

( Читать дальше )

                        ИТОГИ 2018 

            +20% = +6.5 мио чистыми и можно дальше не читать. Еще комиссов отдал 2мио и проскальзываний примерно столько же. Расходы больше половины профита. Очень дорогая торговля. Пытаюсь сделать подешевле. Но тогда вариантов только 2 — ри и си, а это риски и боковики в 2 года. Брент неудобен — переход в новый контракт ра в месяц + очень растянутая торговая сессия.           

            На начало 2018 расклад был такой: счет 30мио руб  25мио руб в ботах на ацкии + 25 мио в ботах на валюту. Имел резерв в 5 мио на случай просадки. Ожидалось примерно 6-9 мио профита. Так и случилось. На хаях видел почти 9ть, но за 3 недели до нового года счет распилился до 6.5 на низкой воле. Нервов вымотали писец сколько. Я то был уверен что будет ралли и профит будет овер 10 мио, но жестко обломался. Всегда год закрывал на хаях, а 2017 и 2018 стали исключением. 

            Много работал по америке. Даже пост сваял smart-lab.ru/blog/501955.php Сначала ничего не получалось. Но уехал в Турчак отдыхать и на солнышке под пальмами родил идею. Сваял бота. Собрал торговлю на 4.5мио руб. Запустил. Но пока выхлопа нет. Много поработал по тслабу. Это стало очень дорого по деньгам на той же америке. Где то 300к минимум потерял на всяких технических проблемах. Планирую на каждые 10к профита докидываь еще 20ку баксов и сделать торговлю на россии = торговле на америке. Ожидаю где то 15-30% выхлопа в баксах.

( Читать дальше )

Доброго времени суток уважаемые!

В этом году Google преподнёс всем отличный подарок  — открыл бесплатный сервис Google Colab.
Google Colab — это сервис где каждый (нужен акк Google, например от Gmail) может попробовать силы в машинном обучении (искусственный интеллект и другие умные слова).

Бесплатно!

Нам он интересен чем — можно заниматься стратегиями, расчётами и строить сложные графики. А ещё Google Colab не закрыт для внешнего интернета — скачиваем котировки и данные с других ресурсов.
Даже если вы очень далеки от этого — попробуйте, это просто.
Я расскажу о первых шагах.

Сам Google Colab — это интерфейс Jupyter Notebook (бывший IPython).

Задача простая — скачать котировки SPY, нарисовать график, посчитать число падений close-to-close больше 3х процентов за 7 лет.
1. Имеем акк gmail (короче google account)
2. Идём сюда: https://colab.research.google.com/notebooks/welcome.ipynb  (открывается страница приветствия)
3. File -> New Python 3 notebook
4. Само рабочее пространство (notebook) представляет из себя набор строк («ячеек» — cells) куда вводится код на языке Python, который можно выполнять (треугольник знак «воспроизведения» слева от каждой строки). Наш код будет вот такой:

( Читать дальше )

 

 Стаканы участка  по  «ОАО Мультисистема»  в EXCEL   издали (при минимальном масштабе).

Красотень!

ПО состоит из советника-сборщика стаканов  и скрипта – «визуализатора».

         1-      СБОРЩИК

Просто кидается на любой  график.  Он сам  подключается к соответствующим потокам данных и начинает сбор по всем торгуемым  инструментам кроме облигаций. При каждом пуске терминала он  пересматривает   список инструментов – так что появление новых бумаг не пропустит.

Имеет один настраиваемый  параметр – «периодичность запросов, сек»  ( по умолчанию -1 секунда.) Ресурсов компа жрет крайне  мало.

Вкратце, работает  так – каждые  X  секунд (что в параметре) ,     он получает текущие стаканы,  если по отношению к состоянию стакана из прошлого запроса по соответствующему инструменту  изменилась цена   аск либо бид, либо объем лучшей заявки на покупку либо на продажу -  то вписывает структуру  нового  стакана в файл.   Т.е, если какой-нибудь инструмент (неликвид, скажем) не будет «шевелиться»   –то и данные по нему не будут вписываться.   Быстро, надежно,  для скальперских  (ни как не для hft) исследований  более чем  достаточно.  

( Читать дальше )