Обычно человек ходит по колее, но иногда система сбоит и случаются «эмм, а чё я раньше не задумывался, что можно…» и «хм, а ведь можно попробовать сделать…». В такие моменты можно выскакивать за пределы колеи и переходить в новую более интересную, выходить из зоны болотного комфорта в зону воодушевляющего дискомфорта.


Всегда ходил по колее (вернее, замкнутому циклу): математика не моё, у меня много своих преимуществ, математик не в их числе, не всем дано. И к нему прицеплялось: машинное обучение, нейронные сети, статистика и тер.вер. требуют математики – ну, значит, тоже не мое, ну значит без этого. А тут че-то осенило: а какого хрена!? Кстати, тот случай когда реклама сподвигла (назойливая реклама курсов обучения по Data Science). Сначала отмахивался, а в какой-то момент подумал: а почему бы и нет? – Да, страшно, да лень, да не уверен, что получится, да долго, да нет уверенности, что поможет и т.д. Хорошо подумал, уверенным движением руки смахнул все эти иррациональные возражения и страхи со стола и записался на курс.

Так что скоро, надеюсь, например, не буду просто пролистывать посты уважаемого А.Г., а, возможно, буду извлекать смысл.

Кстати, уже только при прочтении программы курса словил пару инсайтов применительно к фин. рынкам.

Глаза загорелись. Будет интересно.

     Как оценивать систему? То есть предположим, что уже есть система, на тестере. Есть важные показатели стратегии, есть не очень. Прибыльность, максимальный дродаун, максимальный период просадки – это всем понятно. Менее очевидно, но важны: средняя прибыль на сделку и профит-фактор. Если тестер показал меньше определенных значений, торговая система не работает. И неважно, какая там прибыль. Вообще неважно, хоть 500% годовых.

      Средняя прибыль на сделку важна, потому что это показатель хрупкости системы.

     Если у вас на стадии теста средняя прибыль вышла 0.02% на сделку, это, весьма вероятно, приговор. В конкретных цифрах это, например, средняя прибыль в 10 единиц с контракта ценой 50000 единиц. Такая прибыль висит на соплях. Если чуть подует ветерок – повысятся комиссии, спреды, чуть изменится рынок – она опрокинется. При этом тестер может нарисовать вам любую прибыль, но вы должны быть умнее его. Начиная от 0.1%  уже терпимо для гиперликвидов (на Московской бирже последние десять лет это были фьючерсные контракты на доллар и индекс РТС, сейчас еще брент). Проверял – терпимо, работает. На менее ликвидных инструментах показатель должен быть сильно больше.

По секрету скажу что хотя я активный участник стороны лонга по S&P 500, но я тоже шорчу его, но вот только это делаю не на S&P 500, и это даже не шорт.

Обо всем по порядку.

И так мы шортим америку по разным причинам, например
1. Не любим америку или завидуем
2. Считаем америку перекупленным
3. Хотим охотиться на черных лебедев
4. Хеджируемся
5. По ТВ сказали что америке хана
6. Следим за Василием
7. И другие причины

Почти во всех случаях мы хотим заработать деньги.

Посмотрим график индекса S&P 500.

Мы видим что хотя там бывают редкие периоды когда он падал на 50% или больше, но в основном и в долгосрок он прет вверх. Если мы не будем в шорте, то можем упустить момент падения, а если в шорте, то периодически будем ловить стопы, статистически не зарабатывая, а потеря деньги. Тут даже Put опционы сильно не помогут, они очень часто будут обесцениваться, при падении S&P 500 он может и не дойти до страйков наших Put опционов. То есть затраты будут больше и не известно когда рынок будет падать следующий раз, а если и будет падать то будет ли это достаточным чтобы хотя бы закрыт затраты.

     На всякий случай оговорюсь: речь сейчас про обычную трендовушку для инструмента, на котором она уместна. Уместность легко видится на простейших тестах (например, если в Si простой вход на мувингах с выходом по таймингу дает плюс — все, это наш инструмент, можно рыть дальше). В паттерны и хфт сейчас не лезем. Еще одна оговорка: у вас есть тестер, ряд исторических цен и желание с этим работать. Без этого не получится. И я бы сказал, наблюдается парадокс: ручная торговля может получиться, но… скорее всего у того, что перебрал в уме десятки МТС. То есть это то, чем можно заняться при желании — ради опыта, забавы, диверсификации — после алго, а не до и не вместо. 

     Торговая система это вход, выход и сайз. Иногда фильтр. Иногда выход не один. Все.

Если кто-нибудь здесь читает мой блог (кстати, если кто-то читает, напишит в комментах, плиз), то вы заметили, что у меня был период алго-трейдинга

Вооружившись питоном, библиотеками типа xgboost, я за пару месяцев (которым предшествовали пара лет изучения статистики и ML) написал торговую систему на машинном обучении, которая делала все — скачивала данные из yahoo finance, управляла рисками и сама выставляла заказы моему брокеру через REST-API

Единственное, что система не делала — это она не приносила прибыль. С этим произошел былинный отказ, и я даже знаю, почему. (вроде)

Дело в том, что, забросив на время свою торговую систему, я начал участвовать в соревнованиях по машинному обучению на Kaggle, и только тогда понял, как же мало я знал о прикладном машинном обучении в его современном виде.

Теперь, вооружившись новыми знаниями, а точнее — пониманием того, как это надо правильно делать, я хочу попробовать опять переписать с умом весь алгоритм

Вопрос к участникам смартлаба — где можно подписаться не очень дорого на исторические данные и стрим текущих цен для западных рынков ?

А то яху файненс — это конечно бесплатный и совершенно ненадежный источник информации, хочется что нибудь профессиональное.

спасибо !

     Продолжаем пятиминутки для новичков (может, и не только для них).

     Началом можно считать посты smart-lab.ru/blog/531726.php (трейдинг должен быть дедуктивным) и smart-lab.ru/blog/532375.php (гипотезы надо не щадить)

      За любой «математикой» на биржевом рынке всегда стоит его «физика».

     В конечном счете деньги ставятся не на то, что «пересеклись скользящие средние», а на некие стоящие за этим процессы. Если за математикой не видна физика, это, во-первых, повод все-таки поискать физику, а во-вторых, усомниться в математике. Отличительная черта племени «алхимиков» в трейдинге: излишнее доверие к математике с презрением к физике. Они ищут своего рода волшебную формулу. Боллинджер не спас, так стохастик вытащит. Или периоды не те. Но волшебных формул не бывает. Они лишь обладают большей или меньшей полезностью в работе с физикой рынка, не более того, но и менее.

         Если бы у меня было 5-10 минут, чтобы сказать новичку про трейдинг самое главное…

         Как известно, трейдинг это совершение большой массы однотипных сделок, каждая из которых заключает в себе положительное матожидание. Его можно заранее смоделировать, раз. Протестировать на истории цен в специальной программе так, как было смоделировано, два. И воплотить, как было протестировано, три.

         То есть это МТС — механическая торговая система. Все сделки по четким, формальным, заранее известным правилам, основанным на единой логике. Невозможно изменение правил в процессе торгов – «внезапно понял, что рынок развернется», нельзя совершать сделки из разной логики, купив один раз, потому что «сигнал на пробой канала», другой, потому что «сильная новость», третий, потому что «хедж портфеля».

          Чтобы было понятнее, о чем речь, идеальной торговой системой было бы ежедневное заключение пари с 15 июля до 31 декабря, что каждый следующий день будет холоднее предыдущего. Разница в градусах считается разницей в пунктах, которую ты отдаешь или забираешь. По итогу дня результат практически случаен. В масштабах недели у системы уже ощутимый перевес, но вообще-то первая неделя сентября может оказаться теплее последней недели августа. Спустя месяц видно, что система непобедима. Увы, такие неэффективности на рынке давно кончились, но мы понимаем, к чему стремимся.